22 апреля 2012
Идентификация и торговля по правильным трендам на волатильном рынке
Идентификация общего тренда на разных временных диапазонах, будь то краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный – очень важна. Иногда вы покупаете на доньях или продаете на ралли, в зависимости от того, какой тренд на рынке, однако лучше всего никогда не играть против основного тренда. Соблюдение этого правила позволит вам защититься от неожиданных и больших убытков, а также гарантирует вам хорошую прибыль от тренда, когда пойдет движение в вашем направлении. «Тренд – ваш друг» - одна из самых старых рыночных максим. Она является одной из самых важных для торговли на валютном рынке. Валюты можно рассматривать как маленькие индикаторы доверия к стране, а прогнозы относительно экономик обычно позволяют ожидать улучшения или ухудшения их состояния.
Также в связи с тем, что на рынке форекс большое количество участников и соответственно большой объем спекуляций, когда настроение разворачивается в одном направлении, тренды могут быть очень сильными и вести к резким движениям валютных пар. В результате у нас намного больше шансов достичь успеха, двигаясь по тренду, чем против него. Рынок только намекает на вершины и донья, поэтому всегда лучше дождаться подтверждения того, что тренд завершился, чем произвольно искать дно или вершину рынка.
Механическая стратегия
Некоторые из успешных трейдеров используют анализ по двойным диапазонам. Стратегия, предложенная в нашей статье, показывает, как осуществлять навигацию по турбулентным рынкам с анализом по двойным временным диапазонам. Ее смогут использовать только трейдеры, которые работают на рынке с полной занятостью. Анализ по двойным диапазонам позволит вам избежать входа на рынок в плохой ситуации, так как при помощи этой тактики вы можете убедиться, что сигнал, который вы принимаете на краткосрочном, например на 5-минутном графике, согласуется с сигналами, которые вы принимаете на долгосрочных дневных графиках. Мы будем использовать простые индикаторы: SMA и MACD для анализа двух графиков. MACD дает нам сигнал на покупку, когда ее линия и гистограмма пересекают вверх нулевой уровень. Сигнал на продажу дается, когда линия и гистограмма пересекают вниз нулевой уровень. Когда SMA 3 выше SMA 6 и SMA 6 выше SMA 12, тогда генерируется сигнал на покупку, в случае, если MACD продолжает подтверждать этот сигнал. Обратное положение средних скользящих дает нам сигнал на продажу.
Эта торговая методология является робастной; она адаптирована к двум торговым диапазонам. В целом, преимущество достигается за счет того, что мы постоянно определяем, где и когда стоит торговать, что дает нам хорошее вознаграждение по сравнению с риском. Если сигнал на 5-минутном графике не согласуется с сигналом на дневном графике, то сигнал не принимается. Другими словами, если на 5-минутном графике дан сигнал на открытие короткой позиции, мы будем открывать короткую позицию только, если сигнал на продажу получен и на дневном графике. Большинство трейдеров нацелены на то, чтобы добиться максимального процента прибыльных сделок. Это ошибка. Намного легче разработать торговый план, в котором заложены крупные прибыльные сделки против мелких убыточных. На своем опыте реализации торгового плана могу сказать, что он дает 40-50% годовых при том, что процент прибыльных сделок, как правило, составляет 35-40%.
Управление сделкой.
После того как цена прошла в вашу сторону 50 пипсов, передвиньте стоп на уровень безубыточности. После того, как цена прошла 100 пипсов в вашу сторону зафиксируйте прибыль в 50 пипсов посредством трейлинг-стопа. Никогда не увеличивайте размер стоп-лосса. Изменение правил игры в ее процессе всегда смахивает на попытку суицида. Если вы пропускаете сигналы, то рано или поздно появятся новые. Помните, что любая позиция, которая открыта в течение двух недель, подлежит закрытию.
Прибыль лучше всего оценивать на годовом базисе, и вы должны быть довольны любой прибылью, будь-то 20% или 200%. Почему я умоляю вас с удовлетворением относится к годовой прибыли? В своей книге «История процентных ставок», Сидни Хоммер пишет, что, если зарабатывать по 8% ежегодно, то через 400 лет тысяча долларов превратится в 43 квадрильона долларов, при этом самыми трудными будут первые 100 лет.
Примеры сделок.
Теперь приведем несколько примеров сделок. На рисунке 1 мы видим график EUR/NZD. На 5-мининутном графике пары хорошо заметен нисходящий тренд, к которому вы можете присоединиться на его начальной стадии. Цель была достигнута, и мы заработали 150 пипсов. Это произошло 31 января 2012 года. На графике красная вертикальная линия слева показывает, где была открыта позиция, тогда как красная вертикальная линия справа показывает выход.
Рисунок 1. 5-минутный график EUR/NZD. Позиция на этом графике открыта 31 января 2012 года. Пара находится в хорошем нисходящем тренде, который можно оседлать на ранней стадии. Цель была достигнута, прибыль составила 150 пипсов.
На рисунке 2 представлен дневной график той же самой валютной пары. Красная вертикальная линия указывает нам на свечу, на которой был дан сигнал. Интересно заметить, что с ноября 2011 года пара упала более, чем на 2000 пипсов. Когда мы принимаем сигнал, направленный в сторону общего тренда на рынке, это повышает вероятность того, что сделка будет удачной.
Рисунок 2. Дневной график пары EUR/NZD также демонстрирует нисходящий тренд. Красная вертикальная линия на графике указывает на свечу, на которой был дан сигнал на 5-минутном графике. Сигнал соответствует доминантному тренду.
Давайте рассмотрим еще несколько примеров.
Пример 1 (рисунок 3).
30 января 2012 года была открыта длинная позиция по паре NZD/USD была открыта позиция, после того как мы получили сигнал на 5-минутном графике (дневной график уже давно давал сигнал на открытие длинной позиции). Красная вертикальная линия слева показывает нам, где была открыта сделка. Цена прошла вверх более 100 пипсов, мы использовали трейлинг стоп 50 пипсов. 1 февраля 2012 года произошел значительный откат и сработал стоп. Вскоре после того цена пошла в желаемом направлении и достигла цели – это могло принести нам прибыль в 150 пипсов. Но всегда следует придерживаться правил, независимо от того, что происходит на рынке. Эмоциональная торговля всегда приносит плохие результаты.
Инструмент: NZD/USD
Ордер: покупка
Дата входа: 30 января 2012 года
Цена входа: 0.8175
Стоп-лосс: 0.8125
Трейлинг стоп: 0.8225
Тейк-профит: 0.3825
Дата выхода: 1 февраля 2012 года
Цена выхода: 0.8225
Профит: 50 пипсов.
Рисунок 3. Восходящий тренд на 5-минутном графике NZD/USD. 30 января 2012 года была открыта длинная позиция по сигналу на 5-минунтном графике, подтвержденному на дневном графике. Прибыль по позиции, закрытой 1 февраля 2012 года, составила 50 пипсов.
Пример 2 (рисунок 4).
В последний день января 2012 года был получен сигнал на 5-минутном графике GBP/USD. Сигнал на дневном графике также был бычий. В результате чего была открыта длинная позиция. Красная вертикальная линия слева показывает момент входа. Цена прошла вверх примерно 90 пипсов, затем вся прибыль улетучилась. После этого цена неожиданно развернулась вверх, и достигла цели 1 февраля.
Инструмент: GBP/USD
Ордер: покупка
Дата входа: 31 января 2012 года
Цена входа: 1.5712
Стоп-лосс: 1.5662
Трейлинг стоп: 1.5762
Тейк-профит: 1.5862
Дата выхода: 1 февраля 2012 года
Цена выхода: 1. 5862
Профит: 150 пипсов.
Рисунок 4. Восходящий тренд на 5-минутном графике GBP/USD. В последний день января 2012 года был получен сигнал на открытие длинной позиции на 5-минутном графике. Дневной график подтвердил этот сигнал. Цена прошла в нашем направлении 90 пипсов, развернулась вниз, затем опять развернулась вверх и достигла цели 1 февраля 2012 года.
Заключение
«Трендовый рынок - идеальный рынок для торговли и заработка денег. Однако следование тренду не дает возможности предсказать, куда дойдет рынок. Следование тренду основано на реакции на движение цены, а не на попытках предсказать направление цены», - говорил Мишель Ковэл. Успешный трейдер должен научиться вовремя выводить деньги и быть довольным тем, что он заработал. Если трейдер жаден, то он может переиграть сам себя. Боятся тренда – участь новичков. Для торговли мы применяем только следование тренду. Этот подход проверен временем.
Если вы будете работать с сигналами, которые согласуются на коротком и длинном временных диапазонах, то шансы намного чаще будут на вашей стороне.
Обзор стратегии
Название: Subtle Trend Trader (Double time frame) Ловкий дневной трейдер (На двойном временном диапазоне)
Для кого предназначена: для трейдеров с полной занятостью.
Временные диапазоны: 5-минутный и дневной графики.
Индикатор 1: SMA 3, 6, 12. Используем разные цвета для каждой SMA.
Индикатор 2: MACD, быстра ЕМА10, медленная ЕМА 20 и MACD SMA 8.
Когда работаем по сигналам: Лондонская и Нью-Йоркская сессии.
Условия для входа: Сигнал на вход должен быть одинаковым для обоих графиков. Мы работаем на 5-минутном графике и получаем подтверждение на дневном графике.
Инструменты: Можно торговать по любой паре/кроссу, чей спред не больше 15 пипсов.
Сигнал на покупку: Когда SMA 3, выше, чем SMA 6, тогда как SMA 6 выше, чем SMA 12, и когда MACD дает сигнал на покупку.
Сигнал на продажу: Обратное положение SMA и сигнал MACD.
Стоп-лосс: 50 пипсов.
Тейк-профит: 150 пипсов.
Правила выхода: Выходим по начальному стопу, либо по стопу на уровне безубыточности, либо по трейлинг стопу на уровне +50. либо по цели прибыли.
Размер позиции: 0.01 лота для каждых 2000 долларов, добавляет 0.01 лота после каждых заработанных 2000 долларов.
Управление сделкой: Передвигаем стоп на уровень безубыточности, когда наша прибыль равна 50 пипса, передвигаем стоп на уровень +50, когда наша прибыль 100 пипсов
Продолжительность сделки: По истечении двух недель все сделки закрываются
Идентификация общего тренда на разных временных диапазонах, будь то краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный – очень важна. Иногда вы покупаете на доньях или продаете на ралли, в зависимости от того, какой тренд на рынке, однако лучше всего никогда не играть против основного тренда. Соблюдение этого правила позволит вам защититься от неожиданных и больших убытков, а также гарантирует вам хорошую прибыль от тренда, когда пойдет движение в вашем направлении. «Тренд – ваш друг» - одна из самых старых рыночных максим. Она является одной из самых важных для торговли на валютном рынке. Валюты можно рассматривать как маленькие индикаторы доверия к стране, а прогнозы относительно экономик обычно позволяют ожидать улучшения или ухудшения их состояния.
Также в связи с тем, что на рынке форекс большое количество участников и соответственно большой объем спекуляций, когда настроение разворачивается в одном направлении, тренды могут быть очень сильными и вести к резким движениям валютных пар. В результате у нас намного больше шансов достичь успеха, двигаясь по тренду, чем против него. Рынок только намекает на вершины и донья, поэтому всегда лучше дождаться подтверждения того, что тренд завершился, чем произвольно искать дно или вершину рынка.
Механическая стратегия
Некоторые из успешных трейдеров используют анализ по двойным диапазонам. Стратегия, предложенная в нашей статье, показывает, как осуществлять навигацию по турбулентным рынкам с анализом по двойным временным диапазонам. Ее смогут использовать только трейдеры, которые работают на рынке с полной занятостью. Анализ по двойным диапазонам позволит вам избежать входа на рынок в плохой ситуации, так как при помощи этой тактики вы можете убедиться, что сигнал, который вы принимаете на краткосрочном, например на 5-минутном графике, согласуется с сигналами, которые вы принимаете на долгосрочных дневных графиках. Мы будем использовать простые индикаторы: SMA и MACD для анализа двух графиков. MACD дает нам сигнал на покупку, когда ее линия и гистограмма пересекают вверх нулевой уровень. Сигнал на продажу дается, когда линия и гистограмма пересекают вниз нулевой уровень. Когда SMA 3 выше SMA 6 и SMA 6 выше SMA 12, тогда генерируется сигнал на покупку, в случае, если MACD продолжает подтверждать этот сигнал. Обратное положение средних скользящих дает нам сигнал на продажу.
Эта торговая методология является робастной; она адаптирована к двум торговым диапазонам. В целом, преимущество достигается за счет того, что мы постоянно определяем, где и когда стоит торговать, что дает нам хорошее вознаграждение по сравнению с риском. Если сигнал на 5-минутном графике не согласуется с сигналом на дневном графике, то сигнал не принимается. Другими словами, если на 5-минутном графике дан сигнал на открытие короткой позиции, мы будем открывать короткую позицию только, если сигнал на продажу получен и на дневном графике. Большинство трейдеров нацелены на то, чтобы добиться максимального процента прибыльных сделок. Это ошибка. Намного легче разработать торговый план, в котором заложены крупные прибыльные сделки против мелких убыточных. На своем опыте реализации торгового плана могу сказать, что он дает 40-50% годовых при том, что процент прибыльных сделок, как правило, составляет 35-40%.
Управление сделкой.
После того как цена прошла в вашу сторону 50 пипсов, передвиньте стоп на уровень безубыточности. После того, как цена прошла 100 пипсов в вашу сторону зафиксируйте прибыль в 50 пипсов посредством трейлинг-стопа. Никогда не увеличивайте размер стоп-лосса. Изменение правил игры в ее процессе всегда смахивает на попытку суицида. Если вы пропускаете сигналы, то рано или поздно появятся новые. Помните, что любая позиция, которая открыта в течение двух недель, подлежит закрытию.
Прибыль лучше всего оценивать на годовом базисе, и вы должны быть довольны любой прибылью, будь-то 20% или 200%. Почему я умоляю вас с удовлетворением относится к годовой прибыли? В своей книге «История процентных ставок», Сидни Хоммер пишет, что, если зарабатывать по 8% ежегодно, то через 400 лет тысяча долларов превратится в 43 квадрильона долларов, при этом самыми трудными будут первые 100 лет.
Примеры сделок.
Теперь приведем несколько примеров сделок. На рисунке 1 мы видим график EUR/NZD. На 5-мининутном графике пары хорошо заметен нисходящий тренд, к которому вы можете присоединиться на его начальной стадии. Цель была достигнута, и мы заработали 150 пипсов. Это произошло 31 января 2012 года. На графике красная вертикальная линия слева показывает, где была открыта позиция, тогда как красная вертикальная линия справа показывает выход.
Рисунок 1. 5-минутный график EUR/NZD. Позиция на этом графике открыта 31 января 2012 года. Пара находится в хорошем нисходящем тренде, который можно оседлать на ранней стадии. Цель была достигнута, прибыль составила 150 пипсов.
На рисунке 2 представлен дневной график той же самой валютной пары. Красная вертикальная линия указывает нам на свечу, на которой был дан сигнал. Интересно заметить, что с ноября 2011 года пара упала более, чем на 2000 пипсов. Когда мы принимаем сигнал, направленный в сторону общего тренда на рынке, это повышает вероятность того, что сделка будет удачной.
Рисунок 2. Дневной график пары EUR/NZD также демонстрирует нисходящий тренд. Красная вертикальная линия на графике указывает на свечу, на которой был дан сигнал на 5-минутном графике. Сигнал соответствует доминантному тренду.
Давайте рассмотрим еще несколько примеров.
Пример 1 (рисунок 3).
30 января 2012 года была открыта длинная позиция по паре NZD/USD была открыта позиция, после того как мы получили сигнал на 5-минутном графике (дневной график уже давно давал сигнал на открытие длинной позиции). Красная вертикальная линия слева показывает нам, где была открыта сделка. Цена прошла вверх более 100 пипсов, мы использовали трейлинг стоп 50 пипсов. 1 февраля 2012 года произошел значительный откат и сработал стоп. Вскоре после того цена пошла в желаемом направлении и достигла цели – это могло принести нам прибыль в 150 пипсов. Но всегда следует придерживаться правил, независимо от того, что происходит на рынке. Эмоциональная торговля всегда приносит плохие результаты.
Инструмент: NZD/USD
Ордер: покупка
Дата входа: 30 января 2012 года
Цена входа: 0.8175
Стоп-лосс: 0.8125
Трейлинг стоп: 0.8225
Тейк-профит: 0.3825
Дата выхода: 1 февраля 2012 года
Цена выхода: 0.8225
Профит: 50 пипсов.
Рисунок 3. Восходящий тренд на 5-минутном графике NZD/USD. 30 января 2012 года была открыта длинная позиция по сигналу на 5-минунтном графике, подтвержденному на дневном графике. Прибыль по позиции, закрытой 1 февраля 2012 года, составила 50 пипсов.
Пример 2 (рисунок 4).
В последний день января 2012 года был получен сигнал на 5-минутном графике GBP/USD. Сигнал на дневном графике также был бычий. В результате чего была открыта длинная позиция. Красная вертикальная линия слева показывает момент входа. Цена прошла вверх примерно 90 пипсов, затем вся прибыль улетучилась. После этого цена неожиданно развернулась вверх, и достигла цели 1 февраля.
Инструмент: GBP/USD
Ордер: покупка
Дата входа: 31 января 2012 года
Цена входа: 1.5712
Стоп-лосс: 1.5662
Трейлинг стоп: 1.5762
Тейк-профит: 1.5862
Дата выхода: 1 февраля 2012 года
Цена выхода: 1. 5862
Профит: 150 пипсов.
Рисунок 4. Восходящий тренд на 5-минутном графике GBP/USD. В последний день января 2012 года был получен сигнал на открытие длинной позиции на 5-минутном графике. Дневной график подтвердил этот сигнал. Цена прошла в нашем направлении 90 пипсов, развернулась вниз, затем опять развернулась вверх и достигла цели 1 февраля 2012 года.
Заключение
«Трендовый рынок - идеальный рынок для торговли и заработка денег. Однако следование тренду не дает возможности предсказать, куда дойдет рынок. Следование тренду основано на реакции на движение цены, а не на попытках предсказать направление цены», - говорил Мишель Ковэл. Успешный трейдер должен научиться вовремя выводить деньги и быть довольным тем, что он заработал. Если трейдер жаден, то он может переиграть сам себя. Боятся тренда – участь новичков. Для торговли мы применяем только следование тренду. Этот подход проверен временем.
Если вы будете работать с сигналами, которые согласуются на коротком и длинном временных диапазонах, то шансы намного чаще будут на вашей стороне.
Обзор стратегии
Название: Subtle Trend Trader (Double time frame) Ловкий дневной трейдер (На двойном временном диапазоне)
Для кого предназначена: для трейдеров с полной занятостью.
Временные диапазоны: 5-минутный и дневной графики.
Индикатор 1: SMA 3, 6, 12. Используем разные цвета для каждой SMA.
Индикатор 2: MACD, быстра ЕМА10, медленная ЕМА 20 и MACD SMA 8.
Когда работаем по сигналам: Лондонская и Нью-Йоркская сессии.
Условия для входа: Сигнал на вход должен быть одинаковым для обоих графиков. Мы работаем на 5-минутном графике и получаем подтверждение на дневном графике.
Инструменты: Можно торговать по любой паре/кроссу, чей спред не больше 15 пипсов.
Сигнал на покупку: Когда SMA 3, выше, чем SMA 6, тогда как SMA 6 выше, чем SMA 12, и когда MACD дает сигнал на покупку.
Сигнал на продажу: Обратное положение SMA и сигнал MACD.
Стоп-лосс: 50 пипсов.
Тейк-профит: 150 пипсов.
Правила выхода: Выходим по начальному стопу, либо по стопу на уровне безубыточности, либо по трейлинг стопу на уровне +50. либо по цели прибыли.
Размер позиции: 0.01 лота для каждых 2000 долларов, добавляет 0.01 лота после каждых заработанных 2000 долларов.
Управление сделкой: Передвигаем стоп на уровень безубыточности, когда наша прибыль равна 50 пипса, передвигаем стоп на уровень +50, когда наша прибыль 100 пипсов
Продолжительность сделки: По истечении двух недель все сделки закрываются
www.tradersonline-mag.com /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба