15 мая 2012
Движение цен акций было навязчивой идеей для многих поколений спекулянтов и трейдеров. Современные математики считают, что фондовые рынки — отражают ту же красоту фракталов, которую можно видеть в природе. Визуализация фондового рынка принимает форму бушующего океана, волны в котором создаются надеждами и мечтами, жадностью и страхом людей.
Представленная в видео визуализация — это изображение реальной волатильности фондового рынка в период с 1990 по 2011 гг. Образы созданы на основе данных по опционам на индекс S&P500. Они воспроизводят волну подразумеваемой волатильности по опционам с экспирацией до года. Фронт волны волатильности содержит те же данные, что используются для подсчёта индекса VIX на бирже CBOE.
Движение этой волны демонстрирует изменение ожиданий трейдеров относительно будущей волатильности рынка акций. По мере движения волны во времени ожидаемая (подразумеваемая) волатильность трансформируется в реализованную волатильность, полученную из исторических данных по индексу S&P500. Изменение цвета волны показывает «волатильность волатильности» или скорость взлёта и падения волны. График под волной — это график индекса S&P500. В левом нижнем углу – дата и значения индекса S&P500 и индекса волатильности VIX на эту дату.
Компания Artemis CM LLC как раз занимается торговлей волатильностью, извлекая доход не из обычных акций или других «простых» активов, а из изменений настроения рынка и сложных математических моделей, прогнозирующих степень колебания цен множества бумаг.
Оригинал /Компиляция. 14 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба