В последний день июля российский фондовый рынок сильно просел вниз, но общий результат месяца так и остался положительным. Это позволило появиться сигналам «на покупку» сразу по нескольким наиболее ликвидным акциям (согласно системе торговли по месячным графикам).
В июне в состоянии покупки находилось всего четыре акции- Газпромнефть, ГМК Норникель, Уралкалий и МТС. В июле к ним присоединились Лукойл, Татнефть, Транснефть прив, ФСК ЕЭС, оба Сбербанка и весь индекс ММВБ.
Итого в состоянии «вне рынка» сейчас находятся позиции по 12 из 22 рассматриваемых российских ликвидных акций. То есть большая часть. Зато к меньшей части присоединился индекс ММВБ.
Напомню вкратце, что представляет собой система торговли по месячным графикам. Эта система больше всего подходит долгосрочным инвесторам, которые предпочитают держать акции в своем портфеле бесконечно долго и работать только от покупки. Сигналы системы помогают выйти временно из рынка и переждать в стороне наиболее сильные падения цен в результате каких-нибудь кризисов. Либо войти в рынок по окончании глубокой коррекции. Сделки происходят примерно два раза в год. Сигнал поступает по окончании очередного календарного месяца.
Для входа в ЛОНГ необходимо, чтоб очередной месяц смог закрыться выше максимума одного из предыдущих месяцев. С этого момента начинаем отслеживать сигнал на выход из позиции. Он появляется, когда закрытие очередного месяца происходит ниже минимума одного из предыдущих месяцев с момента покупки. После выхода из позиции начинаем снова ожидать сигнал для ЛОНГА. Цикл повторяется.
Система торговли по месячным графикам довольно рискованна, поскольку в ней не предусмотрены стопы (ими служат обратные сигналы). Она подходит только для тех, кто готов держать акции без спекулятивных целей. Но она помогает таким инвесторам снизить свои риски. Для остальных игроков сигналы системы могут служить ориентиром основного направления рынка. Либо помочь в создании системы на более мелких тайм-фреймах.
Сегодня вверх?..
Промышленный индекс США Доу Джонс завершил вчера торги в минусе около полупроцента, закрывшись на уровне 13008,68 пункта с минимумом 13008,18, не дойдя пока до предполагаемой поддержки в районе 13000 - 12976 пунктов, преодоление которой может увести его ещё ниже к 12777.
Но открытия основных торгов за океаном было достаточно, чтобы увести Индекс ММВБ к 1402 пунктам - уровню закрытия прошлого года. Здесь ещё сыграла роль и нефть, контракт на сорт Брент которой так и не прошёл пока сопротивление в районе 106,5 -107 долларов за баррель и на данный момент торгуется в районе 103 - 103,6 доллара. Поддержка видится на уровне 102 долларов, сопротивление - 105.
Падение в нефти не оказало пока какого - либо влияния на курс рубля, который по отношению к доллару консолидируется второй день в районе 32,18 - 32,28 рубля за доллар. Возможно этому способствует спокойствие в курсе евро по отношению к доллару, консолидирующегося на уровне 1,23 примерно.
Премаркет
Мы полагаем, что сегодняшние торги на российском рынке акций стартуют в нейтральной зоне, так как большинство игроков в преддверии оглашения результатов заседания ФРС будут занимать выжидательные позиции. Соответственно, мы так же предполагаем снижение активности на торгах. Тем не менее, так как сегодня выходит ряд статданных из еврозоны и из США, волатильность на рынке может возрасти. В первой половине дня вероятно тестирование психологического уровня 1400 пунктов по индексу ММВБ. Но его пробоя мы не ожидаем. Скорее всего, в течение торговой сессии движение не выйдет за рамки диапазона 1400-1420 пунктов по индексу ММВБ. Из статданных, упомянутых выше, сегодня будут обнародованы индексы деловой активности в производственном секторе Германии, Великобритании и в целом по Еврозоне. В США интерес будет представлять прогноз по занятости от ADP и индекс деловой активности в производственном секторе от ISM.
Торги на американских площадках вчера завершились понижением ключевых индексов, чем продолжилась коррекция к ралли, состоявшемуся в конце прошлой недели. Индекс Dow понизился на 0,49%, и его значение составило на закрытии 13008,68 пункта. Индекс S&P 500 просел на 0,43%, закрыв торги на отметке 1379,32 пункта. Индекс Nasdaq сократился меньше – понизившись на 0,21% до отметки 2939,52 пункта. Несмотря на то, что статданные вчера вышли достаточно неплохие, картину подпортили новости из еврозоны. Вчера снова возросли сомнения в том, что европейские власти смогут решить долговые проблемы еврозоны. Ожидание результатов заседания FOMC так же способствовало коррекции на рынке. Большинство игроков не ждёт от ФРС изменения позиции, считая, что регулятор воздержится от каких-то конкретных шагов по стимулированию экономики.
Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы торгуются в нейтральной зоне, изменяясь разнонаправленно. На рынке энергоносителей наблюдаем снижение в пределах 0,1%. При этом сорт марки Brent торгуется по цене $104,5 за баррель, подешевев вчера по вышеописанным причинам. Разнонаправленная динамика наблюдается на торгах в АТР – здесь Nikkei 225 понизился на 1,04%, Shanghai Comp вырос на 0,92%, а изменение индекса Hang Seng на 9:00 московского времени составило 0,04%. К слову сказать, статистика по производственному PMI в Китае вышла хуже ожиданий, что внесло свои «пять копеек» в динамику бирж.
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В июне в состоянии покупки находилось всего четыре акции- Газпромнефть, ГМК Норникель, Уралкалий и МТС. В июле к ним присоединились Лукойл, Татнефть, Транснефть прив, ФСК ЕЭС, оба Сбербанка и весь индекс ММВБ.
Итого в состоянии «вне рынка» сейчас находятся позиции по 12 из 22 рассматриваемых российских ликвидных акций. То есть большая часть. Зато к меньшей части присоединился индекс ММВБ.
Напомню вкратце, что представляет собой система торговли по месячным графикам. Эта система больше всего подходит долгосрочным инвесторам, которые предпочитают держать акции в своем портфеле бесконечно долго и работать только от покупки. Сигналы системы помогают выйти временно из рынка и переждать в стороне наиболее сильные падения цен в результате каких-нибудь кризисов. Либо войти в рынок по окончании глубокой коррекции. Сделки происходят примерно два раза в год. Сигнал поступает по окончании очередного календарного месяца.
Для входа в ЛОНГ необходимо, чтоб очередной месяц смог закрыться выше максимума одного из предыдущих месяцев. С этого момента начинаем отслеживать сигнал на выход из позиции. Он появляется, когда закрытие очередного месяца происходит ниже минимума одного из предыдущих месяцев с момента покупки. После выхода из позиции начинаем снова ожидать сигнал для ЛОНГА. Цикл повторяется.
Система торговли по месячным графикам довольно рискованна, поскольку в ней не предусмотрены стопы (ими служат обратные сигналы). Она подходит только для тех, кто готов держать акции без спекулятивных целей. Но она помогает таким инвесторам снизить свои риски. Для остальных игроков сигналы системы могут служить ориентиром основного направления рынка. Либо помочь в создании системы на более мелких тайм-фреймах.
Сегодня вверх?..
Промышленный индекс США Доу Джонс завершил вчера торги в минусе около полупроцента, закрывшись на уровне 13008,68 пункта с минимумом 13008,18, не дойдя пока до предполагаемой поддержки в районе 13000 - 12976 пунктов, преодоление которой может увести его ещё ниже к 12777.
Но открытия основных торгов за океаном было достаточно, чтобы увести Индекс ММВБ к 1402 пунктам - уровню закрытия прошлого года. Здесь ещё сыграла роль и нефть, контракт на сорт Брент которой так и не прошёл пока сопротивление в районе 106,5 -107 долларов за баррель и на данный момент торгуется в районе 103 - 103,6 доллара. Поддержка видится на уровне 102 долларов, сопротивление - 105.
Падение в нефти не оказало пока какого - либо влияния на курс рубля, который по отношению к доллару консолидируется второй день в районе 32,18 - 32,28 рубля за доллар. Возможно этому способствует спокойствие в курсе евро по отношению к доллару, консолидирующегося на уровне 1,23 примерно.
Премаркет
Мы полагаем, что сегодняшние торги на российском рынке акций стартуют в нейтральной зоне, так как большинство игроков в преддверии оглашения результатов заседания ФРС будут занимать выжидательные позиции. Соответственно, мы так же предполагаем снижение активности на торгах. Тем не менее, так как сегодня выходит ряд статданных из еврозоны и из США, волатильность на рынке может возрасти. В первой половине дня вероятно тестирование психологического уровня 1400 пунктов по индексу ММВБ. Но его пробоя мы не ожидаем. Скорее всего, в течение торговой сессии движение не выйдет за рамки диапазона 1400-1420 пунктов по индексу ММВБ. Из статданных, упомянутых выше, сегодня будут обнародованы индексы деловой активности в производственном секторе Германии, Великобритании и в целом по Еврозоне. В США интерес будет представлять прогноз по занятости от ADP и индекс деловой активности в производственном секторе от ISM.
Торги на американских площадках вчера завершились понижением ключевых индексов, чем продолжилась коррекция к ралли, состоявшемуся в конце прошлой недели. Индекс Dow понизился на 0,49%, и его значение составило на закрытии 13008,68 пункта. Индекс S&P 500 просел на 0,43%, закрыв торги на отметке 1379,32 пункта. Индекс Nasdaq сократился меньше – понизившись на 0,21% до отметки 2939,52 пункта. Несмотря на то, что статданные вчера вышли достаточно неплохие, картину подпортили новости из еврозоны. Вчера снова возросли сомнения в том, что европейские власти смогут решить долговые проблемы еврозоны. Ожидание результатов заседания FOMC так же способствовало коррекции на рынке. Большинство игроков не ждёт от ФРС изменения позиции, считая, что регулятор воздержится от каких-то конкретных шагов по стимулированию экономики.
Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы торгуются в нейтральной зоне, изменяясь разнонаправленно. На рынке энергоносителей наблюдаем снижение в пределах 0,1%. При этом сорт марки Brent торгуется по цене $104,5 за баррель, подешевев вчера по вышеописанным причинам. Разнонаправленная динамика наблюдается на торгах в АТР – здесь Nikkei 225 понизился на 1,04%, Shanghai Comp вырос на 0,92%, а изменение индекса Hang Seng на 9:00 московского времени составило 0,04%. К слову сказать, статистика по производственному PMI в Китае вышла хуже ожиданий, что внесло свои «пять копеек» в динамику бирж.
/Компиляция. 1 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу