5 ноября 2012 Архив
[media=http://www.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/November2012/05_11_12/bezymyannyy.png]
Сегодня пара открыла месячный максимум $1.2815 на фоне вспыхнувших с новой силой опасений по поводу греческих проблем. Сегодня греческое правительство представит парламенту новый проект мер жесткой экономии. Во вторник в стране ожидается двухдневная забастовка. 4 ноября премьер-министр Греции Самарас пообещал, что этот раунд сокращения зарплат и пенсий станет последним. Он добавил, что сейчас для страны приоритетно удержаться в составе валютного блока; если это не удастся, все остальные антикризисные меры перестанут иметь смысл. Сегодня обратите внимание на испанские данные по занятости в 12:00 МСК и непромышленный PMI в США в 19:00 МСК. Рынки с нетерпением ожидают исхода президентских выборов в США, которые состоятся во вторник. По данным последних опросов, шансы Обамы и Ромни примерно равны.
Пара AUD/USD поднялась от дневных скользящих средних в районе $1.0340 до $1.0367 на фоне позитивной статистики. Австралийские розничные продажи выросли в сентябре на 0.5% м/м (пред.: 0.3%), а дефицит торгового баланса страны сократился до 1.46 млрд. австралийских долларов (пред.: 1.88 млрд. австралийских долларов).
Пара USD/JPY торгуется в районе 80.40, консолидируясь после подъема в пятницу до максимума более чем за 4 месяца в 80.67. Крупные спекулянты увеличили свои короткие позиции по иене до наибольшего значения за 6 месяцев. Курс GBP/USD остается выше $1.6000. В прошлый четверг пара сформировала свечу «падающая звезда», а в пятницу продемонстрировала значительное снижение. Сегодня будет опубликован PMI в сфере услуг (13:30 МСК). Пара USD/CAD соскользнула ниже 0.9950 после трех дней снижения. Сегодня в 17:30 Канада опубликует данные по количеству разрешений на новое строительство.
На этой неделе нас ожидает немало интересного. Во-первых, заседания Центробанков (РБА, ЕЦБ, Банка Англии); во-вторых, президентские выборы в США во вторник; в-третьих, смена руководства в Китае и саммит «Большой двадцатки». Кроме того, инвесторов продолжат беспокоить Греция и Испания. Таким образом, в ближайшие дни можно ожидать консолидации большинства валютных пар.
Позиции участников рынка (отчет CFTC)
Стоимость чистых шортов по USD сократилась c $4.0 млрд до $708 миллионов. также обратите внимание, что чистые короткие позиции по евро и иене выросли. Чистые лонги по австралийцу, новозеландцу и фунту выросли, тогда как по канадцу - сократились. Длинные позиции по швейцарскому франку остались без изменений.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2850, $1.2870, $1.2900, $1.2950, $1.3000;
GBP/USD: $1.6000, $1.6195;
USD/JPY: 79.50, 79.90, 80.25, 80.50, 81.00;
AUD/USD: $1.0350;
USD/CAD: 0.9990;
EUR/GBP: 0.8000, 0.8100.
EUR/USD: вести с полей
Пара EUR/USD торгуется в районе $1.2830 после резкого падения на американских данных по занятости в пятницу.
Сегодня пара протестировала месячный минимум $1.2815. Обратите внимание, что пара начала неделю ниже 200-дневной и 50-недельной скользящих средних. Таким образом, EUR/USD приблизилась к нижней границе бокового канала $1.2800/1.3170.
Пробой ключевого сопротивления $1.2800 может столкнуть пару EUR/USD к $1.2755 (минимумы 9 и 11 сентября, 38.2% восстановление Фибоначчи от подъема в июле-сентябре). Следующая поддержка расположена на отметке $1.2600.
Как видно из графика H4, пара перепродана, однако общий настрой рынка остается медвежьим. С фундаментальной точки зрения, единая валюта остается под давлением из-за вновь усилившихся опасений по поводу Греции. По мнению аналитиков Westpac, рынок постепенно теряет уверенность в том, что Греция в итоге получит новый транш помощи: разногласия в правящей коалиции лишь усиливаются.
AUD/USD: техническая и фундаментальная картина
Пара AUD/USD укрепляется, но торгуется ниже отметки $1.0400.
Пара остается в боковом канале $1.0300/1.0420. Австралиец остается выше области поддержки $1.0330/40, где сходятся 50-, 100- и 200-дневные скользящие средние. Как видно из недельного графика, пара торгуется выше сходящихся 50- и 100-недельных средних ($1.0330). Кроме того, поддержку паре оказывает линия, поднимающаяся от октябрьских минимумов. Следующее сильное сопротивление - $1.0420 (максимум 2 ноября).
Однако сегодняшнее восходящее движение может быть простой коррекцией после пятничного снижения. Пробой ниже $1.0330 станет сильным медвежьим сигналом. Следующая поддержка - $1.0300.
С фундаментальной точки зрения, поддержку паре оказывают позитивные данные, вышедшие сегодня в Австралии. Австралийские розничные продажи выросли в сентябре на 0.5% м/м (пред.: 0.3%), а дефицит торгового баланса страны сократился до 1.46 млрд. австралийских долларов (пред.: 1.88 млрд. австралийских долларов).
Однако спрос на австралийскую валюту ограничен в преддверии завтрашнего заседания РБА: согласно консенсус-прогнозу, регулятор может понизить процентную ставку на 0.25% до 3.00%.
USD/JPY: позитивный взгляд
Пара USD/JPY торгуется в районе 80.40, консолидируясь после подъема до 80.67 в пятницу.
BBH: Пара USD/JPY может достичь 81.50 (61.8% восстановления от снижения с мартовского максимума до сентябрьского минимума), если закрепится над максимумами прошлой недели. Поддержка для пары лежит в районе 80.15/00.
Commerzbank: Ожидаем некоторой фиксации прибыли, после чего USD/JPY, в конце концов, пробьет 80.67 и поднимется к 81.78/87 (цель после формирования фигуры «клин»). Кроме того, наблюдаем бычий флаг, который может привести доллар наверх, к 82.68 (78.6% восстановления). Перспективы пары будут оставаться бычьими до тех пор, пока она торгуется над 79.66 (максимум августа).
Citigroup: Пара USD/JPY может вырасти на этой неделе. Американская валюта будет постепенно двигаться наверх к 81.00. Сопротивление лежит на 80.67 и 80.90 (вершина недельного Облака Ишимоку). Объем продаж USD японскими экспортерами снизится. Обратите внимание на данные по текущему счету торгового баланса Японии, которые выйдут 8 ноября: дефицит усилит негативное давление на иену.
RBS: продавайте AUD/CAD
Валютные стратеги RBS рекомендуют продавать AUD/CAD. Специалисты подчеркивают, что по этой паре обычно наблюдается хорошая динамика – рынок почти не застревает во флэте. Кроме того, на прошлой неделе австралиец сформировал разворотную модель, что говорит о начале медвежьего тренда.
По мнению RBS, AUD/CAD опустится к 1.0264, затем к 1.0185 и, в конце концов, к 1.0056.
Пара AUD/USD поднялась от дневных скользящих средних в районе $1.0340 до $1.0367 на фоне позитивной статистики. Австралийские розничные продажи выросли в сентябре на 0.5% м/м (пред.: 0.3%), а дефицит торгового баланса страны сократился до 1.46 млрд. австралийских долларов (пред.: 1.88 млрд. австралийских долларов).
Пара USD/JPY торгуется в районе 80.40, консолидируясь после подъема в пятницу до максимума более чем за 4 месяца в 80.67. Крупные спекулянты увеличили свои короткие позиции по иене до наибольшего значения за 6 месяцев. Курс GBP/USD остается выше $1.6000. В прошлый четверг пара сформировала свечу «падающая звезда», а в пятницу продемонстрировала значительное снижение. Сегодня будет опубликован PMI в сфере услуг (13:30 МСК). Пара USD/CAD соскользнула ниже 0.9950 после трех дней снижения. Сегодня в 17:30 Канада опубликует данные по количеству разрешений на новое строительство.
На этой неделе нас ожидает немало интересного. Во-первых, заседания Центробанков (РБА, ЕЦБ, Банка Англии); во-вторых, президентские выборы в США во вторник; в-третьих, смена руководства в Китае и саммит «Большой двадцатки». Кроме того, инвесторов продолжат беспокоить Греция и Испания. Таким образом, в ближайшие дни можно ожидать консолидации большинства валютных пар.
Позиции участников рынка (отчет CFTC)
Стоимость чистых шортов по USD сократилась c $4.0 млрд до $708 миллионов. также обратите внимание, что чистые короткие позиции по евро и иене выросли. Чистые лонги по австралийцу, новозеландцу и фунту выросли, тогда как по канадцу - сократились. Длинные позиции по швейцарскому франку остались без изменений.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2850, $1.2870, $1.2900, $1.2950, $1.3000;
GBP/USD: $1.6000, $1.6195;
USD/JPY: 79.50, 79.90, 80.25, 80.50, 81.00;
AUD/USD: $1.0350;
USD/CAD: 0.9990;
EUR/GBP: 0.8000, 0.8100.
EUR/USD: вести с полей
Пара EUR/USD торгуется в районе $1.2830 после резкого падения на американских данных по занятости в пятницу.
Сегодня пара протестировала месячный минимум $1.2815. Обратите внимание, что пара начала неделю ниже 200-дневной и 50-недельной скользящих средних. Таким образом, EUR/USD приблизилась к нижней границе бокового канала $1.2800/1.3170.
Пробой ключевого сопротивления $1.2800 может столкнуть пару EUR/USD к $1.2755 (минимумы 9 и 11 сентября, 38.2% восстановление Фибоначчи от подъема в июле-сентябре). Следующая поддержка расположена на отметке $1.2600.
Как видно из графика H4, пара перепродана, однако общий настрой рынка остается медвежьим. С фундаментальной точки зрения, единая валюта остается под давлением из-за вновь усилившихся опасений по поводу Греции. По мнению аналитиков Westpac, рынок постепенно теряет уверенность в том, что Греция в итоге получит новый транш помощи: разногласия в правящей коалиции лишь усиливаются.
AUD/USD: техническая и фундаментальная картина
Пара AUD/USD укрепляется, но торгуется ниже отметки $1.0400.
Пара остается в боковом канале $1.0300/1.0420. Австралиец остается выше области поддержки $1.0330/40, где сходятся 50-, 100- и 200-дневные скользящие средние. Как видно из недельного графика, пара торгуется выше сходящихся 50- и 100-недельных средних ($1.0330). Кроме того, поддержку паре оказывает линия, поднимающаяся от октябрьских минимумов. Следующее сильное сопротивление - $1.0420 (максимум 2 ноября).
Однако сегодняшнее восходящее движение может быть простой коррекцией после пятничного снижения. Пробой ниже $1.0330 станет сильным медвежьим сигналом. Следующая поддержка - $1.0300.
С фундаментальной точки зрения, поддержку паре оказывают позитивные данные, вышедшие сегодня в Австралии. Австралийские розничные продажи выросли в сентябре на 0.5% м/м (пред.: 0.3%), а дефицит торгового баланса страны сократился до 1.46 млрд. австралийских долларов (пред.: 1.88 млрд. австралийских долларов).
Однако спрос на австралийскую валюту ограничен в преддверии завтрашнего заседания РБА: согласно консенсус-прогнозу, регулятор может понизить процентную ставку на 0.25% до 3.00%.
USD/JPY: позитивный взгляд
Пара USD/JPY торгуется в районе 80.40, консолидируясь после подъема до 80.67 в пятницу.
BBH: Пара USD/JPY может достичь 81.50 (61.8% восстановления от снижения с мартовского максимума до сентябрьского минимума), если закрепится над максимумами прошлой недели. Поддержка для пары лежит в районе 80.15/00.
Commerzbank: Ожидаем некоторой фиксации прибыли, после чего USD/JPY, в конце концов, пробьет 80.67 и поднимется к 81.78/87 (цель после формирования фигуры «клин»). Кроме того, наблюдаем бычий флаг, который может привести доллар наверх, к 82.68 (78.6% восстановления). Перспективы пары будут оставаться бычьими до тех пор, пока она торгуется над 79.66 (максимум августа).
Citigroup: Пара USD/JPY может вырасти на этой неделе. Американская валюта будет постепенно двигаться наверх к 81.00. Сопротивление лежит на 80.67 и 80.90 (вершина недельного Облака Ишимоку). Объем продаж USD японскими экспортерами снизится. Обратите внимание на данные по текущему счету торгового баланса Японии, которые выйдут 8 ноября: дефицит усилит негативное давление на иену.
RBS: продавайте AUD/CAD
Валютные стратеги RBS рекомендуют продавать AUD/CAD. Специалисты подчеркивают, что по этой паре обычно наблюдается хорошая динамика – рынок почти не застревает во флэте. Кроме того, на прошлой неделе австралиец сформировал разворотную модель, что говорит о начале медвежьего тренда.
По мнению RBS, AUD/CAD опустится к 1.0264, затем к 1.0185 и, в конце концов, к 1.0056.
/Компиляция. 5 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба