Чистая шортовая позиция юрлиц составила 619 тыс. позиций в шорте. Общая шортовая позиция составляла 1 545 854 тыс. позиций (рисунок 1).
Рисунок 1. Открытый интерес юрлиц и сальдо по нему
Данную величину шортовых позиций можно считать экстремальной величиной, так как размер шорта у юрлиц увеличился до максимумов, которые наблюдались в конце августа-начале сентября 2012 года и конце апреля — начале мая 2012 года.
Основные экстремумы по открытым шортовым позициям у юрлиц отмечены в следующие даты:
5 мая 2012 года - 1620086 позиций;
31 августа 2012 года - 1548781 позиций.
По состоянию на 30 ноября экстремум по шорту юрлиц составил величину, близкую к максимуму 31 августа.
В предыдущих 2 случаях (май и сентябрь 2012 года) после достижения экстремальной величины шорта у юрлиц начинался обратный процесс, юрлица начинали откупать шорт, чем обеспечивали движение фьючерса доллар-рубль вверх. В мае это приобретало серьезный темп укрепления доллара, что наглядно отражает график, на нем отображены экстремумы по шортововым позициям юрлиц (рисунок 3).
Рисунок 2. График фьючерса доллар-рубль
Вывод: по данным ОИ в фьючерсе доллар-рубль прослеживается аналогия, которая наблюдалась перед девальвацией рубля в мае и ростом доллара в сентябре. Экстремальные шортовые позиции юрлиц свидетельствуют о возможном резком укреплении доллара США к рублю.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-12/1354359089_132785s200x53.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рисунок 1. Открытый интерес юрлиц и сальдо по нему
Данную величину шортовых позиций можно считать экстремальной величиной, так как размер шорта у юрлиц увеличился до максимумов, которые наблюдались в конце августа-начале сентября 2012 года и конце апреля — начале мая 2012 года.
Основные экстремумы по открытым шортовым позициям у юрлиц отмечены в следующие даты:
5 мая 2012 года - 1620086 позиций;
31 августа 2012 года - 1548781 позиций.
По состоянию на 30 ноября экстремум по шорту юрлиц составил величину, близкую к максимуму 31 августа.
В предыдущих 2 случаях (май и сентябрь 2012 года) после достижения экстремальной величины шорта у юрлиц начинался обратный процесс, юрлица начинали откупать шорт, чем обеспечивали движение фьючерса доллар-рубль вверх. В мае это приобретало серьезный темп укрепления доллара, что наглядно отражает график, на нем отображены экстремумы по шортововым позициям юрлиц (рисунок 3).
Рисунок 2. График фьючерса доллар-рубль
Вывод: по данным ОИ в фьючерсе доллар-рубль прослеживается аналогия, которая наблюдалась перед девальвацией рубля в мае и ростом доллара в сентябре. Экстремальные шортовые позиции юрлиц свидетельствуют о возможном резком укреплении доллара США к рублю.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-12/1354359089_132785s200x53.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter