6 декабря 2012 Открытие
В среду срочный рынок показал рост котировок на внушительных объемах. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 200 млрд руб. Индекс РТС поднялся на 1,78% (1469,54). Фьючерс на него прибавил 1,86% (1 468,2). Бэквордация сузилась с -0,17% до -0,09. В контрактах на РТС наблюдалось активное закрытие коротких позиций. По итогам торгов интерес упал на 4%. В декабрьских опционах наблюдались продажи волатильности на центральных страйках. Улыбка опустилась на 1,5%. При этом левый край поднялся на 2 – 4%. Участники торгов закрывали позиции в далеких путах. Суммарный интерес на 130 000 – 135 000 страйках сократился на 27 200 контрактов. При этом на 140 000 страйке позиции в опционах на продажу выросли на 14 000 контрактов. В коллах активность была заметно ниже. Интерес на 145 000 – 160 000 страйках вырос на 7400 контрактов
Индекс волатильности RTSVX просел на 0,63%, закрыв торговую сессию на отметке 21,93. Фьючерс на волатильность также заметно потерял в цене (-1,55%; 22,2). Индекс VIX просел на 3,86% (16,46). Разница между RTSVX и VIX находится возле минимальных значений (5,47 пункта).
Фьючерсы на акции показали заметный рост котировок. Контракты Газпрома закрылись в плюсе на 0,77% (14 097). В этих фьючерсах интерес увеличился на 1%. С приближением экспирации базис сузился с 0,33% до 0,21%. Контракты Лукойла подорожали на 1,74% (19 757). Следует обратить внимание, что в Лукойле участники сокращали короткие позиции (-2,5%). Контракты Норильского никеля подорожали на 6,15% (51 927) в связи с корпоративными событиями. Рост проходил на рекордных объемах. Крупный участник нервно закрывал короткие позиции, что привело к сокращению интереса на 25%. В Сбербанке, напротив, наблюдалось наращивание позиций - интерес вырос на 2%. Котировки выросли на 2,15% (9 391). Базис незначительно сузился. Рост фьючерсов ВТБ (+0,46%; 5 242) проходил без заметного изменения открытых позиций (-0,3%). Базис сузился с 0,32% до 0,23%.
Рубль укреплялся к доллару США третью торговую сессию подряд (- 0,24%; 30 851). При этом участники торгов активно закрывали хеджирующие позиции (-7%). Пара евро-доллар просела на 0,17% (1,3077). Число открытых позиций увеличилось на 4%.
Драгоценные металлы незначительно потеряли в цене. Золото подешевело на 0,16% ($1 700). Число открытых позиций сократилось на 0,5%. Серебро потеряло 0,63% ($33,04). При этом позиции выросли на 1%. Нефть марки Brent выросла на 0,26% ($110,1). Участники сокращали позиции (-3%).
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС фьючерс РТС подорожал еще на 0,57%. Американские площадки закрылись умеренным ростом. S&P500 (+0,16%; 1409,28), DOW (+0,64%; 13 034). Перед открытием торгов на российских площадках фьючерсы на S&P500 теряют 0,2%, пара евро-доллар снижается на 0,14% (1,3050). Brent (+0.02%;$108.81), WTI (-0.15%; $87.4). Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,2% ниже уровней вечерней сессии.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс волатильности RTSVX просел на 0,63%, закрыв торговую сессию на отметке 21,93. Фьючерс на волатильность также заметно потерял в цене (-1,55%; 22,2). Индекс VIX просел на 3,86% (16,46). Разница между RTSVX и VIX находится возле минимальных значений (5,47 пункта).
Фьючерсы на акции показали заметный рост котировок. Контракты Газпрома закрылись в плюсе на 0,77% (14 097). В этих фьючерсах интерес увеличился на 1%. С приближением экспирации базис сузился с 0,33% до 0,21%. Контракты Лукойла подорожали на 1,74% (19 757). Следует обратить внимание, что в Лукойле участники сокращали короткие позиции (-2,5%). Контракты Норильского никеля подорожали на 6,15% (51 927) в связи с корпоративными событиями. Рост проходил на рекордных объемах. Крупный участник нервно закрывал короткие позиции, что привело к сокращению интереса на 25%. В Сбербанке, напротив, наблюдалось наращивание позиций - интерес вырос на 2%. Котировки выросли на 2,15% (9 391). Базис незначительно сузился. Рост фьючерсов ВТБ (+0,46%; 5 242) проходил без заметного изменения открытых позиций (-0,3%). Базис сузился с 0,32% до 0,23%.
Рубль укреплялся к доллару США третью торговую сессию подряд (- 0,24%; 30 851). При этом участники торгов активно закрывали хеджирующие позиции (-7%). Пара евро-доллар просела на 0,17% (1,3077). Число открытых позиций увеличилось на 4%.
Драгоценные металлы незначительно потеряли в цене. Золото подешевело на 0,16% ($1 700). Число открытых позиций сократилось на 0,5%. Серебро потеряло 0,63% ($33,04). При этом позиции выросли на 1%. Нефть марки Brent выросла на 0,26% ($110,1). Участники сокращали позиции (-3%).
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС фьючерс РТС подорожал еще на 0,57%. Американские площадки закрылись умеренным ростом. S&P500 (+0,16%; 1409,28), DOW (+0,64%; 13 034). Перед открытием торгов на российских площадках фьючерсы на S&P500 теряют 0,2%, пара евро-доллар снижается на 0,14% (1,3050). Brent (+0.02%;$108.81), WTI (-0.15%; $87.4). Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,2% ниже уровней вечерней сессии.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter