11 февраля 2013 Открытие
Индекс РТС потерял 0,65% (1590,13) в пятницу, за неделю снижение составило 2,34%. Фьючерс на РТС снизился на 0,32% (159000). Во время падения котировок со 159 000 до 157 500 были сформированы основные позиции, по итогам дня интерес вырос на 4%. В целом неделя была отмечена бурным ростом открытых позиций, не типичным для Индекса РТС. За пять торговых сессий интерес увеличился на 10%. Базис сужался всю неделю, закрывшись на отметке -0,01%
В мартовских контрактах на РТС на фоне всего снижения фьючерсов волатильность снижалась, и лишь в пятницу у участников рынка сдали нервы, и улыбка волатильности немного поднялась. В коллах наблюдался набор позиций на 160 страйке (+2300 контрактов). Продолжился традиционный набор позиций на 170 страйке (+1000 контрактов). Следует обратить внимание, что на 160 – 170 уровнях суммарная позиция в коллах выросла за неделю на 24 500 контрактов. В путах недельный прирост был распределен среди 135 -155 страйков и составил 32 900 контрактов. В февральских опционах с приближением экспирации наблюдались продажи волатильности на центральных страйках. В пятницу улыбка на 155 - 165 просела на 1,5%. В коротких коллах основной прирост позиций за неделю прошел на 160 – 165 страйках (+42 000 контрактов). В путах начиная со среды, участники торгов закрывали позиции на 160 страйке, в пятницу интерес на этом уровне просел на 8 000 контрактов.
Волатильность вяло снижалась на движении котировок вниз в среду и четверг. В пятницу индекс RTSVX потерял 1,51 (19,59).
Газпром вновь оказался под давлением. Контракты потеряли 0,99% (13865). Участники торгов набирали позиции на всем движении котировок вниз от уровня 13900 до уровня 13800. К концу торгов интерес вырос на 3%, за неделю прирост составил 19%. Базис сузился с 0,81% до 0,70%. Лукойл снизился на 0,74% (20 016). Участники торгов закрывали свои позиции на протяжении всей торговой сессии (-11%). За пять торговых дней интерес упал на 16%. Базис сузился с 0,8% до 0,55%. Норильский никель потерял 1,2% (59007). В первой половине торгов участники закрывали позиции, но ближе к закрытию возобновился набор позиций. По итогам сессии интерес вырос на 1%. Сбербанк вновь оказался в лидерах роста, прибавив 1,32% (10721). Участники торгов активизировали набор позиций, интерес увеличился на 2%. Следует обратить внимание, что за неделю открытые позиции в Сбербанке сократились на 8%. Контракты ВТБ оказались в аутсайдерах (-1,04; 5406). Число открытых позиций в пятницу изменилось незначительно, однако за неделю прирост составил 4%. Базис расширился с 0.79% до 0,80%.
Рубль волатильно торговался к доллару США, однако закрылся возле предыдущих уровней (-0,03%; 30292). Во время укрепления рубля перед закрытием торгов участники рынка агрессивно крыли свои позиции, что привело к снижению открытых позиций на 2%. Евро продолжило слабеть против доллара США (-0,37%; 1,3403). За пять торговых сессий европейская валюта потеряла 1.55% против американской. Участники рынка всю неделю выводили деньги из рынка – сокращение позиций составило 35%!
Золото продолжило вяло торговаться на достигнутых уровнях (-0,04%; 1669,9); Игроки набирали позиции на протяжении большей части торгового дня и лишь в конце торгов прикрыли собственные позы (- 1,6%). Серебро вновь просело сильнее золота (-0,22%,31,51). Участники торгов активизировали закрытие позиций в конце сессии (-2%).
Нефть марки Brent продолжила рост котировок(+1,12; 118,8) начиная с уровня 117 долларов за бочку, участники рынка резко активизировали покупки актива – интерес вырос на 2%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В мартовских контрактах на РТС на фоне всего снижения фьючерсов волатильность снижалась, и лишь в пятницу у участников рынка сдали нервы, и улыбка волатильности немного поднялась. В коллах наблюдался набор позиций на 160 страйке (+2300 контрактов). Продолжился традиционный набор позиций на 170 страйке (+1000 контрактов). Следует обратить внимание, что на 160 – 170 уровнях суммарная позиция в коллах выросла за неделю на 24 500 контрактов. В путах недельный прирост был распределен среди 135 -155 страйков и составил 32 900 контрактов. В февральских опционах с приближением экспирации наблюдались продажи волатильности на центральных страйках. В пятницу улыбка на 155 - 165 просела на 1,5%. В коротких коллах основной прирост позиций за неделю прошел на 160 – 165 страйках (+42 000 контрактов). В путах начиная со среды, участники торгов закрывали позиции на 160 страйке, в пятницу интерес на этом уровне просел на 8 000 контрактов.
Волатильность вяло снижалась на движении котировок вниз в среду и четверг. В пятницу индекс RTSVX потерял 1,51 (19,59).
Газпром вновь оказался под давлением. Контракты потеряли 0,99% (13865). Участники торгов набирали позиции на всем движении котировок вниз от уровня 13900 до уровня 13800. К концу торгов интерес вырос на 3%, за неделю прирост составил 19%. Базис сузился с 0,81% до 0,70%. Лукойл снизился на 0,74% (20 016). Участники торгов закрывали свои позиции на протяжении всей торговой сессии (-11%). За пять торговых дней интерес упал на 16%. Базис сузился с 0,8% до 0,55%. Норильский никель потерял 1,2% (59007). В первой половине торгов участники закрывали позиции, но ближе к закрытию возобновился набор позиций. По итогам сессии интерес вырос на 1%. Сбербанк вновь оказался в лидерах роста, прибавив 1,32% (10721). Участники торгов активизировали набор позиций, интерес увеличился на 2%. Следует обратить внимание, что за неделю открытые позиции в Сбербанке сократились на 8%. Контракты ВТБ оказались в аутсайдерах (-1,04; 5406). Число открытых позиций в пятницу изменилось незначительно, однако за неделю прирост составил 4%. Базис расширился с 0.79% до 0,80%.
Рубль волатильно торговался к доллару США, однако закрылся возле предыдущих уровней (-0,03%; 30292). Во время укрепления рубля перед закрытием торгов участники рынка агрессивно крыли свои позиции, что привело к снижению открытых позиций на 2%. Евро продолжило слабеть против доллара США (-0,37%; 1,3403). За пять торговых сессий европейская валюта потеряла 1.55% против американской. Участники рынка всю неделю выводили деньги из рынка – сокращение позиций составило 35%!
Золото продолжило вяло торговаться на достигнутых уровнях (-0,04%; 1669,9); Игроки набирали позиции на протяжении большей части торгового дня и лишь в конце торгов прикрыли собственные позы (- 1,6%). Серебро вновь просело сильнее золота (-0,22%,31,51). Участники торгов активизировали закрытие позиций в конце сессии (-2%).
Нефть марки Brent продолжила рост котировок(+1,12; 118,8) начиная с уровня 117 долларов за бочку, участники рынка резко активизировали покупки актива – интерес вырос на 2%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter