11 марта 2013 Открытие
В четверг перед длинными выходными активность на срочном рынке была минимальной. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах сократились до 190 млрд руб при средненедельных объемах в 220 млрд руб. Индекс РТС поднялся на 0,18% (1532,09). Контракты на него выросли 0,14% (153000). В начале торговой сессии на локальном росте от 152750 до 153400 участники набирали позиции, однако, ближе к закрытию торгов игроки фиксировали свои позиции. По итогам торгов интерес сократился на 2%. За неделю число открытых позиций просело на 5%. Базис закрылся на отметке -0,13%.
В мартовских опционах, на центральных страйках волатильность осталась на прежнем уровне. Участники рынка сокращали позиции в коллах на 155 и 165 страйках, здесь интерес снизился на 4 000 контрактов. В путах участники сокращали позиции вне денег. На 135 - 140 уровнях позиции сократились на 1780 контрактов. В путах на страйках 145 - 150 позиции увеличились на 5600 контрактов. В апрельской серии продажи волатильности продолжились. В четверг улыбка снизилась еще на 0,7 - 1,0%. В коллах участники набирали позиции на 145 - 165 страйках – суммарная позиция увеличилась на 4 900 контрактов. Активность в путах была сосредоточена на 130 -145 страйках – здесь позиция возросла на 6 800 контрактов.
Индекс волатильности RTSVX накануне продолжительных выходных поднялся на 0,79% (20,31). Фьючерс на волатильность прибавил символические 0,15 процента (20,53). За океаном индекс страха VIX опустился еще на 3,6% (12,59). Таким образом, разница между показателями волатильности составила 7,72 пункта
Во фьючерсах на акции наблюдалась смешанная динамика на малых объемах. Так контракты Газпрома потеряли 0,89% (13 400). Обороты сократились на 20%, при этом игроки набирали позиции в начале торгов на уровнях 13500-13540 и в конце торгов на уровне 13400. Суммарная открытая позиция выросла на 2%. При этом за неделю интерес сократился на 6%. Базис сузился с 0,26% до 0,20%. Лукойл закрылся лучше рынка (+0,84%; 20131). Сильная отчетность за 4 квартал оказала значимую поддержку котировкам. Участники рынка фиксировали свои позиции на корпоративных новостях – интерес просел на 4%. Базис с рынком акций сузился с0,22% до 0,15%. Норильский никель подешевел на 0,22% (54679). Активность участников рынка была минимальной, обороты упали на 40%. При этом число открытых позиций просело на 2,5%. За неделю присутствие участников на рынке сократилось на 11,5%. Базис вторую сессию подряд торговался около нуля. Сбербанк потерял символическую 0,01 процента (10550). Обороты сократились на четверть, а участники торгов активно выводили средства перед длинными выходными (-6%). Контаркты ВТБ также подешевели на 0,12% (5586). Позиции здесь сократились всего на 1%, хотя за неделю участники рынка сократили свое присутствие на 23%.
На валютной секции ФОРТС наблюдалась умеренно позитивная динамика. Так рубль укрепился к доллару на 0,23% (30 710). Участники закрывали позиции, во второй половине торгов – интерес просел на 1,3%. Евро заметно выросло к американской валюте (+0,74%; 1,3109). Обороты торгов удвоились. Открытый интерес по итогам торгов сократился на 2,5%
Товарная секция ФОРТС также закрылась разнонаправлено. Золото подорожало на 0,62% (1582,6). На протяжении сессии интерес сократился на 8%. Серебро выросло в цене на 1,56 процента, до 29,06 доллара. Интерес по итогам торгов интерес сократился на 4%. Нефть марки Brent, закрыла сокращенную неделю снижением 0,25% (110,7). Интерес увеличился на 8%
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В мартовских опционах, на центральных страйках волатильность осталась на прежнем уровне. Участники рынка сокращали позиции в коллах на 155 и 165 страйках, здесь интерес снизился на 4 000 контрактов. В путах участники сокращали позиции вне денег. На 135 - 140 уровнях позиции сократились на 1780 контрактов. В путах на страйках 145 - 150 позиции увеличились на 5600 контрактов. В апрельской серии продажи волатильности продолжились. В четверг улыбка снизилась еще на 0,7 - 1,0%. В коллах участники набирали позиции на 145 - 165 страйках – суммарная позиция увеличилась на 4 900 контрактов. Активность в путах была сосредоточена на 130 -145 страйках – здесь позиция возросла на 6 800 контрактов.
Индекс волатильности RTSVX накануне продолжительных выходных поднялся на 0,79% (20,31). Фьючерс на волатильность прибавил символические 0,15 процента (20,53). За океаном индекс страха VIX опустился еще на 3,6% (12,59). Таким образом, разница между показателями волатильности составила 7,72 пункта
Во фьючерсах на акции наблюдалась смешанная динамика на малых объемах. Так контракты Газпрома потеряли 0,89% (13 400). Обороты сократились на 20%, при этом игроки набирали позиции в начале торгов на уровнях 13500-13540 и в конце торгов на уровне 13400. Суммарная открытая позиция выросла на 2%. При этом за неделю интерес сократился на 6%. Базис сузился с 0,26% до 0,20%. Лукойл закрылся лучше рынка (+0,84%; 20131). Сильная отчетность за 4 квартал оказала значимую поддержку котировкам. Участники рынка фиксировали свои позиции на корпоративных новостях – интерес просел на 4%. Базис с рынком акций сузился с0,22% до 0,15%. Норильский никель подешевел на 0,22% (54679). Активность участников рынка была минимальной, обороты упали на 40%. При этом число открытых позиций просело на 2,5%. За неделю присутствие участников на рынке сократилось на 11,5%. Базис вторую сессию подряд торговался около нуля. Сбербанк потерял символическую 0,01 процента (10550). Обороты сократились на четверть, а участники торгов активно выводили средства перед длинными выходными (-6%). Контаркты ВТБ также подешевели на 0,12% (5586). Позиции здесь сократились всего на 1%, хотя за неделю участники рынка сократили свое присутствие на 23%.
На валютной секции ФОРТС наблюдалась умеренно позитивная динамика. Так рубль укрепился к доллару на 0,23% (30 710). Участники закрывали позиции, во второй половине торгов – интерес просел на 1,3%. Евро заметно выросло к американской валюте (+0,74%; 1,3109). Обороты торгов удвоились. Открытый интерес по итогам торгов сократился на 2,5%
Товарная секция ФОРТС также закрылась разнонаправлено. Золото подорожало на 0,62% (1582,6). На протяжении сессии интерес сократился на 8%. Серебро выросло в цене на 1,56 процента, до 29,06 доллара. Интерес по итогам торгов интерес сократился на 4%. Нефть марки Brent, закрыла сокращенную неделю снижением 0,25% (110,7). Интерес увеличился на 8%
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу