2 апреля 2013 Открытие
Несмотря на отсутствие европейских участников, срочный рынок отторговался довольно волатильно. В начале торгов рынки испытали снижение, которое было выкуплено после обеда, однако слабые данные Индексу производственной активности ISM увели рынки на отрицательную территорию. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах остались на довольно низких уровнях и составили 116 млрд руб.
Индекс РТС потерял 0,41% (1454,08). Фьючерс на него снизился на 0,96% (1397,7). В начале торгов на снижении котировок участники восстанавливали короткие позиции, закрытые в пятницу. По итогам сессии открытый интерес вырос на 3%. Базис составил –3,88%. На рынке опционов улыбка волатильности поднялась относительно уровней пятницы (+0,4 – 1,1%). В коллах интерес вырос на 135- 150страйках (+ 3400 контрактов). В путах основной набор позиций прошел на 125 страйке (+1300 контрактов). В апрельской серии на центральных страйках волатильность поднялась на 1%. Участники торгов роллировали позиции из коллов вне денег (150 уровень) (- 9900 контрактов) на 140 страйк (+ 10 000 контрактов). В путах активность была сосредоточена на 125 – 145 страйках (+12 000 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX просел на 5,16% (17,45). В США индекс страха VIX, напротив, поднялся на 6,93% (13,58). Разница между показателями волатильности сузилась до рекордного значения в 3,87 пункта.
Фьючерсы на акции не сумели удержаться на положительной территории и завершили первую сессию апреля снижением. Контракты Газпрома потеряли 0,94% (12910). Участники торгов набирали позиции на протяжении всей торговой сессии и только после выхода американской статистики предпочли закрыть часть позиций. Открытый интерес увеличился на 1%. Базис закрылся на отметке -2,82%. Контракты Лукойла потеряли более процента (-1,17%; 19560), позиции за торговую сессию увеличились на 5%. Базис с рынком акций остался на отметке - 0,96%. Норильский никель просел на 0,92% (49810). Крупный участник торгов нарастил свое присутствие в рынке на уровнях 49900 – 50000. Число открытых позиций увеличилось на 5%. Базис с рынком акций составил -4,23%. Банковский сектор потерял меньше процента. Сбербанк -0,84% (9672). Игроки наращивали присутствие на рынке (+2%) на движении котировок от уровня 9670 до уровня 9820. Контракты ВТБ потеряли 0,87% (4897). Открытый интерес увеличился на 0,5% при отскоке котировок от минимума дня.
Рубль ослабел к доллару США (+0,24%; 31541). По итогам торгов интерес изменился незначительно – все позиции, набранные в начале торгов, были закрыты в конце сессии. Евро укрепилось против доллара (+0,2; 1,2851). Восходящее движение сопровождалось планомерным восстановлением позиций, закрытых перед выходными (+6%).
Вялая просадка золота (-0,11%; 1603,0) сопровождалась набором позиций. Участники рынка закрывали позиции (-2%) в дешевеющем серебре (-1,68%; 28,07). В вечернюю сессию контракты на РТС потеряли 0,11% (139 610). Во вторник мы ожидаем слабопозитивного начал торгов на рынке
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС потерял 0,41% (1454,08). Фьючерс на него снизился на 0,96% (1397,7). В начале торгов на снижении котировок участники восстанавливали короткие позиции, закрытые в пятницу. По итогам сессии открытый интерес вырос на 3%. Базис составил –3,88%. На рынке опционов улыбка волатильности поднялась относительно уровней пятницы (+0,4 – 1,1%). В коллах интерес вырос на 135- 150страйках (+ 3400 контрактов). В путах основной набор позиций прошел на 125 страйке (+1300 контрактов). В апрельской серии на центральных страйках волатильность поднялась на 1%. Участники торгов роллировали позиции из коллов вне денег (150 уровень) (- 9900 контрактов) на 140 страйк (+ 10 000 контрактов). В путах активность была сосредоточена на 125 – 145 страйках (+12 000 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX просел на 5,16% (17,45). В США индекс страха VIX, напротив, поднялся на 6,93% (13,58). Разница между показателями волатильности сузилась до рекордного значения в 3,87 пункта.
Фьючерсы на акции не сумели удержаться на положительной территории и завершили первую сессию апреля снижением. Контракты Газпрома потеряли 0,94% (12910). Участники торгов набирали позиции на протяжении всей торговой сессии и только после выхода американской статистики предпочли закрыть часть позиций. Открытый интерес увеличился на 1%. Базис закрылся на отметке -2,82%. Контракты Лукойла потеряли более процента (-1,17%; 19560), позиции за торговую сессию увеличились на 5%. Базис с рынком акций остался на отметке - 0,96%. Норильский никель просел на 0,92% (49810). Крупный участник торгов нарастил свое присутствие в рынке на уровнях 49900 – 50000. Число открытых позиций увеличилось на 5%. Базис с рынком акций составил -4,23%. Банковский сектор потерял меньше процента. Сбербанк -0,84% (9672). Игроки наращивали присутствие на рынке (+2%) на движении котировок от уровня 9670 до уровня 9820. Контракты ВТБ потеряли 0,87% (4897). Открытый интерес увеличился на 0,5% при отскоке котировок от минимума дня.
Рубль ослабел к доллару США (+0,24%; 31541). По итогам торгов интерес изменился незначительно – все позиции, набранные в начале торгов, были закрыты в конце сессии. Евро укрепилось против доллара (+0,2; 1,2851). Восходящее движение сопровождалось планомерным восстановлением позиций, закрытых перед выходными (+6%).
Вялая просадка золота (-0,11%; 1603,0) сопровождалась набором позиций. Участники рынка закрывали позиции (-2%) в дешевеющем серебре (-1,68%; 28,07). В вечернюю сессию контракты на РТС потеряли 0,11% (139 610). Во вторник мы ожидаем слабопозитивного начал торгов на рынке
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter