5 апреля 2013 Открытие
В четверг, в первой половине дня, на срочном рынке наблюдался отскок котировок с закрытием коротких позиций. Суммарная активность во фьючерсах и опционах составила 313млрд руб при средних уровнях активности в 210 млрд. Индекс РТС к концу сессии отошел от достигнутых уровней и показал снижение на 0,46% (1419,45 ). Фьючерсы на РТС закрылись в минусе на 0,48% (137 600). В первые два часа торгов участники рынка набирали короткие позиции, однако на безостановочном росте с уровня 136600 до 138400 произошло закрытие коротких позиций. Ближе к закрытию участники восстановили присутствие на рынке – интерес вырос на 0,5%. По итогам торгов базис составил -3,06%.
На рынке июньских опционов сохранялась низкая активность участников. Улыбка волатильности на центральных страйках просела на 0,3%. Позиции в коллах продолжили расти на 150 - 155 страйках (+5000 контрактов). В путах интерес вырос на 120 - 135 страйках (+2400 контрактов). В апрельских опционах поднялся правый край улыбки волатильности. Позиции в коллах увеличились на 135 - 145 страйках (+28 000 контрактов). С приближением экспирации интерес в дальних коллах 150 – 165 снизился на 5900 контрактов. В путах позиции увеличились на 130 - 145 страйках (+33 000 контрактов.)
Индекс волатильности RTSVX поднялся на 1,16% (18,39). Фьючерс на волатильность немного просел в цене (- 1,08% ; 18,35). В США индекс VIX потерял 2,25% (13,89). Разница между показателями волатильности составляет 4,5 пункта и находится возле исторических минимумов
Фьючерсы на акции третий день подряд закрылись противоречивой динамикой. Газпром после трех дней падения, сумел закрыть ся в плюсе (+0,69%; 12 762). Основной рост с уровня 12550 до 12850 сопровождался закрытием позиций. При движении котировок в диапазоне 12800-12850 участники рынка восстановили позиции – по итогам торгов интерес сократился на 2%. Базис с рынком акций остался на отметке -2,80%. Контракты Лукойла закрылись в небольшом минусе (-0,03%; 50346). На росте котировок в первой половине дня были закрыты основные короткие позиции - по итогам торгов интерес упал на 6%. Базис с рынком акций расширился с -4,09% до -4,45%. Контракты Норильского никеля закрылись небольшим снижением (-0,03%; 50 346). В 14 35 на уровне 50750 была закрыта крупная короткая позиция - интерес сократился на 6%. Базис расширился с -4,08% до -4,45%.
Сбербанк сумел закрыться ростом на 0,49% (9845). Следует обратить внимание на то, что рост котировок Сбербанка с 12 до 13 часов сопровождался набором позиций, а в остальных фьючерсах на акции это движение проходило на фоне сокращения интереса. Восходящее движение проходило на высоких оборотах, базис остался на уровне - 1,48%. Фьючерсы ВТБ традиционно закрылись слабее рынка (-2,28%; 4715). Просадка прошла на высоких объемах и сопровождалась набором позиций (+6%).
Рубль продолжил слабеть к американской валюте четвертую сессию подряд (+0,41%; 32065). Оботоры торгов поднялись до рекордных значений, а число открытых позийций просело на 6%. Евро сумело закрыться на положительной территории (+0,06; 1,2862). Здесь участники рынка восстановили позиции, закрытые во вторник и среду
Золото продолжило падать четвертый день подряд (-1,59%; 1550). Участники торгов неактивно восстанавливали присутствие на рынке после нервного закрытия позиций в среду. Нефть марки Brent демонстрировала обвальное снижалась вторую сессию кряду (-2,84%; 106,1). Активность участников была возле рекордных значений, позиции просели на 11%.
В вечернюю сессию контракты на РТС поднялись на 0,61% (138 440). В пятницу мы ожидаем негативного начала торгов на рынке
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На рынке июньских опционов сохранялась низкая активность участников. Улыбка волатильности на центральных страйках просела на 0,3%. Позиции в коллах продолжили расти на 150 - 155 страйках (+5000 контрактов). В путах интерес вырос на 120 - 135 страйках (+2400 контрактов). В апрельских опционах поднялся правый край улыбки волатильности. Позиции в коллах увеличились на 135 - 145 страйках (+28 000 контрактов). С приближением экспирации интерес в дальних коллах 150 – 165 снизился на 5900 контрактов. В путах позиции увеличились на 130 - 145 страйках (+33 000 контрактов.)
Индекс волатильности RTSVX поднялся на 1,16% (18,39). Фьючерс на волатильность немного просел в цене (- 1,08% ; 18,35). В США индекс VIX потерял 2,25% (13,89). Разница между показателями волатильности составляет 4,5 пункта и находится возле исторических минимумов
Фьючерсы на акции третий день подряд закрылись противоречивой динамикой. Газпром после трех дней падения, сумел закрыть ся в плюсе (+0,69%; 12 762). Основной рост с уровня 12550 до 12850 сопровождался закрытием позиций. При движении котировок в диапазоне 12800-12850 участники рынка восстановили позиции – по итогам торгов интерес сократился на 2%. Базис с рынком акций остался на отметке -2,80%. Контракты Лукойла закрылись в небольшом минусе (-0,03%; 50346). На росте котировок в первой половине дня были закрыты основные короткие позиции - по итогам торгов интерес упал на 6%. Базис с рынком акций расширился с -4,09% до -4,45%. Контракты Норильского никеля закрылись небольшим снижением (-0,03%; 50 346). В 14 35 на уровне 50750 была закрыта крупная короткая позиция - интерес сократился на 6%. Базис расширился с -4,08% до -4,45%.
Сбербанк сумел закрыться ростом на 0,49% (9845). Следует обратить внимание на то, что рост котировок Сбербанка с 12 до 13 часов сопровождался набором позиций, а в остальных фьючерсах на акции это движение проходило на фоне сокращения интереса. Восходящее движение проходило на высоких оборотах, базис остался на уровне - 1,48%. Фьючерсы ВТБ традиционно закрылись слабее рынка (-2,28%; 4715). Просадка прошла на высоких объемах и сопровождалась набором позиций (+6%).
Рубль продолжил слабеть к американской валюте четвертую сессию подряд (+0,41%; 32065). Оботоры торгов поднялись до рекордных значений, а число открытых позийций просело на 6%. Евро сумело закрыться на положительной территории (+0,06; 1,2862). Здесь участники рынка восстановили позиции, закрытые во вторник и среду
Золото продолжило падать четвертый день подряд (-1,59%; 1550). Участники торгов неактивно восстанавливали присутствие на рынке после нервного закрытия позиций в среду. Нефть марки Brent демонстрировала обвальное снижалась вторую сессию кряду (-2,84%; 106,1). Активность участников была возле рекордных значений, позиции просели на 11%.
В вечернюю сессию контракты на РТС поднялись на 0,61% (138 440). В пятницу мы ожидаем негативного начала торгов на рынке
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу