18 апреля 2013 Инфина Иванищев Александр
На российском рынке акций продолжают доминировать продавцы. После непродолжительной остановки цены снова устремились вниз, ведомые внешним негативом. Ситуация на внешних торговых площадках вчера вновь ухудшилась. Индекс S&P500 полностью растерял результаты коррекционного отскока и опять балансирует у критического уровня (1552 п.). Отметим опасную тенденцию последних дней: объемы на падении индекса S&P500 стабильно выше, чем на росте. Нефтяные цены также остаются под давлением, несмотря на опубликованные данные по росту запасов сырой нефти в США. Тем не менее, мы рассчитываем на скорую стабилизацию цен. Модельный индикатор нетто-объема торговых позиций по фьючерсу brent (OBV, рис. 1) сигнализирует о приближающемся завершении фиксации длинных позиций.
Индекс ММВБ откатился к уровню июня 2012 г. И здесь торговые обороты по индексу ММВБ на падении по-прежнему остаются выше, чем на отскоках. Продажи идут, невзирая на сохраняющуюся высокую техническую перепроданность рынка. Тем не менее, краткосрочные спекулянты вчера воздержались от дальнейшего наращивания коротких позиций. Индикатор чистого объема недельных позиций по индексу (OBV-5) третий день подряд остается без изменения, т.е. ресурс шортистов уже полностью задействован. Полагаем, что в конце недели актуальность этого фактора усилится, и какая-то часть шортистов предпочтет зафиксироваться перед выходными.
Падение в основном идет за счет продолжающегося сокращения длинных позиций со стороны более консервативной части инвесторов. Именно это обстоятельство лишает рынок столь необходимой сейчас поддержки. Основные продажи уже вылились на рынок - индикаторы чистого объема (OBV-20 и 60) неуклонно приближаются к своим нулевым значениям. Однако возможности продавцов, торгующих на этих временных горизонтах (месяц-квартал), полностью еще не исчерпаны, хотя речь может идти, скорее всего, о заключительном медвежьем аккорде. Острота текущего момента состоит в том, что при отсутствии у рынка поддержки эти остаточные продажи способны спровоцировать неконтролируемое свободное падение рынка еще на несколько процентов.
На сегодня ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено на ~1350 п. Недельная балансовая цена опустилась к отметке 1371,85 п. В случае пробоя уровня 1328 п. индекс способен уйти вниз по тренду в район 1300-1310 пп.
Вчера председатель правительства Д. Медведев отчитался в Государственной Думе по итогам деятельности за год. Наглядную оценку курса, проводимого нынешним правительством, дает ситуация, складывающаяся в российской экономике в целом и на российском фондовом рынке в частности. Однако мнения думских фракций о качестве работы правительства и его дальнейшей судьбе разделились. Несмотря на усиливающиеся экономические проблемы в стране, Госдума пока не готова ставить вопрос о вотуме доверия кабинету министров, по крайней мере, до осени. Фактически Госдума согласилась со сценарием инерционного сползания экономики в кризис. Крайним оказывается президент, у которого на столе лежит пакет антикризисных реформ, разработанный группой С. Глазьева. На карту поставлена ни много ни мало политическая судьба всего третьего президентского срока В. Путина. Полагаем, что законы политического выживания принудят президента воспользоваться своими полномочиями, не дожидаясь осени. В противном случае внутренние условия в экономике и на фондовом рынке будут только ухудшаться.
Итоги торгов: отраслевые подиндэксы закрылись в «красной» зоне
На российском рынке продолжаются продажи. Слабая нефть, негативные отчеты американских гигантов, «красные» европейские индексы и неоправдавшиеся ожидания игроков, связанные с выступлением в Госдуме премьер-министра РФ Д. Медведева не оставили российским фондовым площадкам шанса на коррекцию. Индекс ММВБ вчера закрылся шестой подряд черной свечой на отметке 1335,9 п. (-1,22%). Попытка отскока на открытии сменилась резким снижением. Высоколиквидные бумаги дешевели стремительнее бенчмарка (-1,52% по индексу ММВБ10). Индексы РТС и РТС2 снизились на 2% до 1327,9 п. и 1243,4 п. соответственно. Активность игроков выросла. Оборот торгов по акциям из базы расчета индекса ММВБ составил 31,4 млрд. руб.
Отраслевые подиндэксы закрылись в «красной» зоне со снижением на 0,6-3,7%.
Среди голубых фишек максимальное снижение котировок наблюдалось в бумагах ВТБ, РусГидро и ОГК5, которые потеряли за день по 4,5-5,5%.
Рынок акций: торги в США завершились существенным снижением ключевых фондовых индексов
США – Торги в США завершились существенным снижением ключевых фондовых индексов на фоне разочаровавшего инвесторов квартального отчета Bank of America (-4,72%), прибыль которого оказалась ниже ожиданий аналитиков, сообщения поставщиков о росте запасов продукции, производимой компанией Apple (-5,50%), а также продолжающегося падения цен на нефть. По итогам среды индекс DJIA снизился на 0,936%, S&P500 – на 1,433%, Nasdaq – на 1,84%. Акции всех секторов американской экономики продемонстрировали нисходящую динамику, в лидерах которой были бумаги банковского (-2,332%), технологического (-2,393%) и нефтегазового (-2,031%) секторов. Среди голубых фишек аутсайдерами торгов стали JPMorgan Chase (-3,566%), BofA (-4,847%), Int.Paper (-3,055%). Росли акции J&J (+0,539%) и Home Depot (+0,469%). Сегодня утром фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, прибавляя порядка 0,1%.
Европа – В среду торги в Европе завершились на минорной ноте: FTSE100 упал на 0,96%, DAX – на 2,34%, CAC40 – на 2,35%.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst300 по итогам сессии снизился на 1,55% до 1147,76 п.
Азия – в четверг рынки торгуются в негативном ключе. По состоянию на 08:00 мск Nikkei225 теряет 0,29%, Hang Seng – 0,05%, Shanghai Composite – 0,16%.
Валютный рынок: усиление негативных тенденций на мировых рынках заставляет инвесторов искать защиту от рисков в американской валюте
$ – Усиление негативных тенденций на мировых рынках заставляет инвесторов искать защиту от рисков в американской валюте. На фоне вчерашнего падения фондовых рынков индекс доллара вырос с 81,75 до 82,68 п., тем самым полностью перекрыв падение предыдущего дня.
€/$ – В течение дня пара испытала сильное снижение с 1,32 до 1,30. Неспособность евро задержаться выше уровня среднесрочного сопротивления МА60 (1,314) свидетельствует о сохранении значительных медвежьих ожиданий на фоне усиливающихся слухов о смягчении политики ЕЦБ.
¥/$ – Несмотря на значительные колебания доллара, в паре иена/доллар вчера сохранилась боковая динамика в диапазоне 97,2-98,3. Представитель Банка Японии заявил, что иена продолжит оставаться под давлением на фоне ожидаемого расширения спрэда процентных ставок по иене и доллару.
Товарные рынки: в четверг утром спотовая цена золота опустилась до $1365
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,8%. Энергоносители подешевели на 1,7%, базовые металлы – на 2,8%, драгоценные металлы - на 1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,8%.
Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США сократились на 1,2 млн. баррелей. Запасы бензина снизились на 0,6 млн., дистиллятов выросли на 2,4 млн. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей уменьшилась на 0,5 п.п. до 86,3%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet упал в цене на 2,3% до $86,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,2% до $97,7. Индекс акций нефтяных компаний потерял 2,1%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена золота опустилась до $1365 за тройскую унцию, цена серебра – до $23. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 5,4%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день понижением цен. В наибольшей степени подешевели контракты на олово (-3,4%) и медь (-3%), в наименьшей – на алюминий и цинк (-1% каждый).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ откатился к уровню июня 2012 г. И здесь торговые обороты по индексу ММВБ на падении по-прежнему остаются выше, чем на отскоках. Продажи идут, невзирая на сохраняющуюся высокую техническую перепроданность рынка. Тем не менее, краткосрочные спекулянты вчера воздержались от дальнейшего наращивания коротких позиций. Индикатор чистого объема недельных позиций по индексу (OBV-5) третий день подряд остается без изменения, т.е. ресурс шортистов уже полностью задействован. Полагаем, что в конце недели актуальность этого фактора усилится, и какая-то часть шортистов предпочтет зафиксироваться перед выходными.
Падение в основном идет за счет продолжающегося сокращения длинных позиций со стороны более консервативной части инвесторов. Именно это обстоятельство лишает рынок столь необходимой сейчас поддержки. Основные продажи уже вылились на рынок - индикаторы чистого объема (OBV-20 и 60) неуклонно приближаются к своим нулевым значениям. Однако возможности продавцов, торгующих на этих временных горизонтах (месяц-квартал), полностью еще не исчерпаны, хотя речь может идти, скорее всего, о заключительном медвежьем аккорде. Острота текущего момента состоит в том, что при отсутствии у рынка поддержки эти остаточные продажи способны спровоцировать неконтролируемое свободное падение рынка еще на несколько процентов.
На сегодня ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено на ~1350 п. Недельная балансовая цена опустилась к отметке 1371,85 п. В случае пробоя уровня 1328 п. индекс способен уйти вниз по тренду в район 1300-1310 пп.
Вчера председатель правительства Д. Медведев отчитался в Государственной Думе по итогам деятельности за год. Наглядную оценку курса, проводимого нынешним правительством, дает ситуация, складывающаяся в российской экономике в целом и на российском фондовом рынке в частности. Однако мнения думских фракций о качестве работы правительства и его дальнейшей судьбе разделились. Несмотря на усиливающиеся экономические проблемы в стране, Госдума пока не готова ставить вопрос о вотуме доверия кабинету министров, по крайней мере, до осени. Фактически Госдума согласилась со сценарием инерционного сползания экономики в кризис. Крайним оказывается президент, у которого на столе лежит пакет антикризисных реформ, разработанный группой С. Глазьева. На карту поставлена ни много ни мало политическая судьба всего третьего президентского срока В. Путина. Полагаем, что законы политического выживания принудят президента воспользоваться своими полномочиями, не дожидаясь осени. В противном случае внутренние условия в экономике и на фондовом рынке будут только ухудшаться.
Итоги торгов: отраслевые подиндэксы закрылись в «красной» зоне
На российском рынке продолжаются продажи. Слабая нефть, негативные отчеты американских гигантов, «красные» европейские индексы и неоправдавшиеся ожидания игроков, связанные с выступлением в Госдуме премьер-министра РФ Д. Медведева не оставили российским фондовым площадкам шанса на коррекцию. Индекс ММВБ вчера закрылся шестой подряд черной свечой на отметке 1335,9 п. (-1,22%). Попытка отскока на открытии сменилась резким снижением. Высоколиквидные бумаги дешевели стремительнее бенчмарка (-1,52% по индексу ММВБ10). Индексы РТС и РТС2 снизились на 2% до 1327,9 п. и 1243,4 п. соответственно. Активность игроков выросла. Оборот торгов по акциям из базы расчета индекса ММВБ составил 31,4 млрд. руб.
Отраслевые подиндэксы закрылись в «красной» зоне со снижением на 0,6-3,7%.
Среди голубых фишек максимальное снижение котировок наблюдалось в бумагах ВТБ, РусГидро и ОГК5, которые потеряли за день по 4,5-5,5%.
Рынок акций: торги в США завершились существенным снижением ключевых фондовых индексов
США – Торги в США завершились существенным снижением ключевых фондовых индексов на фоне разочаровавшего инвесторов квартального отчета Bank of America (-4,72%), прибыль которого оказалась ниже ожиданий аналитиков, сообщения поставщиков о росте запасов продукции, производимой компанией Apple (-5,50%), а также продолжающегося падения цен на нефть. По итогам среды индекс DJIA снизился на 0,936%, S&P500 – на 1,433%, Nasdaq – на 1,84%. Акции всех секторов американской экономики продемонстрировали нисходящую динамику, в лидерах которой были бумаги банковского (-2,332%), технологического (-2,393%) и нефтегазового (-2,031%) секторов. Среди голубых фишек аутсайдерами торгов стали JPMorgan Chase (-3,566%), BofA (-4,847%), Int.Paper (-3,055%). Росли акции J&J (+0,539%) и Home Depot (+0,469%). Сегодня утром фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, прибавляя порядка 0,1%.
Европа – В среду торги в Европе завершились на минорной ноте: FTSE100 упал на 0,96%, DAX – на 2,34%, CAC40 – на 2,35%.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst300 по итогам сессии снизился на 1,55% до 1147,76 п.
Азия – в четверг рынки торгуются в негативном ключе. По состоянию на 08:00 мск Nikkei225 теряет 0,29%, Hang Seng – 0,05%, Shanghai Composite – 0,16%.
Валютный рынок: усиление негативных тенденций на мировых рынках заставляет инвесторов искать защиту от рисков в американской валюте
$ – Усиление негативных тенденций на мировых рынках заставляет инвесторов искать защиту от рисков в американской валюте. На фоне вчерашнего падения фондовых рынков индекс доллара вырос с 81,75 до 82,68 п., тем самым полностью перекрыв падение предыдущего дня.
€/$ – В течение дня пара испытала сильное снижение с 1,32 до 1,30. Неспособность евро задержаться выше уровня среднесрочного сопротивления МА60 (1,314) свидетельствует о сохранении значительных медвежьих ожиданий на фоне усиливающихся слухов о смягчении политики ЕЦБ.
¥/$ – Несмотря на значительные колебания доллара, в паре иена/доллар вчера сохранилась боковая динамика в диапазоне 97,2-98,3. Представитель Банка Японии заявил, что иена продолжит оставаться под давлением на фоне ожидаемого расширения спрэда процентных ставок по иене и доллару.
Товарные рынки: в четверг утром спотовая цена золота опустилась до $1365
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,8%. Энергоносители подешевели на 1,7%, базовые металлы – на 2,8%, драгоценные металлы - на 1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,8%.
Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США сократились на 1,2 млн. баррелей. Запасы бензина снизились на 0,6 млн., дистиллятов выросли на 2,4 млн. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей уменьшилась на 0,5 п.п. до 86,3%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet упал в цене на 2,3% до $86,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,2% до $97,7. Индекс акций нефтяных компаний потерял 2,1%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена золота опустилась до $1365 за тройскую унцию, цена серебра – до $23. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 5,4%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день понижением цен. В наибольшей степени подешевели контракты на олово (-3,4%) и медь (-3%), в наименьшей – на алюминий и цинк (-1% каждый).
/Компиляция. 18 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter