19 апреля 2013 Открытие
В четверг на срочном рынке продолжились продажи рисковых активов. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 306 млрд. руб. Cредненедельные объемы поднялись до 280 млрд. Индекс РТС потерял 0,03% (1327,55). Фьючерс на него просел на 0,30% (129 160). Число открытых позиций вяло снижалось. По итогам торговой сессии интерес сократился на 0,2%.
Волатильность в июньских опционах просела на краях. В коллах участники агрессивно набирали позиции на 130 – 145 страйках (+22 000 контрактов). В путах выделялись покупки на 120-130 страйках (+9200 контрактов). В майских опционах поднялся правый край улыбки волатильности (выше 135 страйка). В коротких коллах наблюдался набор позиций на страйках 130 – 145 (+21 800 контрактов). В путах шло наращивание позиций на 125-130 ценовых уровнях (+15 000 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX прибавил 0,45% (24,5). Фьючерс на волатильность потерял 4,08 (23,5). Индекс VIX, напротив, завершил сессию ростом (+6,36%; 17,56). Разница между RTSVX и VIX сузилась до уровня 6,94 пункта.
В секции фьючерсов на акции наблюдалась нисходящая динамика. Фьючерсы Газпрома потеряли 1,42% (11623). Участники торгов продолжили планомерно наращивать позиции на нисходящем движении. Интерес вырос на 5%. Базис расширился с -3,2% д -3,5%. Контракты Лукойла снизились на 0,66% (18644). Число открытых позиций выросло на 1,2%. Базис расширился с -1,32% до -1,50%. Фьючерсы Норильского никеля росли против рынка (+1,58%; 46279). Однако, участники торгов выводили средства из этого инструмента – интерес упал на 0,5%. Базис после двухдневного сужения, расширился с - 5,67%. до -5,73%. Сбербанк попытался отскочить от достигнутых уровней (+0,82%; 9624). Участники торгов активно наращивали позиции. По итогам торговой сессии интерес вырос на 5%. Контракты ВТБ потеряли 0,97% (4301). Участники рынка вяло наращивали позиции - интерес вырос на 1%.
Укрепление рубля к доллару носило косметический характер (-0,01%; 32007). По итогам торгов интерес вырос на 7%. Евро укрепилось к доллару США (+0,22%; 1,3074). При этом активность участников торгов была на умеренных уровнях, а игроки продолжили сокращать свое присутствие на рынке – интерес упал на 9%.
Золото закрылось на положительной территории (+0,45%; 1396,3). Интерес по итогам торгов сократился на 0,3%. Серебро подешевело на 0,76% (23,43). После сокращения позиций в предыдущие дни, интерес вновь показал просадку на 1%. Нефть марки Brent также оказалась под небольшим давлением, потеряв 0,45% (97,9). В течение торговой сессии открытый интерес менялся незначительно, однако в конце торгов крупный участник набрал позу, что привело к росту интереса на 4%.
Вечерняя сессия на ФОРТС закрылась на положительной территории. Фьючерсы на РТС прибавили 0,80% (130 190). Перед открытием торгов в пятницу фьючерсы на S&P500 прибавляют 0,44%. Пара евро-доллар растет на 0,15% (1,3067). Мы ожидаем позитивного открытия фьючерсов в пятницу
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Волатильность в июньских опционах просела на краях. В коллах участники агрессивно набирали позиции на 130 – 145 страйках (+22 000 контрактов). В путах выделялись покупки на 120-130 страйках (+9200 контрактов). В майских опционах поднялся правый край улыбки волатильности (выше 135 страйка). В коротких коллах наблюдался набор позиций на страйках 130 – 145 (+21 800 контрактов). В путах шло наращивание позиций на 125-130 ценовых уровнях (+15 000 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX прибавил 0,45% (24,5). Фьючерс на волатильность потерял 4,08 (23,5). Индекс VIX, напротив, завершил сессию ростом (+6,36%; 17,56). Разница между RTSVX и VIX сузилась до уровня 6,94 пункта.
В секции фьючерсов на акции наблюдалась нисходящая динамика. Фьючерсы Газпрома потеряли 1,42% (11623). Участники торгов продолжили планомерно наращивать позиции на нисходящем движении. Интерес вырос на 5%. Базис расширился с -3,2% д -3,5%. Контракты Лукойла снизились на 0,66% (18644). Число открытых позиций выросло на 1,2%. Базис расширился с -1,32% до -1,50%. Фьючерсы Норильского никеля росли против рынка (+1,58%; 46279). Однако, участники торгов выводили средства из этого инструмента – интерес упал на 0,5%. Базис после двухдневного сужения, расширился с - 5,67%. до -5,73%. Сбербанк попытался отскочить от достигнутых уровней (+0,82%; 9624). Участники торгов активно наращивали позиции. По итогам торговой сессии интерес вырос на 5%. Контракты ВТБ потеряли 0,97% (4301). Участники рынка вяло наращивали позиции - интерес вырос на 1%.
Укрепление рубля к доллару носило косметический характер (-0,01%; 32007). По итогам торгов интерес вырос на 7%. Евро укрепилось к доллару США (+0,22%; 1,3074). При этом активность участников торгов была на умеренных уровнях, а игроки продолжили сокращать свое присутствие на рынке – интерес упал на 9%.
Золото закрылось на положительной территории (+0,45%; 1396,3). Интерес по итогам торгов сократился на 0,3%. Серебро подешевело на 0,76% (23,43). После сокращения позиций в предыдущие дни, интерес вновь показал просадку на 1%. Нефть марки Brent также оказалась под небольшим давлением, потеряв 0,45% (97,9). В течение торговой сессии открытый интерес менялся незначительно, однако в конце торгов крупный участник набрал позу, что привело к росту интереса на 4%.
Вечерняя сессия на ФОРТС закрылась на положительной территории. Фьючерсы на РТС прибавили 0,80% (130 190). Перед открытием торгов в пятницу фьючерсы на S&P500 прибавляют 0,44%. Пара евро-доллар растет на 0,15% (1,3067). Мы ожидаем позитивного открытия фьючерсов в пятницу
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter