13 мая 2013 БКС Экспресс Копейкин Иван
Фьючерс на индекс РТС, начав день существенным падением, к текущему моменту восстановил часть утраченных позиций. Между тем опасения по поводу окончания краткосрочного растущего движения нашли отражение в коррекции уже к концу прошлой недели. В текущий момент RIM3 успешно отскочил от нисходящей трендовой линии и пробует возобновить растущую динамику. Вполне вероятен рост до недавних максимумов, но не стоит торопиться с выводами….
Рассмотрим более подробно индикаторы настроений RIM3 ….
Обратив внимание на открытые юридическими лицами позиции по фьючерсу на индекс, можно заметить, что настроения крупных игроков на прошедшей неделе сместились в сторону продаж. Соотношение коротких и длинных позиций сейчас составляет 1,03 против 0,86, неделей ранее. Впрочем, перекос в сторону коротких позиций пока минимален и не дает значимых сигналов.
Между тем открытые опционные позиции по RIM3 со сроком исполнения 15.05.13 продолжают смотреть на покупку. Максимальное количество открытых опционов пут расположилось на отметке 130000, а у опционов колл эквивалентного объема позиций просто нет. Поэтому дорога вверх сейчас открыта.
В свою очередь, подразумеваемая волатильность RIM3 сейчас находится ниже исторической. Данный момент говорит о недооцененности опционов, которая может устраниться путем снижения рынка. Впрочем, разница на данный момент составляет всего 1, что крайне несущественно.
Напомню, подразумеваемая волатильность устанавливается самими участники торгов и обычно классифицируется как индикатор страха.
Таким образом, индикаторы настроений сейчас не дают однозначных сигналов и преимущественно находятся в нейтральном состоянии. Поэтому в ближайшее время наиболее вероятна боковая динамика, для выхода из которой нужны более значимые драйверы
Рассмотрим более подробно индикаторы настроений RIM3 ….
Обратив внимание на открытые юридическими лицами позиции по фьючерсу на индекс, можно заметить, что настроения крупных игроков на прошедшей неделе сместились в сторону продаж. Соотношение коротких и длинных позиций сейчас составляет 1,03 против 0,86, неделей ранее. Впрочем, перекос в сторону коротких позиций пока минимален и не дает значимых сигналов.
Между тем открытые опционные позиции по RIM3 со сроком исполнения 15.05.13 продолжают смотреть на покупку. Максимальное количество открытых опционов пут расположилось на отметке 130000, а у опционов колл эквивалентного объема позиций просто нет. Поэтому дорога вверх сейчас открыта.
В свою очередь, подразумеваемая волатильность RIM3 сейчас находится ниже исторической. Данный момент говорит о недооцененности опционов, которая может устраниться путем снижения рынка. Впрочем, разница на данный момент составляет всего 1, что крайне несущественно.
Напомню, подразумеваемая волатильность устанавливается самими участники торгов и обычно классифицируется как индикатор страха.
Таким образом, индикаторы настроений сейчас не дают однозначных сигналов и преимущественно находятся в нейтральном состоянии. Поэтому в ближайшее время наиболее вероятна боковая динамика, для выхода из которой нужны более значимые драйверы
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба