4 июня 2013 Открытие
В понедельник срочный рынок закрылся на отрицательной территории. Активность участников заметно выросла и составила 324 млрд руб. Индекс РТС потерял 0,93% (1319,01). Фьючерсы на РТС просели на 0,71% (131 240), однако в вечернюю сессию потери были компенсированы. По итогам торгов число открытых позиций выросло еще на 8%, таким образом, за пять дней интерес во фьючерсах на РТС увеличился на 35%. Базис сузился с -0,72% до -0,50%. В июньских контрактах на РТС участники покупали коллы на 130-140 страйках (+47 600 контрактов). На этих уровнях волатильность поднялась на 2-3%. Также были заметны продажи путов на 120-140 страйках (-31 900 контрактов). В июльскую серию пришли объемы. Открытый интерес в коллах на 140-145 страйках вырос на 23 900 контрактов. Улыбка волатильности в июльских контрактах поднялась на 1,5-2,0%.
Индекс волатильности RTSVX вырос на 9,48% (27,45). Фьючерс на него поднялся слабее (+1,03%; 24,55). За океаном индекс VIX просел на 0,12% (16,28). Разница между индикаторами страха расширилась до 11,17 пункта.
В секции фьючерсов на акции наблюдалась смешанная динамика. Контракты Газпрома потеряли 1,59% (12093). По итогам торгов интерес снизился на 4%, базис с рынком акций перешел из бэквордации -0,42% в контанго 0,15%. Контракты Лукойла сумели закрепиться на положительной территории (+0,16%; 18898). Участники рынка активно набирали позиции на протяжении торговой сессии. Открытый интерес поднялся на 10%, базис суизился с 0,47% до 0,35%. Контракты Норильского никеля завершили день в умеренном минусе (-0,22%; 46 338). Число открытых позиций сократилось на 7%, что свидетельствует выводе средств из этого инструмента. Фьючерсы Сбербанка потеряли 0,41% (9895). Следует обратить внимание на крайне высокую активность торгов и рост открытого интереса на 3%. Базис с рынком акций сузился с 0,31% до 0,25%. Контракты ВТБ оказались в лидерах роста, прибавив 1,38% (4 684). Котировки росли второй день подряд. Число открытых позиций сократилось на 5%, что свидетельствует о закрытии коротких позиций частью игроков. Базис с рынком акций расширился с 0,43% до 0,47%.
На валютной секции ФОРТС участники рынка сокращали позиции. Рубль не изменился к американской валюте, закрывшись на отметке (32 023). Участники рынка закрывали хеджирующие позиции, открытые накануне (-3%). Евро выросло к доллару на 0,35% (1,3018). На этом движении крупный участник закрыл часть своей позы, что привело к сокращению открытого интереса на 5%.
В товарной секции ФОРТС наблюдалась восходящая динамика. Золото подорожало на 0,50% ($1405,1). Котировки вяло торговались практически до самого закрытия и лишь в последние полчаса торгов наметился рост котировок. По итогам дня открытый интерес сократился на 5%. Серебро прибавило 1,22% ($22,47). Игроки немного нарастили присутствие на рынке, интерес вырос на 1%. Нефть марки Brent подорожала на внушительных объемах (+0,53%; $101,9). Восходящая динамика была поддержана активным набором позиций (+38%).
В вечернюю торговую сессию фьючерсы на Индекс РТС прибавили 1,02% (132580). Мировые площадки закрылись умеренным ростом. S&P500 (+0,59%; 1640,42); DOW (+0,92%; 15254). Перед открытием торгов мировые площадки демонстрируют слабонегативную динамику торгов, мы ожидаем открытия срочного рынка на уровнях чуть ниже вечерней сессии
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Индекс волатильности RTSVX вырос на 9,48% (27,45). Фьючерс на него поднялся слабее (+1,03%; 24,55). За океаном индекс VIX просел на 0,12% (16,28). Разница между индикаторами страха расширилась до 11,17 пункта.
В секции фьючерсов на акции наблюдалась смешанная динамика. Контракты Газпрома потеряли 1,59% (12093). По итогам торгов интерес снизился на 4%, базис с рынком акций перешел из бэквордации -0,42% в контанго 0,15%. Контракты Лукойла сумели закрепиться на положительной территории (+0,16%; 18898). Участники рынка активно набирали позиции на протяжении торговой сессии. Открытый интерес поднялся на 10%, базис суизился с 0,47% до 0,35%. Контракты Норильского никеля завершили день в умеренном минусе (-0,22%; 46 338). Число открытых позиций сократилось на 7%, что свидетельствует выводе средств из этого инструмента. Фьючерсы Сбербанка потеряли 0,41% (9895). Следует обратить внимание на крайне высокую активность торгов и рост открытого интереса на 3%. Базис с рынком акций сузился с 0,31% до 0,25%. Контракты ВТБ оказались в лидерах роста, прибавив 1,38% (4 684). Котировки росли второй день подряд. Число открытых позиций сократилось на 5%, что свидетельствует о закрытии коротких позиций частью игроков. Базис с рынком акций расширился с 0,43% до 0,47%.
На валютной секции ФОРТС участники рынка сокращали позиции. Рубль не изменился к американской валюте, закрывшись на отметке (32 023). Участники рынка закрывали хеджирующие позиции, открытые накануне (-3%). Евро выросло к доллару на 0,35% (1,3018). На этом движении крупный участник закрыл часть своей позы, что привело к сокращению открытого интереса на 5%.
В товарной секции ФОРТС наблюдалась восходящая динамика. Золото подорожало на 0,50% ($1405,1). Котировки вяло торговались практически до самого закрытия и лишь в последние полчаса торгов наметился рост котировок. По итогам дня открытый интерес сократился на 5%. Серебро прибавило 1,22% ($22,47). Игроки немного нарастили присутствие на рынке, интерес вырос на 1%. Нефть марки Brent подорожала на внушительных объемах (+0,53%; $101,9). Восходящая динамика была поддержана активным набором позиций (+38%).
В вечернюю торговую сессию фьючерсы на Индекс РТС прибавили 1,02% (132580). Мировые площадки закрылись умеренным ростом. S&P500 (+0,59%; 1640,42); DOW (+0,92%; 15254). Перед открытием торгов мировые площадки демонстрируют слабонегативную динамику торгов, мы ожидаем открытия срочного рынка на уровнях чуть ниже вечерней сессии
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу