Бодрое начало дня с открытием вверх зародила надежды у «быков» на ударный день. Однако здесь произошло экстраординарное событие. Огромные тиковые объемы раз за разом стали проходить по «Ленте сделок». Набрав позицию «вагончик тронулся, перрон остался позади» и «медведи» помахали платочками всем «быкам», которые надеялись на трендовый день вверх.
Тактико-технические характеристики сегодняшних крупных объемов представлены в таблице 1.
Таблица 1 — Характеристика набранной утром крупной позиции во фьючерсе на индекс РТС (RIU3)
Средневзвешенная цена входа получилась в районе 126 870 пунктов. Усиливал эффект от данных крупных сделок растущий открытый интерес, что подтверждало вход в позиции крупных денег.
Однако подойдя к уровню 125 000 пунктов фьючерс на индекс РТС явно притормозил. Пошла сильная раскорреляция с падающей Америкой. По ленте сделок пошли первые покупки. И в 17-19мск произошло знаковое событие — из контракта вышли большие деньги. Ушел маркетмейкер. Взял свою прибыль и вышел. Работать в спреде дальше ему стало неинтересно. Видимо, он не ждал продолжения сильного движения. Что, собственно, и подтвердилось в дальнейшем. Волна вниз закончилась также быстро, как и началась. Мысли о движении ниже 120 000 пунктов придется в очередной раз отложить (рисунок 2).
Рисунок 2. Резкое падение ОИ — признак окончания волны
Таким образом, баланс сил остался прежним. Старый диапазон сохранился, внутридневной утренний дисбаланс разрядился. Выхода из флэта не произошло, несмотря на то, что утром могли организовать шикарную «бычью ловушку». На 5-часовой свече был наторгован огромный объем (рисунок 3).
Рисунок 3. Слабый бар с объемом может не принести «медведям» выхода из флэта вниз
Под закрытие основной сесси «быки» ответили «бычьим поглощением» на часовом тайм-фрейме (рисунок 4).
Наклон вверх на крупном тайм-фрейме последние дни сохранился (растут минимумы последних дней). Однако импульса ускорения не произошло. Попытка продавить вниз на пробой также оказалась неудачной. Рынок остался в диапазоне.
Формально мы вышли из канала вниз. Однако сделано было это не пробойным импульсом. Минимум вчерашнего дня так и устоял (124 500 пунктов). Поэтому сохраняется шанс, что просто перейдем в горизонтальный канал, либо перерисуем нижнюю границу канала.
Рисунок 4. «Бычье поглощение» на часовом тайм-фрейме
На споте последние полчаса прошли активные покупки. Однако утро понедельника, вероятнее, начнется с отката вниз. Торги в диапазоне продолжатся. Ситуацию разрядит только первый ударный день, именно он даст импульс к началу серьезного движения. Пока такового на горизонте не наблюдается.
Тем, кто ждет обвала и армагеддона следует обратить внимание, что волатильность последние дни снижается (рисунок 5). Это либо к боковику (что сейчас и наблюдается), либо к росту (пока под большим вопросом) (рисунок 5).
Рисунок 5. Волатильность снижается последние дни
В опционах сегодня также не было замечено сильного мельтешения желающих открыть позиции либо на 135 страйке, либо на 115 или на 120. Открытый интерес внутри дня на опционах изменился незначительно (рисунок 6).
Рисунок 6. Существенных изменений в открытом интересе в опционах сегодня не наблюдалось
Длительных импульсных движений, которые могут зародить надежды на окончание флэта, пока не наблюдается. Утром был бычий импульс до 127 000 пунктов. Но он быстро остановился и нарвался на продажи, которые также к прорыву диапазона не привели.
Текущая неделя закрывается как «нейтральная». Продолжаем ждать развязки на следующей неделе. В пятницу выйдут пейролзы, может быть, они раскачают рынок.
Драматичные события происходили в акциях «Газпрома». После пробоя локального восходящего канала акция пошла тестировать недельные минимумы. Обновила их. Однако продажи сдерживал крупный игрок. В конце закрытия основной сессии произошел импульсный рост. Есть надежды на продолжение роста после такого выстрела от многолетних минимумов (рисунок 7). Однако для подтверждения этого рекомендовал бы увидеть закрепления выше 108,6-109 руб. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер сегодня приказал акции «Газпрома» «отжаться», она «отжалась». Но будет ли серьезно расти — пока вопрос.
Рисунок 7. «Газпром» тестировал годовые минимумы, которые пока устояли
Таким образом, маркетмейкер закрыл свои позиции в районе 125 200 пунктов. Заработал 1600 пунктов. Видимо, остался доволен дежурной прибылью. Однако кому и зачем он подставил дружеское плечо в районе 126 800 пунктов мы пока не узнаем. Зона 124 500 — 125 000 пунктов продолжает выступать поддержкой, также как и 126 500 — 127 000 пунктов — сопротивлением.
Уровень 1200 пунктов по РТС является серьезным психологическим рубежом. Многолетний минимум. Пробить его будет весьма непросто. Сегодня под закрытие основной сессии «пациент» подал первые признаки жизни (выкуплено дневное снижение). Однако хватит ли «обезболивающих», чтобы на хрупких суставах начать расти — пока основной вопрос. По крайней мере, первого пункта мы добились — падать перестали. Однако это пока не гарантирует роста. Можем уйти в длительный рейндж. Необходимо тщательно следить за точкой 126 800 — 127 000 пунктов. Импульсный пробой данной зоны привнесет на наш рынок хорошее движение вверх. Ведь сегодня здесь прошли огромные точечные объемы. Поэтому закрепление выше/ниже может дать сильное движение. Пока идет локальная игра вокруг данных объемов.
Фееричное событие на РИ
Ну что же. «Точечные» объемы усиливаются в районе 127 000 пунктов. Готовится мегасильное движение. Куда — пока не понимаю. Пристегните ремни. Будет весело. 5 дней «пилы» уходят в историю. Пока склоняюсь, что такие точечные объемы на 127 000 пунктов — это к шорту.
Еще один 10 000 лот по 126 840.
Крупняк начал перекладку со счета на счет перед сильным движением.
На вертикальных объемах (минутки) эта феерия выглядит так:
Такого события на РИ (4 тиковые сделки подряд по 10 000 контрактов) давненько не наблюдалось.
Еще один лот 7 179 контрактов по 126 690 пунктов.
6 938 контрактов по 126 800 пунктов и тд.
Похоже, сейчас самое верное решение постоять в сторонке и дождаться, когда крупные игроки решат свои «темные делишки» и уже присоединиться к сформированному движению.
Фактор Р
Фактор Р — (пропердин) — глобулярный белок, обнаруженный в сыворотке крови высших животных (Википедия).
Высшее «животное» на рынке — маркетмейкер. Попытаемся выявить наличие «белка» в крови маркетмейкера.
Его действия дают свой отпечаток в цене, объемах, открытом интересе. Собрав в таблицу факторы роста и падения можно попытаться выявить логику его действий. Поэтому новая рубрика будет называться «Фактор Р» (вторая расшифровка по первым словам - "Факторы Роста и падения" или "Фактор РИ".
Более значимые факторы выделены соответствующим цветом (см. внизу легенду). Факторы будут меняться в зависимости от изменения рыночной ситуации.
Комментарий к таблице:
«1. Сегодня основное внимание обратил бы на точечные объемы в районе 126 500 — 127 000 пунктов (к шорту).
2. Незакрытый гэп 121 320 пунктов остается в силе. Продолжаем тот импульс. Сбербанк, в свое время, на таком импульсе пролетел порядка 20 рублей (незакрытый новогодний гэп), а фьючерс SiM3 от кипрского незакрытого гэпа сходил больше 1000 пунктов (к лонгу)».
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Тактико-технические характеристики сегодняшних крупных объемов представлены в таблице 1.
Таблица 1 — Характеристика набранной утром крупной позиции во фьючерсе на индекс РТС (RIU3)
Средневзвешенная цена входа получилась в районе 126 870 пунктов. Усиливал эффект от данных крупных сделок растущий открытый интерес, что подтверждало вход в позиции крупных денег.
Однако подойдя к уровню 125 000 пунктов фьючерс на индекс РТС явно притормозил. Пошла сильная раскорреляция с падающей Америкой. По ленте сделок пошли первые покупки. И в 17-19мск произошло знаковое событие — из контракта вышли большие деньги. Ушел маркетмейкер. Взял свою прибыль и вышел. Работать в спреде дальше ему стало неинтересно. Видимо, он не ждал продолжения сильного движения. Что, собственно, и подтвердилось в дальнейшем. Волна вниз закончилась также быстро, как и началась. Мысли о движении ниже 120 000 пунктов придется в очередной раз отложить (рисунок 2).
Рисунок 2. Резкое падение ОИ — признак окончания волны
Таким образом, баланс сил остался прежним. Старый диапазон сохранился, внутридневной утренний дисбаланс разрядился. Выхода из флэта не произошло, несмотря на то, что утром могли организовать шикарную «бычью ловушку». На 5-часовой свече был наторгован огромный объем (рисунок 3).
Рисунок 3. Слабый бар с объемом может не принести «медведям» выхода из флэта вниз
Под закрытие основной сесси «быки» ответили «бычьим поглощением» на часовом тайм-фрейме (рисунок 4).
Наклон вверх на крупном тайм-фрейме последние дни сохранился (растут минимумы последних дней). Однако импульса ускорения не произошло. Попытка продавить вниз на пробой также оказалась неудачной. Рынок остался в диапазоне.
Формально мы вышли из канала вниз. Однако сделано было это не пробойным импульсом. Минимум вчерашнего дня так и устоял (124 500 пунктов). Поэтому сохраняется шанс, что просто перейдем в горизонтальный канал, либо перерисуем нижнюю границу канала.
Рисунок 4. «Бычье поглощение» на часовом тайм-фрейме
На споте последние полчаса прошли активные покупки. Однако утро понедельника, вероятнее, начнется с отката вниз. Торги в диапазоне продолжатся. Ситуацию разрядит только первый ударный день, именно он даст импульс к началу серьезного движения. Пока такового на горизонте не наблюдается.
Тем, кто ждет обвала и армагеддона следует обратить внимание, что волатильность последние дни снижается (рисунок 5). Это либо к боковику (что сейчас и наблюдается), либо к росту (пока под большим вопросом) (рисунок 5).
Рисунок 5. Волатильность снижается последние дни
В опционах сегодня также не было замечено сильного мельтешения желающих открыть позиции либо на 135 страйке, либо на 115 или на 120. Открытый интерес внутри дня на опционах изменился незначительно (рисунок 6).
Рисунок 6. Существенных изменений в открытом интересе в опционах сегодня не наблюдалось
Длительных импульсных движений, которые могут зародить надежды на окончание флэта, пока не наблюдается. Утром был бычий импульс до 127 000 пунктов. Но он быстро остановился и нарвался на продажи, которые также к прорыву диапазона не привели.
Текущая неделя закрывается как «нейтральная». Продолжаем ждать развязки на следующей неделе. В пятницу выйдут пейролзы, может быть, они раскачают рынок.
Драматичные события происходили в акциях «Газпрома». После пробоя локального восходящего канала акция пошла тестировать недельные минимумы. Обновила их. Однако продажи сдерживал крупный игрок. В конце закрытия основной сессии произошел импульсный рост. Есть надежды на продолжение роста после такого выстрела от многолетних минимумов (рисунок 7). Однако для подтверждения этого рекомендовал бы увидеть закрепления выше 108,6-109 руб. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер сегодня приказал акции «Газпрома» «отжаться», она «отжалась». Но будет ли серьезно расти — пока вопрос.
Рисунок 7. «Газпром» тестировал годовые минимумы, которые пока устояли
Таким образом, маркетмейкер закрыл свои позиции в районе 125 200 пунктов. Заработал 1600 пунктов. Видимо, остался доволен дежурной прибылью. Однако кому и зачем он подставил дружеское плечо в районе 126 800 пунктов мы пока не узнаем. Зона 124 500 — 125 000 пунктов продолжает выступать поддержкой, также как и 126 500 — 127 000 пунктов — сопротивлением.
Уровень 1200 пунктов по РТС является серьезным психологическим рубежом. Многолетний минимум. Пробить его будет весьма непросто. Сегодня под закрытие основной сессии «пациент» подал первые признаки жизни (выкуплено дневное снижение). Однако хватит ли «обезболивающих», чтобы на хрупких суставах начать расти — пока основной вопрос. По крайней мере, первого пункта мы добились — падать перестали. Однако это пока не гарантирует роста. Можем уйти в длительный рейндж. Необходимо тщательно следить за точкой 126 800 — 127 000 пунктов. Импульсный пробой данной зоны привнесет на наш рынок хорошее движение вверх. Ведь сегодня здесь прошли огромные точечные объемы. Поэтому закрепление выше/ниже может дать сильное движение. Пока идет локальная игра вокруг данных объемов.
Фееричное событие на РИ
Ну что же. «Точечные» объемы усиливаются в районе 127 000 пунктов. Готовится мегасильное движение. Куда — пока не понимаю. Пристегните ремни. Будет весело. 5 дней «пилы» уходят в историю. Пока склоняюсь, что такие точечные объемы на 127 000 пунктов — это к шорту.
Еще один 10 000 лот по 126 840.
Крупняк начал перекладку со счета на счет перед сильным движением.
На вертикальных объемах (минутки) эта феерия выглядит так:
Такого события на РИ (4 тиковые сделки подряд по 10 000 контрактов) давненько не наблюдалось.
Еще один лот 7 179 контрактов по 126 690 пунктов.
6 938 контрактов по 126 800 пунктов и тд.
Похоже, сейчас самое верное решение постоять в сторонке и дождаться, когда крупные игроки решат свои «темные делишки» и уже присоединиться к сформированному движению.
Фактор Р
Фактор Р — (пропердин) — глобулярный белок, обнаруженный в сыворотке крови высших животных (Википедия).
Высшее «животное» на рынке — маркетмейкер. Попытаемся выявить наличие «белка» в крови маркетмейкера.
Его действия дают свой отпечаток в цене, объемах, открытом интересе. Собрав в таблицу факторы роста и падения можно попытаться выявить логику его действий. Поэтому новая рубрика будет называться «Фактор Р» (вторая расшифровка по первым словам - "Факторы Роста и падения" или "Фактор РИ".
Более значимые факторы выделены соответствующим цветом (см. внизу легенду). Факторы будут меняться в зависимости от изменения рыночной ситуации.
Комментарий к таблице:
«1. Сегодня основное внимание обратил бы на точечные объемы в районе 126 500 — 127 000 пунктов (к шорту).
2. Незакрытый гэп 121 320 пунктов остается в силе. Продолжаем тот импульс. Сбербанк, в свое время, на таком импульсе пролетел порядка 20 рублей (незакрытый новогодний гэп), а фьючерс SiM3 от кипрского незакрытого гэпа сходил больше 1000 пунктов (к лонгу)».
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter