Достаточно интересные результаты выдал equity screening при подборе бумаг для "консервативного" глобального дивидендного портфеля.
Собственно начальные параметры для отбора были заданы следующим образом:
• страна регистрации входит в состав 7 крупнейших экономик мира: США, Китая, Японии, Германии, Франции, Бразилии и Великобритании.
• выплачивает дивиденды и не снижает их объёмы на протяжении, как минимум, последних 5 лет.
• ожидаемая дивидендная доходность (12-мес.) не менее 5% годовых.
• капитализация превышает $1 млрд.
• положительная ожидаемая динамика EPS на ближайшие 12 мес.
Дивиденды реинвестируются в соответствующие акции по мере поступления.
Результат выборки таков: две табачные, три энергетические (все из США), три банка (все крупнейшие китайские), два телекома, одна utilities. и страны всего три получилось - США, Китай, Великобритания. Список бумаг меня лично немного удивил, но, конечно, дело в строгости критериев отбора.
Решил провести небольшой бэктест. Завел в Bloomberg (функция PORT) такой же портфель (аналогичное число акции) на 31.12.09.
Так выглядит динамика портфеля с учетом реинвестирования дивидендов:
Глобальный MSCI Word уверенно обходит, про РТС вообще молчу. Правда, S&P 500 получше будет на этой дистанции.
Продолжу поиски... может у кого какие идеи по оптимизации будут?
http://www.brokerkf.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Собственно начальные параметры для отбора были заданы следующим образом:
• страна регистрации входит в состав 7 крупнейших экономик мира: США, Китая, Японии, Германии, Франции, Бразилии и Великобритании.
• выплачивает дивиденды и не снижает их объёмы на протяжении, как минимум, последних 5 лет.
• ожидаемая дивидендная доходность (12-мес.) не менее 5% годовых.
• капитализация превышает $1 млрд.
• положительная ожидаемая динамика EPS на ближайшие 12 мес.
Дивиденды реинвестируются в соответствующие акции по мере поступления.
Результат выборки таков: две табачные, три энергетические (все из США), три банка (все крупнейшие китайские), два телекома, одна utilities. и страны всего три получилось - США, Китай, Великобритания. Список бумаг меня лично немного удивил, но, конечно, дело в строгости критериев отбора.
Решил провести небольшой бэктест. Завел в Bloomberg (функция PORT) такой же портфель (аналогичное число акции) на 31.12.09.
Так выглядит динамика портфеля с учетом реинвестирования дивидендов:
Глобальный MSCI Word уверенно обходит, про РТС вообще молчу. Правда, S&P 500 получше будет на этой дистанции.
Продолжу поиски... может у кого какие идеи по оптимизации будут?
http://www.brokerkf.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter