6 августа 2013 Архив Некрасов Роман
Прошлые недели я писал в комментариях, что среднесрочная тенденция будет очевидна после 2 фактов:
— трендовый день;
— набор ОИ более 10%.
Как бы не хотелось быть оптимистом по поводу российского рынка реалии таковы, что сегодня:
— произошел трендовый день вниз с диапазоном на данный момент 3 000 пунктов;
— открытый интерес вырос с 934 тыс. позиции в начале дня до максимальной отметки 1 042 тыс. позиций (порядка 12% за день).
К концу торгового дня не хватало еще одного критерия — импульсного движения. После прорыва 131 000 пунктов под закрытие произошло ускорение вниз с резким ростом ОИ.
Однако в данный момент утверждать, что сегодняшнее снижение — начало «крестового похода» на минимумы года пока преждевременно. Главная причина этого заключается в том, что 129 500-130 500 пунктов — именно отсюда началась волна роста до 140 000 пунктов. Именно отсюда произошли значительные точечные вливания ликвидности 11 июля после гэпа.
Весьма символично, что последний трендовый день начался именно с уровней, к которым мы подошли сегодняшним трендовым днем (129 300 — 129 700, сегодня минимум 129 700 пунктов).
Точечные объемы после гэпа 11 июля — это сегодняшний минимум:
Сегодняшняя лента сделок сплошное «кровавое месиво» из рыночных продаж:
Особо желающих вставить рыночную покупку в течение дня не было.
Импульсным днем пробита линия июньско-июльского аптренда:
Стоит заметить, что набор ОИ пошел еще после пейролзов. С того момента прирост ОИ составил более 250 тыс. позиций. Однако кто был сильной стороной и «умными деньгами» пока непонятно, так как разрядки дельты не произошло. То есть, теоретически сохраняется шанс, что маркетмейкер сегодня весь день усреднялся против толпы, выравнивая дельту опционами либо акциями и на волне вверх данная позиция будет сброшена.
Следовательно, признакам среднесрочного даунтренда не хватает самого главного — тестирования поддержки 131 000 пунктов снизу в качестве сопротивления и импульсного пробоя зоны 129 500 — 130 000 пунктов.
Думаю, сейчас вся интрига за американцами — начнут ли они глобальную коррекцию хотя бы в район 1650 пунктов или же это просто откат с исторических максимумов, который приведет к новому перехаю выше 1700 пунктов. Вчера я предполагал, что американцам не помешает откат к 1690 пунктам по ESU3, так как последние дни дельта находилась у верхней границы канала, тащили уже на снижающихся объемах:
Теперь я буду внимательно следить как ESU3 будет тестировать зону кластерных объемов, которые предыдущие несколько дней выступала поддержкой — 1695-1697 пунктов. Если фьючерс на индекс S&P500 быстро вернется выше, то мы наблюдаем простую коррекцию, которая приведет к новому перехаю, тогда нас выкупят из данной зоны.
Во фьючерсе на индекс РТС буду внимательно следить за тестированием снизу важнейших зон, которые образовались после вливаний ликвидности сегодня внутри дня:
130 700 пунктов;
131 500-131 700 пунктов;
132 300 пунктов.
Перечисленные локальные уровни весьма важны с позиции развития дальнейшего движения. Если «умные деньги» нацелены дальше на коррекцию, то существенно выше перечисленных уровней отскочить нам не дадут.
Обращаю внимание, что гэпы сейчас станут особо сильной лотереей, так как очень высока интрига на текущее движение. Поэтому без запаса по профита либо с большими плечами сейчас лучше всего не рисковать.
Нисходящее движение началось с весьма примечательного импульса на открытии дня:
Снижение сегодня внутри дня шло весьма технично:
— точечное вливание по отрицательной дельте;
— тест данного вливания на откате;
— откат и новый лоу дня.
Пример на рисунке:
В общем, ФРСный импульс продавцы сегодня полностью продавили и отрисовали на клоузе сессий свои нисходящий импульс:
Пока выше этого импульса не выкупят все отскоки будут лишь коррекционному к сегодняшнему снижению.
Таким образом, в текущий момент вокруг 130 000 пунктов лучшая позиция «кэш». После ретеста пробитых поддержек снизу (130 700 — 131 500 пунктов) в случае отбоя вниз можно будет говорить о походе на гэп 11 июля и на годовые минимумы. Пока же возможны варианты с быстрой коррекцией в США и возвратом выше 1700 пунктов.
Если Америка идет на закрытие межсессионного гэпа 1650 пунктов, то мы идем в район минимума года. Естественно, и Америка рано или поздно закроето тот гэп, и мы можем закрыть гэп 11 июля (126 000 пунктов). Однако по времени эти процессы могут быть весьма растянуты. Поэтому однозначно утверждать, что это произойдет на этой или следующей неделе можно лишь в случае перечисленных выше факторов:
— удачный ретест пробитых поддержек снизу во фьючерсе на индекс РТС;
— пробой 129 500-130 000 пунктов RIU3;
— фьючерс на индекс S&P500 также удачно протестирует 1695-1697 пунктов в качестве сопротивления.
В пользу быков есть немного позитива на данный момент:
— перед началом коррекционного снижения ESU существенного роста волатильности не было, поэтому возможно, что коррекция всего лишь локальная;
— фьючерс доллар-рубль сегодня так и не ушел выше 33 200 пунктов (в этой зоне были существенные кластерные объемы в прошлую пятницу на пейролзах).
Естественно, ни о каких покупках в трендовый день вниз речи не идет. Даже на отскок работа возможна лишь при появлении внутри дня импульса со стороны покупателя.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
— трендовый день;
— набор ОИ более 10%.
Как бы не хотелось быть оптимистом по поводу российского рынка реалии таковы, что сегодня:
— произошел трендовый день вниз с диапазоном на данный момент 3 000 пунктов;
— открытый интерес вырос с 934 тыс. позиции в начале дня до максимальной отметки 1 042 тыс. позиций (порядка 12% за день).
К концу торгового дня не хватало еще одного критерия — импульсного движения. После прорыва 131 000 пунктов под закрытие произошло ускорение вниз с резким ростом ОИ.
Однако в данный момент утверждать, что сегодняшнее снижение — начало «крестового похода» на минимумы года пока преждевременно. Главная причина этого заключается в том, что 129 500-130 500 пунктов — именно отсюда началась волна роста до 140 000 пунктов. Именно отсюда произошли значительные точечные вливания ликвидности 11 июля после гэпа.
Весьма символично, что последний трендовый день начался именно с уровней, к которым мы подошли сегодняшним трендовым днем (129 300 — 129 700, сегодня минимум 129 700 пунктов).
Точечные объемы после гэпа 11 июля — это сегодняшний минимум:
Сегодняшняя лента сделок сплошное «кровавое месиво» из рыночных продаж:
Особо желающих вставить рыночную покупку в течение дня не было.
Импульсным днем пробита линия июньско-июльского аптренда:
Стоит заметить, что набор ОИ пошел еще после пейролзов. С того момента прирост ОИ составил более 250 тыс. позиций. Однако кто был сильной стороной и «умными деньгами» пока непонятно, так как разрядки дельты не произошло. То есть, теоретически сохраняется шанс, что маркетмейкер сегодня весь день усреднялся против толпы, выравнивая дельту опционами либо акциями и на волне вверх данная позиция будет сброшена.
Следовательно, признакам среднесрочного даунтренда не хватает самого главного — тестирования поддержки 131 000 пунктов снизу в качестве сопротивления и импульсного пробоя зоны 129 500 — 130 000 пунктов.
Думаю, сейчас вся интрига за американцами — начнут ли они глобальную коррекцию хотя бы в район 1650 пунктов или же это просто откат с исторических максимумов, который приведет к новому перехаю выше 1700 пунктов. Вчера я предполагал, что американцам не помешает откат к 1690 пунктам по ESU3, так как последние дни дельта находилась у верхней границы канала, тащили уже на снижающихся объемах:
Теперь я буду внимательно следить как ESU3 будет тестировать зону кластерных объемов, которые предыдущие несколько дней выступала поддержкой — 1695-1697 пунктов. Если фьючерс на индекс S&P500 быстро вернется выше, то мы наблюдаем простую коррекцию, которая приведет к новому перехаю, тогда нас выкупят из данной зоны.
Во фьючерсе на индекс РТС буду внимательно следить за тестированием снизу важнейших зон, которые образовались после вливаний ликвидности сегодня внутри дня:
130 700 пунктов;
131 500-131 700 пунктов;
132 300 пунктов.
Перечисленные локальные уровни весьма важны с позиции развития дальнейшего движения. Если «умные деньги» нацелены дальше на коррекцию, то существенно выше перечисленных уровней отскочить нам не дадут.
Обращаю внимание, что гэпы сейчас станут особо сильной лотереей, так как очень высока интрига на текущее движение. Поэтому без запаса по профита либо с большими плечами сейчас лучше всего не рисковать.
Нисходящее движение началось с весьма примечательного импульса на открытии дня:
Снижение сегодня внутри дня шло весьма технично:
— точечное вливание по отрицательной дельте;
— тест данного вливания на откате;
— откат и новый лоу дня.
Пример на рисунке:
В общем, ФРСный импульс продавцы сегодня полностью продавили и отрисовали на клоузе сессий свои нисходящий импульс:
Пока выше этого импульса не выкупят все отскоки будут лишь коррекционному к сегодняшнему снижению.
Таким образом, в текущий момент вокруг 130 000 пунктов лучшая позиция «кэш». После ретеста пробитых поддержек снизу (130 700 — 131 500 пунктов) в случае отбоя вниз можно будет говорить о походе на гэп 11 июля и на годовые минимумы. Пока же возможны варианты с быстрой коррекцией в США и возвратом выше 1700 пунктов.
Если Америка идет на закрытие межсессионного гэпа 1650 пунктов, то мы идем в район минимума года. Естественно, и Америка рано или поздно закроето тот гэп, и мы можем закрыть гэп 11 июля (126 000 пунктов). Однако по времени эти процессы могут быть весьма растянуты. Поэтому однозначно утверждать, что это произойдет на этой или следующей неделе можно лишь в случае перечисленных выше факторов:
— удачный ретест пробитых поддержек снизу во фьючерсе на индекс РТС;
— пробой 129 500-130 000 пунктов RIU3;
— фьючерс на индекс S&P500 также удачно протестирует 1695-1697 пунктов в качестве сопротивления.
В пользу быков есть немного позитива на данный момент:
— перед началом коррекционного снижения ESU существенного роста волатильности не было, поэтому возможно, что коррекция всего лишь локальная;
— фьючерс доллар-рубль сегодня так и не ушел выше 33 200 пунктов (в этой зоне были существенные кластерные объемы в прошлую пятницу на пейролзах).
Естественно, ни о каких покупках в трендовый день вниз речи не идет. Даже на отскок работа возможна лишь при появлении внутри дня импульса со стороны покупателя.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter