9 августа 2013 Архив Некрасов Роман
1. SiU3 оставил суперразрыв на клире (33 146). Закроет сразу или в начале сходит ниже 33 000?
2. ESU3 подошел к суперуровню 1697 пунктов (писал про него, там были рекордные объемы за всю историю контракта 1 августа, потом 2 дня подряд отскакивали от него, теперь второй подход в рамках теста снизу).
3. RIU3 третий подход в район 131 000 пунктов. Предыдущие два закончились отбоем.
4. Два последних дня на индексе ММВБ и РТС — доджи. Причем на RIU3 объемы приличные по сравнению с трендовым днем 6 августа, значит, выстрелят импульсом.
5. RIU3 второй раз тестирует треугольник снизу. Видимо, если янки прорвут 1697, то будет импульс выше 131к:
6. Сегодня по RIU3 не дошли 80 пунктов до максимума вчерашнего дня и 100 пунктов до минимума вчерашнего дня. Внутренний бар.
7. У ESU3 пошли объемные кластера у зоны сопротивления:
Или прорывает и с гаком выше 1700 или отбой.
В общем, завтра будет очень весело. Рискну предположить, что завтра сгоняем или на 133 000 или на 128 500. Моментум задаст открытие Европы в 11ч.
Вечерний комментарий хотелось бы начать с забавного факта сегодня во второй половине дневной сессии. Выставили айсберг-заявку во фьючерсе на индекс РТС в районе 129 520 пунктов. Заявка держала рынок с 16-30 до 19-00. Ни на один шаг цены ниже данной цены мы не ушли. Видимо, основная цель заявки была в том, чтобы придержать инструмент на падающих американцах (в тот момент фьючерс на индекс S&P500 просто феерично пикировал вниз от 1697 пунктов до 1685 пунктов):
Последний раз настолько экстремальная и похожая айсберг-заявка была на споте в акциях Сбербанка России (тогда продержали почти всю дневную сессию на уровне 95,05 руб.).
Очевидный факт, который следует из таких айсберг-заявок — будет нырок ниже данной цены. Вопрос лишь во времени, как быстро это произойдет. Цена никогда не останавливается у искусственных барьеров, созданных 1 игроком либо биржей. Это показывает многочисленная статистика как по планкам со стороны биржи, по остановке торгов ФСФР осенью 2008 года и многочисленные другие примеры. Просто реализуется отложенное предложение, уже после которого возможен рост.
По доллар-рублю продолжается реализовываться вчерашний паттерн. Думаю, здесь уровнем 33 000 пунктов не ограничатся, будет заход ниже. Однако шорт сегодня на вечерке закрывается по причине:
— межклирингового разрыва (гадать, когда пробьем 33 000 пунктов до закрытия разрыва или после не вижу смысла);
— приближения к уровню 33 000 пунктов (догадки догадками про уход ниже, но на вынос шортистов попасть то же не хотелось бы);
— психологически весьма сложно высиживать столь длительную расторговку паттерна (сегодняшний день была сплошная пила в инструменте);
— завтрашнее заседание ЦБ РФ.
Фьючерс на индекс РТС продолжает оставаться в новом диапазоне 129 000 — 131 000 пунктов. Утром был тест кластерного объема, который был создан вчера в течение дня, после него прошел красивый интрадейный импульс вниз:
Однако на минимуме дня вновь возник объемный кластер. Пассивный покупатель сдержал вялые атаки продавцов, которые накидали весьма внушительные объемы на минимуме дня, логично предположить, что до выхода из флэта эти объемы также могут быть протестированы:
Внутри дня весьма слабо смотрелся ряд бумаг на споте: ВТБ, Роснефть, ГМК Норильский никель. ГМК закрыл гэп января 2010 года:
Зоны гэпов иногда работают на техотскок (в этом году был локальный отскок Северстали из зоны гэпа января 2010 года). По инерции, скорее, продолжать давить дальше. Слишком агрессивные продажи на объемах.
Пятничный импульс продолжает оставаться основным сопротивлением:
Во фьючерсе на индекс РТС последние дни шло сокращение ОИ. Наблюдается перекос в пользу ожидания роста:
Однако ОИ — коварная вещь. И без подтверждения ценой пока на лонг нельзя делать серьезной ставки.
Таким образом, в текущий момент более вероятно продолжение диапазонных торгов 129 000 — 131 500 пунктов с возможным расширением диапазона в одну из сторон.
Во фьючерсе на индекс S&P500 пристальное внимание за 2 важными уровнями:
— 1697пунктов;
— 1680 пунктов.
Смотрим, куда произойдет выход. Пока агрессивные продажи ограничиваются локальным диапазоном. Таких оферов, как были в июне, мы пока не наблюдаем:
Поэтому, вероятно, что Америка еще пофлэтится какое-то время.
Еще есть интересная формация во фьючерсе на индекс РТС за судьбой которого можно последить (треугольник, верхняя линия 131к, нижняя — наклонная на рисунке):
Теоретически, второй подход к данной линии может также завершиться отбоем, если будет реализовываться флэтовый сценарий. Если выше данной линии пройдем и подойдем к 131 000 пунктам, то, скорее всего, пойдет пробой чуть выше (будет уже третий подход, поэтому шансы прорыва высоки). Поэтому буферная зона сейчас, как раз, вокруг этой линии. Не исключаю сценария с задергом до 133 000 пунктов (широкий флэт). Либо так и отожмут назад от 130 500-130 700 пунктов. Многое будет завязано на уровне 1695-1697 пунктов для S&P500 (ESU3). Поэтому первые признаки уже увидим на вечерке: пробой/отбой.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
2. ESU3 подошел к суперуровню 1697 пунктов (писал про него, там были рекордные объемы за всю историю контракта 1 августа, потом 2 дня подряд отскакивали от него, теперь второй подход в рамках теста снизу).
3. RIU3 третий подход в район 131 000 пунктов. Предыдущие два закончились отбоем.
4. Два последних дня на индексе ММВБ и РТС — доджи. Причем на RIU3 объемы приличные по сравнению с трендовым днем 6 августа, значит, выстрелят импульсом.
5. RIU3 второй раз тестирует треугольник снизу. Видимо, если янки прорвут 1697, то будет импульс выше 131к:
6. Сегодня по RIU3 не дошли 80 пунктов до максимума вчерашнего дня и 100 пунктов до минимума вчерашнего дня. Внутренний бар.
7. У ESU3 пошли объемные кластера у зоны сопротивления:
Или прорывает и с гаком выше 1700 или отбой.
В общем, завтра будет очень весело. Рискну предположить, что завтра сгоняем или на 133 000 или на 128 500. Моментум задаст открытие Европы в 11ч.
Вечерний комментарий хотелось бы начать с забавного факта сегодня во второй половине дневной сессии. Выставили айсберг-заявку во фьючерсе на индекс РТС в районе 129 520 пунктов. Заявка держала рынок с 16-30 до 19-00. Ни на один шаг цены ниже данной цены мы не ушли. Видимо, основная цель заявки была в том, чтобы придержать инструмент на падающих американцах (в тот момент фьючерс на индекс S&P500 просто феерично пикировал вниз от 1697 пунктов до 1685 пунктов):
Последний раз настолько экстремальная и похожая айсберг-заявка была на споте в акциях Сбербанка России (тогда продержали почти всю дневную сессию на уровне 95,05 руб.).
Очевидный факт, который следует из таких айсберг-заявок — будет нырок ниже данной цены. Вопрос лишь во времени, как быстро это произойдет. Цена никогда не останавливается у искусственных барьеров, созданных 1 игроком либо биржей. Это показывает многочисленная статистика как по планкам со стороны биржи, по остановке торгов ФСФР осенью 2008 года и многочисленные другие примеры. Просто реализуется отложенное предложение, уже после которого возможен рост.
По доллар-рублю продолжается реализовываться вчерашний паттерн. Думаю, здесь уровнем 33 000 пунктов не ограничатся, будет заход ниже. Однако шорт сегодня на вечерке закрывается по причине:
— межклирингового разрыва (гадать, когда пробьем 33 000 пунктов до закрытия разрыва или после не вижу смысла);
— приближения к уровню 33 000 пунктов (догадки догадками про уход ниже, но на вынос шортистов попасть то же не хотелось бы);
— психологически весьма сложно высиживать столь длительную расторговку паттерна (сегодняшний день была сплошная пила в инструменте);
— завтрашнее заседание ЦБ РФ.
Фьючерс на индекс РТС продолжает оставаться в новом диапазоне 129 000 — 131 000 пунктов. Утром был тест кластерного объема, который был создан вчера в течение дня, после него прошел красивый интрадейный импульс вниз:
Однако на минимуме дня вновь возник объемный кластер. Пассивный покупатель сдержал вялые атаки продавцов, которые накидали весьма внушительные объемы на минимуме дня, логично предположить, что до выхода из флэта эти объемы также могут быть протестированы:
Внутри дня весьма слабо смотрелся ряд бумаг на споте: ВТБ, Роснефть, ГМК Норильский никель. ГМК закрыл гэп января 2010 года:
Зоны гэпов иногда работают на техотскок (в этом году был локальный отскок Северстали из зоны гэпа января 2010 года). По инерции, скорее, продолжать давить дальше. Слишком агрессивные продажи на объемах.
Пятничный импульс продолжает оставаться основным сопротивлением:
Во фьючерсе на индекс РТС последние дни шло сокращение ОИ. Наблюдается перекос в пользу ожидания роста:
Однако ОИ — коварная вещь. И без подтверждения ценой пока на лонг нельзя делать серьезной ставки.
Таким образом, в текущий момент более вероятно продолжение диапазонных торгов 129 000 — 131 500 пунктов с возможным расширением диапазона в одну из сторон.
Во фьючерсе на индекс S&P500 пристальное внимание за 2 важными уровнями:
— 1697пунктов;
— 1680 пунктов.
Смотрим, куда произойдет выход. Пока агрессивные продажи ограничиваются локальным диапазоном. Таких оферов, как были в июне, мы пока не наблюдаем:
Поэтому, вероятно, что Америка еще пофлэтится какое-то время.
Еще есть интересная формация во фьючерсе на индекс РТС за судьбой которого можно последить (треугольник, верхняя линия 131к, нижняя — наклонная на рисунке):
Теоретически, второй подход к данной линии может также завершиться отбоем, если будет реализовываться флэтовый сценарий. Если выше данной линии пройдем и подойдем к 131 000 пунктам, то, скорее всего, пойдет пробой чуть выше (будет уже третий подход, поэтому шансы прорыва высоки). Поэтому буферная зона сейчас, как раз, вокруг этой линии. Не исключаю сценария с задергом до 133 000 пунктов (широкий флэт). Либо так и отожмут назад от 130 500-130 700 пунктов. Многое будет завязано на уровне 1695-1697 пунктов для S&P500 (ESU3). Поэтому первые признаки уже увидим на вечерке: пробой/отбой.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter