В данный момент рискну предположить, что выход из диапазона 130 500 — 131 000 пунктов, который наблюдается с обеда, состоится вниз. Чудеса бывают только в сказках. Сегодня же маркетмейкер строго и сердито указал на то, что удерживать фьючерс на индекс РТС в диапазоне 130 — 135к пунктов ему уже весьма тяжело.
Великолепная флэтовая серия. 18-я сессия подряд может закрыться в диапазоне 130 000 — 135 000 пунктов. Скорее всего, так и закроется. Конечно, на протоколах ФРС будет небольшой всплеск волатильности. Но для разворота нам, как минимум, потребуется еще разок сходить в район 130 000 пунктов и лишь после этого по силе спайков мы сможем понять, насколько велики перспективы у быков.
Теперь от философии перейдем к технике торгов. Утренний интрадейный план обозначил ряд значимых зон. Наиболее интересная зона была в районе 131 000 пунктов, именно она и стала сейчас ватерлинией между рынком «быка» и «медведя» (интрадей):
Если вчера в комментарии я предполагал, что при тесте данной зоны сверху следует входить в лонг:
То после обеденного импульса увидел, как эта же зона стала выступать сопротивлением.
Честно признаюсь, когда утром писал торговый план на день, то смущал американский фьючерс S&P500. Слишком уж там медвежья ситуация. Поэтому как будут отрабатывать эту зону в районе 131к до конца не понимал. С одной стороны, моментум вчерашней дневной сессии вверх, на вечерке пошли спайки вверх. С другой, американцы в любой момент могут сделать медвежье па. Поэтому в реализацию отскока от 131к с утреннего открытия совсем не верилось. Но он состоялся. Очень шустро и быстро отскочили и поскакали вверх. Грех было не взять здесь интрадейный лонг. Думаю, многие из вас поступили также.
Первый час торгов. Импульс ушел в небо. У меня оборвался Скайп, знакомые трейдеры повторяли единственное слово «УД, вверх». Да, были эмоции в тот момент и у меня. Вошел по 131 500 и уже через несколько минут получил изрядный запас по точке входа.
Но потом началось самое интересное, когда вышли выше 132 000 пункто. Сейчас я трактую этот задерг как перестановку уровня. Вчерашние спайки на вечерке показали, что маркетмейкер не включил толпу в дело. Уж очень значим и для всех очевиден был уровень 132 000 пунктов. Именно утром на его пробой включилась основная толпа.
Теперь, вуаля, минутный график (считаю, что такое великолепие нужно созерцать на мелком тайм-фрейме):
Этот скриншот меня поразил. Таких объемов и такого точного распределения их через шаг 30 пунктов я давненько не видел. 4 клетки футпринта с объемом по 1000-2000 контрактов. Громко ругнулся матом и сказал известному вам трейдеру, что сейчас что-то будет. Он мне тихо ответил: «Будем следить». И что же потом началось. Зашли в новую ценовую зону (в торговом плане у меня были варианты пойти поближе к 133к). И тут на профиле появились чудесные объемы:
Как видите, громадный всплеск на 132 500 и 132 300 пунктов. В тот момент другой товарищ меня так и подначивал на ударный день. Решил придержать тейки. Но понимал, что ситуация весьма непредсказуема. После слива в пятницу от 135 000 пунктов медведи держат глухую оборону из зоны 133 000 — 133 500 пунктов.
И тут мое сердце началось биться учащенно:
Посмотрите скриншот выше. В каждой клетке (30 пунктов на минутном графике) пошли объемы больше 1000 контрактов. Причем перевес в отрицательной дельте и цена так медленно стала сползать вниз. Но конечно на таком фрейме можно быстро ошибиться, поэтому ватерлинию себе проводил в районе 132 000 пунктов (там где был первоначальный всплеск объема). Одна 15-минутка красная, вторая, третья. В начале четвертой я распрощался с мыслями про УД и развернулся реверсом из лонга в шорт от 131 900 пунктов. Форс-мажор.
И потом наступил этот импульс, который напоминал краш-тест интрадеям. Утром они закупились. Расслабились, пошли выпить кофейку и тут ответная реакция, которую ожидали единицы. Потом в конце дня, господа, не пишите, что вы такие удачливые. Это просто рынок дал возможность, а вы ее успели воспользоваться. Но не все. Локирование импульсом было очень коварным. Все в рамках рыночной драматургии.
В районе 131к совершил оплошность закрыл шорт. Смущала зона, который прописал себе в торговом плане. Однако забыл сделать довесок на сильный негативный интрадейный моментум продавца. И этот моментум сделал свое дело. Спикировали по вертикали (с учетом, что 2 последних дня волатильности совсем не было). Многие испугались и закрывали лонги/переворачивались в шорт на низах. Но меня смущала одна вещь...
Статистические наблюдения за фьючерсом на индекс РТС показали мне, что последние годы в торговый месяц наблюдается всего 1-2 случая, когда цена одновременно обновляет и максимум и минимум предыдущего дня. В августе уже состоялось 2 таких дня:
2 августа и 15 августа.
Поэтому памятую о статистике предположил по окончании импульса, что перелоу не будет. Так и вышло. Перелоу вчерашнего дня так и не состоялся. Конечно, зону отработали четко (вчерашние минимумы). Но в чем коварство такой статистики?
Предположу гипотезу о волатильности. Такие дни (когда хай и лоу вчерашнего дня обновляются) — это дни всплеска волатильности. Видимо, в этом направлении у нас есть сдерживающие факторы. Но считаю данную статистику устойчивой. Можете сегодня сами проверить. Вероятность перелоу вчерашнего дня сегодня невысока (что не скрыает возможности сделать это завтра).
Завтра же перелоу, скорее всего, состоится.
Профиль на ценовом движении после импульса сейчас показывает, что идет классическая приторговка во флэте:
Характер движения цены сейчас свидетельствуе о продолжении попыток продавит ниже 130к. Хотя бы в рамках спайка. Если пробьем, то можем сгонять и на 128,5к.
И еще важный момент из футпринта, который позволяет мне сделать предварительный вывод, что завтра утром или в течение дня продавят ниже 130к (хотя бы краткосрочно):
Точечный объем набирался на импульсе вниз. Прошел он в районе 131к. По ленте сделок можно увидеть несколько крупных сделок в тот момент. Потом цена пошла дальше. Следовательно, хотя бы краткосрочно, но цена из флэта выйдет ниже 130 000 пунктов.
Про слабость Сбербанка и силу Газпрома сил писать уже не остается. Вы это наблюдаете на графике. Стоит лишь понимать, что в моменте они могут поменяться местами.
Итог дня: попытки продавить рынок вниз продолжатся. Однако пока о серьезном движении вниз (закрытие гэпа 11 июля или перелоу года) также не стоит мечтать. За уровень 130к мертвой хваткой цеплять сейчас не стоит. Ибо краткосрочные перелоу могут вполне пройти. Уж слишком одиозный этот уровень для мелких игроков. Возможно, именно поэтому нас сразу и не повезли ниже. Дали возможность усредниться. Самый лучший вход — это объемный спайк. Утром выше 132к пунктов мы это великолепно увидели.
Пишу с позиции «здесь и сейчас» с перевесом на интрадейную компоненту. Поэтому не забывайте, что завтра мой взгляд на некоторые вещи может измениться.
Пока же рекомендую следить на импульсное отклонение от средневзвешенных объемов в этом диапазоне:
Доллар сегодня уже показал, что нормальное распределение объема не может продолжаться вечно:
Пока же краткосрочно рекомендую поработать от границы 131к на 1% в шорт. В случае резкого импульсного выкупа выше 131,5-132к разворачиваться в лонг.
И в довершение рассказа картинка, которая прояснит немного моей краткосрочной логики:
Вот эти несколько сделок, которые сформировали кластер в районе 131к:
Но, конечно, это не главное:
— цена выше 131к после этого так и не смогла уйти;
— в момент, когда формировался этот объемный кластер, импульс шел вниз;
— однако резко ниже 130к цена так и не ушла, это определяет возможность добоя вниз.
Предположу, что сила добоя не более 1,5% (иначе бы уже сегодня мы были ниже 130к).
Еще один момент, который хочу запечтлеть на «бумаге». Ранее пристально отслеживал силу коррекции в ESU3. Коррекция была слабой. Лишь 14-15 августа пошло приличное снижение дельта с пробоем восходящего канала:
Поэтому сейчас очевидно, что ESU3 находится в фазе серьезной коррекции. Вопрос лишь в силе отскоков и длительности коррекционного снижения.
В начале августа пробой/отбой вот от этого канала мониторил. Сейчас пробили/оттестировали снизу. Показали хороший моментум по дельте вниз:
Поэтому как долго по времени эта фаза затянется пока непонятно. Это может продолжаться даже несколько месяцев (с тягучими флэтами на уровнях и небольшими отскоками). Естественно, при коррекции S&P500 наши шансы на серьезный рост в противовес пока невысоки.
Главные методологические выводы по итогам дня:
— крупным игрокам несложно устроить один, второй, третий спайк, чтобы вынудить толпу открывать позиции в обратном направлении;
— громадный всплеск объема по отношению к предыдущим дням и возврат цены назад являются признаком, что прошла дистрибуция, сегодня был великолепный тому пример выше 132 000 пунктов (два спайка на вечерке вчера были практически безобъемными);
— американские игроки устраивают «зазеркалье» (азиатская безобъемная сессия может приводит к возврату фьючерса ES к важным уровням, чтобы «набить» объемы и сделать основное движение по тренду), этот фактор следует учитывать и в игре на нашем рынке;
— ОИ, набранный с 10-00 до 11-30 (импульс вниз) до 903к с рынка серьезно не ушел, значит, игрок будет оборонять свою позицию:
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба