За уикэнд пришли положительные новости о росте деловой активности в Китае и победе Меркель на парламентских выборах в Германии. Тем не менее падение американского рынка в пятницу, повлекшее просадку российский ADR, и ожидание негативного открытия в Лондоне дают негативный осадок в начале недели. К тому же индекс РТС остался в пятницу в состоянии перекупленности, то есть дорогим.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
В день четвертной экспирации американский рынок скорректировал свою относительную перекупленность. S&P 500 потерял -0.72%, но закончил неделю в плюсе (+1.3%). Пятничное падение вели телекоммуникационный, промышленный и горносырьевой секторы. В конце недели инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по длинным позициям перед лицом новых неопределенностей, которые угрожают фондовой Америке. Одна из них, это вопрос о бюджете. Дедлайн бюджета установлен на 30 сентября, новый бюджет начинается 1 октября. Казначейство предупредило, что финансировать правительство оно сможет только до 9 октября, дальше его возможности действовать в рамках чрезвычайных мер исчерпываются, то есть наступает формальный дефолт. Конгрессменам надо договариваться, что они и будут делать до последней минуты. В Палате представителей составлен проект повышения лимита госдолга, но он требует сокращения затрат по социальным статьям, что делает его непроходимым через Сенат. Другой повод для продаж акций дали выступления управляющих ФРС. Так, Буллард сказал, что сокращение QE3 может произойти в октябре. Эстер Джордж, диссидент в составе FOMC, заявила, что откладывать сокращение QE3 не надо было вообще. Среди других новостей отметим перебалансировку состава индекса Доу Джонса и падение акции Caterpillar (-3.42%). Компания сообщила о падении своих розничных продаж в большинстве регионов.
Доходности 10-летних бумаг упали на 0.58%
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на 1.54%. Падение вели– Ростелеком (-4.47%), Мечел (-1.94%), Сургут об(-1.84%), МТС (-1.69%), Лукойл (-1.07%), Газпром (-0.75%), Сбербанк (-0.7%). Market Vectors Russia ETF упал на -1.58%.
На выборах в Германии блок Меркель набрал 42%. Это хороший результат, но Ангеле теперь придется создавать коалицию, вероятно с социал-демократами.
Американские фьючерсы в позитиве в понедельник.
Утро понедельника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются смешанно. Китай после длинного уикэнда растет. Япония отдыхает в понедельник. В Гонконге закрыта утренняя сессия из-за тайфуна. Предварительный индекс деловой активности HSBC в КНР вырос в сентябре с 50.1 до 51.2 (оценка 50.9) до 6 месячного максимума.
Nikkei225 (Япония) упал -0.16% 20.09. Китай (CSI 300) вырос 0.87% в 8.30.
Новости понедельника
В 10.58..11.28.. 11.58 соответственно выходят индексы деловой активности Франции, Германии, еврозоны. От них ждут небольшого снижения в сентябре.
Выступает Локхарт и Дадли (ФРС)
Торговля пятницы.
День начался с коррекцией, маловыразительными попытками восстановиться и вечерним падением. Индекс, акции (Газпром, Северсталь, Роснефть) корректировали свою относительную перекупленность.
Новости России (в т.ч. Ведомости)
Французская Total может продать долю в совместном с «Газпромом» операторе Штокмановского газоконденсатного месторождения — компании Shtokman Development AG, рассказали «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон переговоров, и федеральный чиновник. Это следует из документа с предложениями о дальнейшей судьбе проекта, который Total направила в «Газпром» в конце августа 2013 г. Представитель Total подтвердил «Ведомостям», что компания действительно ведет переписку с «Газпромом», но от дальнейших комментариев отказался.
Роснефти» к 2020 г. может не хватить ресурсов для исполнения поставок нефти в восточном направлении, заявил вице-президент «Транснефти» Алексей Сапсай на совещании в Минприроды, посвященном развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Расчет «Транснефти», сделанный на основе данных, предоставленных «Роснефтью», свидетельствует: в 2020 г. без учета поставок для Восточной нефтехимической компании в Находке (ВНХК, решение о строительстве еще не принято) госкомпании потребуется 63,3 млн т нефти, с учетом этих поставок — 75,3 млн т. А ресурсная база «Роснефти» для поставок в восточном направлении (участки, на которых только идет разведка, в расчет не берутся) — 59,4 млн т, говорится в презентации «Транснефти»: дефицит сырья может составить от 3,9 млн до 15,9 млн т.
Роснедра могут пересмотреть условия лицензий на добычу твердых полезных ископаемых в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. РЖД не сможет вывезти все грузы к 2020 г. из-за низкой пропускной способности дорог
Минфин предлагает исключить из закона об акционерных обществах (АО) норму о том, что источником выплаты дивидендов является чистая прибыль компании. Такое предложение содержится в разработанных ведомством поправках. В пятницу этот законопроект был опубликован на едином портале нормативных актов.У компании могут быть возможности выплатить дивиденды, но она не сможет этого сделать из-за «бумажного убытка» от переоценки активов в отчетном периоде, говорится в пояснительной записке к проекту. Права кредиторов нарушены не будут, уверены в Минфине: другие статьи закона об АО запрещают выплату дивидендов, если это может привести к банкротству компании.В пояснительной записке Минфин признает, что подготовил законопроект по собственной инициативе. По расчетам ведомства, принятие поправок увеличит доходы бюджета от дивидендов госкомпаний на 20-30%.
Россия.
Индекс ММВБ обозначил намерения закрывать в ближайшее время гэп четверга (закр.18.09 1464.95) Район 1483-1489 стал зоной сопротивления
Фьючерсные контракты
Ноябрьская нефть (WTI) упала 20.09. (104.75 (-1.05%)). Более дальние контракты падали медленнее. Ноябрьский Brent вырос на +0.42%($109.22). Нефть (WTI) упала на росте добычи нефти в Ливии и заявлении Башара Ассада о том, что он допустит инспекторов ООН к химоружию.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США еще раз увеличили отставание от спота по сравнению с последней сессией четверга.. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в позитиве.
FTSE открывается в негативе.
В России открытие, вероятно, негативно. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим рост фактора поддержки акциям. Внешний фон –фьючерсы Лондон в негативе, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 20.09.13 1463 вечерней 1457 Декабрьские фьючерсы в 18.40 встали выше спота. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 20.09 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3529 в 7.33 понедельни ка))1.3537 в 7.34 пятницы))1.3532 в 7.55 четверга))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 20.09 Лидировали в падении сектора металлургии и телекоммуникаций, лидировали в росте сектор химии 19.09 лидировали в росте сектора металлургии, упал сектор химии 18.09 лидировал в падении секторы нефтегаза, химии и энергетики, вырос сектор телекоммуникаций
Светофор индексов РТС и ММВБ.
20.09.13 День начался с отката до ММВБ 1480, попытки расти не удались, вечером упали Индекс РТС-ММВБ корректировали перекупленность. Индекс ММВБ упал -0.7%, индекс РТС упал -1.07%
Объемы торгов РТС в пятницу на падении упали, ММВБ на падении упали
Мнение на неделю: есть опора на ММВБ 1440 и РТС 1396
Мнение к среде-четвергу-пятнице: есть неустойчивость выше ММВБ 1450-1454 и РТС 1390-1401
Мнение на ту неделю: есть опора на ММВБ 1423-1451 и РТС 1345-1380
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1519.1-1522.1 от 16 сент(Точка отмены этих ожиданий 1443.4)
Цель A вверх 1523.1-1526.1 от 5 сент(Точка отмены этих ожиданий 1377.11)
Цель B вниз 1462.6-1465.6 (Точка отмены этих ожиданий 1501.32)
Цель B вниз 1466.9-1469.9 (Точка отмены этих ожиданий 1488.47)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негатив на открытии.
День 20 сентября оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишени ММВБ 1472.3 (техсопротивление ММВБ 1482.6).. сопротивления РТС 1470.2..1462.9
В ходе сессии есть опасения негативного открытия вторника
Сочетание среднесрочных показателей указывает на роста позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей) в условиях относительной перекупленности ММВБ-РТС, с 17 сентября объявляем паузу в среднесрочных рекомендациях,
https://www.zerich.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter