Американские и европейские фьючерсы торгуются в позитиве в начале вторника, видимо, надежды на быстрое решение бюджетного вопроса в Конгрессе США еще не утеряны. Сенат возвращается скоро к работе и, возможно, примет решение о продлении на неделю финансирования правительства (предположение и надежда). Российский рынок также может испытывать попытки подрастания, несмотря на то, что основная проблема – это всё-таки повышение лимита Госдолга США пока еще далека от решения
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американский рынок упал в начале недели на опасениях вокруг несоблюдения законодателями бюджетного дедлайна 30 сентября (shut down правительства). Индекс S&P 500 потерял в понедельник 0.6% и закрылся ниже 50 дневной средней. Более других снижались нефтегазовый, циклический и финансовый секторы S&P. Внутри сессии настроения чуть улучшил выход индекса деловой активности Чикаго, который вырос с 53 до 55.7 (оценка 54). Переговоры в Конгрессе не привели пока к желаемому результату. Сенат быстро отверг воскресный билль Палаты представителей. Палата представителей представила новый проект. По сообщениям, в Конгрессе теперь рассматривают продление финансирования правительства всего на одну неделю.
Доходности 10-летних бумаг упали на 0.15%.
На рынке не рассматривают вопрос с бюджетом как большую проблему, и с большим трепетом относятся к теме лимита госдолга, которая должна быть решена до 17 октября.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на 0.63%. Падение вели– Русгидро (-3.68%), Норникель (-2.25%), Ростелеком (-2.14%), Мечел (-2.13%), Газпром (-1.56%), Лукойл (-1.49%), Сбербанк (-0.91%), Сургут преф (-0.7%) МТС (-1.5%). Только прибавил Сургутоб (+0.46%). Market Vectors Russia ETF упал на -1.07%.
Американские фьючерсы в позитиве во вторник.
Утро вторника в Азии и на других рынках.
Японский рынок растет. Индекс Танкан (настроений крупной промышленности) вырос с 4 в июне до 12 в сентябре (оценка 7). Сегодня премьер-министр Эби раскроет планы ввода налога на продажи и пакета экономического стимулирования на $50 млрд.
Китай на отдыхе, но вышел официальный промышленный индекс деловой активности PMI, который вырос с 51 до 51.1 в сентябре (оценка 51.6)
Nikkei225 (Япония) вырос +0.68% в 8.37 и закрылся +0.2%. Китай (CSI 300) отдыхает
Новости вторника
В 11.28..11.48..11.58..12.28 промышленные индексы деловой активности, соответственно Германии, Франции, еврозоны, Великобритании. В сентябре ожидают улучшения в целом по еврозоне и Великобритании, а по Германии и Франции небольшое ухудшение.
В 11.55 безработица в Германии
В 13.00 безработица еврозоны
В 18.00 промышленный индекс деловой активности ISM в США (оценка 55 после 55.7)и строительные расходы (оценка 0.4% после 0.6%). По этим показателям ожидают замедление
В Москве стартует инвестиционный форум ВТБ- капитал “Россия зовет” c участием Путина.
Совет директоров Норникеля по среднесрочной финансовой модели.
2 октября выступает Бернанке и заседание ЕЦБ.
4 октября доклад о занятости в США
1-7 октября Китай отдыхает.
Торговля понедельника.
Российский рынок упал под влиянием бюджетный споров в США. Росли Транснефть, перекупленная МТС и РН Холдинг (последняя на публикации в Ведомостях о возмодной цене выкупа акции бывшего ТНК-BP Роснефтью)
Новости России (в т.ч. Ведомости)
UC Rusal намерена сдавать в аренду территорию и инфраструктуру убыточных алюминиевых заводов — Богословского, Уральского, Надвоицкого, Кандалакшского и Волгоградского, сообщила компания. Приостановить производство на них UC Rusal решила в начале сентября. Сейчас уже ведутся переговоры с несколькими зарубежными производителями автокомпонентов, добавляет представитель компании. Он также отмечает, что в случае необходимости ВЭБ будет рассматривать заявки этих компаний на получение кредитов — соответствующее рамочное соглашение подписано с банком.
Президент «Роснефти» Игорь Сечин в пятницу пообещал премьер-министру Дмитрию Медведеву, что компания выкупит 5%-ный пакет «ТНК-ВР холдинга» (переименован в «РН холдинг») у миноритариев. «Мы предлагаем принять за основу средневзвешенную цену на основе биржевых котировок за последние 18 месяцев. Этот период учтет стоимость акций до начала объявления ВР о выходе из этого актива, учтет и падение, и рост, и он будет отражать справедливую цену тех акций, как нам представляется. Премия к текущим котировкам в составе от 20 до 30%», — говорил он. Совет директоров компании в пятницу одобрил цену выкупа — 67 руб. за обыкновенную акцию и 55 руб. за привилегированную, сообщила вчера компания. Правление подготовит все документы, необходимые для оферты до 15 октября. Суммарно «Роснефти» потребуется около $2 млрд, подсчитал аналитик.
Россия.
Не слишком активная коррекция ММВБ может иметь целью 1451 (вчерашний минимум 1453). Напротив отскок ММВБ имеет цели 1471-1472.
Фьючерсные контракты
Ноябрьская нефть (WTI) упала 30.09 (102.33 (-0.52%)). Более дальние контракты падали медленнее. Ноябрьский Brent упал на -0.24%($108.37). Нефть (WTI) упала на опасениях вокруг американского бюджета. Нефть сег. падает из-за опасений shut-down по американскому бюджету..
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с 4 последними сессиями. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в позитиве.
FTSE открывается в позитиве.
В России открытие неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим фактор подбора упавших акций. Внешний фон –фьючерсы Лондон в позитиве, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 30.09.13 1422.9 вечерней 1415.9 Декабрьские фьючерсы в 18.40 чуть уменьшили опережение спота. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 30.09 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3534 в 7.56 вторника ))1.3503 в 7.39 понедельника))1.3482 в 7.42 пятницы ))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 30.09 Лидировали в падение сектор энергетики, вырос сектор финансов 27.09 лидировал в падении сектор металлургии, лидировал в росте сектор машиностроения 26.09 лидировали в росте секторы химии, телекоммуникаций и потребительский, упали секторы энергетики и финансов
Светофор индексов РТС и ММВБ.
30.09.13 День начинался с падения из-за бюджетных проблем в США, тем и закончился. Индекс ММВБ упал -0.62%, индекс РТС упал -0.72%
Объемы торгов РТС в понедельник на падении упали, ММВБ на падении упали
Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1467-1476 и РТС 1451-1462
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1471.2-1474.1 от 30 сент(Точка отмены этих ожиданий 1453.77)
Цель A вверх 1519.1-1522.1 от 16 сент(Точка отмены этих ожиданий 1443.4)
Цель A вверх 1523.1-1526.1 от 5 сент(Точка отмены этих ожиданий 1377.11)
Цель B вниз 1462.6-1465.6 от 19 сент. (Точка отмены этих ожиданий 1501.32) сбылось 23,24,25,30 сент
Цель B вниз 1454.2-1457.1 от 27 сент. (Точка отмены этих ожиданий 1486.59) сбылось 30 сент.
Цель B вниз 1451.7-1454.6 от 30 сент. (Точка отмены этих ожиданий 1471.74)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитивную неопределенность на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он ждет попыток продать попытки рост. Но тогда во второй половине дня активность покупок повысится.
День 30 сентября оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишени ММВБ 1451.1 (техсопротивление ММВБ 1462.82) РТС 1405.4 (техсопротивление РТС 1425.3)
В ходе сессии есть опасения негативного открытия среды
Сочетание среднесрочных показателей указывает на роста позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), с 24 сентября объявлялось сильное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1458, но из-за ситуации в США ориентир с 30 сентября понижен до ММВБ 1445), с 17 по 23 сентября объявляли паузу в среднесрочных рекомендациях,
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба