Мишка мчится без оглядки,
Лишь в траве мелькают пятки.
Вместо меда будут шишки
На носу воришки мишки.
(М.Пляцковский) Данный день оказался полностью зеркальным вчерашнему трендовому дню вверх. Зеркальность проявилась даже в границах диапазона 141 500 и 144 600 пунктов. Это весьма редкий паттерн — два трендовых дня подряд (если не будет откупа на вечерней сессии). В августе был похожий паттерн 22 — 26 августа. Однако два трендовых дня разделял день боковика.
Статистика о том, что после трендового дня вверх идет перехай предыдущего дня сегодня была нарушена. Это исключение из общего правила, чаще всего, бывает наоборот. Хотя бы символический перехай или перелоу бывает. Сегодня же «медведи» прямо с утра взяли «быков» за рога.
В течение дня установлен рекорд по дельте (-118 тыс. контрактов, отсечка по дневной сессии). Это говорит о том, что толпа преимущественно продавала. Ликвидность поддерживал своими бидами маркетмейкер.
Однако резкого обвального падения не произошло. Следовательно, накапливается сантимент в пользу игроков на повышение. Когда маркетмейкер наберет необходимую позицию он двинет котировки вверх. Экстремальное значение дельты — это признак формирования сильного движения. Сжатие пружины. Естественно, по времени это может растянуться.
В предыдущем контракте столь экстремальное значение отрицательной дельты наблюдалось всего 1 раз — 19 июня (после заседания ФРС). Тогда на следующий день мы увидели годовые минимумы в рамках остаточных продаж (желающих продать было на порядок больше, чем сегодня).
Таким образом, несмотря на сегодняшние продажи внутри дня рабочая гипотеза относительно того, что 16 сентября было локирование медведей и переход в новый торговый диапазон 140 000 — 150 000 пунктов, остается в силе. Рост не получил быстрого развития. Однако это не отменяет сценария. В течение дня закрыт гэп понедельника 30 сентября, который вряд ли можно были причислить к локирующим гэпам.
Также стоит отметить, что 30 сентября в этой зоне были точечные объемы (141 400 — 142 000 пунктов). Повторынй тест данных объемов остается в рамках паттерна (точечные объемы — тест точечных объемов). Сломать паттерн может, пожалуй, лишь нырок ниже 140 500 пунктов.
В пользу медведей пока выступает фактор нисходящего канала, который начался после сентябрьского заседания ФРС. Вчера был ложный пробой данного канала:
Фьючерс на индекс S&P500 обозначил в понедельник спрос из зоны 1670 пунктов. Сегодня начался тест данного уровня. Видимо, основным драйвером для устойчивого роста станет решение бюджетного кризиса в США. Пока же рынки воспринимают эту информацию нейтрально.
Так, индекс ММВБ продолжает удерживать ключевую зону 1440-1450 пунктов.
Доллар-рубль продолжает торговаться в узком диапазоне. Пару продавали на уровнях 32,32-32,35 руб., откупали на 32,19-32,21:
Таким образом, в текущий момент стал реализовываться сценарий горизонтального канала 140 000 — 145 000 пунктов. Весьма схожий сценарий был в течение 5 недель в диапазоне 130 000 — 135 000 пунктов. В этот раз, надеюсь, боковой диапазон отыграют быстрее, чем летом.
Повторения сценария прошлой осени в этом году не ожидаю. Хотя первичные признаки видят многие. Это говорит о том, что будет перехай, который наблюдался на заседании ФРС. Вопрос лишь во времени.
Сегодняшний заход к 141 390 пунктам коснулся точки, где прошли значительные точечные объемы в понедельник:
Похожая модель была в конце августа. Удачный тест только усилит ее среднесрочное значение. Главное, чтобы фьючерс не уходил более чем на 1% от данной точки. То есть, ключевой рубеж в районе 140 000 пунктов.
В пятницу выйдет важнейшая статистика по рынку труда США:
Пресс-релиза о том, что статистистические данные не выйдут вовремя из-за бюджетного кризиса в США на сайте Бюро трудовой статистики не было.
Волатильности сегодняшнему дню добавит выступление Бена Бернанке в 23-30.
Основные объемы во фьючерсе РТС внутри дня прошли на следующих уровнях:
141 800 (10 тыс. контрактов, дельта -5к);
142 300-143 310 (25 тыс. контрактов, дельта -8к);
142 650-142 660 (22 тыс. контрактов, дельта +1к).
Лишь в траве мелькают пятки.
Вместо меда будут шишки
На носу воришки мишки.
(М.Пляцковский) Данный день оказался полностью зеркальным вчерашнему трендовому дню вверх. Зеркальность проявилась даже в границах диапазона 141 500 и 144 600 пунктов. Это весьма редкий паттерн — два трендовых дня подряд (если не будет откупа на вечерней сессии). В августе был похожий паттерн 22 — 26 августа. Однако два трендовых дня разделял день боковика.
Статистика о том, что после трендового дня вверх идет перехай предыдущего дня сегодня была нарушена. Это исключение из общего правила, чаще всего, бывает наоборот. Хотя бы символический перехай или перелоу бывает. Сегодня же «медведи» прямо с утра взяли «быков» за рога.
В течение дня установлен рекорд по дельте (-118 тыс. контрактов, отсечка по дневной сессии). Это говорит о том, что толпа преимущественно продавала. Ликвидность поддерживал своими бидами маркетмейкер.
Однако резкого обвального падения не произошло. Следовательно, накапливается сантимент в пользу игроков на повышение. Когда маркетмейкер наберет необходимую позицию он двинет котировки вверх. Экстремальное значение дельты — это признак формирования сильного движения. Сжатие пружины. Естественно, по времени это может растянуться.
В предыдущем контракте столь экстремальное значение отрицательной дельты наблюдалось всего 1 раз — 19 июня (после заседания ФРС). Тогда на следующий день мы увидели годовые минимумы в рамках остаточных продаж (желающих продать было на порядок больше, чем сегодня).
Таким образом, несмотря на сегодняшние продажи внутри дня рабочая гипотеза относительно того, что 16 сентября было локирование медведей и переход в новый торговый диапазон 140 000 — 150 000 пунктов, остается в силе. Рост не получил быстрого развития. Однако это не отменяет сценария. В течение дня закрыт гэп понедельника 30 сентября, который вряд ли можно были причислить к локирующим гэпам.
Также стоит отметить, что 30 сентября в этой зоне были точечные объемы (141 400 — 142 000 пунктов). Повторынй тест данных объемов остается в рамках паттерна (точечные объемы — тест точечных объемов). Сломать паттерн может, пожалуй, лишь нырок ниже 140 500 пунктов.
В пользу медведей пока выступает фактор нисходящего канала, который начался после сентябрьского заседания ФРС. Вчера был ложный пробой данного канала:
Фьючерс на индекс S&P500 обозначил в понедельник спрос из зоны 1670 пунктов. Сегодня начался тест данного уровня. Видимо, основным драйвером для устойчивого роста станет решение бюджетного кризиса в США. Пока же рынки воспринимают эту информацию нейтрально.
Так, индекс ММВБ продолжает удерживать ключевую зону 1440-1450 пунктов.
Доллар-рубль продолжает торговаться в узком диапазоне. Пару продавали на уровнях 32,32-32,35 руб., откупали на 32,19-32,21:
Таким образом, в текущий момент стал реализовываться сценарий горизонтального канала 140 000 — 145 000 пунктов. Весьма схожий сценарий был в течение 5 недель в диапазоне 130 000 — 135 000 пунктов. В этот раз, надеюсь, боковой диапазон отыграют быстрее, чем летом.
Повторения сценария прошлой осени в этом году не ожидаю. Хотя первичные признаки видят многие. Это говорит о том, что будет перехай, который наблюдался на заседании ФРС. Вопрос лишь во времени.
Сегодняшний заход к 141 390 пунктам коснулся точки, где прошли значительные точечные объемы в понедельник:
Похожая модель была в конце августа. Удачный тест только усилит ее среднесрочное значение. Главное, чтобы фьючерс не уходил более чем на 1% от данной точки. То есть, ключевой рубеж в районе 140 000 пунктов.
В пятницу выйдет важнейшая статистика по рынку труда США:
Пресс-релиза о том, что статистистические данные не выйдут вовремя из-за бюджетного кризиса в США на сайте Бюро трудовой статистики не было.
Волатильности сегодняшнему дню добавит выступление Бена Бернанке в 23-30.
Основные объемы во фьючерсе РТС внутри дня прошли на следующих уровнях:
141 800 (10 тыс. контрактов, дельта -5к);
142 300-143 310 (25 тыс. контрактов, дельта -8к);
142 650-142 660 (22 тыс. контрактов, дельта +1к).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба