Товарищи депутаты Верховного Совета!
Пускай моя мысль не удивляет вас:
Задача выполнения народного бюджета
Связана с задачей воспитания масс.
(В.И.Лебедев-Кумач. Стихотворение «Наш бюджет») Продавцы в США лишь в конце недели вспомнили, что Правительство в отпуске и решили данную информацию слегка обыграть снижением ниже уровня 1670 пунктов. От данного уровня фьючерс ESZ2 уже отскакивал несколько раз. Слишком многие его видят, поэтому вполне резонно, что сегодня фьючерс приспустился в пределах 0,5% ниже уровня. Рейтинговое агентство Fitch уже отчиталось, что снижать рейтинг США не будет из-за проблем с одобрением бюджета. Если посмотреть, как вел себя индекс РТС за несколько дней до снижения рейтинга США в августе 2011 года (6 августа), то можно увидеть, что движение было в клине, а вышли из клина еще за несколько дней до официального снижения рейтинга:
Думаю, если сравните графики индекса РТС за эти два участка (2011 год и сейчас), то поймете, что крупные игроки не ждут катастрофы в США.
У нас же сохраняется старый диапазон между 140 000 и 145 000 страйками. Торги в течение дня происходили в рамках флэта. Выход из данной консолидации произойдет только серьезным импульсным днем.
Если взглянуть на опционы на фьючерс на индекс РТС, то можно увидеть, что у продавцов опционов пока все идет хорошо. Тета тихо и мирно капает на баланс, страйк 150-й имеет значительное количество проданных колов. Видимо, до октябрьской экспирации опционов рост выше 150 000 пунктов может не состояться, придется его отложить на конец октября, так как здесь заметен серьезный интерес у продавцов. Конечно, если не увидим «белого лебедя» от Обамы. Тем более, основное событие — решение по госдолгу, как раз, состоится после октябрьской экспирации.
Фьючерс на индекс РТС сжимается как хорошая пружина. Торги последних дней накапливают весьма приличный сантимент на хорошее трендовое движение. Осталось понять не куда, а когда. Да, именно точка по оси времени самая интригующая (чтобы не заиграться внутри дня и не упустить взрывной волны движения). Пейролзы завтра не выйдут. На сайте Бюро трудовой статистики символичная запись, что сайт с 30 сентября больше не обновляется, отчеты по рынку труда публиковаться не будут:
Ну, может, оно и к лучшему. Подождем до следующей недели. Будем считать, что текущая неделя так и закроется в сложившемся диапазоне.
Итак, выход из диапазона будет локированием. Гэп или серьезный импульс на важной статистике. Так как рынок игнорирует негатив из США, предположу, что выход состоится вверх. Старая истина должна сработать: «сильный рынок реагирует негативные новости». Болтание в диапазоне 1-2% последние 5 дней вряд ли можно назвать достойной медвежьей реакцией на бюджетный кризис в США.
Фьючерс на индекс РТС последние 4 сессии отрисовывает весьма плотное распределение минимумов:
— 141 230 пунктов 30 сентября;
— 141 650 пунктов 1 октября;
— 141 390 пунктов 2 октября;
— 141 850 пунктов 3 октября (сессия не закрыта).
Что называется, найдите отличия:
Вчера были весьма плотные биды на минимуме дня. Рекордная отрицательная дельта сложилась, в основном в диапазоне ниже 142 000 пунктов (141 300-142 000 пунктов).
Вчера состоялся отскок из данной зоны к верхней границе диапазона. Основной уровень сейчас 144 000 пунктов. Именно здесь будут входить пробойщики. Именно с этого уровня цена резко взмоется вверх. Осталось лишь дождаться этого момента.
Пока наблюдаю снизу идут покупки. Аккуратные и неспешные. Подводят под момент времени, когда из США придет известие, что все «ОК!» и тогда новость отыграют с удвоенной силой.
Сегодня на вечерке агрессивно продавать ниже 142 000 пунктов никто не готов:
Источник: ATAS
И это на фоне «валящейся кубарем» вниз Америки.
Естественно, игра в диапазоне может продолжиться. И еще 1% вниз могут додавить в рамках флэта. Однако ключевой рубеж — это гэп 16 сентября. Напрашиваются аналогии с гэпом 11 июля (то же локирующий гэп, который тестировался и стал источником возобновления спроса в конце августа).
Доллар-рубль продолжает нисходящее движение. Во фьючерсе даже сформировался нисходящий канал.
Похожий канал, правда, немного шире. Наблюдался в начале сентября. Однако в этот раз будет более позиционная игра с вектором, направленным на укрепление рубля. Думаю, к обновлению 31,5 руб. мы придем в тот момент, когда РТС выдернут из консолидации.
На споте доллар-рубль сегодня пробил 32,21 руб. Теперь эта зона будет выступать сопротивление. Все выхлопы выше нее (проколы могут быть на 3-4 копейки) необходимо использовать для открытия коротких позиций (по фьючерсу эта зона примерно в районе 32 600 пунктов).
ВТБ. Вот и пришла акция к цене последнего SPO (то самое, с дисконтом, «для своих»). Ну, почти пришла. Сегодня показали минимум 4,187 копейки при цене SPO 4,1 копейки. ВТБ становится привлекательным для среднесрочных инвестиций. До конечной цены осталось 2%. Можно пожадничать и подождать прокола. А можно купить прямо сейчас. Слышу уже крики, что «надо шортить ВТБ с таргетом 2 копейки». Естественно, эти возгласы еще больше убеждают о том, что ВТБ повторит судьбу Газпрома с уровнем 106 рублей. Осталось еще услышать активный всплеск слова «акция ВТБ» в СМИ, тогда разворот точно готов. Думаю, четвертое размещение акций ВТБ будет успешнее трех предыдущих. 4 копейки — ниже падать некуда. Иначе уже пора складывать анекдоты, что следующее SPO будет по 1 копейке. Если посмотреть цену двух последних SPO, то видно, что цена уже нашла свой устойчивый баланс в зоне 4-5 копеек (дельта к другим SPO на порядок выше).
Итак, по завтрашнему дню ожидаю продолжения сценария сегодняшних флэтовых торгов с «хвостами» в зону 141 000 — 142 000 пунктов. Развязка придет примерно как было с «фискальным обрывом». Неожиданно, но агрессивно покупать начнут раньше. Касание точки 144 000 пунктов и усиление импульса, возможно, сигнализирует окончание флэта.
Вчерашний разрыв на клире сегодня был закрыт. Разрыв был вверх, это косвенно свидетельствует о том, что «сильная» сторона смотрит вверх (после прихода маржи на клире именно сильная сторона двигает котировки, естественно, статистика имеет свой потенциал).
К примеру, разрыв на клире 4 сентября 129 300 пунктов так и не был закрыт, за этим последовал взрывной рост. Сегодня потенциала для повторения данного приемчика не хватило. Однако в зоне 142 и ниже чувствуется интерес у крупного игрока. Вчерашняя, поглощенная отрицательная дельта ниже данного уровня, это подтверждает.
Пускай моя мысль не удивляет вас:
Задача выполнения народного бюджета
Связана с задачей воспитания масс.
(В.И.Лебедев-Кумач. Стихотворение «Наш бюджет») Продавцы в США лишь в конце недели вспомнили, что Правительство в отпуске и решили данную информацию слегка обыграть снижением ниже уровня 1670 пунктов. От данного уровня фьючерс ESZ2 уже отскакивал несколько раз. Слишком многие его видят, поэтому вполне резонно, что сегодня фьючерс приспустился в пределах 0,5% ниже уровня. Рейтинговое агентство Fitch уже отчиталось, что снижать рейтинг США не будет из-за проблем с одобрением бюджета. Если посмотреть, как вел себя индекс РТС за несколько дней до снижения рейтинга США в августе 2011 года (6 августа), то можно увидеть, что движение было в клине, а вышли из клина еще за несколько дней до официального снижения рейтинга:
Думаю, если сравните графики индекса РТС за эти два участка (2011 год и сейчас), то поймете, что крупные игроки не ждут катастрофы в США.
У нас же сохраняется старый диапазон между 140 000 и 145 000 страйками. Торги в течение дня происходили в рамках флэта. Выход из данной консолидации произойдет только серьезным импульсным днем.
Если взглянуть на опционы на фьючерс на индекс РТС, то можно увидеть, что у продавцов опционов пока все идет хорошо. Тета тихо и мирно капает на баланс, страйк 150-й имеет значительное количество проданных колов. Видимо, до октябрьской экспирации опционов рост выше 150 000 пунктов может не состояться, придется его отложить на конец октября, так как здесь заметен серьезный интерес у продавцов. Конечно, если не увидим «белого лебедя» от Обамы. Тем более, основное событие — решение по госдолгу, как раз, состоится после октябрьской экспирации.
Фьючерс на индекс РТС сжимается как хорошая пружина. Торги последних дней накапливают весьма приличный сантимент на хорошее трендовое движение. Осталось понять не куда, а когда. Да, именно точка по оси времени самая интригующая (чтобы не заиграться внутри дня и не упустить взрывной волны движения). Пейролзы завтра не выйдут. На сайте Бюро трудовой статистики символичная запись, что сайт с 30 сентября больше не обновляется, отчеты по рынку труда публиковаться не будут:
Ну, может, оно и к лучшему. Подождем до следующей недели. Будем считать, что текущая неделя так и закроется в сложившемся диапазоне.
Итак, выход из диапазона будет локированием. Гэп или серьезный импульс на важной статистике. Так как рынок игнорирует негатив из США, предположу, что выход состоится вверх. Старая истина должна сработать: «сильный рынок реагирует негативные новости». Болтание в диапазоне 1-2% последние 5 дней вряд ли можно назвать достойной медвежьей реакцией на бюджетный кризис в США.
Фьючерс на индекс РТС последние 4 сессии отрисовывает весьма плотное распределение минимумов:
— 141 230 пунктов 30 сентября;
— 141 650 пунктов 1 октября;
— 141 390 пунктов 2 октября;
— 141 850 пунктов 3 октября (сессия не закрыта).
Что называется, найдите отличия:
Вчера были весьма плотные биды на минимуме дня. Рекордная отрицательная дельта сложилась, в основном в диапазоне ниже 142 000 пунктов (141 300-142 000 пунктов).
Вчера состоялся отскок из данной зоны к верхней границе диапазона. Основной уровень сейчас 144 000 пунктов. Именно здесь будут входить пробойщики. Именно с этого уровня цена резко взмоется вверх. Осталось лишь дождаться этого момента.
Пока наблюдаю снизу идут покупки. Аккуратные и неспешные. Подводят под момент времени, когда из США придет известие, что все «ОК!» и тогда новость отыграют с удвоенной силой.
Сегодня на вечерке агрессивно продавать ниже 142 000 пунктов никто не готов:
Источник: ATAS
И это на фоне «валящейся кубарем» вниз Америки.
Естественно, игра в диапазоне может продолжиться. И еще 1% вниз могут додавить в рамках флэта. Однако ключевой рубеж — это гэп 16 сентября. Напрашиваются аналогии с гэпом 11 июля (то же локирующий гэп, который тестировался и стал источником возобновления спроса в конце августа).
Доллар-рубль продолжает нисходящее движение. Во фьючерсе даже сформировался нисходящий канал.
Похожий канал, правда, немного шире. Наблюдался в начале сентября. Однако в этот раз будет более позиционная игра с вектором, направленным на укрепление рубля. Думаю, к обновлению 31,5 руб. мы придем в тот момент, когда РТС выдернут из консолидации.
На споте доллар-рубль сегодня пробил 32,21 руб. Теперь эта зона будет выступать сопротивление. Все выхлопы выше нее (проколы могут быть на 3-4 копейки) необходимо использовать для открытия коротких позиций (по фьючерсу эта зона примерно в районе 32 600 пунктов).
ВТБ. Вот и пришла акция к цене последнего SPO (то самое, с дисконтом, «для своих»). Ну, почти пришла. Сегодня показали минимум 4,187 копейки при цене SPO 4,1 копейки. ВТБ становится привлекательным для среднесрочных инвестиций. До конечной цены осталось 2%. Можно пожадничать и подождать прокола. А можно купить прямо сейчас. Слышу уже крики, что «надо шортить ВТБ с таргетом 2 копейки». Естественно, эти возгласы еще больше убеждают о том, что ВТБ повторит судьбу Газпрома с уровнем 106 рублей. Осталось еще услышать активный всплеск слова «акция ВТБ» в СМИ, тогда разворот точно готов. Думаю, четвертое размещение акций ВТБ будет успешнее трех предыдущих. 4 копейки — ниже падать некуда. Иначе уже пора складывать анекдоты, что следующее SPO будет по 1 копейке. Если посмотреть цену двух последних SPO, то видно, что цена уже нашла свой устойчивый баланс в зоне 4-5 копеек (дельта к другим SPO на порядок выше).
Итак, по завтрашнему дню ожидаю продолжения сценария сегодняшних флэтовых торгов с «хвостами» в зону 141 000 — 142 000 пунктов. Развязка придет примерно как было с «фискальным обрывом». Неожиданно, но агрессивно покупать начнут раньше. Касание точки 144 000 пунктов и усиление импульса, возможно, сигнализирует окончание флэта.
Вчерашний разрыв на клире сегодня был закрыт. Разрыв был вверх, это косвенно свидетельствует о том, что «сильная» сторона смотрит вверх (после прихода маржи на клире именно сильная сторона двигает котировки, естественно, статистика имеет свой потенциал).
К примеру, разрыв на клире 4 сентября 129 300 пунктов так и не был закрыт, за этим последовал взрывной рост. Сегодня потенциала для повторения данного приемчика не хватило. Однако в зоне 142 и ниже чувствуется интерес у крупного игрока. Вчерашняя, поглощенная отрицательная дельта ниже данного уровня, это подтверждает.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба