Вечерний обзор хотелось бы начать с внутридневного паттерна во фьючерсе на индекс РТС, который сформировался вчера на уровнях 151 800 — 152 100 пунктов:
Потенциал паттерна оказался весьма существенным. Если честно, такой глубокой коррекции вчера я не ждал. Думал, в районе 150 000 пунктов движение остановится. Однако сегодняшний день показал, что серьезных покупателей не было весь день.
Теперь понятно, почему под закрытие дневной сессии так было «жарко» в районе 152 000 пунктов:
Все массово продавали, о чем свидетельствует рекордная отрицательная дельта за день — 90 тыс. (при объеме торгов 724 тыс. на текущий момент). Очевидно, что механизм коррекции запущен. Внутри дня накоплен весьма внушительный сантимент в виде работы крупных игроков. Теперь осталось гадать, что это было:
1) Работа в противовес, ждем локальный прокол сегодняшнего минимума, проторговку и попытки выкупа;
2) Коррекция будет глубокой, вполне возможно, что в район 144 000 — 146 000 пунктов (или до нижней границы «прямоугольника» — 142 000 пунктов).
На дневном графике индекса РТС сформировался набор из 2 свечей — «повешенный» и медежья продажная свеча:
Сломать эту комбинацию можно только через прорыв максимума, который был вчера. Но комбинация свечей уже весьма очень сильно «медвежит».
Внутри дня во фьючерсе на индекс РТС было отмечено резкое скопление точечных объемов:
Это произошло в районе 150 400 — 150 700 пунктов. Потом фьючерс вышел вниз, что позволяет предположить о формировании серьезного хеджа в расчете на снижение.
Таким образом, в течение дня серьезных бидов покупатели не подставляли. Особенно это проявилось после прорыва 150 000 пунктов и ускорения движения.
На текущий момент времени есть высокие риски усиления коррекционного движения. Для того, чтобы развернуть с текущих уровней нам необходимо увидеть 2-3 дня проторги текущих уровней. Такие импульсы, как сегодня, быстро не разворачиваются. Вполне вероятно, что был накоплен сантимент на коррекцию еще в несколько процентов.
Подтверждение или опровержение этих гипотез буду искать завтра. Пока же краткосрочная тактика — шортить отскоки, если не появится обратных сигналов о возврате покупателя (от 149 500-149 800 пунктов). Обычно это проявляется в вялости отскока.
В Роснефти сегодня произошло чудесное событие. Шикарная айсберг-заявка по 260 рублей:
После которой цена камнем провалилась вниз в район 254 рублей. Очевидно, что в сделке есть 2 стороны — одна работает в широкой зоне и является долгсрочным держателем, вторая — краткосрочная и продавила акцию в рамках нисходящего движения всего рынка. Однако игра с точечными объемами в акции продолжается. Вначале они были в районе 264-265 рублей, сегодня по 260 рублей. Однако играть в зоне как крупные держатели не всем по плечу.
В ГМК «Норильский никель» развивается интересная ситуаци в пользу быков.
Вначале были «хвосты» на дневном графике:
Сегодня эти хвосты подтвердились импульсным ростом.
Таким образом, сегодня усилились коррекционные риски. Однако если удастся зацепиться за эту зону, проторговать ее хотя бы пару дней, то можно увидеть возврат покупателей. Пока же селлеры владеют серьезной инициативой. Лонговых сигналов на таком импульсном снижении, естественно, не может быть, так как это превращается в угадайку. Завтра и послезавтра, если мы увидим, что ниже сегодняшнего минимума серьезного продавца не будет, то это станет сигналом об окончании коррекции. Если же отскоки начнут «убивать» и отрисовывать новые минимумы, то коррекция может затянуться до конца этой недели.
Сохраняется вероятность отрисовки такого же сценария, который был в ГМК несколько дней назад:
1) день резкого снижения;
2) перелоу этого дня, селлера нет;
3) проторговка в узком флэте;
4) импульсный рост.
Но это один из многих сценариев. Ведь могут также без сильных отскоков и додавить за несколько дней в зону 144 00 — 146 000 пунктов. Пока подтверждения ни одному из сценариев нет.
Сегодня мы вернулись под максимумы, которые были после сентябрьского заседания ФРС:
Что это, пилообразный проход уровня? Или возврат в предыдущий диапазон? Опять таки, если следовать моментуму, то второе.
Характер снижения сегодня мне не понравился. Так как шли рвано, спайками. Однако пока это не повод говорить о лонге. Основная информация придет завтра, именно здесь селлеры покажут свои истинные намерения, готовы ли они толкать дальше вниз. Пока же или отскоки в шорт или вне позиции. Среднесрочникам пока лучше снизить риск, хеджировать длинные позиции на отскоках или сократить часть длинных позиций в бумагах. Отскоки в зону 149 500 — 150 000 пока строго в шорт.
Сегодняшняя дельта -90 тыс. позиций говорит о том, что будет очень сильное движение. Вопрос только, как отработается этот сантимент — усилением коррекции или разворотом. Для разворота необходимо увидеть проторговку 2-3 дня. Пока же преимущественным сценарием является углубление коррекции, поэтому сейчас надо хеджироваться, хеджироваться и еще раз хеджироваться. До конца года остается порядка 10 недель и я надеюсь, что события с коррекцией и последующим ростом после нее будут развиваться более молниеносно. Ведь традиционное ралли перед Новым годом никто пока не отменял.
Потенциал паттерна оказался весьма существенным. Если честно, такой глубокой коррекции вчера я не ждал. Думал, в районе 150 000 пунктов движение остановится. Однако сегодняшний день показал, что серьезных покупателей не было весь день.
Теперь понятно, почему под закрытие дневной сессии так было «жарко» в районе 152 000 пунктов:
Все массово продавали, о чем свидетельствует рекордная отрицательная дельта за день — 90 тыс. (при объеме торгов 724 тыс. на текущий момент). Очевидно, что механизм коррекции запущен. Внутри дня накоплен весьма внушительный сантимент в виде работы крупных игроков. Теперь осталось гадать, что это было:
1) Работа в противовес, ждем локальный прокол сегодняшнего минимума, проторговку и попытки выкупа;
2) Коррекция будет глубокой, вполне возможно, что в район 144 000 — 146 000 пунктов (или до нижней границы «прямоугольника» — 142 000 пунктов).
На дневном графике индекса РТС сформировался набор из 2 свечей — «повешенный» и медежья продажная свеча:
Сломать эту комбинацию можно только через прорыв максимума, который был вчера. Но комбинация свечей уже весьма очень сильно «медвежит».
Внутри дня во фьючерсе на индекс РТС было отмечено резкое скопление точечных объемов:
Это произошло в районе 150 400 — 150 700 пунктов. Потом фьючерс вышел вниз, что позволяет предположить о формировании серьезного хеджа в расчете на снижение.
Таким образом, в течение дня серьезных бидов покупатели не подставляли. Особенно это проявилось после прорыва 150 000 пунктов и ускорения движения.
На текущий момент времени есть высокие риски усиления коррекционного движения. Для того, чтобы развернуть с текущих уровней нам необходимо увидеть 2-3 дня проторги текущих уровней. Такие импульсы, как сегодня, быстро не разворачиваются. Вполне вероятно, что был накоплен сантимент на коррекцию еще в несколько процентов.
Подтверждение или опровержение этих гипотез буду искать завтра. Пока же краткосрочная тактика — шортить отскоки, если не появится обратных сигналов о возврате покупателя (от 149 500-149 800 пунктов). Обычно это проявляется в вялости отскока.
В Роснефти сегодня произошло чудесное событие. Шикарная айсберг-заявка по 260 рублей:
После которой цена камнем провалилась вниз в район 254 рублей. Очевидно, что в сделке есть 2 стороны — одна работает в широкой зоне и является долгсрочным держателем, вторая — краткосрочная и продавила акцию в рамках нисходящего движения всего рынка. Однако игра с точечными объемами в акции продолжается. Вначале они были в районе 264-265 рублей, сегодня по 260 рублей. Однако играть в зоне как крупные держатели не всем по плечу.
В ГМК «Норильский никель» развивается интересная ситуаци в пользу быков.
Вначале были «хвосты» на дневном графике:
Сегодня эти хвосты подтвердились импульсным ростом.
Таким образом, сегодня усилились коррекционные риски. Однако если удастся зацепиться за эту зону, проторговать ее хотя бы пару дней, то можно увидеть возврат покупателей. Пока же селлеры владеют серьезной инициативой. Лонговых сигналов на таком импульсном снижении, естественно, не может быть, так как это превращается в угадайку. Завтра и послезавтра, если мы увидим, что ниже сегодняшнего минимума серьезного продавца не будет, то это станет сигналом об окончании коррекции. Если же отскоки начнут «убивать» и отрисовывать новые минимумы, то коррекция может затянуться до конца этой недели.
Сохраняется вероятность отрисовки такого же сценария, который был в ГМК несколько дней назад:
1) день резкого снижения;
2) перелоу этого дня, селлера нет;
3) проторговка в узком флэте;
4) импульсный рост.
Но это один из многих сценариев. Ведь могут также без сильных отскоков и додавить за несколько дней в зону 144 00 — 146 000 пунктов. Пока подтверждения ни одному из сценариев нет.
Сегодня мы вернулись под максимумы, которые были после сентябрьского заседания ФРС:
Что это, пилообразный проход уровня? Или возврат в предыдущий диапазон? Опять таки, если следовать моментуму, то второе.
Характер снижения сегодня мне не понравился. Так как шли рвано, спайками. Однако пока это не повод говорить о лонге. Основная информация придет завтра, именно здесь селлеры покажут свои истинные намерения, готовы ли они толкать дальше вниз. Пока же или отскоки в шорт или вне позиции. Среднесрочникам пока лучше снизить риск, хеджировать длинные позиции на отскоках или сократить часть длинных позиций в бумагах. Отскоки в зону 149 500 — 150 000 пока строго в шорт.
Сегодняшняя дельта -90 тыс. позиций говорит о том, что будет очень сильное движение. Вопрос только, как отработается этот сантимент — усилением коррекции или разворотом. Для разворота необходимо увидеть проторговку 2-3 дня. Пока же преимущественным сценарием является углубление коррекции, поэтому сейчас надо хеджироваться, хеджироваться и еще раз хеджироваться. До конца года остается порядка 10 недель и я надеюсь, что события с коррекцией и последующим ростом после нее будут развиваться более молниеносно. Ведь традиционное ралли перед Новым годом никто пока не отменял.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба