Такая стихия сродни загулу, В каждой кровинке такой магнит, Что прикажи вот этому стулу: "Взлететь!" - и он удивленно взлетит.(И.Сельвинский)
Утренний доклад о росте октябрьского промышленного PMI в Китае настраивает западные (американские и европейские) фьючерсы на отскок после вчерашней умеренной коррекции. Потери развивающихся рынков вчера были гораздо ощутимей, но Индия и Индонезия (рынки) в отличие от Японии сегодня растут, что дает расчет, что уровни выше 1500 ММВБ второй раз за 2 недели представят поддержку и в России. Китайские данные помогли развернуться вверх нефтяным ценам и Австралии.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Волна снижения среды, пришедшая из Азии, не была в полной мере компенсирована корпоративными новостями из Америки, и индекс S&P 500 потерял (-0.47%). Больше всех потеряли нефтяники (-1.35%) вместе с третий день проваливающимися ценами нефти WTI. Вырос циклический (промышленность группы B) сектор S&P (+0.13%). Главный негатив представил отчет индикатора мировой экономики компании Caterpillar(-6.1%), на который плохо повлияло снижение спроса со стороны горнорудных компаний, снижающих инвестиций из-за падения цен на металлы. И результаты третьего квартала, и прогноз на 2013г. CAT были заметно хуже ожиданий. Зато вырос Boeing на 5.3% из-за наращивания планов выпуска самолетов.
Доходности 10-летних бумаг упали на 1.07%, что помогло подгруппе строителей S&P 500 вырасти на 1.3% из-за ожидания снижения ставок по закладным. Помимо ожиданий задержек со сворачиванием QE3 treasures помогали данные среды об утроении списанных плохих долгов в крупнейших банках Китая в первой половине 2013г..
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.91%. Падение вели Сургутоб(-3.02%), МТС (-2.84%), Газпром (-2.68%), Сбербанк (-2.52%), Ростелеком(-1.38%), Русгидро (-1.18%), Сургутпреф (-1.17%), Лукойл (-0.91%). Вырос Мечел (+2.15%), Норникель (+1.5%). Market Vectors Russia ETF упал на -1.89%.
Американские фьючерсы в позитиве в четверг.
Утро четверга в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются смешанно. Япония снижается вслед за США и ростом 6-ой день ставок на денежном рынке Китая. С другой стороны, предварительный индекс промышленной деловой активности HSBC в КНР вырос в октябре с 50.2 до 50.9(оценка 50.4), что помогает, по крайней мере, фондовому рынку в Австралии.
Nikkei225 (Япония) упал -0.68% в 8.28. Китай (CSI 300) упал -0.01% в 8.30
Новости четверга
Путин и Лукашенко переведут переговоры по Уралкалию
Сегодня в США отчитываются 3M,Amazon, Coca Cola, Ford, Microsoft
10.45 бизнес доверие во Франции
16.30 claims (оценка 340 после 358), торговый баланс США
18.00 новые продажи домов - ожидают прирост с 421 до 425.
Операционные результаты Дикси за 9 мес.
Заседание СД Аэрофлота в т.ч. по плану на 2014г. СД Полюс золото по вопросу дивидендов.
Отчет Яндекс по US GAAP
Торговля среды.
Российский рынок свалился во главе со Сбербанком и Газпромом на продажах акций, которые начали Япония и Китай и снижении нефтяных цен. РТС разгружал свою относительную перекупленность. В Китае на денежном рынке взлетели ставки из-за ограничений подачи ликвидности Банка Китая. Негатив финансового сектора был усилен новостями о том, что ЕЦБ ужесточает требования к капиталу банков на ноябрьских стресс-тестах. К американской сессии рынок испытал вторую волну продаж. Среди островков роста был Русал(+1.45%), который последовал за ралли Alcoa (более 8%) и других западных алюминиевых компаний в среду. По Alcoa было открыто в 4 раза больше шортов, чем в среднем по рынку, перед экспирацией вышла новость о сокращении производства алюминия во всем мире (кроме Китая), что заставило ждать повышения цен на алюминий. Выросли Соллерс (+1.43%), который демонстрирует в этом году увеличение производства, и Аэрофлот(+0.66%) в принципе на тех же основаниях. Особенно было ярко повышение Норникеля (+1.48%) после решения СД выйти из 12 непрофильных энергоактивов.
Россия.
Первичный отскок ММВБ может метить в район 1512-1515. Сильные сопротивления индекса начинаются от 1524
Фьючерсные контракты
Декабрьская нефть (WTI) упала 23.10 (96.86 (-1.46%)). Более дальние контракты падали быстрее. Декабрьский Brent упал на -1.97%($107.8). Нефть (WTI) упала на продолжения росте запасов нефти в США. Нефть сег. прирастает на росте индекса деловой активности в КНР. EIA показало во вторник прирост запасов нефти на 5.2 млн.бар. , падение бензина на 1.8 млн.бар, рост дистиллятов на 1.5 млн.бар. От EIA ждали в прирост нефти 3 млн.бар., падение бензина на 1 млн.бар, падение дистиллятов на 1.8 млн.бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с 7 последними сессиями. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в позитиве.
FTSE открывается в заметном позитиве.
В России открытие, вероятно, в позитиве. По фактору 1D отметим неопределенные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим рост фактора давления на акции. Внешний фон –фьючерсы Лондон в заметном позитиве, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 23.10.13 1489.3 вечерней 1486.8 Декабрьские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с 25 последними сессиями.. Мартовские фьючерсы РТС встали выше декабрьских.
ADR в США 23.10 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3791 в 7.50 четверга ))1.3789 в 7.51 среды))1.3667 в 7.44 вторника))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения23.10 Лидировали в падении сектортелекоммуникаций, лидировал в росте сектор машиностроений 22.10 лидировали в падении сектор химии, лидировал в росте сектор телекоммуникаций 21.10 лидировали в росте сектор энергетики, лидировал в падении сектор телекоммуникаций
22.10.13 Рынок падал весь день. Индекс ММВБ упал 1.41% , индекс РТС упал -1.55%
Объемы торгов РТС во вторник на падении выросли, ММВБ на падении выросли
Мнение к четвергу: есть давление ММВБ 1531 и РТС 1500
Мнение к среде: при давлении ММВБ 1531 есть поддержка РТС 1495
Мнение ко вторнику: при неустойчивости выше ММВБ 1510 есть поддержка от РТС 1473
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1513 и РТС 1474
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)
Цель A вверх 1511.3-1515.8 от 23 окт (Точка отмены этих ожиданий 1503.9)
Цель B вниз 1482.3-1485.8 от 23 окт (Точка отмены этих ожиданий 1525.22)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, как и ожидал. Тогда во второй половине дня активность покупок может уменьшиться.
День 23 октября оставил негативное впечатление. Сопротивление РТС 1509.9..1519.9 ММВБ 1523.8..1528.4 (Первичный отскок ММВБ может метить в район 1512-1515. Сильные сопротивления индекса начинаются от 1524 )
В ходе сессии нет понимания, как откроется пятница.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спор роста и спада позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях, 23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487), с 16 окт. по 17 окт объявлялась пауза в среднесрочных положительных рекомендациях из-за перекупленности индекса ММВБ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба