Все за свободу — вперед! Если погибнем — воскреснем! Каждый потом оживет. Двинемся в путь очарованный, (В.Хлебников)
Неделя начинается на позитивной ноте. 29-30 октября состоится заседание ФРС, на котором будет решено сохранить программу QE3 неизменной. Эти соображения помогли американскому рынку завершить неделю на исторических максимумах. Европейские и американские фьючерсы торгуются в понедельник в позитиве, азиатские рынки(кроме Китая) растут, предстоит отскок и на ММВБ.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американскую сессию в пятницу определили два удачных отчета Microsoft (+6%) и Amazon (+9.4%). Индекс S&P 500 прибавил +0.44% и закрылся на новых исторических максимумах. Но в премаркете в 16.30 доклад о заказах на товары длительного пользования американские фьючерсы встречали еще в небольшом негативе. Заказы на товары длительного пользования выросли +3.7%, ожидали в сентябре 2% после 0.1% (ревиз. 0.2%), но без транспорта заказы упали на 0.1% (оценка +0.5%). Дело в том, что (волатильные) авиазаказы выросли в сентябре на 57.5%!! Впрочем, уже скоро после доклада фьючерсы стали расти.
Считается, что на сессии некоторую внутридневную фиксацию по лонгам вызвало заявление сенатора Поля о том, что он попытается заблокировать подтверждение Йеллен, как главу ФРС (первые слушания будут в середине ноября). Сенатор от Кентукки добивается открыть ФРС аудиту правительства, аналогичные попытки его отца потерпели неудачу. Однако продажи начались раньше “выхода” новости о Поле, - вскоре после публикации в 17.55 индекса потребительских настроений Мичиганского университета упал до 73.2, ожидали снижение с 75.2 до 74.8. Это нижайший уровень в 2013г., и он скорее подтвердил мысль, что ФРС ничего не будет делать на своем заседании 29-30 октября.
Общий рост вели телекоммуникационный и коммунальный секторы S&P 500.
Доходности 10-летних бумаг упали на 0.75% до 2.5%.
28 октября после торгов отчитывается Apple
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.16%. Упали Мечел (-3.53%) и Сургутоб (-0.67%). Зато выросли Ростелеком(+2.9%), Норникель(+1.85%), Лукойл (+0.81%) Market Vectors Russia ETF вырос +0.64%.
Американские фьючерсы в позитиве в понедельник.
Утро понедельника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки (и австралийский) растут, кроме Китая. Игроки делают ставку на сохранение политики стимулирования ФРС на октябрьском заседании. В Японии снизился курс йены.
Nikkei225 (Япония) выросла +1.68% в 8.35. Китай (CSI 300) упал -0.41% в 8.30
Новости понедельника
Сегодня в США отчитываются Apple (после торгов)
17.15 сентябрьское промпроизводство, ожидают неизменность 0.4%
18.00 сентябрьские жилищные контракты, ожидают 0% после (-1.6%)
Отчет Магнита по МСФО за 9 мес.
Определение цены IPO Алросы
СД Башнефти по вопросам промежуточных дивидендов
29-30 октября заседание ФРС
Торговля пятницы.
Начало сессии началось с давления под влиянием массивного негатива из Азии. Но индекс ММВБ (+0.13%) выскочил из под уровня 1500. В ходе сессии подвергался давлению Газпром (-0.28%) за счет сообщения “Коммерсант”, что правительство может пересмотреть формулу НДПИ, что принесет Газпрому $4 млрд. дополнительных налогов в год. Норильский никель прибавил еще 2.22%, было, наконец, сообщено, что СД ГМК планирует обсудить промежуточные дивиденды за 9 мес. 29 октября (вероятная отсечка 1 ноября). Лидером роста оставался Ростелеком (+3.5%), что можно связать с возможной раскруткой (IPO) мобильных активов, которая будет трактоваться как реорганизация, а следовательно вызовет buy-back акций. Автоваз вырос +0.97% на предложениях Минпромторга по субсидиям автопрому в целях компенсации ввода утилизационного налога для отечественных автопроизводителей с 1 янв.2014г.
Россия.
Индекс ММВБ наметил целью утреннего отскока уровня 1516-1517
Фьючерсные контракты
Декабрьская нефть (WTI) выросла 25.10 (97.85 (+0.76%)). Более дальние контракты росли медленнее. Декабрьский Brent упал на -0.06%($106.93). Нефть (WTI) выросла на росте индекса durables и американских акций.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США существенно увеличили отставание от спота по сравнению с 3 последними сессиями. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в позитиве.
FTSE открывается в позитиве.
В России открытие, вероятно, в позитиве. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим рост фактора подбора упавших акций. Внешний фон –фьючерсы Лондон в позитиве, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 25.10.13 1487.6 вечерней 1491.3 Декабрьские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с последней сессией четверга. Мартовские фьючерсы РТС встали ниже декабрьских после опережения в среду.
ADR в США 25.10 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3808 в 7.41понедельника ))1.3805 в 7.48 пятницы))1.3791 в 7.50 четверга ))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 25.10 лидировали в росте сектор нефтегаза, лидировал в падении сектор энергетики 24.10 лидировали в падении сектор энергетики, лидировал в росте сектор телекоммуникаций 23.10 Лидировали в падении сектор телекоммуникаций, лидировал в росте сектор машиностроений
25.10.13 Рынок упал до ММВБ 1494 откуда отразился вверх выше 1500. Индекс ММВБ вырос 0.13% , индекс РТС упал -0.11%
Объемы торгов РТС в пятницу на падении выросли, ММВБ на росте выросли
Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1533 и РТС 1516
Мнение к пятнице: при поплавке к ММВБ 1512 есть поддержка РТС 1491
Мнение на ту неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1513 и РТС 1474
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)
Цель A вверх 1516.3-1519.4 от 25 окт (Точка отмены этих ожиданий 1494.26)
Цель B вниз 1482.3-1485.8 от 23 окт (Точка отмены этих ожиданий 1525.22)
Цель B вниз 1491.1-1495.6 от 24 окт (Точка отмены этих ожиданий 1510.35)
Цель B вниз 1496.8-1501.3 от 25 окт (Точка отмены этих ожиданий 1507.18)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он предполагает попытку продажи утреннего роста, но в этом случае во второй половине дня опять активируются покупки.
День 25 октября оставил смешанно-негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишени РТС 1483.2 (техсопротивление РТС 1519.1)..поддержки ММВБ 1484.9. сопротивление ММВБ 1528.6 (Индекс ММВБ наметил целью утреннего отскока уровня 1516-1517)
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия вторника
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), 25 октября объявляется мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485),24 октября объявляется пауза в рекомендациях, 23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487), с 16 окт. по 17 окт объявлялась пауза в среднесрочных положительных рекомендациях из-за перекупленности индекса ММВБ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба