У тебя все та же тщательно подобранная одежда, Ты не участвовал в моих победах, Вокруг тебя все тот же воздух снисхождения, Смешанный с странным страхом Того, что я сам, возможно, и пользовался ими. (Эзра Паунд)
Азиатские рынки растут перед сегодняшним решением ФРС по монетарной политике, что настраивает на позитивный лад и европейские рынки, хотя настроения по американским фьючерсам нейтральное из-за перекупленности индекса S&P 500 на новых исторических максимумах. Российские ADR в Нью-Йорке вчера снижались вместе с нефтяными ценами и бразильским рынком, но возможности для подскоков российских акций остаются. В целом же постепенно возрастают риски начала коррекции в США, но вот вопрос когда сразу после стейтмента ФРС или на другой день после конца нового успешного месяца.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Неудачный отчет Apple (-2.5%) не помешал американским индексам закрыться на новых исторических максимумах. S&P 500 прибавил +0.56% и закрылся в зоне относительной перекупленности. В предторгах американские фьючерсы поддержали сначала позитивные настроения на европейских сессиях перед заседанием ФРС, затем выход “плохих” розничных продаж, которые укрепили станс веры в сохранение стимулов по QE3. В 17.00 вышли неплохие данные по ценам на дома, а в 18.00 очень плохие данные по потребительскому доверию в октябре, что опять же поддержало веру в стимулы ФРС. Розничные продажи упали в сентябре на 0.1% (оценка 0% после 0.2%). Цены на дома (нескорректированный индекс Шиллера 20) выросли в августе на 1.3% (оценка 0.8%) после +1.8% в июле. В 18.00 индекс потребительского доверия упал до 71.2 (оценка 75 после 79.7). Pfizer вырос на 1.7% за счет отчета, IBM +2.7% за счет объявления новой программы buy-back на $15 млрд. Рост S&P 500 вел телекоммуникационный сектор (+1.45%), следом рос циклический сектор (промышленность группы B, +0.9%).
ОТ ФРС сегодня не ждут изменений в монетарной политике. Все внимание будет обращено на намеки относительно возможности откладывания сроков сворачивания QE3 на 2014г. Если ФРС скажет о слабом рынке труда, то это будет указанием, что сворачивание покупки активов задерживается. Ждут, что ФРС выскажется о последствиях 16 дневного shut-down. Есть мнение, что могут что-то сказать и о бенчмаркерной ставке 6.5%, после достижения которой должно начаться повышение ставок.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.44%. Упали Норникель (-1.99%), Сургутоб (-1.01%), МТС (-0.85%), Сбербанк (-0.78%). Market Vectors Russia ETF упал -0.44%.
Американские фьючерсы в нуле в среду.
Утро среды в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки растут в ожидании откладывания сворачивания QE3 на март 2014г. В Китае растут нефтяные акции после отчетов(Petrochina, Sinopec) и коммунальные бумаги.
Nikkei225 (Япония) вырос +0.97% в 8.32. Китай (CSI 300) вырос +0.67% в 8.30
Новости среды
12.55 безработица в Германии
14.00 бизнес доверия еврозоны – ожидается улучшение.
16.15 доклад ADP по частной занятости, в октябре ожидается 138000 после 166000
16.30 индекс цен потребителей СPI,
29-30 октября заседание ФРС и в 22.00 стейтмент ФРС
31 окт заседание Банка Японии
Заседание СД Энел Огк 5 по дивидендной политике
Э.ОН отчитывается по РСБУ за 9 мес.
Торговля вторника.
Индекс ММВБ подходил к уровню 1521 в течение сессии на волне европейско-американского позитива. Главным событием дня можно назвать отчет Роснефти, который был неплох по финансовым результатам. Однако было также сообщено о продаже 10% РН-холдинга третьим лицам за цену меньшую (64.8р), чем они сами приобретали ТНК-BP. “Роснефть» продала почти 10% «РН холдинга», чтобы затем выкупить этот же пакет по той же добровольной оферте, что предъявлена миноритариям, предполагает руководитель группы корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков. Тогда она получает законную возможность выставить принудительную оферту, и сделка пройдет по цене добровольной оферты.(Ведомости)” Хотя Роснефть утром росла, день был закончен (-0.09%). Другими событиями были рост акций Башнефти после объявления о больших дивидендах. Рост после IPO Алросы (+2.56%) и коррекция перекупленного на перспективе промежуточных дивидендов Норникеля (-1.23%). 29 окт было заявлено о 220.7 р на обыкновенную акцию ГМК за 9 мес., дата закрытия реестра 1 ноября.
Россия.
Индекс ММВБ задал вчера опции роста на 1526-1528 и отката на 1508-1510.
Фьючерсные контракты
Декабрьская нефть (WTI) упала 29.10 (98.2 (-0.49%)). Декабрьский Brent упал на -0.55%($109.01). Нефть (WTI) упала на падении потребительского доверия в США и ожиданиях роста запасов нефти в США. Нефть сег. падает на росте запасов нефти в США. API вчера вечером показал прирост запасов нефти на 5.9 млн.бар., рост бензина на 0.74 млн.бар., падение дистиллятов на 2.7 млн.бар. От EIA в среду ждут прирост запасов нефти на 2.4 млн. бар., падение бензина на 0.2млн.бар. и падение дистиллятов на 1 млн. бар..
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с понедельником. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в нуле.
FTSE открывается в позитиве.
В России открытие, вероятно,неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим неопределенные ожидания открытия четверга. По фактору 2D отметим рост фактора давления на акции. Внешний фон –фьючерсы Лондон в позитиве, в США в нуле. Возросли опасения коррекции в США
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 29.10.13 1487.7 вечерней 1485.7 Декабрьские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с последней сессией . Мартовские фьючерсы РТС встали ниже декабрьских после опережения в среду.
ADR в США 29.10 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3737 в 7.59 среды ))1.3776 в 8.09 вторника))1.3808 в 7.41понедельника ))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 29.10 лидировали в росте потребительский сектор энергетики, лидировал в падении сектор машиностроения 28.10 Лидировали в росте сектор телекоммуникаций, отставал в росте сектор финансов 25.10 лидировали в росте сектор нефтегаза, лидировал в падении сектор энергетики
29.10.13 Рынок падал на открытии, но затем вырос до ММВБ 1520. Индекс ММВБ вырос 0.31% , индекс РТС упал -0.1%
Объемы торгов РТС во вторник на падении выросли, ММВБ на росте выросли
Мнение к среде: есть давление от ММВБ 1528 и РТС 1518
Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1533 и РТС 1514-1516
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1526.3-1529.4 от 29 окт(Точка отмены этих ожиданий 1506.65)
Цель A вверх 1516.2-1520.7 от 28 окт(Точка отмены этих ожиданий 1505.39) сбылось 29 окт
Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)
Цель A вверх 1516.3-1519.4 от 25 окт (Точка отмены этих ожиданий 1494.26) сбылось 28 окт
Цель B вниз 1482.3-1485.8 от 23 окт (Точка отмены этих ожиданий 1525.22)
Цель B вниз 1507.9-1510.9 от 29 окт (Точка отмены этих ожиданий 1521.12)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенную позитивность на открытии. В случае продаж во второй половине дня снова активируются покупки.
День 29 октября оставил смешанное впечатление. Сопротивление РТС 1513.9..ММВБ 1531.3 Поддержки РТС 1488.6.. ММВБ 1516.17 (Индекс ММВБ задал вчера опции роста на 1526-1528 и отката на 1508-1510.)
В ходе сессии нет понимания, как откроется четверг
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), 25 октября объявляется мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485),24 октября объявляется пауза в рекомендациях, 23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487), с 16 окт. по 17 окт объявлялась пауза в среднесрочных положительных рекомендациях из-за перекупленности индекса ММВБ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба