В погоне за коротким рублем в интрадее можно упустить главное — вектор движения на дневных и недельных графиках. Сформировался весьма приличный сантимент на хорошее движение, о чем свидетельствуют все новые поступающие сигналы в микроструктуре рыночной среды. В попытке поймать 500-1000 пунктов внутри дня, работая в обе стороны, можно упустить момент истины, когда начнется настоящее пробойное движение, к которому мы уже подошли.
Статистика глаголит на данный момент следующие цифры:
5 торговых дней в диапазоне 148 000 — 150 500 пунктов;
14 торговых сессий в диапазоне 148 000 — 152 000 пунктов.
Вдумайтесь в эти цифры. 14 сессий в диапазоне 3%. Где-то я это уже видел (см. августовские диапазонные торги). Каким жестким движением в сентябре это закончилось, вы все помните.
Итак, перейдем к детализации сегодняшнего дня. Лонг во фьючерсе на индекс РТС, который был открыт вчера на вечерке я не закрыл. Не посчитал нужным внутри дня реагировать на эти колебания. Да, несомненно, отбой внутри дня от 150 000 пунктов хорошо прослеживался. После точечных объемов в районе 149 900 пунктов цена потом долго не могла вернуться выше и плавно сползала. Внутри дня это хороший паттерн. Но см. первый абзац текущего обзора. Галка «Интрадей» убрана, пришло время мыслить глобально.
Вот эти сделки по ленте сделок:
У меня в блоге набрана уже изрядная коллекция таких картинок. Хотелось бы встретиться и пожать лично руку этим трейдерам, которые делают такие сделки через стакан. Надеюсь, что они меня читают и передаю им огромный и пламенный привет.
Далее посмотрим на эти объемы в традиционном ракурсе. На футпринте эти точечные выделяются цветом:
Также установлен абсолютный рекорд по среднему трейду в диапазоне 10 минут. 10 и 11 контрактов на 1 трейд! Рекорд с начала моего наблюдения за этим показателем.
Этот рекорд активности свидетельствует о том, что рынок сейчас делают явно не мелкие ХФТ-системы. В игре титан российского ФОРТСа!
В схеме данной сделки традиционное:
1) Игра точечными в стакане;
2) Резкий всплеск ОИ;
3) Уход второй стороны сделки через внебиржу;
4) Ложное движение.
Сразу скажу, что уникального паттерна здесь нет. Но статистически сильный перевес в пользу продолжения роста. Самая затягивающая коррекционная игра была от 138 000 пунктов в середине июля до конца августа (до 128 000 пунктов), потом быстрый вынос выше 138 000 пунктов.
На японских свечах видно продолжение диапазонной игры:
Теперь про спот доллар-рубль. С утра делал вот такой скриншот:
Сейчас смотрю вечерний фьючерс доллар-рубль (спот уже неликвидный, основные игроки разошлись по домам) и понимаю, что гипотеза начала работать. Поэтому продолжаю рекомендовать работать эту зону в шорт.
Золото, не мониторю его и не торгую. Но очень сильно меня заинтересовала судьба этой зоны. Ставлю на отбой от нее.
Почему про это пишу? Хочу набрать статистику. Однозначно для себя решил, что золото с его волатильностью нужно торговать только на дневных графиках. Интрадей в золоте — это острые ощущения.
Далее хотел опубликовать следующий факт. В моей арбитражной модели фьючерс на индекс РТС против фьючерса доллар-рубль, фьючерса на акции Сбербанка и фьючерса на акции Газпрома сошелся спред. Вчера и позавчера была какая-то жуткая аномалия. Спред расширился до 700-1100 пунктов. Сегодня он вернулся в пределы среднеквадратического отклонения и сейчас на момент написания обзора составляет 282 пункта. Рад данному факту. Конечно, с позиции дирекционного трейдинга пока закономерности из данного спреда я не выводил.
Теперь несколько важных наблюдений про РТС. В зоне 148 400 — 148 700 пунктов вчера на вечерке был интерес покупателя и отсутстие селлера. Сегодня перед ФРС вижу аналогичную картинку. Конечно, в зоне 149 500 — 150 000 пунктов идет сильное сдерживание лимитками. После точечных объемов это было заметно. Но я ставлю на то же, на что ставил и вчера. На рост. Пока внутридневным импульсом от хая дня меня запугать сложно.
После ФРС буду мониторить 3 зоны:
148 310 — 148 600 пунктов;
148 800-149 000 пунктов;
149 800 — 150 100 пунктов.
По ф. РТС меня поразила сегодняшняя резкость внутридневного игрока. Все движение от хая дня сделано за 4 минуты! Интуитивно кажется, что это какой-то очередной безумный маневр, чтобы отвести глаза. Но надо такие вещи исследовать статистически. Важных новостей не было. Но какое-то безумное стадо продавцов уложилось в эти 4 минуты торгов:
Или 1 крупный смог это сделать. Или он грамотно «качнул» эти всякие новомодные ХФТ-алгоритмы.
Принимать решение о переносе лонга овернайт или его аварийном ликвидировании буду под закрытие вечерней сессии. После публикации итогов заседания ФРС придет огромный поток новой рыночной информации.
Осторожным игрокам рекомендовать особо нечего, кроме кэша. Агрессивным — лонг. Причем стопом использовать закрытие сегодняшнего дня ниже 148 000 пунктов (не прокол уровня на вечерке, ибо могут раскачивать рынок).
По доллару на споте в течение дня вижу подтверждение, что бакс продают. Наверное, тот игрок, что брал объемы по 31,62 уже вышел и теперь можно смело укрепляться рублю ниже 31,6. Конечно, пока смелое утверждение, но с сентября здесь такой тренд.
Статистика глаголит на данный момент следующие цифры:
5 торговых дней в диапазоне 148 000 — 150 500 пунктов;
14 торговых сессий в диапазоне 148 000 — 152 000 пунктов.
Вдумайтесь в эти цифры. 14 сессий в диапазоне 3%. Где-то я это уже видел (см. августовские диапазонные торги). Каким жестким движением в сентябре это закончилось, вы все помните.
Итак, перейдем к детализации сегодняшнего дня. Лонг во фьючерсе на индекс РТС, который был открыт вчера на вечерке я не закрыл. Не посчитал нужным внутри дня реагировать на эти колебания. Да, несомненно, отбой внутри дня от 150 000 пунктов хорошо прослеживался. После точечных объемов в районе 149 900 пунктов цена потом долго не могла вернуться выше и плавно сползала. Внутри дня это хороший паттерн. Но см. первый абзац текущего обзора. Галка «Интрадей» убрана, пришло время мыслить глобально.
Вот эти сделки по ленте сделок:
У меня в блоге набрана уже изрядная коллекция таких картинок. Хотелось бы встретиться и пожать лично руку этим трейдерам, которые делают такие сделки через стакан. Надеюсь, что они меня читают и передаю им огромный и пламенный привет.
Далее посмотрим на эти объемы в традиционном ракурсе. На футпринте эти точечные выделяются цветом:
Также установлен абсолютный рекорд по среднему трейду в диапазоне 10 минут. 10 и 11 контрактов на 1 трейд! Рекорд с начала моего наблюдения за этим показателем.
Этот рекорд активности свидетельствует о том, что рынок сейчас делают явно не мелкие ХФТ-системы. В игре титан российского ФОРТСа!
В схеме данной сделки традиционное:
1) Игра точечными в стакане;
2) Резкий всплеск ОИ;
3) Уход второй стороны сделки через внебиржу;
4) Ложное движение.
Сразу скажу, что уникального паттерна здесь нет. Но статистически сильный перевес в пользу продолжения роста. Самая затягивающая коррекционная игра была от 138 000 пунктов в середине июля до конца августа (до 128 000 пунктов), потом быстрый вынос выше 138 000 пунктов.
На японских свечах видно продолжение диапазонной игры:
Теперь про спот доллар-рубль. С утра делал вот такой скриншот:
Сейчас смотрю вечерний фьючерс доллар-рубль (спот уже неликвидный, основные игроки разошлись по домам) и понимаю, что гипотеза начала работать. Поэтому продолжаю рекомендовать работать эту зону в шорт.
Золото, не мониторю его и не торгую. Но очень сильно меня заинтересовала судьба этой зоны. Ставлю на отбой от нее.
Почему про это пишу? Хочу набрать статистику. Однозначно для себя решил, что золото с его волатильностью нужно торговать только на дневных графиках. Интрадей в золоте — это острые ощущения.
Далее хотел опубликовать следующий факт. В моей арбитражной модели фьючерс на индекс РТС против фьючерса доллар-рубль, фьючерса на акции Сбербанка и фьючерса на акции Газпрома сошелся спред. Вчера и позавчера была какая-то жуткая аномалия. Спред расширился до 700-1100 пунктов. Сегодня он вернулся в пределы среднеквадратического отклонения и сейчас на момент написания обзора составляет 282 пункта. Рад данному факту. Конечно, с позиции дирекционного трейдинга пока закономерности из данного спреда я не выводил.
Теперь несколько важных наблюдений про РТС. В зоне 148 400 — 148 700 пунктов вчера на вечерке был интерес покупателя и отсутстие селлера. Сегодня перед ФРС вижу аналогичную картинку. Конечно, в зоне 149 500 — 150 000 пунктов идет сильное сдерживание лимитками. После точечных объемов это было заметно. Но я ставлю на то же, на что ставил и вчера. На рост. Пока внутридневным импульсом от хая дня меня запугать сложно.
После ФРС буду мониторить 3 зоны:
148 310 — 148 600 пунктов;
148 800-149 000 пунктов;
149 800 — 150 100 пунктов.
По ф. РТС меня поразила сегодняшняя резкость внутридневного игрока. Все движение от хая дня сделано за 4 минуты! Интуитивно кажется, что это какой-то очередной безумный маневр, чтобы отвести глаза. Но надо такие вещи исследовать статистически. Важных новостей не было. Но какое-то безумное стадо продавцов уложилось в эти 4 минуты торгов:
Или 1 крупный смог это сделать. Или он грамотно «качнул» эти всякие новомодные ХФТ-алгоритмы.
Принимать решение о переносе лонга овернайт или его аварийном ликвидировании буду под закрытие вечерней сессии. После публикации итогов заседания ФРС придет огромный поток новой рыночной информации.
Осторожным игрокам рекомендовать особо нечего, кроме кэша. Агрессивным — лонг. Причем стопом использовать закрытие сегодняшнего дня ниже 148 000 пунктов (не прокол уровня на вечерке, ибо могут раскачивать рынок).
По доллару на споте в течение дня вижу подтверждение, что бакс продают. Наверное, тот игрок, что брал объемы по 31,62 уже вышел и теперь можно смело укрепляться рублю ниже 31,6. Конечно, пока смелое утверждение, но с сентября здесь такой тренд.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба