День отошел и все с собой унес:Влюбленность, нежность, губы, руки, взоры,Тепло дыханья, темный плен волос,Смех, шепот, игры, ласки, шутки, споры.Поблекло все - так вянут вмиг цветы.От глаз ушло и скрылось совершенство,Из рук ушло виденье Красоты,Ушел восторг, безумие, блаженство.(Д.Китс)
Стейтмент ФРС не принес рывка наверх американскому рынку, напротив, S&P 500 стал корректировать свою перекупленность. В четверг американские фьючерсы торгуюся в минусе, отражая повышение вероятности начала сворачивания QE3 в январе 2014г. Снижается и китайский рынок, и нефтяные цены. Поэтому Европу и Россию ждет негативное открытие.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американская сессия открылась в среду позитивно, но сразу появились и продавцы, которые захотели зафиксироваться в условиях относительной перекупленности. Доклад ADP в 16.15 показал ухудшения на рынке труда, но они были логичны после shut-down. По докладу число новых рабочих мест в частном секторе в октябре упало до 130000 после 145000 в сентябре (ожидалось 138000 после 166000). От предстоящего стейтмента ФРС инвесторы на самом деле не ждали больших откровений и изменений в политике. Предположение, что QE3 в полном объеме будет сохраняться до марта, были учтено в рыночных ценах. Поэтому неудивительно (задним числом), что краткий взлет после выхода стейтмента ФРС в 22.00 был быстро распродан. S&P 500 потерял по итогам дня -0.49% и разгрузил свою перекупленность. Продажи акций были вызваны утверждениями экспертов, что (согласно тексту пресс-релиза) ФРС может начать сокращение QE3 раньше, чем в марте 2014г. ФРС убрал предложение из текста о том, что “ужесточение финансовых условий может замедлить экономическое восстановление”. Комитет при этом видит знаки общей силы экономики.
Падение вели коммунальный и циклический(группа промышленности B) секторы S&P 500. Но General Motors вырос на отчете 3.24%
Доходности 10 летних бумаг выросли на 0.8%.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.45%. Упали Норникель (-4.2%), Сургутпреф(-1.74%), Лукойл (-1.58%). Вырос Сургутоб (+0.8%). Market Vectors Russia ETF упал -0.74%.
Американские фьючерсы в негативе в четверг.
Утро четверга в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки снижаются вслед за США. Ситигруп сказала, что вероятности сокращения QE3 в январе возросла с 25% до 45%. Китайский рынок снижается, так как инвесторов разочаровали некоторые банковские и фармацевтические отчеты. Но, между прочим, ставки на денежном рынке снижаются, так как Банк Китая добавил ликвидности в финансовую систему. Банк Японии оставил свою политику без изменений, курс йены сегодня ослабел, что делает негатив на Nikkei 225 более умеренным.
Nikkei225 (Япония) упал -0.23% в 8.42 закрылась -1.2%. Китай (CSI 300) упал -1.1% в 8.30 и закрылся -1.4%
Новости четверга
12.30 розница и индекс потребительского доверия в Германии
15.00 инфляция еврозоны .
16.30 claims оценка 335 после 350
17.45 индекс деловой активности Чикаго, оценка 55 после 55.7
31 окт отсечение див.реестра Северстали(дивиденды не определены)
31 окт заседание Банка Японии
Отчет Энел Огк 5 за 3 квартал по МСФО
Э.ОН отчитывается по РСБУ за 9 мес.
ММВБ переводит акции Аэрофлота и МВидео в котировальные списки A1 и A2
Торговля среды.
Утро началось оптимистично, но к американской сессии все было распродано. Героями остались ВТБ (+1.71%) и Алроса(+3.45%). Магнит прибавил +1.17% на апгрейде Морган Стэнли (c $65до $80 за GDR, сославшись на хорошую логистику и эффект масштаба. Русгидро показала по РСБУ (акция, +0.56%) 39% прирост чистой прибыли за счет роста производства электроэнергии на ГЭС. В течение дня электроэнергетику активно на ММВБ подбирали. Но по итогам больше прирост показал сектор металлургии за счет ралли НЛМК (+1.85%) и ТМК (+2.08%). НЛМК сообщило, что в рамках реструктуризации европейских активов бельгийская государственная компанияSOGEPA (Société Wallonne de Gestion et de Participations S.A.) приобрела 20,5% акций холдинга NLMK Belgium Holdings S.A. («NBH») за 91,1 млн. евро. ТМК показало увеличение отгрузки труб на 1.7% за 9 мес.2013г., правда в 3 квартале отгрузка упала на 2.1% ко второму кварталу.
Россия.
Индекс ММВБ в результате коррекции может приближаться к уровню 1500 (1501-1503)
Фьючерсные контракты
Декабрьская нефть (WTI) упала 30.10 (96.77 (-1.46%)). Более дальние контракты падали медленнее. Декабрьский Brent вырос на +0.78%($109.86). Нефть (WTI) упала на падении на росте запасов нефти в США. Brent вырос на сокращении добычи в Ливии из-за забастовок. Нефть сег. припадает. EIA вчера показало прирост запасов нефти на 4.09 млн.бар. (В Кушинге запасы нефти выросли на 2.18 млн.бар.), падение бензина на 1.71 млн.бар., падение дистиллятов на 3.06 млн.бар. От EIA в среду ждали прирост запасов нефти на 2.4 млн. бар., падение бензина на 0.2млн.бар. и падение дистиллятов на 1 млн. бар..
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в негативе.
FTSE открывается в негативе.
В России открытие, вероятно, негативное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим борьбу факторов подбора упавших акций и неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон –фьючерсы Лондон в негативе, в США в негативе.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 30.10.13 1486.7 вечерней 1479.6 Декабрьские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с 30 последними сессиями . Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 30.10 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3712 в 7.54 четверга))1.3737 в 7.59 среды ))1.3776 в 8.09 вторника))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 30.10 лидировали в росте сектор металлургии, лидировал в падении сектор машиностроения 29.10 лидировали в росте потребительский сектор энергетики, лидировал в падении сектор машиностроения 28.10 Лидировали в росте сектор телекоммуникаций, отставал в росте сектор финансов
30.10.13 Рынок шел вверх на открытии до ММВБ 1527, но затем упал перед концом сессии . Индекс ММВБ упал -0.01% , индекс РТС вырос +0.11%
Объемы торгов РТС в среду на росте выросли, ММВБ выросли
Мнение к четвергу: при поплавке к РТС 1494 возможна неустойчивость выше ММВБ 1507
Мнение к среде: есть давление от ММВБ 1528 и РТС 1518
Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1533 и РТС 1514-1516
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1521.7-1526.3 от 30 окт(Точка отмены этих ожиданий 1510.72)
Цель A вверх 1526.3-1529.4 от 29 окт(Точка отмены этих ожиданий 1506.65) сбылось 30 окт
Цель A вверх 1516.2-1520.7 от 28 окт(Точка отмены этих ожиданий 1505.39) сбылось 29,30 окт
Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)
Цель A вверх 1516.3-1519.4 от 25 окт (Точка отмены этих ожиданий 1494.26) сбылось 28,29,30 окт
Цель B вниз 1500.6-1503.7 от 30 окт (Точка отмены этих ожиданий 1527.37)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негатив на открытии.
День 30 октября оставил смешанно-негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишени ММВБ 1509.9 и 1511.5..Поддержка РТС 1484.2. Сопротивление РТС 1496.1 (Индекс ММВБ в результате коррекции может приближаться к уровню 1500 (1501-1503))
В ходе сессии есть опасения негативного открытия пятницы
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), 25 октября объявляется мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485),24 октября объявляется пауза в рекомендациях, 23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487), с 16 окт. по 17 окт объявлялась пауза в среднесрочных положительных рекомендациях из-за перекупленности индекса ММВБ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба