Иной в своих стихах так затемнит идею, Что тусклой пеленой туман лежит над нею, И разума лучам его не разорвать, — Обдумать надо мысль и лишь потом писать! (Н.Буало-Депрео)
Негативные настроения из США по поводу перспектив сворачивания QE3 перекинулись в Азию, хотя рост деловой активности в КНР пробует приподнимать европейские и американские фьючерсы. Российский рынок не показал убедительных намерений к сильной коррекции, но вопросы о перспективах устойчивого фондового роста пока остаются подвешенными.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американские фьючерсы торговались с ночи в негативе из-за предположений, что ФРС может начать сворачивание QE3 раньше, чем в марте 2014г. Однако на европейской сессии дела стали улучшаться и сессия открылась лишь в малом негативе. Благоприятно были восприняты данные по claims. В 17.30 заявки на пособия по безработице упали на 10000 до 340000 (оценка 335000 после 350000), что говорит о том, что последствия shut-down изживаются. Напротив, огромный скачок индекса деловой активности Чикаго в 18.45 инвесторов испугал, и наблюдались активные продажи. PMI Чикаго прыгнул на 65.9, оценка была 55 после 55.7. Рынок оправился от этого "ужаса" и в середине дня торговался в позитиве, но к концу опять был распродан. S&P 500 потерял -0.38%. Падение вели финансовые акции S&P 500 (-1.1%), по группам индекса вырос только потребительский сектор (+0.2%). В индексе Доу Джонса(-0.47%) больше всех прибавил отчитавшийся Exxon (+0.9%), больше всех в индексе упала акции Visa (-3.5%), также после отчета.
Доходности 10 летних бумаг выросли на 0.59%.
После торгов отчитывалась AIG, в результатет рапорта акции крупнейшего страховщика упали на 3.2%.
Сегодня выходит индекс деловой активности (ISM) в 19.00
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.44%. Упали Мечел (-4.24%), МТС (-1.68%), Сургутоб (-1.35%). Выросли Русгидро (+1.14%), Лукойл (+0.74%), Норникель (+0.66%). Market Vectors Russia ETF упал -0.53%.
Американские фьючерсы в малом позитиве в пятницу.
Утро пятницы в Азии и на других рынках.
Азиатский рынки в основном снижаются вслед за США, укрепляется курс йены, но китайские акции пробуют расти после данных о расширении индекса деловой активности. Официальный индекс деловой активности PMI вырос в октябре с 51.1 до 51.4 (оценка 51.2).
Nikkei225 (Япония) упал -0.96% в 8.27. Китай (CSI 300) вырос +0.17% в 8.30
Новости пятницы
Автопродажи в США
19.00 индекс деловой активности ISM (оценка в октябре 55 после 56.2).
Выступают Буллард, Кочерлакота, Лакер (ФРС)
1 ноябр о отсечение див.реестра Норникеля (220.7 р на акцию)) и МВидео (13.8р на акцию)
Торговля четверга.
Из-за утреннего падения в Азии ММВБ опускался ниже 1500, Но Европа не слишком поддержала “медведей”, индекс ММВБ (-0.38%) отскочил на 1510.21. Опять выросла акция ВТБ (+0.57%), - ходят слухи, что ее вес может быть повышен в MSCI Russia на полугодовой ребалансировке, видимо, по этой же причине (включение в MSCI, что, впрочем, сомнительно) брали и ФосАгро(+0.61%). Больше всех выросли акции Роснефти (+1.6%) – компания просит новые льготы на трудных месторождениях, собирается строить СПГ с Exxon, а в принципе цена упала довольно низко и ее стали подбирать, как и Лукойл (+0.6%). Больше всех упал Норникель (-3.36%) перед сегодняшней дивидендной отсечкой. Уралкалий потерял -1.87%. Арестованный в Белоруссии Баумгертнер был выдвинут в Совет директоров, что трактовалось инвесторами как попытка усиления позиций Керимова, которого так не любит Лукашенко. Активно распродавалось ралли после IPO Алросы (-3.16%)
Россия.
Инвесторы используют индекс ММВБ в районе 1500 как поддержку, что может быть основанием для нового отскока в район 1523.
Фьючерсные контракты
Декабрьская нефть (WTI) упала 31.10 (96.38 (-1.46%)). Декабрьский Brent упал на -0.93%($108.84). Нефть (WTI) упала на росте запасов нефти в США и росте курса доллара. EIA в среду показало прирост запасов нефти на 4.09 млн.бар. (В Кушинге запасы нефти выросли на 2.18 млн.бар.), падение бензина на 1.71 млн.бар., падение дистиллятов на 3.06 млн.бар. От EIA в среду ждали прирост запасов нефти на 2.4 млн. бар., падение бензина на 0.2млн.бар. и падение дистиллятов на 1 млн. бар..
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с 3 последними сессиями. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в малом позитиве.
FTSE открывается в позитиве.
В России открытие, вероятно, неопределенное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим борьбу факторов поддержки акций и давления на них. Внешний фон –фьючерсы Лондон в позитиве, в США в малом позитиве.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 31.10.13 1476.7 вечерней 1477.3 Декабрьские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями . Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 31.10 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3557 в 8.02 пятницы ))1.3712 в 7.54 четверга))1.3737 в 7.59 среды ))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 31.10 Лидировали в падении сектор металлургии,лучше всех был сектор нефтегаза 30.10 лидировали в росте сектор металлургии, лидировал в падении сектор машиностроения 29.10 лидировали в росте потребительский сектор энергетики, лидировал в падении сектор машиностроения
31.10.13 Рынок шел вниз на открытии, но ниже ММВБ 100 его стали брать. Индекс ММВБ упал -0.38% , индекс РТС упал -0.85%
Объемы торгов РТС в четверг на падении выросли , ММВБ выросли на падении
Мнение к пятнице: при поддержке ММВБ 1502 есть давление РТС 1494
Мнение к четвергу: при поплавке к РТС 1494 возможна неустойчивость выше ММВБ 1507
Мнение к среде: есть давление от ММВБ 1528 и РТС 1518
Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1533 и РТС 1514-1516 dO1218547
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1522.4-1525.4 от 31 окт(Точка отмены этих ожиданий 1498.39)
Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)
Цель A вверх 1516.3-1519.4 от 25 окт (Точка отмены этих ожиданий 1494.26) сбылось 28,29,30 окт
Цель B вниз 1500.6-1503.7 от 30 окт (Точка отмены этих ожиданий 1527.37) сбылось 31 окт
Цель B вниз 1504.4-1509 от 31 окт (Точка отмены этих ожиданий 1511.41)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенность на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он ждет продаж роста, но в этом случае во второй половине дня активность продаж уменьшится.
День 31 октября оставил смешанно-негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишени РТС 1476 и 1456.7.. Поддержки ММВБ 1507.2 и 1487.6.. (Инвесторы используют индекс ММВБ в районе 1500 как поддержку, что может быть основанием для нового отскока в район 1523.)
В ходе сессии есть опасения негативного открытия вторника
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), 25 октября объявляется мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485),24 октября объявляется пауза в рекомендациях, 23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487), с 16 окт. по 17 окт объявлялась пауза в среднесрочных положительных рекомендациях из-за перекупленности индекса ММВБ.
https://mind-money.eu Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба