Время, о! время,Что ты? Мечта.Век наш есть бремя, Всё суета. (М.Херасков)
На западных рынках наблюдается взлет фондовых фьючерсов, начало которому положил утренний рост акций в Японии. По видимости, инвесторы готовятся к завтрашнему заседанию ЕЦБ. После вчерашнего понижения прогноза роста еврозоны есть ставки на то, что ЕЦБ может понизить учетную ставку, хотя это и небесспорно. К тому же прирастают и нефтяные цены. Соответственно, несмотря на чувствительное падение российских ADR в Нью-Йорке, ММВБ может рассчитывать на отскок.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
В начале сессии американский рынок более-менее активно корректировался. Но вскоре после выхода индекса деловой активности в сфере услуг ISM в 19.00, который вырос до 55.4 (оценка в октябре 54 после 54.4), индексы восстановились. Все же более ранее дневное понижение прогноза Еврокомиссии на рост ВВП еврозоны в 2014 с 1.2% до 1.1% и повышение прогноза безработицы с 12.1% до 12.2% перетянуло канат в сторону “медведей”. S&P 500 потерял по итогам дня 0.28%. Больше всех пострадал телекоммуникационный сектор (-1.93%), далее следовал нефтегазовый (-0.77%). Чуть подросли циклический (группа B промышленности) и потребительский секторы S&P 500. Выделялся рост акции Cisco (+2.2%). Акция American on Line (AOL) после отчета прибавила +8.5%. United Steel (+1.45%) продолжила ралли понедельника после апгрейда стального сектора Goldman Sachs.
Подгруппа строителей потеряла 1.8% на предположении, что отчет Horton (12.11) покажет недостаточный рост заказов.
Доходности 10 летних бумаг выросли на 2.31% до 2.662% в т.ч. на данных о хорошем росте индекса деловой активности в сфере услуг, что говорит в пользу более раннего сворачивания QE3.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -1.09%. Упали Сбербанк (-2.72%), Лукойл (2.02%), Сургутоб (-1.99%), Газпром(-1.72%), Мечел (-1.52%), Норникель (-1.35%), Русгидро (-1.14%), МТС (-1%), Ростелеком (-0.74%). Вырос Сургутпреф +0.69%). Market Vectors Russia ETF упал -1.69%.
Американские фьючерсы в заметном позитиве в среду.
Утро среды в Азии и на других рынках.
Японский рынок растет стимулируемый ослаблением курса йены перед заседанием ЕЦБ в четверг. Некоторые банки предсказывают сокращение ставки ЕЦБ завтра на 0.25 пункта, хотя консенсус экономистов говорит в пользу сохранение ставки на неизменном уровне. Китайский рынок смешан, финансовые и потребительские акции падают перед пленумом КПК 9-12 ноября. Как стало известно вчера, регуляторы советуют списывать плохие долги отраслям, в которых присутствуют избыточные мощности.
Nikkei225 (Япония) вырос +0.81% в 8.27. Китай (CSI 300) упал -0.41% в 8.30
Новости среды
11.43..11.48..11.53..11.58 индекс PMI сферы услуг - соответственно Италия, Франция, Германия, еврозона – ожидается ухудшение в октябре, но в рамках общего расширения.
19.00 ведущие индикаторы оценка 0.7% после 0.7%
Выступают Пианалльто (ФРС)
6 ноября отчет Новатэк по МСФО за 9 мес.2013г. (и Вымпелкома)
6 ноября Путин проведет совещание по поводу использования средств ФНБ, ранее говорилось о возможности использования средств для подпитки электроэнергетиков.
7 ноября заседание ЕЦБ
7 ноября данные ВВП третьего квартала США
8 ноября доклад о занятости США
8 ноября отчет НЛМК за 9 мес. по US GAAP
Торговля вторника.
ММВБ после позитивного открытия стал корректироваться, так как Европа торговала неустойчиво. Газпром упал (-1.17%) на сомнениях в цене в поставок газа в Китай и предстоящих капзатратах в восточном направлении. ТМК рухнула на -3.86% из-за сообщении, что акцию ТМК могут исключить из индекса MSCI Russia, о ребалансировке последнего будет объявлено 7 ноября. Больше всех досталось энергетическому сектору. В воскресенье Путин подписал указ разрешающий новую допэмиссию ФСК ЕЭС (-2.06%) для проектов в Сочи и на Дальнем Востоке. Акции Ростелекомпреф (+1.84%) выросли на перспективе нового buyout Ростелекома в связи с реорганизацией на почве выделения мобильных активов. Северсталь (+0.92%) прибавила на апгрейде американского стального сектора Голдман Сакс. Сургутпреф(+2.08%) раллировал на приличном отчете по РСБУ, обещающем неплохие дивиденды. Уралкалий (+1.11%) прибавил на перспективах заключения нового контракта с Китаем.
Россия.
ММВБ имеет привычную точку возврата в районе 1516 при отскоках от психологического уровня 1500.
Фьючерсные контракты
Декабрьская нефть (WTI) упала 05.11 (93.37 (-1.32%)). Декабрьский Brent упал на -0.85%($105.33). Нефть упала на ожидании роста запасов нефти в США и росте доллара. Нефть сег. прирастает на отскоке из состояния перепроданности и скромных данных API. API показал вчера вечером прирост запасов нефти на 0.871 млн.бар., падение бензина 4.29 млн.бар., падение дистиллятов на 2.73 млн.бар. От EIA в среду ждут прирост запасов нефти 2.1 млн.бар., падение бензина на 0.4 млн.бар., падение дистиллятов на 1.5 млн.бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с последней сессией понедельника. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в заметном позитиве.
FTSE открывается в позитиве.
В России открытие, вероятно, позитивно-неопределенное. По фактору 1D отметим неопределенные ожидания открытия четверга. По фактору 2D отметим рост фактора подбора упавших акций.. Внешний фон –фьючерсы Лондон в позитиве, в США в заметном позитиве.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 05.11.13 1458.6 вечерней 1453.8 Декабрьские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с последней сессией пятницы. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 05.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3514 в 7.47 среды))1.3503 в 8.01 вторника))1.3557 в 8.02 пятницы ))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 05.11 лидировали в падении сектор энергетики, лидировал в росте потребительский сектор 01.11 лидировали в росте сектор финансов, лидировал в падении сектор машиностроения 31.10 Лидировали в падении сектор металлургии, лучше всех был сектор нефтегаза
05.11.13 Рынок вырос на открытии и упал днем. Индекс ММВБ -0.61% , индекс РТС упал -1.01%
Объемы торгов РТС во вторник на падении не изменились , ММВБ на падении не изменились
Мнение к среде: возможен поплавок к ММВБ 1511 и РТС 1493
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1504 и поплавок к РТС 1492
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1522.4-1525.4 от 31 окт(Точка отмены этих ожиданий 1498.39)
Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)
Цель A вверх 1516.3-1519.4 от 25 окт (Точка отмены этих ожиданий 1494.26) сбылось 28,29,30 окт, 1,5 ноябр
Цель B вниз 1500.6-1503.7 от 30 окт (Точка отмены этих ожиданий 1527.37) сбылось 31 окт
Цель B вниз 1487.8-1490.8 от 5 ноябр (Точка отмены этих ожиданий 1521.02)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии.
День 5 ноября оставил негативное впечатление. Введем местные таргет поддержки-мишень ММВБ 1504.4 (техсопротивление ММВБ 1507.4) и РТС 1457.3 (техсопротивление РТС 1464.6) . (ММВБ имеет привычную точку возврата в районе 1516 при отскоках от психологического уровня 1500.)
В ходе сессии нет понимания, как откроется четверг
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спор роста и спада позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), с 6 ноября объявляем снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490), 5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях, 23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба