Тепла и света беглые приливы - всё реже средь туманной пелены; и стали дни короткие дождливы, и стали ночи долгие темны (Хулиан дель Касаль)
Перед заседанием ЕЦБ рынки проявляют большую осторожность, курс евро держится устойчиво выше 1.35, не поддерживая идею снижения ставки на сегодняшнем заседании. Европейские фьючерсы намекают на негативное открытие, а американские -на небольшую коррекцию от исторических максимумов. Нефтяные цены и американские индексы вчера подросли, подросла и вечерняя сессия на ММВБ, но ситуация в четверг опять взывает к осторожности.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
В итоге сессии среды S&P 500 вырос на 0.43%, а Nasdaq упал на 0.2%. Циклический (группа B промышленности), коммунальный, телекоммуникационный и технологический секторы S&P 500 вели рост, потребительский и здравоохранительный секторы отставали. Рост Доу Джонса (+0.82%), закрывшегося на исторических максимумах, вел Microsoft (+4.2%) после сообщения Reuter о сужении списка кандидатов на должность CEO компании. Тем не менее перед объявлением цены на IPO Twitter вечером в среду падение медийных акций надавило на технологический Nasdaq(-0.2%). Facebook (-2%), Linkeldn (-1.7%), Groupon(-2.7%). Apple потерял -0.3%.
Импульсы для роста акций пришли из Европы (и Японии), где шли спекуляции на тему возможного сокращения учетной ставки на заседании ЕЦБ в четверг. Впрочем, евро укрепилось, так как индекс деловой активности (PMI) сферы услуг еврозоны упал менее ожидаемого - до 51.6 с 52.2(оценка 50.9). Германские промышленные заказы выросли в сентябре на 3.3% (оценка +0.5%).
В 19.00 вышел индекс ведущих индикаторов, он вырос на 0.7% оценка 0.7% после 0.7%.
Доходности 10 летних бумаг упали на 0.83% за счет восприятие последних речей управляющих ФРС как смягчительных. Также на рынке бродили рассуждения на тему, что ФРС может снизить ориентир уровня безработицы для повышения ставок с 6.5% до 6%.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.24%. Упали Мечел (-1.54%), МТС (-1.18%). Выросли Ростелеком (+1.82%), Сургутпреф (+1.23%), Лукойл (+0.78%), Сбербанк (+0.72%), Сургутоб (+0.68%). Market Vectors Russia ETF вырос +0.26%.
Американские фьючерсы в негативе в четверг перед заседанием ЕЦБ.
Утро четверга в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки умеренно снижаются перед выходом данных по Америке (ВВП) и заседанием ЕЦБ. Тойота отчиталась чуть хуже ожиданий.
Nikkei225 (Япония) упал -0.59% в 8.20 и закрылся -0.76%. Китай (CSI 300) упал -0.34% в 8.30 и закрылся (-0.55%)
Новости четверга
Выступают Штайн, Дадли(ФРС)
15.00 промпроизводство Германии
16.00 решение Банка Англии
7 ноября заседание ЕЦБ, 16.45 стейтмент, 17.30 пресс-конференция
7 ноября пересмотр состава MSCI Russia примерно в 14.00
17.30 claims оценка 335 после 340
17.30 7 ноября первые данные ВВП третьего квартала США 17.30 (оценка 2% после 2.5%)
Отчет СТС-медиа за 9 мес.2013г.
СД НМТП рассмотрит перспективы развития компании.
8 ноября доклад о занятости США
8 ноября отчет НЛМК за 9 мес. по US GAAP
8 ноября заседание ЦБ России
Торговля среды.
Российский рынок не смог удержаться от распродаж во главе с Газпромом (-0.96%) и индекс ММВБ закрылся -0.4% на 1499.95. Однако Сбербанк (+0.12%), Сберпреф(+1.38%) и ВТБ (+0.65%) подросли. Алроса (+2.27%) отскочила вверх от 35.2, цена размещения на IPO была 35р. Банк оф Америка понизил рекомендацию по России до “скромного интереса к покупкам” (modest overweight) с большого интереса к покупкам (big overweight) из-за падения цены на brent. Аналитики сослались на риски замедления в Китае, усиления доллара и перспективе улучшений американо-иранских отношений – факторы, влияющие на нефтяные цены. В среду состоялся отчет Новатэк по МСФО за 9 мес.2013г., квартальные прибыли компании выросли на 17.3% и превзошли ожидания. Акция росла и подходила к годовым максимумам(419.5), но день закончила на -0.49%. Путин проводил совещание по поводу использования средств ФНБ, ранее говорилось о возможности использования средств для подпитки электроэнергетиков. Но ничего не произошло. Путин призвал экономно расходовать средства ФНБ, т.е. на проекты (транспортные) отправят не более 40% средств фонда. Кое-кто хотел отправить 50% или 60%. Энергетики в результате остались под давлением ФСК ЕЭС (-0.93%), Россети (-0.95%) после воскресного одобрения допэмиссии ФСК ЕЭС.
Россия.
Зона сопротивления на ММВБ выстроилась сег. в районе 15040-1507. Зато риски снижения простираются до 1488-1490, а в перспективе и дана заявка на 1480
Фьючерсные контракты
Декабрьская нефть (WTI) выросла 06.11 (94.8 (+1.53%)). Более дальние контракты росли медленнее. Декабрьский Brent упал на -0.09%($105.24). Нефть WTI выросла на падении запасов бензина. EIA показал вчера прирост запасов нефти на 1.6 млн.бар., падение бензина 3.8 млн.бар., падение дистиллятов на 4.9 млн.бар. От EIA в среду ждали прирост запасов нефти 2.1 млн.бар., падение бензина на 0.4 млн.бар., падение дистиллятов на 1.5 млн.бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с 4 последними сессиями. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в негативе.
FTSE открывается в негативе.
В России открытие, вероятно,неопределенное. По фактору 1D отметим неопределенные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим фактор подбора упавших акций.. Внешний фон –фьючерсы Лондон в негативе, в США в негативе.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 06.11.13 1457.6 вечерней 1458.5 Декабрьские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 9 последними сессиями. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 06.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3517 в 7.43 четверга ))1.3514 в 7.47 среды))1.3503 в 8.01 вторника))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 06.11 Лидировали в падении сектор энергетики, вырос сектор финансов 05.11 лидировали в падении сектор энергетики, лидировал в росте потребительский сектор 01.11 лидировали в росте сектор финансов, лидировал в падении сектор машиностроения
06.11.13 Рынок пытался расти на открытии, но начались продажи. Индекс ММВБ упал -0.4% , индекс РТС упал -0.09%
Объемы торгов РТС в среду на падении выросли, ММВБ на падении выросли
Мнение к среде-четвергу: возможен поплавок к ММВБ 1511-1516 и РТС 1491-1493
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1504 и поплавок к РТС 1492
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1502-1506.5 от 6 ноябр(Точка отмены этих ожиданий 1498.12)
Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)
Цель A вверх 1516.3-1519.4 от 25 окт (Точка отмены этих ожиданий 1494.26) сбылось 28,29,30 окт. 1,5 ноябр
Цель B вниз 1500.6-1503.7 от 30 окт (Точка отмены этих ожиданий 1527.37) сбылось 31 окт
Цель B вниз 1487.8-1490.8 от 5 ноябр (Точка отмены этих ожиданий 1521.02)
Цель B вниз 1485.8-1488.8 от 6 ноябр (Точка отмены этих ожиданий 1509.86)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негативную неопределенность на открытии. В случае роста во второй половине дня опять активируются продажи.
День 6 ноября оставил смешанно-негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишени ММВБ 1480.5 (техсопротивления ММВБ 1506). Поддержки РТС 1450.2..1458.93 (Зона сопротивления на ММВБ выстроилась сег. в районе 15040-1507. Зато риски снижения простираются до 1488-1490, а в перспективе и дана заявка на 1480.)
В ходе сессии нет понимания, как откроется пятница
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спор роста и спада позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), с 6 ноября объявляем снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490), 5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях, 23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба