Итак, интрадейные эмоции ближе к окончанию вечерней сессии идут на спад вместе со снижением объема торгов во фьючерсе на индекс РТС и пора спокойно проанализировать текущий торговый день. Сделать выводы, которые будут полезны для построения прогностических моделей.
Вчера где-то прочел, что если фьючерс выйдет выше 146 500, то лонг, если ниже 145 000, то шорт. Однако не всегда такие простые линейные комбинации дают должный эффект. Сегодня мы сходили и выше 146 500 и ниже 145 000 пунктов, а закроемся, где-нибудь чуть выше 145 000 пунктов. Сильно откупать сегодня вряд ли кто-то будет, ведь завтра с утра еще надо «пощипать» нервных держателей на споте.
Последние 3 дня, начиная с вечерней сессии 5 ноября наблюдается следующий момент:
— активные селлеры в зоне от 145 500 пунктов и ниже явно себя не проявляют, а байеры на хвостах покупают (145 000 — 145 500, сегодня прокол ниже 145 000 и уход селлера);
— в то же время в зоне 146 000 — 146 500 пунктов активно работали на сдерживание движения и продавали, отпустили лишь краткосрочно на ЕЦБ и быстренько вернули назад.
Даже сегодня, казалось бы, в первой половине дня моментум был направлен вверх, а все равно в зоне 146 000 — 146 100 пунктов кто-то с завидным упорством подставлял офера:
Лонговать спот, при этом шортить фьючерс. Наверное, где-то в этой схеме есть смысл.
В то же время ниже 145 000 пунктов сегодня селлер быстро исчез на вечерке. Немного придавил ниже и ушел. Даже не доработал до 144 500 пунктов. Лоу дня на сегодня 144 740 пунктов.
Нисходящий канал во фьючерсе на индекс РТС живет уже аж целых 12 торговых сессий подряд:
Теперь понятно, почему резко упал ОИ. Видимо, большая часть игроков в этих баталиях отказывается участвовать. Реальный пробой этой консолидации в форме нисходящего канала наверняка закончится резким всплеском ОИ. Сейчас ОИ равен 851 тыс. контрактов.
Если смотреть от уровня закрытия 23 октября (именно с этого дня стал вырисовываться этот канал), то фьючерс на индекс РТС упал за 10 торговых сессий аж на 2%(!). Болото, одним словом. Но любая консолидация рано или поздно закончится. В данный момент времени есть несколько вариантов игры в таком же репертуаре, как и сейчас:
— немного перерисуют нисходящий канал и пойдут уже под другим углом, к примеру, 144-146, 143-145;
— трансформируют нисходящий канал в горизонтальный канал, к примеру, 144,5-146,5.
Одним словом, оптимальная тактика сейчас — это работа в границах консолидационной фигуры. Пока данная фигура — это канал. Но его уже слишком многие видят. Поэтому см. выше. Будет перерисовка в другую фигуру. Можно не исключать формирования новых треугольников/клинов в рамках.
Во фьючерсе на курс доллар-рубль сегодня наторговали огромные объемы, вот она сила проторговки текущих уровней:
Третий день подряд идет колоссальный объем на уровне 32 610 пунктов. Вчера эти объемы формировались внаглую точечными сделками.
Сделка на 32 000 контрактов. Нечасто такое увидишь:
На споте в доллар-рубле вчера был очень интересный импульс с объемом. Думаю, он разгадка к дальнейшему трендовому движению:
Пока от зоны этого импульса хвосты селлятся. Также перед спайком по итогам заседания ФРС был объем у нижней границы текущего диапазона (в районе 32,3 руб.). Таким образом, текущие границы пока четко обозначены 32,25-32,6 руб.
Вопрос, в каком направлении пошел набор этих объемов. Если сильно выше верхней границы вчерашнего импульса не дадут уходить (выше 32,4, то логично, что продают. Помнится, похожие хвосты, только на дневном графике висели в акциях ГМК «Норильский никель» в районе 4830 рублей. Перед ростом выше 5000 рублей. И сейчас эта зона тестируется как поддержка. То есть, вывод простой, если цена выше/ниже объема проводит большее количество времени, а в саму зону объемы или выше/ниже нее будут хвосты, то это набор позиции в обратном направлении от хвостов.
Думаю, на этой неделе развязки не произойдет. Конечно, пейролзы. Могут быть сюрпризы. Но, в целом, торги стали напоминать безумные баталии в клине в июле-августе. Очень долго фьючерс на индекс РТС бездумно бороздил просторы того клина, пока не вышли из него в начале сентября быстрым импульсным ростом.
Краткосрочно, думаю, увидим еще один тест 146 000 пунктов снизу. Наверное, после него появится больше информации. А так с ходу 145 000 пунктов пробивать никто не будет. Слишком просто, да и позиций замешано опционных наверняка здесь немелко. В общем, очередная игра в диапазоне. Сегодняшнюю бычью ловушку после ЕЦБ записываю как интрадейную ловушку. Думаю, далеких последствий она сейчас не будет иметь — отработали от верхней границы канала до нижней. После этого можно забыть про нее.
Вчерашние наблюдения за клином также не дало результата, его то же поломали и эффекта особого он не сыграл, хотя вначале было красиво:
И в завершение обзора две картинки на размышление. Два сильных всплеска объема на споте (еще до ЕЦБ). на ЕЦБ был третий:
Всплеск активности №1
Всплеск активности №2
ВТБ потихоньку продолжают тащить вверх. Сегодня новый локальный максимум 4,52 коп. Идея с MSCI и разворотным паттерном от 4 октября в силе. Напомню, что ВТБ поломал даунтренд, в котором он был с 2011 года. Поэтому куда-нибудь в район 5,5 копеек наверняка затянут. Вопрос лишь в тайминге.
И еще хотелось бы запечатлеть объемы в евро-долларе, которые прошли на чикагской площадке (6EZ3):
Вчера где-то прочел, что если фьючерс выйдет выше 146 500, то лонг, если ниже 145 000, то шорт. Однако не всегда такие простые линейные комбинации дают должный эффект. Сегодня мы сходили и выше 146 500 и ниже 145 000 пунктов, а закроемся, где-нибудь чуть выше 145 000 пунктов. Сильно откупать сегодня вряд ли кто-то будет, ведь завтра с утра еще надо «пощипать» нервных держателей на споте.
Последние 3 дня, начиная с вечерней сессии 5 ноября наблюдается следующий момент:
— активные селлеры в зоне от 145 500 пунктов и ниже явно себя не проявляют, а байеры на хвостах покупают (145 000 — 145 500, сегодня прокол ниже 145 000 и уход селлера);
— в то же время в зоне 146 000 — 146 500 пунктов активно работали на сдерживание движения и продавали, отпустили лишь краткосрочно на ЕЦБ и быстренько вернули назад.
Даже сегодня, казалось бы, в первой половине дня моментум был направлен вверх, а все равно в зоне 146 000 — 146 100 пунктов кто-то с завидным упорством подставлял офера:
Лонговать спот, при этом шортить фьючерс. Наверное, где-то в этой схеме есть смысл.
В то же время ниже 145 000 пунктов сегодня селлер быстро исчез на вечерке. Немного придавил ниже и ушел. Даже не доработал до 144 500 пунктов. Лоу дня на сегодня 144 740 пунктов.
Нисходящий канал во фьючерсе на индекс РТС живет уже аж целых 12 торговых сессий подряд:
Теперь понятно, почему резко упал ОИ. Видимо, большая часть игроков в этих баталиях отказывается участвовать. Реальный пробой этой консолидации в форме нисходящего канала наверняка закончится резким всплеском ОИ. Сейчас ОИ равен 851 тыс. контрактов.
Если смотреть от уровня закрытия 23 октября (именно с этого дня стал вырисовываться этот канал), то фьючерс на индекс РТС упал за 10 торговых сессий аж на 2%(!). Болото, одним словом. Но любая консолидация рано или поздно закончится. В данный момент времени есть несколько вариантов игры в таком же репертуаре, как и сейчас:
— немного перерисуют нисходящий канал и пойдут уже под другим углом, к примеру, 144-146, 143-145;
— трансформируют нисходящий канал в горизонтальный канал, к примеру, 144,5-146,5.
Одним словом, оптимальная тактика сейчас — это работа в границах консолидационной фигуры. Пока данная фигура — это канал. Но его уже слишком многие видят. Поэтому см. выше. Будет перерисовка в другую фигуру. Можно не исключать формирования новых треугольников/клинов в рамках.
Во фьючерсе на курс доллар-рубль сегодня наторговали огромные объемы, вот она сила проторговки текущих уровней:
Третий день подряд идет колоссальный объем на уровне 32 610 пунктов. Вчера эти объемы формировались внаглую точечными сделками.
Сделка на 32 000 контрактов. Нечасто такое увидишь:
На споте в доллар-рубле вчера был очень интересный импульс с объемом. Думаю, он разгадка к дальнейшему трендовому движению:
Пока от зоны этого импульса хвосты селлятся. Также перед спайком по итогам заседания ФРС был объем у нижней границы текущего диапазона (в районе 32,3 руб.). Таким образом, текущие границы пока четко обозначены 32,25-32,6 руб.
Вопрос, в каком направлении пошел набор этих объемов. Если сильно выше верхней границы вчерашнего импульса не дадут уходить (выше 32,4, то логично, что продают. Помнится, похожие хвосты, только на дневном графике висели в акциях ГМК «Норильский никель» в районе 4830 рублей. Перед ростом выше 5000 рублей. И сейчас эта зона тестируется как поддержка. То есть, вывод простой, если цена выше/ниже объема проводит большее количество времени, а в саму зону объемы или выше/ниже нее будут хвосты, то это набор позиции в обратном направлении от хвостов.
Думаю, на этой неделе развязки не произойдет. Конечно, пейролзы. Могут быть сюрпризы. Но, в целом, торги стали напоминать безумные баталии в клине в июле-августе. Очень долго фьючерс на индекс РТС бездумно бороздил просторы того клина, пока не вышли из него в начале сентября быстрым импульсным ростом.
Краткосрочно, думаю, увидим еще один тест 146 000 пунктов снизу. Наверное, после него появится больше информации. А так с ходу 145 000 пунктов пробивать никто не будет. Слишком просто, да и позиций замешано опционных наверняка здесь немелко. В общем, очередная игра в диапазоне. Сегодняшнюю бычью ловушку после ЕЦБ записываю как интрадейную ловушку. Думаю, далеких последствий она сейчас не будет иметь — отработали от верхней границы канала до нижней. После этого можно забыть про нее.
Вчерашние наблюдения за клином также не дало результата, его то же поломали и эффекта особого он не сыграл, хотя вначале было красиво:
И в завершение обзора две картинки на размышление. Два сильных всплеска объема на споте (еще до ЕЦБ). на ЕЦБ был третий:
Всплеск активности №1
Всплеск активности №2
ВТБ потихоньку продолжают тащить вверх. Сегодня новый локальный максимум 4,52 коп. Идея с MSCI и разворотным паттерном от 4 октября в силе. Напомню, что ВТБ поломал даунтренд, в котором он был с 2011 года. Поэтому куда-нибудь в район 5,5 копеек наверняка затянут. Вопрос лишь в тайминге.
И еще хотелось бы запечатлеть объемы в евро-долларе, которые прошли на чикагской площадке (6EZ3):
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба