В японской йене произошло существенное увеличение шорта некоммерческих трейдеров и одновременно существенное увеличение открытого интереса.
Чистая короткая нетто-позиция достигла 95107 контрактов, что всего немного не достает до исторического рекорда в 99769 короткой чистой позиции, установленного 28 мая 2013 года. Но тогда открытый интерес равнялся 231012 контрактов, а сейчас 195690 контрактов. Таким образом, тогда чистый шорт в процентах составлял 43,19%, а сейчас 48,6%.
Полагаю, что это является историческим рекордом шорта некоммерческих трейдеров.
Если сопоставить диспозицию на фьючерсном рынке с диспозицией ритейла, то можно отметить, что ритейл, хотя и уменьшил, но все еще повсеместно сохраняет лонг в USDJPY.
Притом если в Оанде чистый лонг составляет всего 5,52%, и в Saxobank примерно столько же – 4,2%, то в некоторых других форексброкерах это гораздо большие величины.
Например, в Dukascopy (SWFX) чистый лонг составляет 47,26%,
НО, диспозиция в SWFX – это скорее исключение.
Угроза сквиза, о которой я писал на прошлой неделе, стала еще более реальной. Фундаментальное взаимодействие с индексом Nikkei тоже не дает позитивного сигнала по USDJPY (индекс перекуплен).
В сочетании с рекордным шортом некоммерческих трейдеров это является несомненным негативом для USDJPY.
Я вижу реальную перспективу коррекции USDJPY в начале этой недели пунктов на 100 и в перспективе возможное продолжение этого движения.
Очередной отчет по позициям трейдеров от CFTC
В пятницу вышел очередной отчет CFTC за 12 ноября.
Данные последнего отчета сведены в следующую таблицу.
Прежде всего, следует обратить внимание на сокращение длинных позиций в европейских валютах: EURO, GBP и CHF.
При этом в евро не только уменьшился чистый лонг, но и более чем на 10% сократился открытый интерес.
Citi о предстоящих минутках ФОМС
Мы ожидаем, что минутки ФОМС дадут ясную картину, что taper наступит в декабре или январе. Мы полагаем, что этот риск позитивен для USD, — считает Citi.
Последние ястребиные замечания официальных лиц Федрезерва так или иначе проявятся в минутках октябрьского заседания ФОМС. Нейтральный настрой – это слегка hawkish, и любой намек на то, что taper наступит раньше марта, будет позитивным для американского доллара.
Kathy Lien, писала в пятницу:
Ответ на вопрос, стоит ли инвесторам сохранять позиции в долларе, зависит от таймфрейма. Мы уверены, что доллар будет торговаться выше, чем сейчас против EURO и японской йены в ближайшие 3 месяца, а может быть даже и раньше, если данные останутся хорошими. Процентные ставки в США растут, и пока перспектива их роста не исчезнет, мы может ожидать 2-3% ралли в USD.
В то время, как мы не ожидаем сокращения программы покупок активов в декабре, taper в январе или марте являются возможными действиями. Если nonfarm payrolls окажутся сильными в ноябре и декабре, то центральный банк может начать сокращение покупок активов вскоре после Нового года.
Трейд недели от Barclays: шорт AUDUSD
Любимым трейдом Barclays на прошлую неделю был шорт EUROGBP. Рекомендация была дана в воскресенье, и те, кто последовали рекомендации британского банка, испытали разочарование. EUROGBP прошла после выходных 125 пунктов вверх, и хотя затем почти вернулась к открытии недели, едва ли стопы тех, кто последовал рекомендации, уцелели.
Любимым трейдом на эту неделю является шорт AUDUSD.
Barclays’ Trade Of The Week: Sell AUD/USD Into RBA & FOMC Minutes
Посмотрим, насколько ценным окажется прогноз на этот раз.
Barclays считает, что минутки RBA еще раз продемонстрируют озабоченность RBA высоким курсом AUDUSD ( я этого не жду), выступление главы RBA Стивенса в четверг окажется dovish, минутки ФОМС окажутся в целом позитивны для USD.
Morgan Stanley решил закрыть короткие позиции в EUROUSD, GBPUSD и AUDUSD
Morgan Stanley Exits EUR/USD, AUD/USD, & GBP/USD Shorts
При этом Morgan Stanley остается bearish к EUROUSD, но ждет сигнала пробоя на 1,3420.
По GBPUSD, напротив, Morgan Stanley настроен bullish, и поставил ордер на покупку на 1,6050 с целью 1,63 и стопом 1,5980.
По AUDUSD Morgan Stanley просто закрыл шорт, открытый на 0,9520. Цель позиции была на 0,91.
Валютная пара NZDUSD
В паре NZDUSD рисуется почти идеальная картина «голова и плечи» с линией шеи, проходящей вдоль 200-дневной скользящей средней.
Если быть совcем точными, то картину следует назвать «одна голова и три плеча».
У NZDUSD очень невелик потенциал дальнейшего роста, поскольку, когда курс консолидировался в районе 0,85, глава ЦБ Новой Зеландии предпринимал словесные интервенции с цель не допустить дальнейшего роста валюты.
Джим Роджерс: золото покупать еще рано
Легендарный инвестор, бывший компаньон Джорджа Сороса, Джим Роджерс считает, что еще пока рано покупать золото.
На своем блоге он пишет:
Золото: еще будет шанс купить золото по лучшей цене.
Я не знаю, будет ли это 50%-коррекция. Я знаю, что 50%-я коррекция – это нормально. Это происходит на всех рынках. В этом нет ничего необычного для нас. Я подозреваю, что, возможно, случится 50%-я коррекция, прежде чем это закончится. Это не предсказание, но я подозреваю, что так случится. В настоящий момент я не покупа золота. Я дума, что в будущем будет лучший шанс купить золото.
Чистая короткая нетто-позиция достигла 95107 контрактов, что всего немного не достает до исторического рекорда в 99769 короткой чистой позиции, установленного 28 мая 2013 года. Но тогда открытый интерес равнялся 231012 контрактов, а сейчас 195690 контрактов. Таким образом, тогда чистый шорт в процентах составлял 43,19%, а сейчас 48,6%.
Полагаю, что это является историческим рекордом шорта некоммерческих трейдеров.
Если сопоставить диспозицию на фьючерсном рынке с диспозицией ритейла, то можно отметить, что ритейл, хотя и уменьшил, но все еще повсеместно сохраняет лонг в USDJPY.
Притом если в Оанде чистый лонг составляет всего 5,52%, и в Saxobank примерно столько же – 4,2%, то в некоторых других форексброкерах это гораздо большие величины.
Например, в Dukascopy (SWFX) чистый лонг составляет 47,26%,
НО, диспозиция в SWFX – это скорее исключение.
Угроза сквиза, о которой я писал на прошлой неделе, стала еще более реальной. Фундаментальное взаимодействие с индексом Nikkei тоже не дает позитивного сигнала по USDJPY (индекс перекуплен).
В сочетании с рекордным шортом некоммерческих трейдеров это является несомненным негативом для USDJPY.
Я вижу реальную перспективу коррекции USDJPY в начале этой недели пунктов на 100 и в перспективе возможное продолжение этого движения.
Очередной отчет по позициям трейдеров от CFTC
В пятницу вышел очередной отчет CFTC за 12 ноября.
Данные последнего отчета сведены в следующую таблицу.
Прежде всего, следует обратить внимание на сокращение длинных позиций в европейских валютах: EURO, GBP и CHF.
При этом в евро не только уменьшился чистый лонг, но и более чем на 10% сократился открытый интерес.
Citi о предстоящих минутках ФОМС
Мы ожидаем, что минутки ФОМС дадут ясную картину, что taper наступит в декабре или январе. Мы полагаем, что этот риск позитивен для USD, — считает Citi.
Последние ястребиные замечания официальных лиц Федрезерва так или иначе проявятся в минутках октябрьского заседания ФОМС. Нейтральный настрой – это слегка hawkish, и любой намек на то, что taper наступит раньше марта, будет позитивным для американского доллара.
Kathy Lien, писала в пятницу:
Ответ на вопрос, стоит ли инвесторам сохранять позиции в долларе, зависит от таймфрейма. Мы уверены, что доллар будет торговаться выше, чем сейчас против EURO и японской йены в ближайшие 3 месяца, а может быть даже и раньше, если данные останутся хорошими. Процентные ставки в США растут, и пока перспектива их роста не исчезнет, мы может ожидать 2-3% ралли в USD.
В то время, как мы не ожидаем сокращения программы покупок активов в декабре, taper в январе или марте являются возможными действиями. Если nonfarm payrolls окажутся сильными в ноябре и декабре, то центральный банк может начать сокращение покупок активов вскоре после Нового года.
Трейд недели от Barclays: шорт AUDUSD
Любимым трейдом Barclays на прошлую неделю был шорт EUROGBP. Рекомендация была дана в воскресенье, и те, кто последовали рекомендации британского банка, испытали разочарование. EUROGBP прошла после выходных 125 пунктов вверх, и хотя затем почти вернулась к открытии недели, едва ли стопы тех, кто последовал рекомендации, уцелели.
Любимым трейдом на эту неделю является шорт AUDUSD.
Barclays’ Trade Of The Week: Sell AUD/USD Into RBA & FOMC Minutes
Посмотрим, насколько ценным окажется прогноз на этот раз.
Barclays считает, что минутки RBA еще раз продемонстрируют озабоченность RBA высоким курсом AUDUSD ( я этого не жду), выступление главы RBA Стивенса в четверг окажется dovish, минутки ФОМС окажутся в целом позитивны для USD.
Morgan Stanley решил закрыть короткие позиции в EUROUSD, GBPUSD и AUDUSD
Morgan Stanley Exits EUR/USD, AUD/USD, & GBP/USD Shorts
При этом Morgan Stanley остается bearish к EUROUSD, но ждет сигнала пробоя на 1,3420.
По GBPUSD, напротив, Morgan Stanley настроен bullish, и поставил ордер на покупку на 1,6050 с целью 1,63 и стопом 1,5980.
По AUDUSD Morgan Stanley просто закрыл шорт, открытый на 0,9520. Цель позиции была на 0,91.
Валютная пара NZDUSD
В паре NZDUSD рисуется почти идеальная картина «голова и плечи» с линией шеи, проходящей вдоль 200-дневной скользящей средней.
Если быть совcем точными, то картину следует назвать «одна голова и три плеча».
У NZDUSD очень невелик потенциал дальнейшего роста, поскольку, когда курс консолидировался в районе 0,85, глава ЦБ Новой Зеландии предпринимал словесные интервенции с цель не допустить дальнейшего роста валюты.
Джим Роджерс: золото покупать еще рано
Легендарный инвестор, бывший компаньон Джорджа Сороса, Джим Роджерс считает, что еще пока рано покупать золото.
На своем блоге он пишет:
Золото: еще будет шанс купить золото по лучшей цене.
Я не знаю, будет ли это 50%-коррекция. Я знаю, что 50%-я коррекция – это нормально. Это происходит на всех рынках. В этом нет ничего необычного для нас. Я подозреваю, что, возможно, случится 50%-я коррекция, прежде чем это закончится. Это не предсказание, но я подозреваю, что так случится. В настоящий момент я не покупа золота. Я дума, что в будущем будет лучший шанс купить золото.
http://blog.forex4you.org/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба