Ситуация на внешних рынках вчера несколько ухудшилась. Цена нефтяного фьючерса марки brent упала ниже уровня поддержки МА200. Сводный индекс 3-месячных фьючерсов на энергоносители торгуется сейчас на уровне 4-месячного минимума. Основными факторами усилившегося давления являются сегодняшняя публикация отчета о недельных запасах нефти в США и начинающийся второй раунд переговоров об иранской ядерной программе. Индикатор чистого объема недельных торговых позиций во фьючерсе brent находится на нулевой отметке (OBV-5 на рис.1), что указывает на исключительность текущего момента. Дальнейшее усиление продаж приведет к развороту краткосрочной тактики на игру в short.
Американский рынок акций также приостановил восхождение и корректируется вниз второй день подряд. Индикатор волатильности VIX растет на протяжении последних трех торговых сессий и вчера достиг максимального значения за период с 8 ноября, т.е. с момента публикации последних отчетов о GDP и NFP, спровоцировавших резкий всплеск активности участников. Основной движущей силой здесь также выступают продажи краткосрочных спекулянтов. После 3%-ого роста индекс SP500 оказался сильно перекуплен. Индикатор нетто-объема недельных позиций в индексе достиг в конце прошлой недели пороговых значений (OBV-5 на рис. 2), и теперь идет частичная фиксация спекулятивной прибыли. За два дня размер чистой позиции сократился почти наполовину, что в принципе дает возможность для возобновления покупок. При этом вчера индекс вплотную приблизился (1784,72 п.) к уровню недельной балансовой цены (ОВР-5=1784,4 п.) и по итогам дня остался в зоне положительной доходности недельных позиций. Это говорит о сохраняющемся бычьем настрое у краткосрочных спекулянтов, но сегодня им предстоит пройти серьезную проверку в связи с публикацией большого пакета макростатистики в США. При позитивном сценарии возможно продолжение роста с отскоком, как минимум, к 1797 п., при негативном – ближайшая зона поддержки расположена в окрестности 1764-1772 п. Российские биржевые индексы вчера показали разнонаправленную динамику из-за колебаний курса рубля. Долларовые индексы упали, в то время как рублевый индекс ММВБ фактически не изменился. Торговый оборот в индексе ММВБ остается заурядным. Основная причина – снижение торговой активности со стороны краткосрочных спекулянтов. Второй день подряд индикатор чистого объема недельных позиций остается неизменным и находится вблизи максимальных пороговых значений. Ресурсы спекулянтов задействованы в полном объеме, а других покупателей на рынке сейчас мало, и они не делают погоды. Наиболее естественным в данной ситуации выглядит откат индекса ММВБ к уровню нулевой доходности краткосрочных операций, т.е. в район недельной (ОВР-5=1497,6 п.) и месячной (ОВР-20=1500,8 п.) балансовых цен. Без разгрузки спекулятивных портфелей перспектива дальнейшего роста выглядит проблематичной.
Середина дня: на фиксации прибыли российские индексы теряют по 1%
К 14:30МСК российские индексы снизились на 1%: до 1496 п. (ММВБ) и 1439 п. (РТС), повторяя динамику мировых площадок в преддверии публикации важной для рынка информации. Инвесторы рассчитывают получить ответ на вопрос о дальнейшем стимулировании американской экономики в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC)ФРС от 29-30 октября, который будет обнародован сегодня в 23:00 МСК. До этого будут обнародованы данные об октябрьских розничных продажах и отчет об инфляции.
Активность игроков низкая. Оборот торгов акциями, входящими в корзину индекса ММВБ, составляет 17 млрд. рублей.
Внешний информационный фон негативный. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали по итогам торгов в среду, за исключением Гонконга и материкового Китая. Фьючерсы на американские индексы ушли в минус. Ведущие европейские фондовые индикаторы снижаются, в том числе FTSE100 теряет 0,3%, DAX - 0,1%, CAC40 – 0,1%. Нефтяные фьючерсы «красные» - 3m-фьючерс на wti торгуется по $93,2 за баррель, на brent – по $106,9 за баррель.
В голубых фишках максимальное падение демонстрируют акции Сургутнефтегаза (-1,4%), Лукойла (-1,2%) и Газпрома (-0,8%). Аутсайдеры второго эшелона - Новатэк (-2,5%), Мечел (-1,7%), ИнтерРАО (-4%), Уралкалий (-2,6%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американский рынок акций также приостановил восхождение и корректируется вниз второй день подряд. Индикатор волатильности VIX растет на протяжении последних трех торговых сессий и вчера достиг максимального значения за период с 8 ноября, т.е. с момента публикации последних отчетов о GDP и NFP, спровоцировавших резкий всплеск активности участников. Основной движущей силой здесь также выступают продажи краткосрочных спекулянтов. После 3%-ого роста индекс SP500 оказался сильно перекуплен. Индикатор нетто-объема недельных позиций в индексе достиг в конце прошлой недели пороговых значений (OBV-5 на рис. 2), и теперь идет частичная фиксация спекулятивной прибыли. За два дня размер чистой позиции сократился почти наполовину, что в принципе дает возможность для возобновления покупок. При этом вчера индекс вплотную приблизился (1784,72 п.) к уровню недельной балансовой цены (ОВР-5=1784,4 п.) и по итогам дня остался в зоне положительной доходности недельных позиций. Это говорит о сохраняющемся бычьем настрое у краткосрочных спекулянтов, но сегодня им предстоит пройти серьезную проверку в связи с публикацией большого пакета макростатистики в США. При позитивном сценарии возможно продолжение роста с отскоком, как минимум, к 1797 п., при негативном – ближайшая зона поддержки расположена в окрестности 1764-1772 п. Российские биржевые индексы вчера показали разнонаправленную динамику из-за колебаний курса рубля. Долларовые индексы упали, в то время как рублевый индекс ММВБ фактически не изменился. Торговый оборот в индексе ММВБ остается заурядным. Основная причина – снижение торговой активности со стороны краткосрочных спекулянтов. Второй день подряд индикатор чистого объема недельных позиций остается неизменным и находится вблизи максимальных пороговых значений. Ресурсы спекулянтов задействованы в полном объеме, а других покупателей на рынке сейчас мало, и они не делают погоды. Наиболее естественным в данной ситуации выглядит откат индекса ММВБ к уровню нулевой доходности краткосрочных операций, т.е. в район недельной (ОВР-5=1497,6 п.) и месячной (ОВР-20=1500,8 п.) балансовых цен. Без разгрузки спекулятивных портфелей перспектива дальнейшего роста выглядит проблематичной.
Середина дня: на фиксации прибыли российские индексы теряют по 1%
К 14:30МСК российские индексы снизились на 1%: до 1496 п. (ММВБ) и 1439 п. (РТС), повторяя динамику мировых площадок в преддверии публикации важной для рынка информации. Инвесторы рассчитывают получить ответ на вопрос о дальнейшем стимулировании американской экономики в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC)ФРС от 29-30 октября, который будет обнародован сегодня в 23:00 МСК. До этого будут обнародованы данные об октябрьских розничных продажах и отчет об инфляции.
Активность игроков низкая. Оборот торгов акциями, входящими в корзину индекса ММВБ, составляет 17 млрд. рублей.
Внешний информационный фон негативный. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали по итогам торгов в среду, за исключением Гонконга и материкового Китая. Фьючерсы на американские индексы ушли в минус. Ведущие европейские фондовые индикаторы снижаются, в том числе FTSE100 теряет 0,3%, DAX - 0,1%, CAC40 – 0,1%. Нефтяные фьючерсы «красные» - 3m-фьючерс на wti торгуется по $93,2 за баррель, на brent – по $106,9 за баррель.
В голубых фишках максимальное падение демонстрируют акции Сургутнефтегаза (-1,4%), Лукойла (-1,2%) и Газпрома (-0,8%). Аутсайдеры второго эшелона - Новатэк (-2,5%), Мечел (-1,7%), ИнтерРАО (-4%), Уралкалий (-2,6%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter