Наиболее сильно сегодня продавили спот. Фьючерс на индекс РТС благодаря флэтовому доллар-рублю сегодня просел меньше. Однако риск углубления нисходящего движения в текущий момент весьма высок. По-прежнему, ключевая цель — это тест уровня 140 000 пунктов. Сегодня после обновления минимумов прошлой недели фьючерс на индекс РТС подходил вплотную к этому уровню (141 270 пунктов). Под закрытие основной сессии во фьючерсе на индекс РТС начался небольшой отскок. Однако нисходящий моментум сохраняется и уровни для отскока вряд ли сейчас могут превысить 142 800 — 143 500 пунктов.
В течение дня запомнились 2 момента:
1) утренний импульс в 10-30 во фьючерсе на индекс РТС (и, в целом, по рынку);
2) работа крупного игрока под закрытие дневной сессии (похоже на перебалансировку портфеля, особенно сильно в ВТБ, ИнтерРАО и Роснефти).
Утренний микроимпульс в 10-30 был очень агрессивен и резок. В течение 1 минуты фьючерс прошел 600 пунктов, что для текущей волатильности является весьма приличной величиной. Теперь границы этого импульса будут являться основным краткосрочным сопротивлением (импульс начался от 143 000-143 500 пунктов).
Импульс на тиковых данных:
Основное скопление ордеров на данном импульсе было в районе 142 900 — 143 000 пунктов. Внутри дня этот уровень уже 1 раз был протестирован, после чего снижение внутри дня возобновилось.
На данном импульсе был весьма внушительный перевес продавцов (микроструктура этого импульса 10-30-10-31):
По сути, микроимпульс имел локирующий характер внутри дня. Естественно, это не глобальное локирование (к примеру, как было с гэпом выше 130 000 пунктов). Однако краткосрочно эту идею можно будет немного погонять.
Поэтому по тактике своей торговли буду базироваться от зон этого импульса и завтра переоткрывать шорт, который был закрыт сегодня в конце дневной сессии. Пока глобальные импульсы, которые сломают нисходящий момент отсутствуют, поэтому неспеша можем докатиться и ниже 140 000 пунктов.
Второй момент, который сегодня запомнился — это импульсы под закрытие основных торгов по ММВБ.
Особенно сильным он был в ВТБ. Перед импульсом прошел колоссальный объем по 4,66 копейки. Потом сильнейший спайк вверх. На этом спайке нависли громадные объемы. Завтра будем мониторить, что это было. Но пока склоняюсь, что это локальная перекупленность, после которой может начаться небольшая коррекция. По-прежнему, ВТБ смотрится лучше рынка и среднесрочно цели выше 5 копеек здесь в силе.
Перед импульсом в ВТБ была исполнена айсберг-заявка на 1,3 млн. лотов:
Потом появился такой шикарный паттерн на футпринте:
Красивый прямоугольный треугольник. Весьма большая редкость. Склоняюсь к тому, что это была перебалансировка в активах фондов под вступление новых весов MSCI. Сегодня вступают в силу новые веса и управляющим пришлось отрисовать такую красивую формацию. Но локально нам следует ждать здесь небольшую коррекцию, нам спешить некуда, купим немного ниже.
ВТБ, перебалансировка перед вступлением новых весов MSCI Russia:
Похожие перебалансировки были по другим акциям. Так, Магнит под закрытие продали, также импульс локальный прошел в Сургутнефтегазе и Русгидро.
По тактике своей торговли. Продолжаю работать от шорта после вчерашней "падающей звезды", которая гордо висит над текущей частью часового графика как на кремлевской ёлке:
Однако сильной просадки рынка не ожидаю. Снижение 2-3% по индексам в текущий момент может стать хорошой точкой для открытия лонга. Однако пока опережать события не будем. В текущий момент основные импульсы с утра понедельника направлены вниз.
Газпром сегодня прилично просел — аж на 6 рублей, Сбербанк — на 2,3 рубля. Основные объемы, которые набивались там последние дни остались пока вверху. Набор объема внизу пока в существенной мере еще не происходил.
В доллар-рубле сегодня сдерживали уровень 33 рубля (спот). Набили здесь объем. Однако день прошел в режиме флэта сильного импульса отбойного не произошло. Поэтому аппетит покупателей доллара может пока не иссякнуть:
Риск продолжения ослабления рубля до августовских минимумов пока сохраняется. В целом, день в паре был нейтральным.
По итогам ребалансировки исключены из индекса MSCI Russia акции ОАО «Интер РАО», GDR ОАО «Группа ЛСР»и GDR ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК).
В результате, акция Интер РАО показала исторический рекорд по объему торгов. Видимо, фонды продавали, делая ребалансировку:
Основные объемы в ИнтерРАО прошли по 0,071 внутри дня:
Объемы прошли в последние 15 минут торгов (150 тыс. лотов по 0,071). Видимо, это была точечная сделка через стакан. Маркетмейкер принял объем от западных фондов. Если бы такой объем пошел по рынку, то акцию пришлось бы отмазывать от плинтуса.
В течение дня запомнились 2 момента:
1) утренний импульс в 10-30 во фьючерсе на индекс РТС (и, в целом, по рынку);
2) работа крупного игрока под закрытие дневной сессии (похоже на перебалансировку портфеля, особенно сильно в ВТБ, ИнтерРАО и Роснефти).
Утренний микроимпульс в 10-30 был очень агрессивен и резок. В течение 1 минуты фьючерс прошел 600 пунктов, что для текущей волатильности является весьма приличной величиной. Теперь границы этого импульса будут являться основным краткосрочным сопротивлением (импульс начался от 143 000-143 500 пунктов).
Импульс на тиковых данных:
Основное скопление ордеров на данном импульсе было в районе 142 900 — 143 000 пунктов. Внутри дня этот уровень уже 1 раз был протестирован, после чего снижение внутри дня возобновилось.
На данном импульсе был весьма внушительный перевес продавцов (микроструктура этого импульса 10-30-10-31):
По сути, микроимпульс имел локирующий характер внутри дня. Естественно, это не глобальное локирование (к примеру, как было с гэпом выше 130 000 пунктов). Однако краткосрочно эту идею можно будет немного погонять.
Поэтому по тактике своей торговли буду базироваться от зон этого импульса и завтра переоткрывать шорт, который был закрыт сегодня в конце дневной сессии. Пока глобальные импульсы, которые сломают нисходящий момент отсутствуют, поэтому неспеша можем докатиться и ниже 140 000 пунктов.
Второй момент, который сегодня запомнился — это импульсы под закрытие основных торгов по ММВБ.
Особенно сильным он был в ВТБ. Перед импульсом прошел колоссальный объем по 4,66 копейки. Потом сильнейший спайк вверх. На этом спайке нависли громадные объемы. Завтра будем мониторить, что это было. Но пока склоняюсь, что это локальная перекупленность, после которой может начаться небольшая коррекция. По-прежнему, ВТБ смотрится лучше рынка и среднесрочно цели выше 5 копеек здесь в силе.
Перед импульсом в ВТБ была исполнена айсберг-заявка на 1,3 млн. лотов:
Потом появился такой шикарный паттерн на футпринте:
Красивый прямоугольный треугольник. Весьма большая редкость. Склоняюсь к тому, что это была перебалансировка в активах фондов под вступление новых весов MSCI. Сегодня вступают в силу новые веса и управляющим пришлось отрисовать такую красивую формацию. Но локально нам следует ждать здесь небольшую коррекцию, нам спешить некуда, купим немного ниже.
ВТБ, перебалансировка перед вступлением новых весов MSCI Russia:
Похожие перебалансировки были по другим акциям. Так, Магнит под закрытие продали, также импульс локальный прошел в Сургутнефтегазе и Русгидро.
По тактике своей торговли. Продолжаю работать от шорта после вчерашней "падающей звезды", которая гордо висит над текущей частью часового графика как на кремлевской ёлке:
Однако сильной просадки рынка не ожидаю. Снижение 2-3% по индексам в текущий момент может стать хорошой точкой для открытия лонга. Однако пока опережать события не будем. В текущий момент основные импульсы с утра понедельника направлены вниз.
Газпром сегодня прилично просел — аж на 6 рублей, Сбербанк — на 2,3 рубля. Основные объемы, которые набивались там последние дни остались пока вверху. Набор объема внизу пока в существенной мере еще не происходил.
В доллар-рубле сегодня сдерживали уровень 33 рубля (спот). Набили здесь объем. Однако день прошел в режиме флэта сильного импульса отбойного не произошло. Поэтому аппетит покупателей доллара может пока не иссякнуть:
Риск продолжения ослабления рубля до августовских минимумов пока сохраняется. В целом, день в паре был нейтральным.
По итогам ребалансировки исключены из индекса MSCI Russia акции ОАО «Интер РАО», GDR ОАО «Группа ЛСР»и GDR ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК).
В результате, акция Интер РАО показала исторический рекорд по объему торгов. Видимо, фонды продавали, делая ребалансировку:
Основные объемы в ИнтерРАО прошли по 0,071 внутри дня:
Объемы прошли в последние 15 минут торгов (150 тыс. лотов по 0,071). Видимо, это была точечная сделка через стакан. Маркетмейкер принял объем от западных фондов. Если бы такой объем пошел по рынку, то акцию пришлось бы отмазывать от плинтуса.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба