Чтобы понять, куда идти,Чтобы понять, зачем идти,Без колебаний прими сто грамм,И ты достигнешь цели (Б.Гребенщиков)
Вечерняя сессия ММВБ показала отскок после бурных дневных продаж. S&P 500 перед праздником Благодарения никуда не собирается. Российские ADR в Нью-Йорке в целом не упали, хотя ряду фишек и бразильскому рынку досталось “на орехи”. Нефть Brent не торопится идти вниз, поскольку с запасами нефти в Европе гораздо хуже, чем в США. Наконец, утром в среду растут китайские акции, которые рекомендовал покупать “некий” Голдман Сакс, который попутно сказал и о России.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Индекс S&P 500 (+0.01%) третью сессию находится выше уровня 1800 и во вторник повышал свои исторические максимумы, прежде чем в последние полчаса сессии не прошли продажи перед полугодовой перебалансировкой индексов MSCI. Тем не менее, Nasdaq прибавил +0.58% и закрылся впервые выше 4000. В этом индексе вырос Apple (+1.84%), чей вес в MSCI, кстати, со среды уменьшается. Были отмечены позитивные моменты, касающиеся возможности продаж Iphones в Китае(как я понял). В индексе S&P 500 рост вели технологический и потребительский секторы – по +0.4%. Ювелирный ритейлер Tiffany показал +8.7% на отчете и повышении прогноза. Наибольший рост показала подгруппа строителей +4.1%. Выходили во вторник благоприятные данные по жилищному сектору. Должны были выйти данные по жилищным стартам в сентябре и октябре. (В октябре ожидают рост с 0.891 до 0.905млн.,), но из-за последствий недавнего shutdown вышли только разрешения на строительство –( ожидали в октябре прирост с 0.918 до 0.93), а получили 1.034 млн.!! Индекс цен домов Шиллера показал в сентябре высочайшие темпы с февраля 2006г., если брать их в годовом измерении +13.3% (оценка +13.1%).
С другой стороны, в S&P 500 больше всех упал коммунальный сектор (-1%).
Доходности 10-летних бумаг упали на 1.64%. Во вторник удачно прошел аукцион 5- летних бумаг, подозревают возвращение иностранных покупателей. Также спросу на treasures помогли плохие данные по ноябрьскому потребительскому доверию, индекс упал с 72.4 до 70.4 (оценка 72.9). В целом, инвесторы находят, что текущие смешанные данные по экономике не заставят ФРС спешить с сокращением QE3. Основным моментом для оценки перспектив монетарной политики станет доклад о ноябрьской занятости 6 декабря.
После торгов отчитался Hewlett-Paccard. Его акция выросла на 5.42% в послеторгах.
Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на +0.01%. Упали Мечел (-3.17%) Газпром (-2.02%), Сургутоб(-1.78%), Сургутпреф(-1.34%). Русгидро (-1.2%), Сбербанк (-1.18%). Выросли МТС (+1.16%), Норникель (+1.07%). Market Vectors Russia ETF вырос +0.35%.
Американские фьючерсы в нулевом позитиве в среду.
Утро среды в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются смешанно. В Японии индексы умеренно снижаются, в Китае растут. В Китае растут брокерские и оборонные акции. Было заявление о том, что в должное время будут ослаблены ограничения по иностранным инвестициям в китайские акции в КНР. Это заявление входит в общий контекст ожидаемых финансовых реформ. Оборонная отрасль реагирует на пролет 2 американских B-52 в спорной зоне Восточно-китайского моря, которую китайцы 23 ноября объявили в зоне действия своей ПВО.
Nikkei225 (Япония) упал -0.35% в 8.50. Китай (CSI 300) вырос +0.99% в 8.30
Новости среды
Индекс потребительского доверия GFK Германии
Вторая оценка ВВП третьего квартала Великобритании
17.30 в США выходят сlaims. Ожидают рост с 323К до 330К
17.30 товары длительного пользования. Ожидают в октябре падение -2% после +3.7%
18.45 индекс деловой активности Чикаго – ожидают падение с 65.9 до 60.5
18.55 потребительские настроения, ожидают рост индекса с 72 до 73.3 индекса
19.00 ведущие индикаторы, ожидают в октябре +0.1% после +0.7%
26 ноября вечером состоялась официальная перебалансировка MSCI Russia (включена Мосбиржа, увеличена доля ВТБ, исключены ТМК, ЛСР, ИнтерРАо
27 ноября отчет Сбербанка по МСФО
27 ноября поездка Путина в Сочи на олимпийские объекты
28 ноября день Благодарения праздничный день
29 ноября отчет ММК по МСФО
Торговля вторника
Российские инвесторы праздновали “труса” на фоне brent $111 за баррель, что связано не в последнюю очередь с оттоком капитала из российских фондов. ММВБ упал на 1.2%. Между тем, Голдман Сакс рекомендовал покупать Китай и российские акции (прежде всего, энергетические), что подразумевает оценку эффекта реформ в Китае после недавнего третьего пленума КПК. Вырос ВТБ (+0.58%) перед официальным увеличением доли MSCI Russia со среды. Выросла акция Пик (+2.12%) на переговорах С.Гордеева о покупке 47% пакета С. Керимова. Норильский никель прибавил +0.77%. Среди “лузеров” лидировало Интер РАО (-7.65%)
Россия.
Индекс ММВБ показал вчера возможность провала к ноябрьским минимумам, но в среду имеет возможность отскочить в район 1490-1495
Фьючерсные контракты
Январская нефть (WTI) упала 26.11 (93.68(-0.44%)). Более дальние контракты падали медленнее. Январский Brent упал на -0.11%($110.88). Нефть WTI упала на изменение прогноза запасов нефти в США в сторону их роста. Нефть WTI сегодня припадает на росте запасов нефти в США. API вчера вечером показал прирост запасов нефти 6.9 млн.бар., прирост бензина на 0.2млн.бар., падение запасов дистиллятов на 1.71 млн.бар. От EIA в среду ждут прирост запасов нефти на 0.75 млн.бар, рост запасов бензина на 0.5 млн.бар., падение дистиллятов на 1 млн.бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с минимальным отставанием в понедельник минимума – нейтральный фактор. Декабрьские Фьючерсы сегодня ночью в нулевом позитиве.
FTSE открывается в негативе.
В России открытие позитивное. По фактору 1D отметим неопределенные ожидания открытия четверга. По фактору 2D отметим фактор подбора упавших акций. Внешний фон –фьючерсы Лондон в негативе, в США в нулевом позитиве.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 26.11.13 1420 вечерней 1426.2 Декабрьские фьючерсы в 18.40 встали заметно выше спота после отставания в понедельник ( бычий фактор) . Мартовские фьючерсы РТС встали выше декабрьских.
ADR в США 26.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3588 в 7.41 среды))1.3531 в 9.07 вторника))1.3546 в 7.47 понедельника))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения26.11 лидировал в падении сектор энергетики, вырос потребительский сектор 25.11 лидировал в падении сектор транспорта, лидировали в росте сектор металлургии 22.11 Лидировал в росте сектор машиностроения, лидировал в падении сектор транспорта
Светофор индексов РТС и ММВБ.
26.11.13 Рынок упал от сомнений в скором ралли. Индекс ММВБ упал -1.2% , индекс РТС упал -1.21%
Объемы торгов РТС во вторник на падении выросли, ММВБ на падении выросли
Мнение ко вторнику-среде: возможен поплавок к РТС 1455-1462 и ММВБ 1510-1511
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1493 и РТС 1444.
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1490.3-1494.8 от 26 ноября(Точка отмены этих ожиданий 1480.41)
Цель B вниз 1453.2 -1456.1 от 26 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1503.11)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня активность покупок может уменьшиться.
Индекс ММВБ показал вчера возможность провала к ноябрьским минимумам, но в среду имеет возможность отскочить в район 1490-1495
День 26 ноября оставил негативное впечатление. Сопротивление РТС 1424.7..1434.6 ММВБ 1493.3..1500.7
В ходе сессии нет понимания, как откроется четверг(вниз?)
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), с 18 ноября пробуем усилить градус в рекомендациях среднесрочных продаж (на неделю и больше) до сильное продавать при сопротивлении ММВБ 1504-1523, ориентир размыт в результате пересматра по итогам понедельника 18.11, с 6 ноября по 17 объявлялось снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490, эта опция расширена 11.11 до 1476, а 14.11 до 1430(необязательно)),5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях,23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба