Но посмотри, как сердце радо! Заграждена снегами твердь.Весны не будет, и не надо: (А.Блок)
Азиатские рынки испытывают приступ оптимизма в день праздника Благодарения, китайский и японский рынки активно растут. Американский рынок закрылся перед праздником на новых исторических максимумах. Хотя нефть WTI упала и давила на нефтегазовый сектор, Brent вырос. Все это помогает утреннему отскоку на ММВБ. С нашей стороны, Э. Набиулина заверила банкиров, что черных списков не существует. Однодневные ставки на межбанковском рынке чуть опустились по сравнению со вторником, хотя напряжение сохранялось.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
В среду после торгов отчитался Hewlett-Paccard. Его акция выросла на 5.4% в послеторгах, а на сессии +9.1%, возглавив ралли технологического сектора S&P 500 (+1%). Apple прибавил +2.4%. Время отгрузки iPhones5s уменьшилось с 2-3 недель в прошлом месяце до 3-5 дней из-за запуска производства на Foxconn Technology Co. Сам S&P 500 прибавил только +0.25% из-за падения нефтегазового сектора на 0.7%, который следовал за падением цены WTI(-1.47%) из-за роста запасов нефти в США. Экономические данные выходили в среду неплохие, но перед праздником Благодарения инвесторам в акции не хотелось рассуждать на тему вероятностей сокращения QE3. Напротив, treasures после выхода индекса деловой активности Чикаго в 18.45 стали продавать. Доходности 10-летних бумаг выросли на 1.48%. В 17.30 вышли сlaims (ожидали их рост до 330000, а получили снижение на 10000 до 316000) и заказы на товары длительного пользования, которые упали -2%( оценка -2%). Данные по октябрьским durables представили макроэкономическую картину начала 4-ого квартала, который подвергся влиянию правительственного shut-down. Заказы без транспортной составляющей упали на -0.1% при оценке +0.4%, что говорило о некотором ухудшении ситуации в экономике. В 18.45 индекс деловой активности Чикаго упал менее ожиданий до 63, ожидали падение с 65.9 до 60.5, 18.55 финальный индекс потребительских настроений Мичиганского университета вырос до 75.1, ожидали рост индекса с 72 до 73.3 индекса, в 19.00 ведущие индикаторы выросли на 0.2%, ожидали в октябре +0.1% (после +0.7%). Таким образом, удар по потребительским настроениям, вызванный правительственным shut-down оказался довольно краткосрочным.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.98%. Упали Ростелеком (-4.3%), Сургутпреф(-3.95%), Мечел (-3.27%), Лукойл (-1.33%), Русгидро (-1.22%), Газпром (-1.19%), Сбербанк (-0.92%). Выросли Сургутоб(+0.6%). Market Vectors Russia ETF упал -0.63%.
Американские фьючерсы отдыхают на позитиве в четверг в день Благодарения.
Утро четверга в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки активно растут. Курс йены приближался к 6 месячному минимуму после падения claims в США и росте индекса потребительских настроений Мичиганского университета. В Китае акции растут во главе с горносырьевым сектором. Госсовет КНР сказал, что правительство ограничит беспорядочный рост добычи угля и будет поощрять импорт высококачественного угля. Это повышает виды на цены угля. Прибыли промышленных компаний выросли за 10 месяцев 2013г. на 13.7% (за 9 месяцев на 13.5%, на 18.4% в сентябре)
Nikkei225 (Япония) вырос +1.16% в 8.43 и закрылся +1.8%. Китай (CSI 300) вырос +1.6% в 8.30 и закрылся +1.04%
Новости четверга
Безработица в Германии, потребительское и бизнес доверие в еврозоне.
28 ноября день Благодарения праздничный день,29 ноября Black Friday начало праздничного сезона покупок в США.
Отчет за 9 мес. 2013 по МСФО НМТП, Черкизово
СД Русгидро обсудит 2014год
29 ноября отчет ММК по МСФО
Торговля четверга
На настроения в четверг в России накладывались перманентные трудности Мечела -4.73%), отзыв лицензии Мастер-банка с ожиданиями продолжения этого процесса, что могло вести к бегству денег, календарный фактор налоговых платежей, медленный рост ВВП (+1.2% в третьем квартале 2013г). Утренний отскок не был устойчивым, индекс ММВБ не достиг даже уровня 1490. Какую-то бычью игру предлагали в течение дня акции Сбербанка. Отчет банка за 9 месяцев по МСФО превзошел ожидания. Так, за третий квартал банк нарастил чистую прибыль на 7.2% до 93.8 млрд.руб. (аналитический консенсус 92.1 млрд.р). Однако возросли и отчисления в резервы при повышении стоимость риска до 146 б.п. при таргете на 2013г. 110 б.п. Это обстоятельство несколько испортило картину по акции(-0.24%), хотя основной вклад в падение банковского сектора внесла общая ситуация на рынке.
Помимо прочего, продажи российских акций были связаны с дефицитом рублевых средств в финансовой системе в конце месяца. При этом, как не парадоксально, на валютном рынке наблюдается давление на курс национальной валюты, что, в свою очередь, может отвлекать средства от фондовой секции ММВБ. В среднесрочном плане продолжает фиксироваться спад позитива, который понижает вес надежд на декабрьско- новогоднее ралли и нарастания вероятности тестирования ноябрьских минимумов ММВБ (1464.61). В то время как европейские рынки и американские фьючерсы подрастали перед днем Благодарения, российские инвесторы взирали на этот рост со скепсисом. В плане макроэкономики смешанный характер американской статистики задает для заокеанских инвесторов комфортную картину сокращения QE3 только в марте 2014г. Поколебать эту уверенность в состоянии только ноябрьский доклад о занятости, который выйдет ещё нескоро - 6 декабря. Однако перспектива сокращение QE3 острее воздействует на emerging markets, которые делают все меньше различий между началом процесса в январе или в марте 2014г. Среду индекс ММВБ завершил вниз на -0.6%. Наиболее просел телекоммуникационный сектор, подросли за счет отскока Интер РАО (+1.41), ОГК-2 (+7.69%) и Русгидро(+0.62%) - энергетики.
Россия.
ММВБ может утром оказаться выше 1480, но преодолеть 1485 это уже задача.
Фьючерсные контракты
Январская нефть (WTI) упала 27.11 (92.3(-1.47%)). Более дальние контракты падали медленнее. Январский Brent вырос на +0.39%($111.31). Нефть WTI упала на росте запасов нефти. Brent вырос на данных о росте спроса на нефть в Китае и предположениях, что ОПЕК сохранит квоты добычи 4 декабря. EIA вчера показал прирост запасов нефти в США 2.9 млн.бар.(прирост в Кушинге 676000бар), прирост бензина на 1.75млн.бар., падение запасов дистиллятов на 1.67 млн.бар. От EIA в среду ждали прирост запасов нефти на 0.75 млн.бар, рост запасов бензина на 0.5 млн.бар., падение дистиллятов на 1 млн.бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями – медвежий фактор, возможно осторожность перед праздником. Декабрьские Фьючерсы сегодня ночью отдыхают на позитиве.
FTSE открывается в небольшом негативе.
В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим усиление фактора давления на акции. Внешний фон –фьючерсы Лондон в небольшом негативе, в США отдыхают. В США увеличились опасения коррекции.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 27.11.13 1406.4 вечерней 1410.4 Декабрьские фьючерсы в 18.40 уменьшили опережение спота по сравнению со вторником ( нейтральный фактор) . Мартовские фьючерсы РТС встали были декабрьских.
ADR в США 27.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3576 в 7.43 четверга ))1.3588 в 7.41 среды))1.3531 в 9.07 вторника))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения27.11 Лидировал в падении сектор телекоммуникаций, лидировал в росте сектор энергетики 26.11 лидировал в падении сектор энергетики, вырос потребительский сектор 25.11 лидировал в падении сектор транспорта, лидировали в росте сектор металлургии
Светофор индексов РТС и ММВБ.
27.11.13 Рынок рос с утра, но дефицит рублевых средств привел к падении. Индекс ММВБ упал -0.6% , индекс РТС упал -0.84%
Объемы торгов РТС в среду на падении упали, ММВБ на падении упали
Мнение к четвергу: есть давление ММВБ 1508 и РТС 1447
Мнение ко вторнику-среде: возможен поплавок к РТС 1455-1462 и ММВБ 1510-1511
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1493 и РТС 1444.
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх карт бланш (Точка отмены этих ожиданий )
Цель B вниз 1453.2 -1456.1 от 26 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1503.11)
Цель B вниз 1460.4 -1463.4 от 27 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1489.4)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии. Во второй половине дня может возрасти активность продаж.
День 27 ноября оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишень ММВБ 1454.8 (при техсопротивлении ММВБ 1475.42).. и РТС 1370.6..1395.9 (ММВБ может утром оказаться выше 1480, но преодолеть 1485 это уже задача.)
В ходе сессии есть опасения негативного открытия пятницы
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), с 18 ноября пробуем усилить градус в рекомендациях среднесрочных продаж (на неделю и больше) до сильное продавать при сопротивлении ММВБ 1504-1523, ориентир размыт в результате пересматра по итогам понедельника 18.11, с 6 ноября по 17 объявлялось снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490, эта опция расширена 11.11 до 1476, а 14.11 до 1430(необязательно)),5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях,23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Азиатские рынки испытывают приступ оптимизма в день праздника Благодарения, китайский и японский рынки активно растут. Американский рынок закрылся перед праздником на новых исторических максимумах. Хотя нефть WTI упала и давила на нефтегазовый сектор, Brent вырос. Все это помогает утреннему отскоку на ММВБ. С нашей стороны, Э. Набиулина заверила банкиров, что черных списков не существует. Однодневные ставки на межбанковском рынке чуть опустились по сравнению со вторником, хотя напряжение сохранялось.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
В среду после торгов отчитался Hewlett-Paccard. Его акция выросла на 5.4% в послеторгах, а на сессии +9.1%, возглавив ралли технологического сектора S&P 500 (+1%). Apple прибавил +2.4%. Время отгрузки iPhones5s уменьшилось с 2-3 недель в прошлом месяце до 3-5 дней из-за запуска производства на Foxconn Technology Co. Сам S&P 500 прибавил только +0.25% из-за падения нефтегазового сектора на 0.7%, который следовал за падением цены WTI(-1.47%) из-за роста запасов нефти в США. Экономические данные выходили в среду неплохие, но перед праздником Благодарения инвесторам в акции не хотелось рассуждать на тему вероятностей сокращения QE3. Напротив, treasures после выхода индекса деловой активности Чикаго в 18.45 стали продавать. Доходности 10-летних бумаг выросли на 1.48%. В 17.30 вышли сlaims (ожидали их рост до 330000, а получили снижение на 10000 до 316000) и заказы на товары длительного пользования, которые упали -2%( оценка -2%). Данные по октябрьским durables представили макроэкономическую картину начала 4-ого квартала, который подвергся влиянию правительственного shut-down. Заказы без транспортной составляющей упали на -0.1% при оценке +0.4%, что говорило о некотором ухудшении ситуации в экономике. В 18.45 индекс деловой активности Чикаго упал менее ожиданий до 63, ожидали падение с 65.9 до 60.5, 18.55 финальный индекс потребительских настроений Мичиганского университета вырос до 75.1, ожидали рост индекса с 72 до 73.3 индекса, в 19.00 ведущие индикаторы выросли на 0.2%, ожидали в октябре +0.1% (после +0.7%). Таким образом, удар по потребительским настроениям, вызванный правительственным shut-down оказался довольно краткосрочным.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.98%. Упали Ростелеком (-4.3%), Сургутпреф(-3.95%), Мечел (-3.27%), Лукойл (-1.33%), Русгидро (-1.22%), Газпром (-1.19%), Сбербанк (-0.92%). Выросли Сургутоб(+0.6%). Market Vectors Russia ETF упал -0.63%.
Американские фьючерсы отдыхают на позитиве в четверг в день Благодарения.
Утро четверга в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки активно растут. Курс йены приближался к 6 месячному минимуму после падения claims в США и росте индекса потребительских настроений Мичиганского университета. В Китае акции растут во главе с горносырьевым сектором. Госсовет КНР сказал, что правительство ограничит беспорядочный рост добычи угля и будет поощрять импорт высококачественного угля. Это повышает виды на цены угля. Прибыли промышленных компаний выросли за 10 месяцев 2013г. на 13.7% (за 9 месяцев на 13.5%, на 18.4% в сентябре)
Nikkei225 (Япония) вырос +1.16% в 8.43 и закрылся +1.8%. Китай (CSI 300) вырос +1.6% в 8.30 и закрылся +1.04%
Новости четверга
Безработица в Германии, потребительское и бизнес доверие в еврозоне.
28 ноября день Благодарения праздничный день,29 ноября Black Friday начало праздничного сезона покупок в США.
Отчет за 9 мес. 2013 по МСФО НМТП, Черкизово
СД Русгидро обсудит 2014год
29 ноября отчет ММК по МСФО
Торговля четверга
На настроения в четверг в России накладывались перманентные трудности Мечела -4.73%), отзыв лицензии Мастер-банка с ожиданиями продолжения этого процесса, что могло вести к бегству денег, календарный фактор налоговых платежей, медленный рост ВВП (+1.2% в третьем квартале 2013г). Утренний отскок не был устойчивым, индекс ММВБ не достиг даже уровня 1490. Какую-то бычью игру предлагали в течение дня акции Сбербанка. Отчет банка за 9 месяцев по МСФО превзошел ожидания. Так, за третий квартал банк нарастил чистую прибыль на 7.2% до 93.8 млрд.руб. (аналитический консенсус 92.1 млрд.р). Однако возросли и отчисления в резервы при повышении стоимость риска до 146 б.п. при таргете на 2013г. 110 б.п. Это обстоятельство несколько испортило картину по акции(-0.24%), хотя основной вклад в падение банковского сектора внесла общая ситуация на рынке.
Помимо прочего, продажи российских акций были связаны с дефицитом рублевых средств в финансовой системе в конце месяца. При этом, как не парадоксально, на валютном рынке наблюдается давление на курс национальной валюты, что, в свою очередь, может отвлекать средства от фондовой секции ММВБ. В среднесрочном плане продолжает фиксироваться спад позитива, который понижает вес надежд на декабрьско- новогоднее ралли и нарастания вероятности тестирования ноябрьских минимумов ММВБ (1464.61). В то время как европейские рынки и американские фьючерсы подрастали перед днем Благодарения, российские инвесторы взирали на этот рост со скепсисом. В плане макроэкономики смешанный характер американской статистики задает для заокеанских инвесторов комфортную картину сокращения QE3 только в марте 2014г. Поколебать эту уверенность в состоянии только ноябрьский доклад о занятости, который выйдет ещё нескоро - 6 декабря. Однако перспектива сокращение QE3 острее воздействует на emerging markets, которые делают все меньше различий между началом процесса в январе или в марте 2014г. Среду индекс ММВБ завершил вниз на -0.6%. Наиболее просел телекоммуникационный сектор, подросли за счет отскока Интер РАО (+1.41), ОГК-2 (+7.69%) и Русгидро(+0.62%) - энергетики.
Россия.
ММВБ может утром оказаться выше 1480, но преодолеть 1485 это уже задача.
Фьючерсные контракты
Январская нефть (WTI) упала 27.11 (92.3(-1.47%)). Более дальние контракты падали медленнее. Январский Brent вырос на +0.39%($111.31). Нефть WTI упала на росте запасов нефти. Brent вырос на данных о росте спроса на нефть в Китае и предположениях, что ОПЕК сохранит квоты добычи 4 декабря. EIA вчера показал прирост запасов нефти в США 2.9 млн.бар.(прирост в Кушинге 676000бар), прирост бензина на 1.75млн.бар., падение запасов дистиллятов на 1.67 млн.бар. От EIA в среду ждали прирост запасов нефти на 0.75 млн.бар, рост запасов бензина на 0.5 млн.бар., падение дистиллятов на 1 млн.бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями – медвежий фактор, возможно осторожность перед праздником. Декабрьские Фьючерсы сегодня ночью отдыхают на позитиве.
FTSE открывается в небольшом негативе.
В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим усиление фактора давления на акции. Внешний фон –фьючерсы Лондон в небольшом негативе, в США отдыхают. В США увеличились опасения коррекции.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 27.11.13 1406.4 вечерней 1410.4 Декабрьские фьючерсы в 18.40 уменьшили опережение спота по сравнению со вторником ( нейтральный фактор) . Мартовские фьючерсы РТС встали были декабрьских.
ADR в США 27.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3576 в 7.43 четверга ))1.3588 в 7.41 среды))1.3531 в 9.07 вторника))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения27.11 Лидировал в падении сектор телекоммуникаций, лидировал в росте сектор энергетики 26.11 лидировал в падении сектор энергетики, вырос потребительский сектор 25.11 лидировал в падении сектор транспорта, лидировали в росте сектор металлургии
Светофор индексов РТС и ММВБ.
27.11.13 Рынок рос с утра, но дефицит рублевых средств привел к падении. Индекс ММВБ упал -0.6% , индекс РТС упал -0.84%
Объемы торгов РТС в среду на падении упали, ММВБ на падении упали
Мнение к четвергу: есть давление ММВБ 1508 и РТС 1447
Мнение ко вторнику-среде: возможен поплавок к РТС 1455-1462 и ММВБ 1510-1511
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1493 и РТС 1444.
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх карт бланш (Точка отмены этих ожиданий )
Цель B вниз 1453.2 -1456.1 от 26 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1503.11)
Цель B вниз 1460.4 -1463.4 от 27 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1489.4)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии. Во второй половине дня может возрасти активность продаж.
День 27 ноября оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишень ММВБ 1454.8 (при техсопротивлении ММВБ 1475.42).. и РТС 1370.6..1395.9 (ММВБ может утром оказаться выше 1480, но преодолеть 1485 это уже задача.)
В ходе сессии есть опасения негативного открытия пятницы
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), с 18 ноября пробуем усилить градус в рекомендациях среднесрочных продаж (на неделю и больше) до сильное продавать при сопротивлении ММВБ 1504-1523, ориентир размыт в результате пересматра по итогам понедельника 18.11, с 6 ноября по 17 объявлялось снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490, эта опция расширена 11.11 до 1476, а 14.11 до 1430(необязательно)),5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях,23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба