Небольшое чудо, которое произошло в акциях ИнтерРАО вряд ли можно считать серьезным сдвигом в балансе спроса и предложения по широкому рынку.
Утренний импульс, который был на открытии торгов быстро сломали, что свидетельствует о продолжении преобладания «медвежьих» настроений. Потом в обед проследовал импульс ниже 141 000 пунктов.
Импульс длился с 10-45 до 11-30. Потом во второй половине дня фьючерс на индекс РТС уже не смог вернуться выше 141 000 пунктов. Это говорит о текущем преобладания предложения над спросом.
Речь про этот внутридневной импульс:
Таким образом, после вчерашнего импульсного прохода внутридневного уровня 141 500 пунктов было сломано 2 или 3 восходящих импульса и цена быстро возвращалась назад ниже 141 000 и 141 500 пунктов. Одним словом, все импульсы вверх быстро и жестко пресекались. Следовательно, в данный момент вероятность пробоя или краткосрочного прокола 140 000 пунктов сохраняется как высокая. Отскок не пошел. Вторые сутки торгов идет проторговка текущих уровней.
Обычно хорошие уровни для покупки быстро защищают. Цена долго не торгуется на них. Сейчас же набрали объемы в районе 140 500 пунктов, пресекают восходящие имупульсы и цена остается в этой зоне. Значит, дают возможности купить, что говорит о наличии намерений сыграть на пробой 140 000 пунктов.
Таким образом, вероятно, что импульс вниз все же будет. Вопрос, насколько серьезным он окажется — сильное углубление вниз, либо кульминация перед отскоком/разворотом.
С конца октября фьючерс на индекс РТС находится в нисходящем канале. Здесь пока ничего серьезно не поменялось. После трендового дня 23 октября моментум на дневных графиках вниз. Однако тренд может ускориться/развернуться лишь после следующего трендового дня. Коих пока в ноябре не было. Следовательно, краткосрочно сохраняется неопределенность, либо увидим еще одну волну до 1600 пунктов по РТС в конце этого-начале следующего года, либо уже пора «сушить сухари» и ждать ретеста 1200 пунктов. Но это все пока отдаленные перспективы, которые подкрепятся лишь трендовым движением. Сейчас идет консолидация над уровнем 1400 пунктов и краткосрочный прокол уже явно напрашивается (раз не идет отскок/значит пойдет прокол).
В акциях ИнтерРАО третий день подряд «слоны» топчутся в посудной лавке. Исторически рекордные объемы. Акция сегодня резко провалилась ниже 0,007 руб., потом прошел быстрый выкуп. Одним словом, спекулянтский интерес к акции вырос. Догадываюсь, что кто-то из портфельщиков решает свои вопросы, а ему на хвост подсели крупные инвестдома, которые устраивают гонку за копеечкой. Пока среднесрочные выводы о развороте акции я бы не делал. Следует тщательно и далеее мониторить ценовую обвязку данной ценовой зоны. Здесь могут быть различные сценарии:
— краткосрочный отскок;
— краткосрочная «пила» вокруг уровня 0,007 руб.
Сегодня было сильное закрытие в акции. Однако потенциал среднесрочного движения сейчас остается под вопросом. Даунтренд, который идет в акции с 2011 года в силе.
ВТБ сегодня провалился ниже айсберг-заявки, которая стояла вчера и под закрытие позавчерашнего дня по 4,66 копейки. Провалился импульсно. Навевает на мысль о возможности краткосрочной коррекции. Однако, выводы пока рано делать. Следует следить далее за событиями:
На открытии вечерней сессии во фьючерсе ВТБ проскочил интересный спайк. Возможно, что скоро закроем его:
В акциях Сбербанка вчера в районе 103,4-103,5 рублей были огромные объемы. Сегодня цена проторговалась почти весь день ниже. Поэтому краткосрочно следует считать эти объемы шортовыми. Значит, возможно углубление снижения.
Основные объемы во фьючерсе на индекс РТС сегодня прошли в районе 140 600 — 141 000 пунктов, ниже построен график с фильтром >20 контрактов за 1 тик:
Гистограмма распределения тиков по цене также показывает, что основная активность распределилась между 140 600 — 140 900 пунктами (с фильтром >20 контрактов):
Однако импульс отсюда не пришел. Поэтому шансы продавить 140 000 пунктов и закрыть «саммеровский» гэп сейчас высоки как никогда.
Все же импульс, который был в 10-30 26 ноября (когда за 1 минуту цена резко упала на 600 пунктов) оказался по-настоящему локирующим. Уже третью торговую сессию подряд цене не удается вернуться в ту зону.
Кстати, структура распределения того импульса и сегодняшнего по объему на тиковых данных идентична (<5 контрактов — 91-92% тиков, <15 контрактов — 6% и тд), что говорит о том, что погоду делали одни и те же хфт-системы:
В марте 2012 года я делал небольшой ресерч на тему «Башни-близнецы». В этот раз похожей конструкции по индексу РТС не придал значения:
Как оказалось, зря. 100 пунктов уже от тех уровней мы прошли.
Очень надеюсь, что на этом аналогии с мартом 2012 года будут исчерпаны. Но пока факты говорят об обратном. Будем мониторить ситуацию в динамике, глобальные сценарии рисовать пока преждевременно.
Кстати, мы подошли к 200-периодной дневной скользящей (SMA) по индексу РТС. Это уже второй подход в ноябре. В октябре от данной линии удалось сделать рывок до 1500 пунктов. Удастся ли повторить данный фокус и сейчас — ключевой вопрос.
Индекс страха сегодня существенно не изменился (3,6 пункта, максимум ноября — 3,9 пункта). В отсутствие торгов в США прошел нейтральный рыночный день.
С приближением к декабрьской экспирации пора отслеживать активность в уже ставших легендарными 135 путах.
Это активность с вечерки 26 ноября по закрытие дневной сессии 27 ноября:
Диаметр окружности пропорционален объему тика.
А это активность с вечерки 27 ноября по закрытие дневной сессии 28 ноября, как видите, проскочил крупный лот на 2500 путов:
Эта крупная сделка в 135 путах прошла сегодня в 12 часов 01 секунду.
Не знаю, много ли это или мало для разовой сделки, так как статистику ранее не вел. Но буду приглядывать теперь до экспирации за 135 путами.
Утренний импульс, который был на открытии торгов быстро сломали, что свидетельствует о продолжении преобладания «медвежьих» настроений. Потом в обед проследовал импульс ниже 141 000 пунктов.
Импульс длился с 10-45 до 11-30. Потом во второй половине дня фьючерс на индекс РТС уже не смог вернуться выше 141 000 пунктов. Это говорит о текущем преобладания предложения над спросом.
Речь про этот внутридневной импульс:
Таким образом, после вчерашнего импульсного прохода внутридневного уровня 141 500 пунктов было сломано 2 или 3 восходящих импульса и цена быстро возвращалась назад ниже 141 000 и 141 500 пунктов. Одним словом, все импульсы вверх быстро и жестко пресекались. Следовательно, в данный момент вероятность пробоя или краткосрочного прокола 140 000 пунктов сохраняется как высокая. Отскок не пошел. Вторые сутки торгов идет проторговка текущих уровней.
Обычно хорошие уровни для покупки быстро защищают. Цена долго не торгуется на них. Сейчас же набрали объемы в районе 140 500 пунктов, пресекают восходящие имупульсы и цена остается в этой зоне. Значит, дают возможности купить, что говорит о наличии намерений сыграть на пробой 140 000 пунктов.
Таким образом, вероятно, что импульс вниз все же будет. Вопрос, насколько серьезным он окажется — сильное углубление вниз, либо кульминация перед отскоком/разворотом.
С конца октября фьючерс на индекс РТС находится в нисходящем канале. Здесь пока ничего серьезно не поменялось. После трендового дня 23 октября моментум на дневных графиках вниз. Однако тренд может ускориться/развернуться лишь после следующего трендового дня. Коих пока в ноябре не было. Следовательно, краткосрочно сохраняется неопределенность, либо увидим еще одну волну до 1600 пунктов по РТС в конце этого-начале следующего года, либо уже пора «сушить сухари» и ждать ретеста 1200 пунктов. Но это все пока отдаленные перспективы, которые подкрепятся лишь трендовым движением. Сейчас идет консолидация над уровнем 1400 пунктов и краткосрочный прокол уже явно напрашивается (раз не идет отскок/значит пойдет прокол).
В акциях ИнтерРАО третий день подряд «слоны» топчутся в посудной лавке. Исторически рекордные объемы. Акция сегодня резко провалилась ниже 0,007 руб., потом прошел быстрый выкуп. Одним словом, спекулянтский интерес к акции вырос. Догадываюсь, что кто-то из портфельщиков решает свои вопросы, а ему на хвост подсели крупные инвестдома, которые устраивают гонку за копеечкой. Пока среднесрочные выводы о развороте акции я бы не делал. Следует тщательно и далеее мониторить ценовую обвязку данной ценовой зоны. Здесь могут быть различные сценарии:
— краткосрочный отскок;
— краткосрочная «пила» вокруг уровня 0,007 руб.
Сегодня было сильное закрытие в акции. Однако потенциал среднесрочного движения сейчас остается под вопросом. Даунтренд, который идет в акции с 2011 года в силе.
ВТБ сегодня провалился ниже айсберг-заявки, которая стояла вчера и под закрытие позавчерашнего дня по 4,66 копейки. Провалился импульсно. Навевает на мысль о возможности краткосрочной коррекции. Однако, выводы пока рано делать. Следует следить далее за событиями:
На открытии вечерней сессии во фьючерсе ВТБ проскочил интересный спайк. Возможно, что скоро закроем его:
В акциях Сбербанка вчера в районе 103,4-103,5 рублей были огромные объемы. Сегодня цена проторговалась почти весь день ниже. Поэтому краткосрочно следует считать эти объемы шортовыми. Значит, возможно углубление снижения.
Основные объемы во фьючерсе на индекс РТС сегодня прошли в районе 140 600 — 141 000 пунктов, ниже построен график с фильтром >20 контрактов за 1 тик:
Гистограмма распределения тиков по цене также показывает, что основная активность распределилась между 140 600 — 140 900 пунктами (с фильтром >20 контрактов):
Однако импульс отсюда не пришел. Поэтому шансы продавить 140 000 пунктов и закрыть «саммеровский» гэп сейчас высоки как никогда.
Все же импульс, который был в 10-30 26 ноября (когда за 1 минуту цена резко упала на 600 пунктов) оказался по-настоящему локирующим. Уже третью торговую сессию подряд цене не удается вернуться в ту зону.
Кстати, структура распределения того импульса и сегодняшнего по объему на тиковых данных идентична (<5 контрактов — 91-92% тиков, <15 контрактов — 6% и тд), что говорит о том, что погоду делали одни и те же хфт-системы:
В марте 2012 года я делал небольшой ресерч на тему «Башни-близнецы». В этот раз похожей конструкции по индексу РТС не придал значения:
Как оказалось, зря. 100 пунктов уже от тех уровней мы прошли.
Очень надеюсь, что на этом аналогии с мартом 2012 года будут исчерпаны. Но пока факты говорят об обратном. Будем мониторить ситуацию в динамике, глобальные сценарии рисовать пока преждевременно.
Кстати, мы подошли к 200-периодной дневной скользящей (SMA) по индексу РТС. Это уже второй подход в ноябре. В октябре от данной линии удалось сделать рывок до 1500 пунктов. Удастся ли повторить данный фокус и сейчас — ключевой вопрос.
Индекс страха сегодня существенно не изменился (3,6 пункта, максимум ноября — 3,9 пункта). В отсутствие торгов в США прошел нейтральный рыночный день.
С приближением к декабрьской экспирации пора отслеживать активность в уже ставших легендарными 135 путах.
Это активность с вечерки 26 ноября по закрытие дневной сессии 27 ноября:
Диаметр окружности пропорционален объему тика.
А это активность с вечерки 27 ноября по закрытие дневной сессии 28 ноября, как видите, проскочил крупный лот на 2500 путов:
Эта крупная сделка в 135 путах прошла сегодня в 12 часов 01 секунду.
Не знаю, много ли это или мало для разовой сделки, так как статистику ранее не вел. Но буду приглядывать теперь до экспирации за 135 путами.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба