Мне все мерещится тревога и закат, И ветер осени над площадью Дворцовой;Одет холодной мглой Адмиралтейский сад,И шины шелестят по мостовой торцовой.(Г.Иванов)
Американские фьючерсы подрастают после праздника, японский рынок показывает снижение, что накладывает небольшую печать осторожности на поведение европейских фьючерсов. Учитывая неопределенность в конце недели, фьючерсы РТС вчера вечером слегка снижались, однако судить о медвежьем характере пятницы пока рановато. В Америке укороченная сессия и ожидания итогов первого дня праздничных продаж, что снижает вероятность просадок на Уолл-Стрит. (А в России пущен слух о скорой отставке Медведева и смены его на Кудрина, что задает своб специфику)
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Америка отдыхала на день Благодарения 28.11.13. В Бразилии же Bovespa потерял выигрыш дня (+0.03%), после того как Казначейство сообщило, что бюджетный профицит в октябре (5.4 млрд реалов) меньше ожиданий 8 млрд. реалов. Однако горный металлург Vale вырос на 2.7%, согласившись разрешить налоговый спор с государством. Германский DAX (+0.39%) поднимали банки – Дойче банк (1.27%) и Коммерц банк (+2.08%). Но FTSE 100 (+0.08%) притушило решение Банка Англии приглушить часть поддержки ипотечного кредитования, чтобы избежать пузыря на рынке недвижимости. В еврозоне вырос индекс экономического доверия более, чем ожидалось. Но в ноябре выросла и годовая инфляция в Германии с 1.2% до 1.6%, что уменьшает ставки на новые шаги в смягчительной политике ЕЦБ.
Российские ADR в Нью-Йорке упали 27.11 (индекс Блумберга) на -0.98%. Упали Ростелеком (-4.3%), Сургутпреф(-3.95%), Мечел (-3.27%), Лукойл (-1.33%), Русгидро (-1.22%), Газпром (-1.19%), Сбербанк (-0.92%). Выросли Сургутоб(+0.6%). Market Vectors Russia ETF упал -0.63%.
Американские фьючерсы торгуются на позитиве в пятницу после дня Благодарения.
Утро пятницы в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются смешанно. Японский рынок стал снижаться за счет нефтяных и технологических акций после скачка в сторону подорожания курса йены. Зато индийский рынок растет перед выходом данных по ВВП третьего квартала, от которых ожидают +4.6% после +4.4% во втором квартале.
Nikkei225 (Япония) упал -0.94% в 8.35. Китай (CSI 300) упал -0.01% в 8.30
Новости пятницы
Розница в Германии
29 ноября Black Friday начало праздничного сезона покупок в США.
Отчет за 9 месяцев по МСФО ММК, Татнефти, Трансконтейнера
Медведев принимает участие во встрече ШОС (шанхайской группы)
1 дек. официальный индекс деловой активности в КНР
2 дек. Финальный индекс деловой активности HSBC в КНР
Торговля пятницы
Выходной день в США наложил отпечаток на торги в Европе и России. После утреннего всплеска ММВБ удержал к концу дня только +0.26%. Газпром (+0.26%) и Роснефть (+0.39%) отскакивали из состояния краткосрочной перепроданности, а Сбербанк (-0.08%) и особенно ВТБ (-0.55%) продавали. В Лондоне росли горносырьевые компании во главе с Рио-Тинто (+3.89%), которая объявила об ежегодном увеличении выпуска железной руды в Австралии на 25%. Соответственно, Норникель прибавил +0.77%, Северсталь +1.28%, НЛМК +0.82%, ММК (перед отчетом в пятницу) показал +0.33%. Однако Мечел оставался под давлением (-3.36%), хотя в Китае Госсовет сказал, что будут сокращать беспорядочный рост добычи угли и будут поощрять импорт высококачественного угля. Тем не менее, Распадская на волне долговых проблем Евраза потеряла -0.79%.
После провала в среду телекоммуникационного сектора Мегафон отскочил в четверг +3.69%, Ростелеком (+1.12%), МТС изменился мало (+0.1%). Но лидерство в росте по ММВБ держал транспортный сектор, где НМТП после отчета и других новостей прибавил 4.97%, а Аэрофлот +2.19%. Русал (0%) не изменился, но в пятницу растет в Гонконге (+1.75%). Акция Интер РАО отскочила +3.56%.
Россия.
Индекс ММВБ может вторично подойти к 1485 и может свалиться к 1470-1472
Фьючерсные контракты
Январская нефть (WTI) упала 27.11 (92.3(-1.47%)). Более дальние контракты падали медленнее. Январский Brent упал 28.11. на -0.4%($110.86). Нефть WTI упала на росте запасов нефти. Brent вырос 27.11 на данных о росте спроса на нефть в Китае и предположениях, что ОПЕК сохранит квоты добычи 4 декабря. EIA в среду показало прирост запасов нефти в США 2.9 млн.бар.(прирост в Кушинге 676000бар), прирост бензина на 1.75млн.бар., падение запасов дистиллятов на 1.67 млн.бар. От EIA в среду ждали прирост запасов нефти на 0.75 млн.бар, рост запасов бензина на 0.5 млн.бар., падение дистиллятов на 1 млн.бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили в среду отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями – медвежий фактор, возможно осторожность перед праздником. Декабрьские Фьючерсы сегодня ночью отдыхают на позитиве.
FTSE открывается в малом негативе.
В России открытие неопределенное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим фактор давления на акции. Внешний фон –фьючерсы Лондон в малом негативе, в США в позитиве. В США в среду перед праздником на индексах волатильности увеличивались опасения коррекции.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 28.11.13 1407.6 вечерней 1406.2 Декабрьские фьючерсы в 18.40 уменьшили опережение спота по сравнению с 2 последними сессиями ( настораживающий фактор) . Мартовские фьючерсы РТС встали чуть ниже декабрьских.
ADR в США 27.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне 28.11 ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3619 в 7.41 пятницы ))1.3576 в 7.43 четверга ))1.3588 в 7.41 среды))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения28.11 лидировал в росте сектор транспорта, упал сектор финансов 27.11 Лидировал в падении сектор телекоммуникаций, лидировал в росте сектор энергетики 26.11 лидировал в падении сектор энергетики, вырос потребительский сектор
Светофор индексов РТС и ММВБ.
28.11.13 Рынок рос с утра в день Благодарения, но далеко в итоге не ушел. Индекс ММВБ вырос +0.27% , индекс РТС вырос +0.16%
Объемы торгов РТС в четверг на росте упали, ММВБ на росте упали
Мнение к четвергу-пятнице: есть давление ММВБ 1494-1508 и РТС 1425-1447
Мнение ко вторнику-среде: возможен поплавок к РТС 1455-1462 и ММВБ 1510-1511
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1493 и РТС 1444.
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх локально 1481.1-1485.5 от 28 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1476.77
Цель B вниз 1453.2 -1456.1 от 26 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1503.11)
Цель B вниз 1460.4 -1463.4 от 27 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1489.4)
Цель B вниз 1470.3 -1474.7 от 28 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1487.46)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенность на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он опасается продаж.
День 28 ноября оставил позитивное впечатление. Поддержки РТС 1398.1 ММВБ 1472.1..1476.5 (Индекс ММВБ может вторично подойти к 1485 и может свалиться к 1470-1472)
В ходе сессии есть опасения негативного открытия понедельника
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), с 18 ноября пробуем усилить градус в рекомендациях среднесрочных продаж (на неделю и больше) до сильное продавать при сопротивлении ММВБ 1504-1523, ориентир размыт в результате пересмотра по итогам понедельника 18.11, с 6 ноября по 17 объявлялось снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490, эта опция расширена 11.11 до 1476, а 14.11 до 1430(необязательно)),5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях,23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Американские фьючерсы подрастают после праздника, японский рынок показывает снижение, что накладывает небольшую печать осторожности на поведение европейских фьючерсов. Учитывая неопределенность в конце недели, фьючерсы РТС вчера вечером слегка снижались, однако судить о медвежьем характере пятницы пока рановато. В Америке укороченная сессия и ожидания итогов первого дня праздничных продаж, что снижает вероятность просадок на Уолл-Стрит. (А в России пущен слух о скорой отставке Медведева и смены его на Кудрина, что задает своб специфику)
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Америка отдыхала на день Благодарения 28.11.13. В Бразилии же Bovespa потерял выигрыш дня (+0.03%), после того как Казначейство сообщило, что бюджетный профицит в октябре (5.4 млрд реалов) меньше ожиданий 8 млрд. реалов. Однако горный металлург Vale вырос на 2.7%, согласившись разрешить налоговый спор с государством. Германский DAX (+0.39%) поднимали банки – Дойче банк (1.27%) и Коммерц банк (+2.08%). Но FTSE 100 (+0.08%) притушило решение Банка Англии приглушить часть поддержки ипотечного кредитования, чтобы избежать пузыря на рынке недвижимости. В еврозоне вырос индекс экономического доверия более, чем ожидалось. Но в ноябре выросла и годовая инфляция в Германии с 1.2% до 1.6%, что уменьшает ставки на новые шаги в смягчительной политике ЕЦБ.
Российские ADR в Нью-Йорке упали 27.11 (индекс Блумберга) на -0.98%. Упали Ростелеком (-4.3%), Сургутпреф(-3.95%), Мечел (-3.27%), Лукойл (-1.33%), Русгидро (-1.22%), Газпром (-1.19%), Сбербанк (-0.92%). Выросли Сургутоб(+0.6%). Market Vectors Russia ETF упал -0.63%.
Американские фьючерсы торгуются на позитиве в пятницу после дня Благодарения.
Утро пятницы в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются смешанно. Японский рынок стал снижаться за счет нефтяных и технологических акций после скачка в сторону подорожания курса йены. Зато индийский рынок растет перед выходом данных по ВВП третьего квартала, от которых ожидают +4.6% после +4.4% во втором квартале.
Nikkei225 (Япония) упал -0.94% в 8.35. Китай (CSI 300) упал -0.01% в 8.30
Новости пятницы
Розница в Германии
29 ноября Black Friday начало праздничного сезона покупок в США.
Отчет за 9 месяцев по МСФО ММК, Татнефти, Трансконтейнера
Медведев принимает участие во встрече ШОС (шанхайской группы)
1 дек. официальный индекс деловой активности в КНР
2 дек. Финальный индекс деловой активности HSBC в КНР
Торговля пятницы
Выходной день в США наложил отпечаток на торги в Европе и России. После утреннего всплеска ММВБ удержал к концу дня только +0.26%. Газпром (+0.26%) и Роснефть (+0.39%) отскакивали из состояния краткосрочной перепроданности, а Сбербанк (-0.08%) и особенно ВТБ (-0.55%) продавали. В Лондоне росли горносырьевые компании во главе с Рио-Тинто (+3.89%), которая объявила об ежегодном увеличении выпуска железной руды в Австралии на 25%. Соответственно, Норникель прибавил +0.77%, Северсталь +1.28%, НЛМК +0.82%, ММК (перед отчетом в пятницу) показал +0.33%. Однако Мечел оставался под давлением (-3.36%), хотя в Китае Госсовет сказал, что будут сокращать беспорядочный рост добычи угли и будут поощрять импорт высококачественного угля. Тем не менее, Распадская на волне долговых проблем Евраза потеряла -0.79%.
После провала в среду телекоммуникационного сектора Мегафон отскочил в четверг +3.69%, Ростелеком (+1.12%), МТС изменился мало (+0.1%). Но лидерство в росте по ММВБ держал транспортный сектор, где НМТП после отчета и других новостей прибавил 4.97%, а Аэрофлот +2.19%. Русал (0%) не изменился, но в пятницу растет в Гонконге (+1.75%). Акция Интер РАО отскочила +3.56%.
Россия.
Индекс ММВБ может вторично подойти к 1485 и может свалиться к 1470-1472
Фьючерсные контракты
Январская нефть (WTI) упала 27.11 (92.3(-1.47%)). Более дальние контракты падали медленнее. Январский Brent упал 28.11. на -0.4%($110.86). Нефть WTI упала на росте запасов нефти. Brent вырос 27.11 на данных о росте спроса на нефть в Китае и предположениях, что ОПЕК сохранит квоты добычи 4 декабря. EIA в среду показало прирост запасов нефти в США 2.9 млн.бар.(прирост в Кушинге 676000бар), прирост бензина на 1.75млн.бар., падение запасов дистиллятов на 1.67 млн.бар. От EIA в среду ждали прирост запасов нефти на 0.75 млн.бар, рост запасов бензина на 0.5 млн.бар., падение дистиллятов на 1 млн.бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили в среду отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями – медвежий фактор, возможно осторожность перед праздником. Декабрьские Фьючерсы сегодня ночью отдыхают на позитиве.
FTSE открывается в малом негативе.
В России открытие неопределенное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим фактор давления на акции. Внешний фон –фьючерсы Лондон в малом негативе, в США в позитиве. В США в среду перед праздником на индексах волатильности увеличивались опасения коррекции.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 28.11.13 1407.6 вечерней 1406.2 Декабрьские фьючерсы в 18.40 уменьшили опережение спота по сравнению с 2 последними сессиями ( настораживающий фактор) . Мартовские фьючерсы РТС встали чуть ниже декабрьских.
ADR в США 27.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне 28.11 ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3619 в 7.41 пятницы ))1.3576 в 7.43 четверга ))1.3588 в 7.41 среды))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения28.11 лидировал в росте сектор транспорта, упал сектор финансов 27.11 Лидировал в падении сектор телекоммуникаций, лидировал в росте сектор энергетики 26.11 лидировал в падении сектор энергетики, вырос потребительский сектор
Светофор индексов РТС и ММВБ.
28.11.13 Рынок рос с утра в день Благодарения, но далеко в итоге не ушел. Индекс ММВБ вырос +0.27% , индекс РТС вырос +0.16%
Объемы торгов РТС в четверг на росте упали, ММВБ на росте упали
Мнение к четвергу-пятнице: есть давление ММВБ 1494-1508 и РТС 1425-1447
Мнение ко вторнику-среде: возможен поплавок к РТС 1455-1462 и ММВБ 1510-1511
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1493 и РТС 1444.
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх локально 1481.1-1485.5 от 28 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1476.77
Цель B вниз 1453.2 -1456.1 от 26 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1503.11)
Цель B вниз 1460.4 -1463.4 от 27 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1489.4)
Цель B вниз 1470.3 -1474.7 от 28 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1487.46)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенность на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он опасается продаж.
День 28 ноября оставил позитивное впечатление. Поддержки РТС 1398.1 ММВБ 1472.1..1476.5 (Индекс ММВБ может вторично подойти к 1485 и может свалиться к 1470-1472)
В ходе сессии есть опасения негативного открытия понедельника
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), с 18 ноября пробуем усилить градус в рекомендациях среднесрочных продаж (на неделю и больше) до сильное продавать при сопротивлении ММВБ 1504-1523, ориентир размыт в результате пересмотра по итогам понедельника 18.11, с 6 ноября по 17 объявлялось снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490, эта опция расширена 11.11 до 1476, а 14.11 до 1430(необязательно)),5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях,23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба