2 декабря 2013 Архив mehanizator
Попробуем воспользоваться контр-трендовой природой американских индексов с помощью следующей простой стратегии: если сегодня закрытие SPY (ETF на индекс S&P 500) ниже, чем минимум рынка за предыдущие 5 дней, покупаем и сидим в позиции ровно один день, закрываемся на следующем закрытии рынка. Размер позиции нормализован на волатильность в окне 21 день.
Число сделок 556 (примерно 30 в год), годовой коэффициент Шарпа 0.93.
Теперь пробуем то же самое для индекса РТС, но поскольку на российском рынке движения (в особенности падающие) имеют трендовую природу, на пробое канала вниз не покупаем, а продаем.
Число сделок 930 (50 в год). Годовой коэффициент Шарпа 1.09.
Транзакционные издержки не учитывались.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter