Рост индекса деловой активности в США, конечно, добавляет опасений относительно скорого сокращения QE3. Это, в первую очередь, касается национальных валют. Только Япония радуется “во весь рост” усилению американского доллара. Что касается России, то помимо провала бразильского рынка, в ней продолжается напряг с краткосрочной ликвидностью, который не исчез с началом нового месяца. Хорошо, что Brent подрос
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Понедельник был днем триумфального шествия индексов деловой активности. Сначала радовали данные по неизменному официальному PMI в КНР (51.4). Затем индекс деловой активности в еврозоне в октябре вырос с 51.3 до 51.6 (оценка 51.5) (Но PMI Испании упал до 48.6 при оценке 51.1, что вызвало особое беспокойство) В 19.00 вышел индекс деловой активности ISM CША. Ожидали 55.5 после 56.4, а он вырос до 57.3. Также в 19.00 вышли и строительные расходы по США, которые в октябре выросли на 0.8% (оценка 0.5% после 0.6%). Неудивительно, что после столь сильных экономических данных по Америке(по индексу ISM) доходности 10-летних бумаг выросли на 2.19%. Фондовый рынок в США в 19.00 вроде бы получил сначала поддержку от того же ISM, но после 21.30 начались продажи, которые ускорились на последнем часе торгов. S&P 500 потерял -0.27%. Больше всех потерял телекоммуникационный сектор (-0.85%), что вызвано ростом доходностей treasures, а эта тенденция понижает оценку дивидендных акций. Продажи во второй половине дня были вызваны раздумьями над итогами первых 4 дней праздничных продаж. В этом году сумма чеков праздничных покупок уменьшилась по сравнению с 2012г на 2.9%. Подгруппа ритейла S&P 500 потеряла в этой связи 0.7%. Между тем онлайн продажи выросли на 15% и ожидался их рост в киберпонедельник на 1.55%. Успех он-лайн торговли на фоне общего увядания привели к тому, что акция интернет-аукциониста Ebay прибавила 1.6%. Акция 3M потеряла 4.4% на даунгрейде от Morgan Stanley.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.93%. Упали Мечел (-6.19%), Газпром (-3%), Русгидро (-1.75%), Сбербанк(-1.69%), Лукойл (-1.35%), Сургутоб(-1.34%), Норникель (-0.86%), Сургутпреф (-0.85%). Market Vectors Russia ETF упал -1.56%.
Американские фьючерсы на нулевом позитиве в понедельник.
Утро вторника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются смешанно. Японский рынок растет на падении курса йены после сильных данных по индексу деловой активности в США. Официальный индекс PMI в сфере услуг КНР упал с 56.3 до 56. В Китае растут медицинские и коммунальные акции, но падают акции малых компаний из-за недавнего размораживания IPO с января 2014г.
Nikkei225 (Япония) вырос +0.63% в 8.48. Китай (CSI 300) вырос +0.13% в 8.30
Новости вторника
Автопродажи в США
4 декабря встреча ОПЕК
5 декабря заседание ЕЦБ
6 декабря доклад о занятости в США
Торговля понедельника
С утра индекс ММВБ поднимали данные по PMI Китая. Но Лондон торговался плохо, что вызвало продавцов на российский рынок, который и так испытывает проблемы с ликвидностью из-за страхов после закрытия Мастер банка. ММВБ показал -0.41% в конце дня. Собственные причины для продаж предоставил Газпром (-1.11%) и беспорядки в Украине. Инвесторы забеспокоились за пути поставки газа. Зато вырос Уралкалий (+2.49%), чьи 20% приобрел Уралхим, этот переход прав собственности по Уралкалию суммируется к недавнему приобретению пакета Керимова Прохоровым. Аэрофлот (+3.76%) поражал воображение сильным отчетом за 9 месяцев, который обеспечил ему горячий сезон 3-его квартала(http://analytics.zerich.com/comments/aeroflot/203987/). Но ФСК ЕЭС (+0.4%) растеряла большую часть выигрыша дня, хотя зявила о сокращении инвестпрограммы. Интер РАО продолжала ралли +2.67%.
Россия.
Индекс ММВБ может посетить ноябрьские низы (1464) и сходить ниже к 1460. Дневные сопротивления располагаются на 1482.
Фьючерсные контракты
Январская нефть (WTI) выросла 2.12 (93.82(+1.19%)). Более дальние контракты росли медленнее. Январский Brent вырос на +1.6%($111.45). Нефть WTI сначала выросла на сильных данных по китайскому индексу деловой активности, а потом и данных по росту американского индекса деловой активности (ISM). Нефть сегодня растет на ожиданиях падения запасов нефти в США. От EIA в среду ждут падение запасов нефти на 0.7 млн.бар., прирост запасов бензина на 1.3 млн.бар., падение дистиллятов на 1.2 млн.бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями – бычий фактор,. Декабрьские Фьючерсы сегодня ночью в позитиве.
FTSE открывается в негативе.
В России открытие, вероятно, негативное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия среды. По фактору 2D отметим фактор давления на акции. Внешний фон –фьючерсы Лондон в негативе, в США в нулевом позитиве.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 02.12.13 1397.3 вечерней 1387.6 Декабрьские фьючерсы в 18.40 встали ниже спота после 4 сессий его опережения ( медвежий фактор) . Мартовские фьючерсы РТС встали ниже декабрьских.
ADR в США 2.12 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3534 в 8.03 вторника))1.3604 в 8.16 понедельника))1.3619 в 7.41 пятницы ))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения2.12 Лидировал в падении сектор машиностроения, лидировал в росте сектор транспорта 29.11 лидировал в падении потребительский сектор, лидировал в росте сектор машиностроения 28.11 лидировал в росте сектор транспорта, упал сектор финансов
Светофор индексов РТС и ММВБ.
2.12.13 Рынок активно рост, но растерял весь свой выигрыш. Индекс ММВБ упал -0.41% , индекс РТС упал -0.3%
Объемы торгов РТС в понедельник на падении упали, ММВБ на падении упали
Мнение на неделю: есть давление ММВБ 1502-1504 и РТС 1433-1444
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх1494.6-1497.6 от 29 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1467.32
Цель B вниз 1453.2 -1456.1 от 26 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1503.11)
Цель B вниз 1460.4 -1463.4 от 27 ноября (Точка отмены этих ожиданий 1489.4)
Цель B вниз 1458.2 -1461.1 от 2 декабря (Точка отмены этих ожиданий 1488.94)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негатив на открытии, хотя ожидал позитива. Поэтому он ждет покупок утреннего падения, но в этом случае во второй половине дня опять активируются продажи.
День 2 декабря оставил смешанное впечатление. Сопротивление РТС 1416.9.. ММВБ 1482.1 Поддержки РТС 1368.. ММВБ 1439.4..( Индекс ММВБ может посетить ноябрьские низы (1464) и сходить ниже к 1460. Дневные сопротивления располагаются на 1482.)
В ходе сессии есть опасения негативного открытия среды. (со среды Кропоткин уходит в отпуск на 2 недели)
Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), с 3 декабря чуть смягчаем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше)до сильное сокращать при ориентире сопротивления ММВБ 1503, с 18 ноября по 2 декабря усиливали градус в рекомендациях среднесрочных продаж (на неделю и больше) до сильное продавать при сопротивлении ММВБ 1504-1523, ориентир размыт в результате пересмотра по итогам понедельника 18.11,
(с 6 ноября по 17 объявлялось снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490, эта опция расширена 11.11 до 1476, а 14.11 до 1430(необязательно)),5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях,23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба