Рост в сочельник американского рынка и подрастание акций в Азии на католическое Рождество позволяет рассчитывать на позитивный задел среды по ММВБ. Однако проблемы ликвидности в банковской сфере бросает тень сомнения на возможность существенного продвижения рынка, несмотря на высокие значения нефти brent.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
На укороченной сессии перед Рождеством американский рынок покорял новые максимумы. Индекс S&P 500 прибавил +0.29%. Данные по durables в 17.30 и новым продажам домов в 19.00 поддержали позитивные настроения. Впереди всех шел горносырьевой сектор индекса (+1.08%).
В 17.30 вышли заказы на товары длительного пользования на +3.5% после -0.7%, оценка +1.5% после -2%. В 19.00 - новые продажи домов показали 464К после 474К - оценка 450К после 354К
Доходности 10-летних бумаг выросли на 1.84% на хороших данных по экономике, приближающих сворачивание QE3.
Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на 0.18%. Упали Русгидро (-1.7%). Выросли Сургутпреф (+1.79%). Market Vectors Russia ETF вырос 0.35%.
Американские фьючерсы отдыхают в среду.
Утро среды в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки в основном прирастают вслед за США. В Китае второй день подряд падают ставки на денежном рынке в результате вливаний Банка Китая в финансовую систему. В Шанхае в т.ч. растут сельскохозяйственные акции из-за слов премьера о необходимости самодостаточности страны в продовольствии.
Nikkei225 (Япония) вырос +0.41% в 8.34. Китай (CSI 300) вырос +0.46% в 8.30
Новости среды
25 декабря католическое Рождество.
Торговля вторника
День начался с сообщений об отзыве лицензий у 2 небольших банков (Аскольд и Рублевский), что прибавило к росту ставок на межбанковском рынке. Однако коррекция на ММВБ(-0.07%) была скорее символической. Позитив предпраздничных настроений на Западе оторвал ММВБ от 1500 и выводил к вечеру на 1510.
Россети (-2.73%) и ФСК ЕЭС (-2.23%) корректировали недавнее ралли. То же самое касалось Акрона (-2.95%) и ФосАгро(-1.68%). Распадская прибавила +5.94% на новостях об отмене украинских квот на импорт коксующихся углей (В Украине находятся активы Евраза, хозяина Распадской). Аэрофлот (+4.22%) продолжил рост перед готовящимся SPO в 2014г. S&P подтвердило рейтинг Уралкалия (+0.33%) и негативный прогноз по нему
Новости России
Задолженность банковской системы перед Центральным банком по операциям репо вчера достигла очередного исторического максимума, превысив 3 трлн руб., говорится в сообщении ЦБ. С начала месяца задолженность выросла сразу на 449 млрд руб. Резкий всплеск произошел в основном за счет крупнейших банков, указали аналитики Райффазенбанка .«Мы живем в условиях дефицита ликвидности, и по нашим планам этот дефицит будет возрастать достаточно большими темпами», — предупреждал недавно руководитель службы Банка России по финансовым рынкам Швецов. Он указывал, что ЦБ является владельцем более половины всего доступного обеспечения.Вчера ЦБ опубликовал обзор финансовой стабильности банковской системы, где сообщил, что во II-III кварталах 2013 г. операции прямого репо с ЦБ были основным инструментом рефинансирования банков: долги достигали 2,6 трлн руб., а коэффициент утилизации рыночных активов находился преимущественно в диапазоне 40-60%.Нынешний рекорд означает, что коэффициент использования залогового обеспечения мог превысить 70%,
Читайте далее:vedomosti.
Московская биржа объявила о переводе акций Газпрома с 26 декабря из внесписочных ценных бумаг в котировальный список «А» второго уровня. С момента либерализации в 2006 г. рынка акций газовой монополии ее бумаги торговались сначала на ММВБ, а затем и на Московской бирже в перечне внесписочных ценных бумаг.«Газпром» всегда соответствовал требованиям высшего котировального списка «А1» по капитализации, объему торгов, рейтингу. Но не проходил из-за особенностей корпоративного управления. В частности, в компании не было трех независимых директоров. В более низкие списки «Газпром» входить не хотел, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к бирже: регулятодаже обсуждал смягчение требований к директорам под «Газпром». Но в итоге на уступку пошла компания.Как выяснили «Ведомости», «Газпром» решил войти в список «А2» с прицелом на запланированное в первой половине 2014 г. объединение двух высших списков. «Газпром» будет принимать все меры, чтобы соответствовать требованиям биржи для бумаг высшего котировального списка, говорит представитель компании. Пока в компании два независимых директора — Кулибаев и Мусин. По словам управляющего директора по фондовому рынку Московской биржи А.Кузнецовой, для списка «А2» достаточно двух независимых директоров, но также нужно создать комитет по вознаграждению и кадрам. Последнего, по словам человека, близкого к «Газпрому», в компании нет. Но биржа получила официальное письмо от эмитента с обещанием сделать это в течение года,
Читайте далее vedomosti.
Вчера ЦБ отозвал лицензии у банков «Рублевский» и «Аскольд», одновременно регулятор утвердил план санации нижегородского «Эллипс банка».Отзыв лицензии у «Аскольда» — следствие отзыва лицензии (13 декабря) у материнского Смоленского банка, сообщил ЦБ. Достаточность капитала у «Аскольда» была ниже 2%. После исполнения требований регулятора о формировании адекватных резервов (100% под активы, размещенные в Смоленском банке) банк полностью утратил собственные средства и с середины декабря фактически прекратил работу. По предварительным оценкам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выплаты вкладчикам банка (начнутся 14 января) составят 1,5 млрд руб.По величине активов «Аскольд» был маленьким банком: 514-е мИнтерфаксу). Два других смоленских банка — «Смолевич» и СКА-банк — продолжают работу. «На сегодняшний день банк “Смолевич” испытывает проблемы с ликвидностью, но делает все возможное, чтобы с ними справиться. СКА-банк работает в обычном режиме, никаких претензий к нему у ЦБ нет», — сообщил Долгов.Решение об отзыве лицензии у «Рублевского» ЦБ объясняет тем, что банк не был способен удовлетворить требования кредиторов: из-за потери ликвидности перестал исполнять обязательства. «Рублевский» был вовлечен в проведение сомнительных операций, говорится в сообщении ЦБ. По величине активов банк занимал 669-е место и не являлся участником системы страхования вкладов (472 000 руб. средств граждан)
Читайте далее: vedomosti.
Внеочередное собрание акционеров порта Ванино 20 декабря одобрило займы для владельцев компании на 33 млрд руб., следует из ее сообщения. Порт предоставил восьмилетние кредиты Sedmino Investments (владеет 19,9% Ванино), Travine Trading (владеет 3,7%) и Opern Trade (владеет 23,68%) по 11 млрд руб. каждая по ставке не менее чем 8% годовых. Кроме того, Ванино даст на год 4,7 млрд руб. кипрской Statula Holdings под 17,5% годовых.Одновременно порт сам привлекает кредит — на 15 млрд руб. в VTB Capital тоже на восемь лет, но по ставке не более чем 18%. Также акционеры одобрили уже привлеченный 24 октября кредит ВТБ на два месяца на 4,8 млрд руб. под 15,5% годовых. Его стороны могут пролонгировать до 10 февраля 2014 г., при этом ставка вырастет до 16% годовых.Sedmino Investments, Travine Trading и Opern Trade — структуры владельца «Мечела » Зюзина,
Читайте далее: vedomosti
Об иске Русал в Высокий суд Лондона к Лондонской бирже металлов LME сообщил вчера владелец Гонконгской фондовой биржи (HKEx) — компания The Stock Exchange of Hong Kong Limited. HKEx купила LME в конце 2012 г. Факт подачи иска подтвердил и представитель металлургической компании.UC Rusal пытается оспорить новые правила складирования металла, принятые LME 1 ноября, которые вступят в силу в апреле 2014 г. Решено, что отгрузки со складов биржи должны увеличиться на 50%, если очередь на получение товара со склада составляет более 50 дней. Ранее источник, близкий к LME, говорил «Ведомостям», что скопились гигантские запасы металла на складах биржи — 5 млн т на официальных и около 7 млн т на неофициальных. Товар с биржи можно получить не ранее чем через три месяца, а среднее время ожидания в очереди превышало 18 месяцев. Для немедленной отгрузки товаров со складов покупатель мог заплатить премию к рынку. В III квартале она, по данным UC Rusal, составляла $272 за 1 т, тогда как средняя цена алюминия на бирже — $1717 за 1 т.
Читайте далее: vedomosti
Россия.
Индекс ММВБ в условиях краткосрочной перекупленности структурировал свою задачу движения в район 1515-1516 сопротивлениями в районе 1510-1511. Поддержки индекса находятся в районе 1500 (1496-1497)
Фьючерсные контракты
Февральская нефть (WTI) выросла 24.12 (99.22(+0.31%)). Более дальние контракты росли быстрее. Февральский Brent выросла на 0.3%($111.9). Нефть brent выросла на экскалации напряженности в Южном Судане. От EIA 27 дек ожидают падение запасов нефти 3 млн. бар. и рост запасов бензина на 1.1млн.бар.
Мартовские фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с понедельником – нейтральный фактор. Мартовские фьючерсы сегодня ночью отдыхают.
FTSE отдыхает.
В России открытие позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия четверга. По фактору 2D отметим усиление фактора неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон –фьючерсы Лондон отдыхают, в США отдыхают.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 24.12.13 1459.5 вечерней 1459.7 Мартовские фьючерсы в 18.40 уменьшили опережение спота по сравнению с понедельником ( нейтральный фактор) . Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских.
ADR в США 24.12 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар)) 1.3684 в 8.01 вторника))1.3675 в 7.49 понедельника))1.3644 в 8.02 пятницы
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 24.12. лидировал в росте сектор транспорта, лидировал в падении сектор энергетики 23.12. лидировали в росте сектора транспорта и финансов, упал потребительский сектор 20. 12 Лидировал в падении сектор металлургии, лидировал в росте сектор энергетики
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх1509.9-1514.4 от 24 дек. (Точка отмены этих ожиданий 1500.68)
Цель A вверх1514.4-1518.9 от 23 дек. (Точка отмены этих ожиданий 1498.71)
Цель B вниз 1499.2-1503.7 от 24 дек. (Точка отмены этих ожиданий 1510.82)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня могут активироваться продажи
День 24 декабря оставил смешанно-позитивное впечатление. Введем таргет сопротивление-мишени РТС 1468.6 (техопора ММВБ 1451.1). Сопротивление ММВБ 1523..Поддержки ММВБ 1495.9..( Индекс ММВБ структурировал свою задачу движения в район 1515-1516 сопротивлениями в районе 1510-1511. Поддержки индекса находятся в районе 1500 (1496-1497)
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия четверга.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), активируем с 24 декабря среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) мягкое накапливать при ориентире поддержки 1468, 20-23 дек. пробовали установить среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) сильное сокращать при уровне сопротивления ММВБ 1510
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба