7 января 2014 Архив Бочкарев Константин
Лед тронулся, ключевые уровни были пробиты. Основной вопрос сейчас, увидим ли мы коррекцию на пробой 1.3650, и, каким образом наращивать имеющиеся позиции на продажу в EUR/USD.
С точки зрения тайминга, ключевые даты на этой неделе — это 8.01 и заседание ЕЦБ, а также 9.01 или выход Nonfarm payrolls. С учетом последнего всплеска волатильности, а также в преддверии упомянутых событий вполне вероятно, что нас ждет консолидация в EUR/USD на текущих уровнях вплоть до конца текущей недели. Еще есть мнение, что сильные движения в данной паре в конце декабря и начале января были во многом продиктованы «тонким» рынком. В этой связи сейчас, когда трейдеры возвращаются на свои desk’и, вместо низкой ликвидности на первый план вновь могут выйти фундаментальные факторы, что вернет евро часть утраченной силы и позиций вплоть до восстановления к 1.3650/85.
Краткосрочной целью для снижения мы продолжаем рассматривать поддержку 1.3300.
Технический анализ
EUR/USD (Weekly)
Снижение и закрытие ниже 1.3650 открывает путь к 1.3300, либо тестированию ЕМА(50)
Ложный пробой 1.3810, как и тестирование резистанса 1.3900/50 — «бычья» ловушка
Снижение ниже 1.3300 — сигнал к реализации «двойной вершины» (1.33-1.38) на недельном графике и риск снижения курса к 1.2750/1.28 в 1п2014 г.
EUR/USD (Daily)
Поддержка 8-недельного тренда (зеленая пунктирная линия) пробита, вместе с этим снижение ниже 1.3650 предполагает реализацию «двойной вершины» (1.3650-1.38) с целью 1.35. И то, и другое — сигнал к снижению евро. И в первом, и во втором случае можно говорить о коррекции на пробой или попытке вернуться к 1.3650 и 1.3700, прежде чем снижение EUR/USD получит продолжение.
Скользящие средние ЕМА(21) и ЕМА(50) — как локальный уровень сопротивления помимо 1.3650. Когда данные мувинги будут готовы к пересечению, мы можем получить еще одну волну продаж евро.
Несколько торговых дней может понадобиться, чтобы пара EUR/USD избавилась от перепроданности возникший по итогам прошедшей недели.
1.3730 и 1.3810 — точки силы или отмены «медвежьего» сценария.
Опционы
Наша текущая позиция на продажу по EUR/USD в опционах — ссылка.
Мы не знаем, будет и в каком виде коррекция к случившемуся падению EUR/USD, поэтому предпочитаем действовать следующим образом (CME, экспирация 07.02.2014):
2.01.2014 мы сделали ролловер, выкупив февральский колл 1.3950 за 36 и продав колл 1.3900 за 44 пунктов.
Сегодня 5.01.2014 мы сделали ролловер, выкупив февральский колл 1.3900 за 28 и продав колл 1.3650 за 95 пунктов.
В случае коррекции/восстановления EUR/USD к 1.3650 мы будем делать пут спрэд 1.3550 (+1) — 1.3250 (-2.5) в январских опционах с экспирацией 24.01.2014 до заседания ФРС.
Профиль текущей позиции:
Зафиксированная прибыль на данный момент по комбинации 15 пунктов.
С точки зрения тайминга, ключевые даты на этой неделе — это 8.01 и заседание ЕЦБ, а также 9.01 или выход Nonfarm payrolls. С учетом последнего всплеска волатильности, а также в преддверии упомянутых событий вполне вероятно, что нас ждет консолидация в EUR/USD на текущих уровнях вплоть до конца текущей недели. Еще есть мнение, что сильные движения в данной паре в конце декабря и начале января были во многом продиктованы «тонким» рынком. В этой связи сейчас, когда трейдеры возвращаются на свои desk’и, вместо низкой ликвидности на первый план вновь могут выйти фундаментальные факторы, что вернет евро часть утраченной силы и позиций вплоть до восстановления к 1.3650/85.
Краткосрочной целью для снижения мы продолжаем рассматривать поддержку 1.3300.
Технический анализ
EUR/USD (Weekly)
Снижение и закрытие ниже 1.3650 открывает путь к 1.3300, либо тестированию ЕМА(50)
Ложный пробой 1.3810, как и тестирование резистанса 1.3900/50 — «бычья» ловушка
Снижение ниже 1.3300 — сигнал к реализации «двойной вершины» (1.33-1.38) на недельном графике и риск снижения курса к 1.2750/1.28 в 1п2014 г.
EUR/USD (Daily)
Поддержка 8-недельного тренда (зеленая пунктирная линия) пробита, вместе с этим снижение ниже 1.3650 предполагает реализацию «двойной вершины» (1.3650-1.38) с целью 1.35. И то, и другое — сигнал к снижению евро. И в первом, и во втором случае можно говорить о коррекции на пробой или попытке вернуться к 1.3650 и 1.3700, прежде чем снижение EUR/USD получит продолжение.
Скользящие средние ЕМА(21) и ЕМА(50) — как локальный уровень сопротивления помимо 1.3650. Когда данные мувинги будут готовы к пересечению, мы можем получить еще одну волну продаж евро.
Несколько торговых дней может понадобиться, чтобы пара EUR/USD избавилась от перепроданности возникший по итогам прошедшей недели.
1.3730 и 1.3810 — точки силы или отмены «медвежьего» сценария.
Опционы
Наша текущая позиция на продажу по EUR/USD в опционах — ссылка.
Мы не знаем, будет и в каком виде коррекция к случившемуся падению EUR/USD, поэтому предпочитаем действовать следующим образом (CME, экспирация 07.02.2014):
2.01.2014 мы сделали ролловер, выкупив февральский колл 1.3950 за 36 и продав колл 1.3900 за 44 пунктов.
Сегодня 5.01.2014 мы сделали ролловер, выкупив февральский колл 1.3900 за 28 и продав колл 1.3650 за 95 пунктов.
В случае коррекции/восстановления EUR/USD к 1.3650 мы будем делать пут спрэд 1.3550 (+1) — 1.3250 (-2.5) в январских опционах с экспирацией 24.01.2014 до заседания ФРС.
Профиль текущей позиции:
Зафиксированная прибыль на данный момент по комбинации 15 пунктов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба