После резкого утреннего гэпа котировки весь день сползали вниз и не получили существенной поддержки. В результате, индекс РТС отыграл назад весь декабрьский рост, который произошел после пейролзов с 6 декабря.
Фьючерс на индекс РТС сегодня закрыл «хвост», который образовался от краткосрочного шипа по итогам заседания ФРС в декабре в районе 140 500 пунктов. Однако сейчас интересен другой факт. Сразу же после этого заседания ФРС началась серьезная раскорреляция с фьючерсом на индекс S&P500, который от закрытия 18 декабря до максимум декабря прошел порядка 3%. Фьючерс на индекс РТС от максимума вечерки того дня в моменте был выше всего на 1%.
В настоящее время стоит актуальным вопрос:
— идет краткосрочный флэт в диапазоне с сентября и текущее движение не более чем игра в границах этого флэта;
— либо сегодняшний импульс может стать началом чего-то более глобального вроде «кипрского» гэпа.
Наверное, ситуация станет более осязаемой после небольшого откока и попытки дорисовать добой. Если на этом добой байер начнет подставлять биды и не даст перерисовать лоу дня, либо перерисовка лоу будет неглубокой с быстрым выкупом, тогда начнет реализовываться сценарий с флэтом. Минимальный отскок, который просится в ближайшие дни — в район 140 000 пунктов.
Однако уже сегодня обращу внимание на то, что начался набор объема:
Напомню, с чего начал развиваться сегодняшний гэп. Его основы были заложены еще 23 декабря вот с этого импульса, когда в стакан выходит практически весь фортсовый спекулянтский объем (30 тыс. контрактов), то здесь 2 пути либо развивать тренд, либо делать разворот:
Но от 146 000 пунктов идет защита уровня, особенно ярко это видно в объемах 25 декабря:
И все импульсы выше 146 000 пунктов ломаются. То самое интуитивное ощущение: «Сипа выросла, а импульс РИ сломали».
Думаю, если рассматривать начало роста от 138 000 — 139 000 пунктов, то должно произойти что-то зеркально похожее.
Лично мое интуитивное мнение заключается в том, что мы сегодня видели трендовый день внутри диапазона и закрытие новогоднего гэпа — вопрос времени. Почему у меня сложилось такое мнение? Если рассматривать «кипрский» гэп и сегодняшний гэп в РТС, то можно заметить, что текущее движение идет в рамках флэта, который продолжается с середины сентября. «Кипрский» гэп был ускорением после разворота тренда с февраля. Естественно, это не снимает рисков ухода к 130-му страйку до мартовской экспирации. Ведь мы все помним, что хедж в виде 130-х путов никуда не исчез:
Выскажу еще пару гипотез. Сегодня 130-е путы частично откупили. Вероятно, что говорит о «нарезании дельты» со стороны этого хеджера. После лонгового профита идет набор ОИ в путах, после шортового профита — закрытие части путов. Когда был первичный набор 135-х декабрьских путов рост был до 152 000 пунктов, потом снижение к 135 000 пунктам, после декабрьской экспирации набрали 130-х путов заложили вероятность снижения к этому страйку до экспирации?
Однако даже в случае развития флэтового сценария после сегодняшнего трендового дня остается риск добоя (после отскока) в зону 137 000 — 138 000 пунктов.
Утреннее открытие в РИ было блокбастером. Первая секунда торгов:
Волатильность на первых 500 тиках доходила до 0,5-0,7% от тика к тику. Удивительная вещь! Такие «ходы» были удивительными в декабре, а тут первая секунда нового года и такая волатильность. Стоит заметить, что в шлюзе осталось порядка 1000 контрактов, которые оказались ценным подарком для ХФТ, которые открывали рынок. Порядка 250 первых тиков это была продажа по рынку. Первые объемы дня пошли в районе 141 500 пунктов.
Сегодня напишу про один момент, на который не обратил внимания в прошлом году. Речь будет идти про МОЭСК и Мосэнергосбыт. Внимание, этот фокус достоин Амаяка Акопяна и Дэвида Копперфилда.
30 декабря. Утро. Первая минута торгов.
МОЭСК. Точечная серия объемов. По 31-34 млн. руб. Большой объем для этой бумаги.
Мосэнергосбыт по 30 копеек на первой минуте торгов проходит такой же анормально большой объем на 2-й секунде торгов 30 декабря:
Продолжением этого паттерна стал тот факт, что 30 декабря прошли 2 Совета директоров в МОЭСК и Мосэнергосбыте. Причем повесткой дня на Совете директоров МОЭСК стало утверждения Соглашения о конфиденциальности между МОЭСК и Мосэнергосбытом:
Интересный информационный паттерн. На 2-й секунде объемы в МОЭСК, на 3-й секунде в Мосэнергосбыте. Обе компании задействованы в цепочке поставки электроэнергии для Московского региона.
Под закрытие дня была интересная активность в Газпроме:
Две сделки на 14-15 тыс. лотов по 135,5 руб. и 136,2 руб. выбивались из объемов внутри дня.
И всплеск активности в Сургутнефтегазе под закрытие дня:
Район активности 27,4-27,5 руб.
Из акций, на которые сейчас следует обратить внимание выделю:
— акции Мосбиржи (уровень 63 рубля пока удерживается);
— акции Лукойла (зона вокруг 2000 рублей под вопросом);
— акции М.Видео (день закрыли выше объемов 30 декабря и выше 300 рублей);
— АФК «Система»;
— Полиметалл (уровни 275 и 295 руб. остаются актуальной поддержкой).
В Распадской удерживается уровень 29,3-29,6. Здесь были точечные объемы в трендовый день 25 декабря. Сейчас идет тест «хвостами»:
И в заключение «любимец» публики вечно молодой золотодобытчик Селигдар. Здесь 30 декабря всплеск точечных объемов по 5 рублей. Большими для этой бумаги сайзами прошли объемы по 5 рублей 30 декабря.
Сегодня здесь был классический для неликвида флэт вокруг уровня 5 рублей:
На рынке облигаций мелкие спекулянты продолжают играться вторым выпуском дефолтного ТГК-2 и облигациями преддефолтного Мечела:
Из менее рисковых вариантов следует обратить внимание на Трансконтейнер, где в капитал вошел ВТБ.
Самое интересное, что сразу же после входа в капитал Трансконтейнера (ВТБ через дочку в Австрии купил 24% акций) эти акции были переданы в доверительное управление имуществом 2 офшорам на Кипре и в Панаме:
30 декабря в Трансконтейнере прошла точечная сделка по 3950 рублей:
Трансконтейнер — грузовые железнодорожные перевозки в контейнерах. Думаю, побольше ликвидности в акции, то для средне- и долгосросрочников это была бы интересная инвестиция. Перспективный рынок, вход госбанка в качестве стратега.
В акциях Газпрома в январе-феврале серьезным драйвером для движения может стать договоренность по цене за экспортные поставки газа между китайской China National Petroleum Corporation и Газпромом. На эту тему написала даже авторитетная газета FT. Для эмитента это важное перспективное событие.
Сегодня активность на российском рынке выросла, что проявилось в увеличении количества сделок с 350 тыс. 30 декабря до 500 тыс. сегодня. Это говорит о том, что ближайшие дни рынок будет поживее, чем последние дни прошлого года.
В золоте сегодня вечером был глобальный спайк по всем площадкам. Пощипали спекулянтов и на ФОРТСе:
Обычно такими спайками либо собирают стопы, либо «щупают» спрос перед стратегическим ударом. Выигрывают на таких спайков лишь быстрые арбитражеры с выделенным каналом к ядру биржи и быстрым фидом с западных площадок.
В ф. РТС сегодня зеркальный день к 18 сентября 2013 года.
Думаю, мы еще долго будем разбирать сегодняшний день. Кто был инициатором такого сильного гэпа и дальнейшего продавливания против внешки. Здесь пахнет «мечеловским спайком». Искусственно резкое продавливание флэтового рынка с выносом многих физиков на маржин колы.
Сегодня мне пожаловался в личку один частный трейдер о том, что он не совершал сделок с акциями, торговал фьючерсы, но сегодня ему повесили сделку в виде маржин колла по Газпрому аж на целую 1 акцию:
Это еще раз подчеркивает, что сегодняшний день был весьма уникальным. И мы попытаемся понять, что стояло за этой гидрой фондового рынка в виде первого торгового дня. Следите за дальнейшими выпусками Монитора рынка.
Фьючерс на индекс РТС сегодня закрыл «хвост», который образовался от краткосрочного шипа по итогам заседания ФРС в декабре в районе 140 500 пунктов. Однако сейчас интересен другой факт. Сразу же после этого заседания ФРС началась серьезная раскорреляция с фьючерсом на индекс S&P500, который от закрытия 18 декабря до максимум декабря прошел порядка 3%. Фьючерс на индекс РТС от максимума вечерки того дня в моменте был выше всего на 1%.
В настоящее время стоит актуальным вопрос:
— идет краткосрочный флэт в диапазоне с сентября и текущее движение не более чем игра в границах этого флэта;
— либо сегодняшний импульс может стать началом чего-то более глобального вроде «кипрского» гэпа.
Наверное, ситуация станет более осязаемой после небольшого откока и попытки дорисовать добой. Если на этом добой байер начнет подставлять биды и не даст перерисовать лоу дня, либо перерисовка лоу будет неглубокой с быстрым выкупом, тогда начнет реализовываться сценарий с флэтом. Минимальный отскок, который просится в ближайшие дни — в район 140 000 пунктов.
Однако уже сегодня обращу внимание на то, что начался набор объема:
Напомню, с чего начал развиваться сегодняшний гэп. Его основы были заложены еще 23 декабря вот с этого импульса, когда в стакан выходит практически весь фортсовый спекулянтский объем (30 тыс. контрактов), то здесь 2 пути либо развивать тренд, либо делать разворот:
Но от 146 000 пунктов идет защита уровня, особенно ярко это видно в объемах 25 декабря:
И все импульсы выше 146 000 пунктов ломаются. То самое интуитивное ощущение: «Сипа выросла, а импульс РИ сломали».
Думаю, если рассматривать начало роста от 138 000 — 139 000 пунктов, то должно произойти что-то зеркально похожее.
Лично мое интуитивное мнение заключается в том, что мы сегодня видели трендовый день внутри диапазона и закрытие новогоднего гэпа — вопрос времени. Почему у меня сложилось такое мнение? Если рассматривать «кипрский» гэп и сегодняшний гэп в РТС, то можно заметить, что текущее движение идет в рамках флэта, который продолжается с середины сентября. «Кипрский» гэп был ускорением после разворота тренда с февраля. Естественно, это не снимает рисков ухода к 130-му страйку до мартовской экспирации. Ведь мы все помним, что хедж в виде 130-х путов никуда не исчез:
Выскажу еще пару гипотез. Сегодня 130-е путы частично откупили. Вероятно, что говорит о «нарезании дельты» со стороны этого хеджера. После лонгового профита идет набор ОИ в путах, после шортового профита — закрытие части путов. Когда был первичный набор 135-х декабрьских путов рост был до 152 000 пунктов, потом снижение к 135 000 пунктам, после декабрьской экспирации набрали 130-х путов заложили вероятность снижения к этому страйку до экспирации?
Однако даже в случае развития флэтового сценария после сегодняшнего трендового дня остается риск добоя (после отскока) в зону 137 000 — 138 000 пунктов.
Утреннее открытие в РИ было блокбастером. Первая секунда торгов:
Волатильность на первых 500 тиках доходила до 0,5-0,7% от тика к тику. Удивительная вещь! Такие «ходы» были удивительными в декабре, а тут первая секунда нового года и такая волатильность. Стоит заметить, что в шлюзе осталось порядка 1000 контрактов, которые оказались ценным подарком для ХФТ, которые открывали рынок. Порядка 250 первых тиков это была продажа по рынку. Первые объемы дня пошли в районе 141 500 пунктов.
Сегодня напишу про один момент, на который не обратил внимания в прошлом году. Речь будет идти про МОЭСК и Мосэнергосбыт. Внимание, этот фокус достоин Амаяка Акопяна и Дэвида Копперфилда.
30 декабря. Утро. Первая минута торгов.
МОЭСК. Точечная серия объемов. По 31-34 млн. руб. Большой объем для этой бумаги.
Мосэнергосбыт по 30 копеек на первой минуте торгов проходит такой же анормально большой объем на 2-й секунде торгов 30 декабря:
Продолжением этого паттерна стал тот факт, что 30 декабря прошли 2 Совета директоров в МОЭСК и Мосэнергосбыте. Причем повесткой дня на Совете директоров МОЭСК стало утверждения Соглашения о конфиденциальности между МОЭСК и Мосэнергосбытом:
Интересный информационный паттерн. На 2-й секунде объемы в МОЭСК, на 3-й секунде в Мосэнергосбыте. Обе компании задействованы в цепочке поставки электроэнергии для Московского региона.
Под закрытие дня была интересная активность в Газпроме:
Две сделки на 14-15 тыс. лотов по 135,5 руб. и 136,2 руб. выбивались из объемов внутри дня.
И всплеск активности в Сургутнефтегазе под закрытие дня:
Район активности 27,4-27,5 руб.
Из акций, на которые сейчас следует обратить внимание выделю:
— акции Мосбиржи (уровень 63 рубля пока удерживается);
— акции Лукойла (зона вокруг 2000 рублей под вопросом);
— акции М.Видео (день закрыли выше объемов 30 декабря и выше 300 рублей);
— АФК «Система»;
— Полиметалл (уровни 275 и 295 руб. остаются актуальной поддержкой).
В Распадской удерживается уровень 29,3-29,6. Здесь были точечные объемы в трендовый день 25 декабря. Сейчас идет тест «хвостами»:
И в заключение «любимец» публики вечно молодой золотодобытчик Селигдар. Здесь 30 декабря всплеск точечных объемов по 5 рублей. Большими для этой бумаги сайзами прошли объемы по 5 рублей 30 декабря.
Сегодня здесь был классический для неликвида флэт вокруг уровня 5 рублей:
На рынке облигаций мелкие спекулянты продолжают играться вторым выпуском дефолтного ТГК-2 и облигациями преддефолтного Мечела:
Из менее рисковых вариантов следует обратить внимание на Трансконтейнер, где в капитал вошел ВТБ.
Самое интересное, что сразу же после входа в капитал Трансконтейнера (ВТБ через дочку в Австрии купил 24% акций) эти акции были переданы в доверительное управление имуществом 2 офшорам на Кипре и в Панаме:
30 декабря в Трансконтейнере прошла точечная сделка по 3950 рублей:
Трансконтейнер — грузовые железнодорожные перевозки в контейнерах. Думаю, побольше ликвидности в акции, то для средне- и долгосросрочников это была бы интересная инвестиция. Перспективный рынок, вход госбанка в качестве стратега.
В акциях Газпрома в январе-феврале серьезным драйвером для движения может стать договоренность по цене за экспортные поставки газа между китайской China National Petroleum Corporation и Газпромом. На эту тему написала даже авторитетная газета FT. Для эмитента это важное перспективное событие.
Сегодня активность на российском рынке выросла, что проявилось в увеличении количества сделок с 350 тыс. 30 декабря до 500 тыс. сегодня. Это говорит о том, что ближайшие дни рынок будет поживее, чем последние дни прошлого года.
В золоте сегодня вечером был глобальный спайк по всем площадкам. Пощипали спекулянтов и на ФОРТСе:
Обычно такими спайками либо собирают стопы, либо «щупают» спрос перед стратегическим ударом. Выигрывают на таких спайков лишь быстрые арбитражеры с выделенным каналом к ядру биржи и быстрым фидом с западных площадок.
В ф. РТС сегодня зеркальный день к 18 сентября 2013 года.
Думаю, мы еще долго будем разбирать сегодняшний день. Кто был инициатором такого сильного гэпа и дальнейшего продавливания против внешки. Здесь пахнет «мечеловским спайком». Искусственно резкое продавливание флэтового рынка с выносом многих физиков на маржин колы.
Сегодня мне пожаловался в личку один частный трейдер о том, что он не совершал сделок с акциями, торговал фьючерсы, но сегодня ему повесили сделку в виде маржин колла по Газпрому аж на целую 1 акцию:
Это еще раз подчеркивает, что сегодняшний день был весьма уникальным. И мы попытаемся понять, что стояло за этой гидрой фондового рынка в виде первого торгового дня. Следите за дальнейшими выпусками Монитора рынка.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба