Предпосылки
Цены на какао растут уже в течение полугода с лишним. За это время последователей среднесрочного тренда дважды выбивало стопами, но игроки, ориентированные на более долгосрочный тренд, непрерывно оставались в седле. В любом случае, это была прибыльная поездка на север, а масштабный рост в течение последних трех дней свидетельствует, что вечеринка еще не закончилась. Вчера цена обновила максимумы и, учитывая импульс хода, может развить это движение гораздо дальше. Пристегните ремни и запаситесь шоколадными батончиками.
Первые два графика, приведенные ниже, иллюстрируют классический парадокс для сторонников тренда. Если выставить стоп ближе, вы рискуете быть выбитым из него слишком рано. Если отодвинуть его подальше, вы рискуете серьезно пострадать, когда тренд развернется. Профессиональные последователи тренда традиционно решают эту головоломку с помощью множественной итеграции, применяемой в трендовой стратегии в различных временных рамках. В результате, вместо жесткой бинарной логики единственного временного горизонта, мы получим возможность масштабировать размеры позиции.
Первый из представленных ниже графиков демонстрирует классическую модель следования за среднесрочным трендом. Обратите внимание на то, что стопы по ней выбивались дважды, что требовало повторного вхождения в рынок. Такой подход безопасен, поскольку он предотвращает большие потери на откатах, но он и лишает вас части прибыли в условиях подобной волатильной динамики. Второй график показывает, что может произойти, если немного передвинуть свой стоп-лосс, чтобы оставаться в игре постоянно. На первом графике стоп выставлен на расстоянии 3 ATR, а на втором - 4 ATR (оба рассчитаны на основе 100 дней).
Управление торговой стратегией и описание рисков
Открывайте позицию на покупку мартовского контракта на какао, CCH4 на фактических уровнях открытия. Выставьте скользящий стоп и оставайтесь в игре, пока он не сработает.
Параметры
Точка входа: цена открытия сегодня. Вчера рынок закрылся на USD 2,889. Контракт на 10 тонн.
Стоп: выставляйте стоп на расстоянии USD 151.80 в рамках классической трендовой стратегии
Цель: стратегия следования за трендом не предполагает целей
Временной горизонт: средний жизненный цикл данной торговой модели – один месяц
Скорректированная динамика фьючерсов на какао, со стопом на расстоянии 3 ATR
Источник: CSI Data
Скорректированная динамика фьючерсов на какао, со стопом на расстоянии 4 ATR
Источник: CSI Data
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Цены на какао растут уже в течение полугода с лишним. За это время последователей среднесрочного тренда дважды выбивало стопами, но игроки, ориентированные на более долгосрочный тренд, непрерывно оставались в седле. В любом случае, это была прибыльная поездка на север, а масштабный рост в течение последних трех дней свидетельствует, что вечеринка еще не закончилась. Вчера цена обновила максимумы и, учитывая импульс хода, может развить это движение гораздо дальше. Пристегните ремни и запаситесь шоколадными батончиками.
Первые два графика, приведенные ниже, иллюстрируют классический парадокс для сторонников тренда. Если выставить стоп ближе, вы рискуете быть выбитым из него слишком рано. Если отодвинуть его подальше, вы рискуете серьезно пострадать, когда тренд развернется. Профессиональные последователи тренда традиционно решают эту головоломку с помощью множественной итеграции, применяемой в трендовой стратегии в различных временных рамках. В результате, вместо жесткой бинарной логики единственного временного горизонта, мы получим возможность масштабировать размеры позиции.
Первый из представленных ниже графиков демонстрирует классическую модель следования за среднесрочным трендом. Обратите внимание на то, что стопы по ней выбивались дважды, что требовало повторного вхождения в рынок. Такой подход безопасен, поскольку он предотвращает большие потери на откатах, но он и лишает вас части прибыли в условиях подобной волатильной динамики. Второй график показывает, что может произойти, если немного передвинуть свой стоп-лосс, чтобы оставаться в игре постоянно. На первом графике стоп выставлен на расстоянии 3 ATR, а на втором - 4 ATR (оба рассчитаны на основе 100 дней).
Управление торговой стратегией и описание рисков
Открывайте позицию на покупку мартовского контракта на какао, CCH4 на фактических уровнях открытия. Выставьте скользящий стоп и оставайтесь в игре, пока он не сработает.
Параметры
Точка входа: цена открытия сегодня. Вчера рынок закрылся на USD 2,889. Контракт на 10 тонн.
Стоп: выставляйте стоп на расстоянии USD 151.80 в рамках классической трендовой стратегии
Цель: стратегия следования за трендом не предполагает целей
Временной горизонт: средний жизненный цикл данной торговой модели – один месяц
Скорректированная динамика фьючерсов на какао, со стопом на расстоянии 3 ATR
Источник: CSI Data
Скорректированная динамика фьючерсов на какао, со стопом на расстоянии 4 ATR
Источник: CSI Data
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter