Вчера они отрисовали «хвост» в район 7 862 рублей, который был выкуплен на исторически рекордном объеме 4,9 млрд. руб. Этот рекорд был перебит и объем торгов пятницы составил 5,5 млрд. руб. Для сравнения, торговый оборот в акциях Лукойла составил 2,9 млрд. руб., а в ГМК Норильский никель — 3,5 млрд. руб. Акции Магнита по обороту сегодня были на третьем месте после Сбербанка России и Газпрома.
По закрытию торгового дня капитализация Магнита составляла 793 млрд. рублей. Акции прибавили по итогам дня +3,43%, совершено 40 141 сделок (больше только в акциях Сбербанка — 45 829 и Газпрома — 56 142 руб.). После 22 января акции Магнита ни разу не закрывались ниже уровня 8000 рублей. С 10 января 2014 года в акции наблюдается резкое увеличение торговых оборотов, которые ежедневно превышают 2 млрд. руб. (исключение лишь 20 января, когда в США был выходной день). Что за метаморфозы произошли с ликвидностью данной акции после 10 января? Что за крупные игроки устраивают здесь качели? В январе акция умудрялась упасть с 9200 рублей до 8000 рублей за 3 дня, вернуться назад к 9200 рублям опять за 3 дня и тут же вернуться назад к уровню 8000 рублей.
Давайте взглянем, какие корпоративные события происходили в Магните в январе. Сегодня было принято решение о созыве Совета директоров на 4 февраля. В повестке дня будет выбор кандидатов на утверждение в Совет директоров, выбор аудитора, определение направления развития компании, одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность. Вроде бы все буднично, никаких сенсаций не предвидится.
Второе событие в информационном поле вокруг данного эмитента — это 2 сообщения об изменении долей топ-менеджеров. Иванова М.А., член правления, 21 января увеличила долю акций с 0,0084% до 0,00843%, увеличил долю председатель Совета директоров Помбухчан Х.Э. с 0.0028% до 0,0029%. До этого 13 января Иванова М.А. увеличила долю с 0,00835% до 0,0084%. До этого последние изменения долей у топ-менеджеров были 20 ноября (у Помбухчана Х.Э.). Покупают они с рынка или получают в рамках опционной программы — не сообщается. Но стоит заметить, что 13 января и 21 января акция была на локальном минимуме в районе 8200-8300 руб.
Не в пример Газпрому, Магнит достаточно оперативно раскрывает данные по изменениям долей у инсайдеров компании. Вот что значит опыт работы с иностранным инвесторами, которые ценят такие корпоративные стандарты раскрытия информации.
И наиболее достойный внимание факт в ленте корпоративных новостей — это «игра» дочерней структуры Магнита — ЗАО «Тандер» с акциями самого Магнита:
9 января ЗАО Тандер покупает акции;
10 января — продает.
И так повторяется много раз. Причем не только в январе 2014 года, но и весь 2014 год. Этот вопрос требует проработки. Схема РЕПО, либо что-то другое. Как вариант, поддержание ликвидности и котировок ОАО Магнит.
Последние сделки были вчера, ЗАО Тандер вначале купил 200 акций, потом акции были проданы в тот же день — 9 800 акций. Основание для отчуждения соответствующей организацией голосующих акций (долей) эмитента: Договоры купли-продажи, заключенные на организованных торгах ЗАО «ФБ ММВБ». В дальнейшем, посчитаю месячный оборот ЗАО Тандер с акциями ОАО Магнит и, главное, попытаюсь понять, что за схема здесь используется (поддержание ликвидности, либо какие-либо связи с РЕПО, облигациями, либо программами депозитарных расписок).
Одним словом, в Магните происходит что-то интересное. Но пока я не вижу достоверно, что именно и каковы причины этих процессов. Есть предмет для исследования.
Посмотрим, что сегодня было внутри дня на счетчике акций Магнита в секции ММВБ.
22 676 акций оборот по цене 8 350 руб., 14 726 акций — по цене 8400 руб. и 12 630 акций — по 8 184 рубля. Максимальное количество сделок 656 шт. прошло по цене 8 350 рублей.
Внутри дня было несколько крупных точечных сделок в 12:32 по цене 8184 руб. (1 сделка объемом в 12 101 акции) и в 12:47 по цене 8262 руб. (9900 акций). Традиционная активность на открытии Европы. Возможно, что покупки шли от нерезидентов. Пару раз я видел такие трюки в Роснефти Газпроме, когда в обед шли крупные точечные и это было минимумом дня. Отсюда шел внутридневной импульс вверх. Вероятно, что есть корреляция.
В лузерах дня ИнтерРАО, Россети и Сургутнефтегаз. Акция Сургутнефтегаза потеряла в стоимости 3,73%. Оборот в ней составил 1,4 млрд. руб. Количество сделок — 19 012. Россети (-4,05%) и ИнтерРАО (-4,36%) наторговали по 554 и 560 млн. руб.
Давайте посмотрим на счетчик в акциях Сургутнефтегаза внутри дня:
Впечатляюще? Не правда ли? 27 794 лотов по цене 27 рублей. Причем, 23 304 лотов прошли по аску. Следим теперь внимательно за этим ценовым уровнем.
Основные сделки из этого объема прошли под закрытие основной сессии. Кто-то вышел? Или просто переброска перед движением (как было в ИнтерРАО в ноябре прошлого года):
В Газпроме тот герой, что выставил лимитку по 148 рублей сразу же после новостей от Интерфакса долго таился. Держал цену на том же уровне. Но выше цена не идет. Это факт. Не удивлюсь, если локально даванут.
В информационном поле сегодняшнего дня отмечу пару вещей:
— сегодня Бен Бернанке уходит с должности главы ФРС, будет ли сабантуй по этому поводу? Официальной информации нет;
— председателю Правления Газпрома Алексею Миллеру сегодня исполнилось 52 года;
— Всемирный банк дал прогноз относительно того, что в течение нескольких лет есть риск ухода Брента ниже 100 долл. США;
— скоро нам назначат «смотрящего» по бирже Алексея Кудрина (на должность председателя Наблюдательного совета Мосбиржи);
— Si в течение дня обогнал по обороту RI, но под конец дня вернул себе позиции, но разрыв небольшой (всего 2 млрд. руб.).
На валютном рынке наступил относительный баланс. Агрессивные атаки пока схлынули, доллар-рубль нашел временный баланс вокруг 35 рублей. Объем сегодня был размазан между 35.1 и 35.25 руб.:
Напомню, что вчера было огромное скопление объема в районе 35,25 руб. (порядка 400 млн. долл. США). Цена выше не идет. Следовательно, большого количества покупать выше этой цены нет. В то же время лимитки продавца пока весьма плотно держат цену ниже этого уровня. Сегодня наиболее крупная точечная сделка в доллар-рубле прошла по цене 35,195 руб. (50 млн. долл. США).
Во фьючерсе на индекс РТС внутри дня была защита уровня в районе 129 500 пунктов:
Далее перейдем к исследовательской части обзора. В ежедневной текучке не всегда данная часть обзора занимает достойное место. Вчера речь шла про корреляции между валютами. Мы выяснили, что у пары доллар-рубль с парой доллар-турецкая лира практически нулевая корреляция, в то же время высокая корреляция с мексиканским песо.
Сделаем наложение курсов данных валют на графике. Для этих целей используем функционал портала Tradingview, недельные графики:
Доллар-рубль коррелирует с парой евро-доллар. А пара доллар-датская крона коррелирует с евро-долларом. В итоге, никогда не думал, но у датской кроны с рублем есть корреляция. Причем выше. чем с бразильским риалом. Никогда не думал, что такое возможно:
Далее приведу лучшие валютные пары (из моей выборки в 22 валюты), которые могут быть использованы для валютного арбитража (стратегия mean reversion).
Пары для валютного арбитража (2011-2014):
1) Австралийский доллар – новозеландский доллар;
2) Евро-доллар – норвежская крона;
3) Евро-доллар – датская крона;
4) Мексиканский песо – южноафриканский ранд;
5) Норвежская крона – датская крона;
6) Сингапурский доллар – австралийский доллар;
7) Польский злотый – чешская крона.
Пары для валютного арбитража (2013-2014, жирным выделены пары с наиболее высокой корреляцией):
1) Австралийский доллар – новозеландский доллар;
2) Евро-доллар – норвежская крона;
3) Евро-доллар – датская крона;
4) Мексиканский песо – южноафриканский ранд;
5) Норвежская крона – датская крона;
6) Сингапурский доллар – австралийский доллар;
7) Польский злотый – чешская крона.
8) Чешская крона – венгерский форинт;
9) Австралийский доллар – сингапурский доллар;
10) Польский злотый – венгерский форинт.
По закрытию торгового дня капитализация Магнита составляла 793 млрд. рублей. Акции прибавили по итогам дня +3,43%, совершено 40 141 сделок (больше только в акциях Сбербанка — 45 829 и Газпрома — 56 142 руб.). После 22 января акции Магнита ни разу не закрывались ниже уровня 8000 рублей. С 10 января 2014 года в акции наблюдается резкое увеличение торговых оборотов, которые ежедневно превышают 2 млрд. руб. (исключение лишь 20 января, когда в США был выходной день). Что за метаморфозы произошли с ликвидностью данной акции после 10 января? Что за крупные игроки устраивают здесь качели? В январе акция умудрялась упасть с 9200 рублей до 8000 рублей за 3 дня, вернуться назад к 9200 рублям опять за 3 дня и тут же вернуться назад к уровню 8000 рублей.
Давайте взглянем, какие корпоративные события происходили в Магните в январе. Сегодня было принято решение о созыве Совета директоров на 4 февраля. В повестке дня будет выбор кандидатов на утверждение в Совет директоров, выбор аудитора, определение направления развития компании, одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность. Вроде бы все буднично, никаких сенсаций не предвидится.
Второе событие в информационном поле вокруг данного эмитента — это 2 сообщения об изменении долей топ-менеджеров. Иванова М.А., член правления, 21 января увеличила долю акций с 0,0084% до 0,00843%, увеличил долю председатель Совета директоров Помбухчан Х.Э. с 0.0028% до 0,0029%. До этого 13 января Иванова М.А. увеличила долю с 0,00835% до 0,0084%. До этого последние изменения долей у топ-менеджеров были 20 ноября (у Помбухчана Х.Э.). Покупают они с рынка или получают в рамках опционной программы — не сообщается. Но стоит заметить, что 13 января и 21 января акция была на локальном минимуме в районе 8200-8300 руб.
Не в пример Газпрому, Магнит достаточно оперативно раскрывает данные по изменениям долей у инсайдеров компании. Вот что значит опыт работы с иностранным инвесторами, которые ценят такие корпоративные стандарты раскрытия информации.
И наиболее достойный внимание факт в ленте корпоративных новостей — это «игра» дочерней структуры Магнита — ЗАО «Тандер» с акциями самого Магнита:
9 января ЗАО Тандер покупает акции;
10 января — продает.
И так повторяется много раз. Причем не только в январе 2014 года, но и весь 2014 год. Этот вопрос требует проработки. Схема РЕПО, либо что-то другое. Как вариант, поддержание ликвидности и котировок ОАО Магнит.
Последние сделки были вчера, ЗАО Тандер вначале купил 200 акций, потом акции были проданы в тот же день — 9 800 акций. Основание для отчуждения соответствующей организацией голосующих акций (долей) эмитента: Договоры купли-продажи, заключенные на организованных торгах ЗАО «ФБ ММВБ». В дальнейшем, посчитаю месячный оборот ЗАО Тандер с акциями ОАО Магнит и, главное, попытаюсь понять, что за схема здесь используется (поддержание ликвидности, либо какие-либо связи с РЕПО, облигациями, либо программами депозитарных расписок).
Одним словом, в Магните происходит что-то интересное. Но пока я не вижу достоверно, что именно и каковы причины этих процессов. Есть предмет для исследования.
Посмотрим, что сегодня было внутри дня на счетчике акций Магнита в секции ММВБ.
22 676 акций оборот по цене 8 350 руб., 14 726 акций — по цене 8400 руб. и 12 630 акций — по 8 184 рубля. Максимальное количество сделок 656 шт. прошло по цене 8 350 рублей.
Внутри дня было несколько крупных точечных сделок в 12:32 по цене 8184 руб. (1 сделка объемом в 12 101 акции) и в 12:47 по цене 8262 руб. (9900 акций). Традиционная активность на открытии Европы. Возможно, что покупки шли от нерезидентов. Пару раз я видел такие трюки в Роснефти Газпроме, когда в обед шли крупные точечные и это было минимумом дня. Отсюда шел внутридневной импульс вверх. Вероятно, что есть корреляция.
В лузерах дня ИнтерРАО, Россети и Сургутнефтегаз. Акция Сургутнефтегаза потеряла в стоимости 3,73%. Оборот в ней составил 1,4 млрд. руб. Количество сделок — 19 012. Россети (-4,05%) и ИнтерРАО (-4,36%) наторговали по 554 и 560 млн. руб.
Давайте посмотрим на счетчик в акциях Сургутнефтегаза внутри дня:
Впечатляюще? Не правда ли? 27 794 лотов по цене 27 рублей. Причем, 23 304 лотов прошли по аску. Следим теперь внимательно за этим ценовым уровнем.
Основные сделки из этого объема прошли под закрытие основной сессии. Кто-то вышел? Или просто переброска перед движением (как было в ИнтерРАО в ноябре прошлого года):
В Газпроме тот герой, что выставил лимитку по 148 рублей сразу же после новостей от Интерфакса долго таился. Держал цену на том же уровне. Но выше цена не идет. Это факт. Не удивлюсь, если локально даванут.
В информационном поле сегодняшнего дня отмечу пару вещей:
— сегодня Бен Бернанке уходит с должности главы ФРС, будет ли сабантуй по этому поводу? Официальной информации нет;
— председателю Правления Газпрома Алексею Миллеру сегодня исполнилось 52 года;
— Всемирный банк дал прогноз относительно того, что в течение нескольких лет есть риск ухода Брента ниже 100 долл. США;
— скоро нам назначат «смотрящего» по бирже Алексея Кудрина (на должность председателя Наблюдательного совета Мосбиржи);
— Si в течение дня обогнал по обороту RI, но под конец дня вернул себе позиции, но разрыв небольшой (всего 2 млрд. руб.).
На валютном рынке наступил относительный баланс. Агрессивные атаки пока схлынули, доллар-рубль нашел временный баланс вокруг 35 рублей. Объем сегодня был размазан между 35.1 и 35.25 руб.:
Напомню, что вчера было огромное скопление объема в районе 35,25 руб. (порядка 400 млн. долл. США). Цена выше не идет. Следовательно, большого количества покупать выше этой цены нет. В то же время лимитки продавца пока весьма плотно держат цену ниже этого уровня. Сегодня наиболее крупная точечная сделка в доллар-рубле прошла по цене 35,195 руб. (50 млн. долл. США).
Во фьючерсе на индекс РТС внутри дня была защита уровня в районе 129 500 пунктов:
Далее перейдем к исследовательской части обзора. В ежедневной текучке не всегда данная часть обзора занимает достойное место. Вчера речь шла про корреляции между валютами. Мы выяснили, что у пары доллар-рубль с парой доллар-турецкая лира практически нулевая корреляция, в то же время высокая корреляция с мексиканским песо.
Сделаем наложение курсов данных валют на графике. Для этих целей используем функционал портала Tradingview, недельные графики:
Доллар-рубль коррелирует с парой евро-доллар. А пара доллар-датская крона коррелирует с евро-долларом. В итоге, никогда не думал, но у датской кроны с рублем есть корреляция. Причем выше. чем с бразильским риалом. Никогда не думал, что такое возможно:
Далее приведу лучшие валютные пары (из моей выборки в 22 валюты), которые могут быть использованы для валютного арбитража (стратегия mean reversion).
Пары для валютного арбитража (2011-2014):
1) Австралийский доллар – новозеландский доллар;
2) Евро-доллар – норвежская крона;
3) Евро-доллар – датская крона;
4) Мексиканский песо – южноафриканский ранд;
5) Норвежская крона – датская крона;
6) Сингапурский доллар – австралийский доллар;
7) Польский злотый – чешская крона.
Пары для валютного арбитража (2013-2014, жирным выделены пары с наиболее высокой корреляцией):
1) Австралийский доллар – новозеландский доллар;
2) Евро-доллар – норвежская крона;
3) Евро-доллар – датская крона;
4) Мексиканский песо – южноафриканский ранд;
5) Норвежская крона – датская крона;
6) Сингапурский доллар – австралийский доллар;
7) Польский злотый – чешская крона.
8) Чешская крона – венгерский форинт;
9) Австралийский доллар – сингапурский доллар;
10) Польский злотый – венгерский форинт.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба