Предпосылки
В течение долгого времени кофе оставался выгодной стратегией на продажу для последователей тренда. В апреле 2011 г. кофе робуста отметило крупный пиковый максимум, после чего фьючерсы потеряли в цене почти половину стоимости. Кульминацией медвежьего тренда стал обвал в октябре прошлого года, и с тех пор цены стабилизировались, сумев заметно подрасти. Медвежий рынок умер? Время покажет. Впрочем, это представляется наиболее оптимальным долгосрочным прогнозом по кофе, дающим нам шанс войти в рынок на ранних этапах масштабного движения.
Сперва взглянем на недельный график, чтобы получить представление о своем местоположении на рынке. Обратите внимание на сильное падение, продолженное самым оптимистичным за долгое время восстановлением.
Скорректированный в ретроспективе график недельной динамики фьючерсов на кофе робуста.
Источник: CSI Data
Вы также можете увидеть ралли, предшествовавшее долгосрочному снижению. Этот рост цены в два раза дает годовой доход в размере примерно 100%. Игрок, следующий за трендом, захватил бы лишь 70% этого хода, но даже это все равно можно назвать очень выгодным трендом.
Данная торговая идея основана на количественной модели следования за трендом, созданной для обеспечения участия в средне- и долгосрочных трендах по всем основным классам активов. Большинство моделей следования за трендом гарантирует небольшие убытки, а незначительная их часть позволяет получить большую прибыль. В рамках подобных стратегий важна последовательность и выдержка.
Мы предлагаем покупку кофе робуста на открытии по рыночным ценам со скользящим стопом. Оставайтесь на рынке до тех пор, пока цена продолжает расти.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Покупка майского контракта на кофе робуста, LRCK4, по текущим рыночным ценам. Выставляем под позицией скользящий стоп.
Параметры
Точка входа: текущая цена составляет около 1809 USD
Стоп: скользящий стоп на расстоянии 117 USD
Цель: в моделях следования за трендом цели не предусмотрены. Оставайтесь на рынке как можно дольше.
Временной горизонт: средний срок действия данной модели составляет около месяца
Скорректированный в ретроспективе график дневной динамики фьючерсов на кофе робуста
Источник: CSI Data
Дневной график майского контракта на кофе робуста, с первоначальным стопом
Источник: ThomsonReuters
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В течение долгого времени кофе оставался выгодной стратегией на продажу для последователей тренда. В апреле 2011 г. кофе робуста отметило крупный пиковый максимум, после чего фьючерсы потеряли в цене почти половину стоимости. Кульминацией медвежьего тренда стал обвал в октябре прошлого года, и с тех пор цены стабилизировались, сумев заметно подрасти. Медвежий рынок умер? Время покажет. Впрочем, это представляется наиболее оптимальным долгосрочным прогнозом по кофе, дающим нам шанс войти в рынок на ранних этапах масштабного движения.
Сперва взглянем на недельный график, чтобы получить представление о своем местоположении на рынке. Обратите внимание на сильное падение, продолженное самым оптимистичным за долгое время восстановлением.
Скорректированный в ретроспективе график недельной динамики фьючерсов на кофе робуста.
Источник: CSI Data
Вы также можете увидеть ралли, предшествовавшее долгосрочному снижению. Этот рост цены в два раза дает годовой доход в размере примерно 100%. Игрок, следующий за трендом, захватил бы лишь 70% этого хода, но даже это все равно можно назвать очень выгодным трендом.
Данная торговая идея основана на количественной модели следования за трендом, созданной для обеспечения участия в средне- и долгосрочных трендах по всем основным классам активов. Большинство моделей следования за трендом гарантирует небольшие убытки, а незначительная их часть позволяет получить большую прибыль. В рамках подобных стратегий важна последовательность и выдержка.
Мы предлагаем покупку кофе робуста на открытии по рыночным ценам со скользящим стопом. Оставайтесь на рынке до тех пор, пока цена продолжает расти.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Покупка майского контракта на кофе робуста, LRCK4, по текущим рыночным ценам. Выставляем под позицией скользящий стоп.
Параметры
Точка входа: текущая цена составляет около 1809 USD
Стоп: скользящий стоп на расстоянии 117 USD
Цель: в моделях следования за трендом цели не предусмотрены. Оставайтесь на рынке как можно дольше.
Временной горизонт: средний срок действия данной модели составляет около месяца
Скорректированный в ретроспективе график дневной динамики фьючерсов на кофе робуста
Источник: CSI Data
Дневной график майского контракта на кофе робуста, с первоначальным стопом
Источник: ThomsonReuters
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter