4 февраля 2014 Архив Некрасов Роман
Ох, ох, что же я маленький не сдох. Именно такой фразой иногда хочется отреагировать на те события, которые происходят на микроструктурном уровне рынка. Свечной график не передает всех тех эмоций, которые видны при более нестандартном анализе рынка. Замечу, что мой уровень анализа еще не постиг всей камасутры, которая здесь творится. Высшей формой пилотажа должен стать анализ ордер лога. Но это перспективы. Пока же перейдем к анализу ленты сделок.
Итак, открываешь счетчик по фьючерсу на индекс РТС и видишь такое шикарное монументальное здание. Пирамида Хеопса? Или что-то другое напоминает?
31 725 контрактов по цене 130 500 пунктов за день. Это много. Конечно, это не те легендарные 64 тыс. контрактов, которые прошли по цене 136 500 пунктов 24 января. Если проводить параллели с тем днем, то тренд продолжится. Да, да, господа, с 23 января трендовая компонента набирает обороты. Где остановится движение пока сложно сказать.
Вспомним про объемный профиль от 24 января:
С утреннего импульса во фьючерсе на индекс РТС началось сегодняшнее обновление минимума года. Утром рынок открыли вниз и выше 131 000 пунктов уже не пускали, дальше момент погнал вниз. Пауза на уровнях была короткой:
Вряд ли текущее движение превратится в резкий обвал. Скорее, будут поддавливать вниз с краткосрочными отскоками. Где дно? Интересный вопрос. Надо подумать.
Доллар-рубль. Корреляция с РИ не идеальная. Но высокая. Поэтому можно ожидать дальнейшего роста. Как знаковый рубеж 36 000 пунктов. Пару дней назад писал про уровень 34,8 (спот), где были объемы. Однако потом переосмыслил немного этот вопрос. Ведь 29 января эту зону проскочили импульсом. Потом на откате ниже не пошли. Речь про откат 30-31 января.
Далее хочу сказать пару слов про СМИ. Это что-то с чем-то. Каждый день они пытаются притянуть за уши интервенции ЦБ. Вроде как интервенции смогут повлиять на курс рубля. Но мы с вами, господа, знаем, что это глупости обывателей. Корреляции здесь нету. Об этом можете увидеть в этом посте.
Вот корреляционная матрица между интвервенциями ЦБ и курсом рубля:
Коэффициент корреляции не выше 0,1. Это ничтожная корреляция. Связи здесь нет.
Не ЦБ определяет курс рубля, а рынок. Интервенции ЦБ — это менее значимый фактор. Поэтому обыватель находится в плену своих фантазий. Большие корреляции у курса рубля последний год замечены с мексиканским песо, нежели с интервенциями ЦБ. Вот взгляните сюда:
Это риал-тайм котировки мексиканского песо в паре с долларом США. Видите резкий взлет? Сравните с фьючерсом на доллар-рубль на вечерней сессии:
И теперь посмотрите статистику интервенций ЦБ за январь:
Интервенции выросли, а курс остался на месте и продолжает падать.
Поэтому мне смешно читать заметки в СМИ, новостные передачи, где пытаются связать 2 события — рост интервенций Цб и остановку падения курса рубля. Неграмотные ботаны. Именно так хочется называть этих журналистов.
И пару слов про Газпром. Я специально сделал паузу и не писал про эту акцию. Ждал реакции «тихушника». Именно так я назвал того игрока, который сработал после новости Интерфакса про байбек в Газпроме своей лимиткой на продажу по 148 руб. Об этом писал 24 января. Пост здесь. «Тихушник» притих на пару дней. Не стал откровенно палиться. При падающем рынке Газпром стоял на месте на уровнях. Но в прошлую пятницу пошло то самое движение, сегодня оно усилилось. Как итог, Газпром в лузерах дня. -2,37%, 8 млрд. руб. оборот, 50 158 сделок. Выводы от 24 января в силе. Спецназ от Службы по финансовым рынкам выехал по адресам (?! :).
Итак, открываешь счетчик по фьючерсу на индекс РТС и видишь такое шикарное монументальное здание. Пирамида Хеопса? Или что-то другое напоминает?
31 725 контрактов по цене 130 500 пунктов за день. Это много. Конечно, это не те легендарные 64 тыс. контрактов, которые прошли по цене 136 500 пунктов 24 января. Если проводить параллели с тем днем, то тренд продолжится. Да, да, господа, с 23 января трендовая компонента набирает обороты. Где остановится движение пока сложно сказать.
Вспомним про объемный профиль от 24 января:
С утреннего импульса во фьючерсе на индекс РТС началось сегодняшнее обновление минимума года. Утром рынок открыли вниз и выше 131 000 пунктов уже не пускали, дальше момент погнал вниз. Пауза на уровнях была короткой:
Вряд ли текущее движение превратится в резкий обвал. Скорее, будут поддавливать вниз с краткосрочными отскоками. Где дно? Интересный вопрос. Надо подумать.
Доллар-рубль. Корреляция с РИ не идеальная. Но высокая. Поэтому можно ожидать дальнейшего роста. Как знаковый рубеж 36 000 пунктов. Пару дней назад писал про уровень 34,8 (спот), где были объемы. Однако потом переосмыслил немного этот вопрос. Ведь 29 января эту зону проскочили импульсом. Потом на откате ниже не пошли. Речь про откат 30-31 января.
Далее хочу сказать пару слов про СМИ. Это что-то с чем-то. Каждый день они пытаются притянуть за уши интервенции ЦБ. Вроде как интервенции смогут повлиять на курс рубля. Но мы с вами, господа, знаем, что это глупости обывателей. Корреляции здесь нету. Об этом можете увидеть в этом посте.
Вот корреляционная матрица между интвервенциями ЦБ и курсом рубля:
Коэффициент корреляции не выше 0,1. Это ничтожная корреляция. Связи здесь нет.
Не ЦБ определяет курс рубля, а рынок. Интервенции ЦБ — это менее значимый фактор. Поэтому обыватель находится в плену своих фантазий. Большие корреляции у курса рубля последний год замечены с мексиканским песо, нежели с интервенциями ЦБ. Вот взгляните сюда:
Это риал-тайм котировки мексиканского песо в паре с долларом США. Видите резкий взлет? Сравните с фьючерсом на доллар-рубль на вечерней сессии:
И теперь посмотрите статистику интервенций ЦБ за январь:
Интервенции выросли, а курс остался на месте и продолжает падать.
Поэтому мне смешно читать заметки в СМИ, новостные передачи, где пытаются связать 2 события — рост интервенций Цб и остановку падения курса рубля. Неграмотные ботаны. Именно так хочется называть этих журналистов.
И пару слов про Газпром. Я специально сделал паузу и не писал про эту акцию. Ждал реакции «тихушника». Именно так я назвал того игрока, который сработал после новости Интерфакса про байбек в Газпроме своей лимиткой на продажу по 148 руб. Об этом писал 24 января. Пост здесь. «Тихушник» притих на пару дней. Не стал откровенно палиться. При падающем рынке Газпром стоял на месте на уровнях. Но в прошлую пятницу пошло то самое движение, сегодня оно усилилось. Как итог, Газпром в лузерах дня. -2,37%, 8 млрд. руб. оборот, 50 158 сделок. Выводы от 24 января в силе. Спецназ от Службы по финансовым рынкам выехал по адресам (?! :).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба