10 февраля 2014 Промсвязьбанк | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Gold (XAU/USD) | 10 Year Note (TNX) Османов Роман
SnP 500: недельный график. Негативное начало прошлой недели было нивелировано неоднозначными данными по NFP и рынку труда. Короткая позиция остается привлекательной, но на недельном графике будем ждать лучшей точки входа.
SnP 500: дневной график. Критическая зона поддержки устояла. Рекомендуется удерживать короткую позицию.
UST-10: недельный график. Экономическая статистика в целом отражает уровень доходности на настоящий момент. Ситуация остается неопределенной и при условии подтверждения сезональности в США было бы более логично продавать облигации.
EUR/USD: недельный график. «Перетягивание каната продолжается». Рекомендуется позиционироваться в короткую позицию, ментальный стоп 1.37, ориентировочная цель в район 1.33-1.34
EUR/USD: дневной график. Дневная структура преобразовалась из негативной в нейтрально-негативную. Рекомендуется удерживать и позиционироваться в короткую позицию на отскоках, ментальный стоп -1.37-1.3750
Золото: недельный график. Консолидация продолжается, но возможен технический пробой. Рекомендуется покупать в случае пробоя 1280, но для агрессивных трейдеров и малой позицией.
Рубль: дневной график. Как и прогнозировалось задолго, переломная зона сработала. Рекомендуется только сделки для агрессивных игроков в сторону укрепления. Для долгосрочных покупок доллара необходимо укрепление к 34,50 и ниже.
SnP 500: недельный график
Негативное начало прошлой недели было нивелировано неоднозначными данными по и рынку труда.
Слабая статистика в начале прошлой недели привела к массивным продажам. Рынки стали перепроданными в локальном отношении и тут на помощь вышли данные по рынку труда и которые можно было интерпретировать по разному. вышли слабее ожиданий, а безработица уменьшилась до 6,6% при этом улучшился ( количество работающих в общем числе трудоспособных) . Именно эта комбинация сыграла роль в оптимизме инвестров, которые развернули рынок в положительную сторону.
Джанет Йеллен официально приступила к своим обязанностям.Во вторник и четверг будет выступать перед и по вопросу монетарной политики. Также на предстоящей неделе будут речи , , и , которые могут добавить волатильности рынку. Однако в последнее время выходит все больше высказываний о необходимости продолжения .
В целом глобальная экономическая ситуация неоднозначная. Ослабление в Китае и в Германии является тревожным фактором для глобальных рынков. Корпоративная отчетность вступила в завершающую фазу, отчиталось 344 из 500 компаний. В целом можно сказать, что отчетность посредственная.
Техническая ситуация трансформировалась в нейтральнонегативную, недельная перекупленность отыграна и вероятнее всего будет происходить консолидация. Положительных катализаторов на горизонте пока не видится. Уровень 1765 был пробит, но окончание недели отыграло пробой. Для позиционной рекомендации необходимо четкое формирование, пока его нет.
Короткая позиция остается привлекательной, но на недельном графике будем ждать лучшей точки входа.
SnP 500: дневной график
Критическая зона поддержки устояла.
Начало прошлой недели было продолжением локального негатива января и важный технический уровень 1765 был пробит. Однако перепроданность достигла низкого значения(=30|), что вынудило игроков в короткую закрыть свои позиции. Также, обнадеживающие данные по безработице и ускорили отскок. Необходимо отметить, что индекс был на грани пробоя восходящего тренда (зеленая линия), что могло привести к более серьезному техническому урону.
Настоящая техническая структура еще остается слабой ввиду нахождения ниже МА55 и МА21. Некоторые могут посчитать, что пересечение двух МА генерируют негативнй сигнал. Психологическое сопротивление находится на уровне 1800, поддержка на 1737.
Скорость падения была такова, что достиг 30 на уровне 1737, а проецировался уровень 1725, поэтому рекомендуемый ШОРТ можно было закрыть или частично прикрыть. С технической точки зрения более низкие уровни еще остаются актуальными, в частности, МА200 не тестирован. Есть и положительный момент, который может нивелировать проецируемый уровень, это факт пробоя вверх мини нисходящего канала,показанного пунктирными линиями. Тем не менее, рынку еще предстоит «работа» по восстановлению технического урона. Поскольку недельный формат обзора не позволяет делать ежедневно рекомендации по закрытию позиций, то можно считать,что ШОРТ еще открыт. Шорт от 1823 создавал прибыль порядка 4%5%, что согласуется с таргетами по быстрым сделкам,поэтому если прибыль была фиксирована, то это приветствуется,если нет, то нужно опустить стоп таким образом,чтобы быть в БУ или с небольшой прибылью.
Рекомендуется удерживать короткую позицию.
UST-10 (доходность): недельный график
Экономическая статистика в целом отражает уровень доходности на настоящий момент.
Прошлая неделя выявила некоторые проблемы стабильности американской экономики. Индекс по промышленному производству вышел существенно ниже прогнозов и приблизился вплотную к 50, при этом (ценовой компонент) оказался выше. Продажи автомобилей уменьшились, сократились, торговый баланс увеличился. Вот что обрадовало инвесторов, так это рост числа занятых по опросу домовладельцев. Безработица упала до 6,6% и снизился до 12,7%. В целом смешанные данные, но улучшение на рынке труда сумело притормозить падение доходности и ей удалось отскочить от важного уровня поддержки 2,60% .
Как и предполоаглось ранее, существует высокая вероятность движения доходности в мини канале,показанном пунктирной линией. Ближайшая поддержка 2,60%, сопротивление2,75%, где находится МА21. Если предположить, что замедление экономики связано с сезонными факторами и весной экономика снова восстановит свой темп роста, то доходности могут повыситься к 2,90%,зоне сопротивления. Это означет, что оптимисты по экономической ситуации могут играть на повышение доходности в США. Предстоящая неделя будет насыщена выступлениями официальных лиц, что может сказаться на волатильности. Пока ситуация неопределенная.
Ситуация остается неопределенной и при условии подтверждения сезональности в США было бы более логично продавать облигации.
EUR/USD: недельный график
«Перетягивание каната продолжается».
Глядя на недельный график, видно, что евро снижается, но неделя на неделю не похожа. Одна неделя в плюсе, другая в минусе. Экономическая ситуация в еврозоне далека от хорошей, но евро не сдает свои позиции, вернее слабая статистика из США удерживается евро.
Заседание ЕЦБ не произвело сюрпризов, зато комментарии Драги на конференции спасли евро от дальнейшего снижения. Его выступление оказалось менее . Он сказал, что нет необходимости снижать ставки и заявил, что не собирается останавливать программы по стерилизации и что, не видит дефляции в еврозоне. Это, безусловно, «выбило почву изпод ног» спекулянтов, видящих евро на более низких уровнях.
В техническом аспекте ситуация гдето нейтральнонегативная. Более вероятным сценарием можно считать консолидацию до мартовского заседания ЕЦБ.
Рекомендуется использовать отскоки по евро для входа в не агрессивную короткую позицию, поскольку существует хорошая вероятность снижения к черной линии МА200, в район 1.33. Стоп ориентировочно снова в районе 1.371,3750. Сложно сформулировать четкие параметры, поэтому нужно рассматривать рекомендацию как направление в позиционировании и применять свои параметры по соотношению рискприбыль.
Рекомендуется позиционироваться в короткую позицию, ментальный стоп 1.37, ориентировочная цель в район 1.33-1.34
EUR/USD: дневной график
Дневная структура преобразовалась из негативной в нейтральнонегативную.
Очевидно, что уровень 1,35 устоялблагодаря комментариям Драги и отскок произошел к уровням сопротивления. Теперь можно и провести динамическое сопротивление в виде красной нисходящей линии. Пробой этой линии и ближайшего локального сопротивления 1,3738 может открыть тестирование 1,381,3850.
Безусловно, нужно наблюдать за статистикой из еврозоны, США и выступлениями официальных лиц, что может создать волатильность и сорвать стопы с разных сторон.
Как видно, образовалась формация, ограниченная двумя линиями. Красная нисходящаясопротивление, зеленая горизонтальная поддержка. Выход из нее сулит движение порядка 200 пипсов. Думать, что евро пойдет на 1,40 в данной экономической ситуации в еврозоне кажется маловеротяным, но есть и доллар на «другой» стороне, ко торый сказывается на движении евро.
Предстоящая неделя может быть волатильной поэтому в случае пробоя вверх важных уровней, не исключаю необходимость закрытия и перезахода в короткую позицию на негативном формировании.
Рекомендуется удерживать и позиционироваться в короткую позицию на отскоках, ментальный стоп -1.37-1.3750
Золото: недельный график
Консолидация продолжается, но возможен технический пробой.
Интересно, что падение доходности не помогло золоту выбраться из боковой консолидации. Если не сейчас, то когда? Сезонно слабая статистика могла подыграть на рукуно пока инвесторы боятся покупать, « дуют на воду, обжегшись на молоке».
На данный момент золото все еще остается под сопротивлением МА21 и находится в нисходящем канале. Выход за рубеж 1300 можно будет считать потенциальным краткосрочным сигналом, хотя технический пробой может состояться с рубежа 1280.
Техническая ситуация на настоящий момент нейтральная.
позиция слегка подросла. Фьючерсные игроки пока не были особенно активными. Временами просматривается рост золота на падениях рынка, что наводит на мысль ухода от риска, однако, нет четкой корреляции.
Считаю интересным, но рискованным, попробовать взять сигнал на пробой 1280 с целью 1300, но малой позицией. Можно рассматривать ментальный стоп на уровне 1240.
Рекомендуется покупать в случае пробоя 1280, но для агрессивных трейдеров и малой позицией.
Рубль спот: дневной график
Как и прогнозировалось задолго, переломная зона сработала.
О фундаментальных факторах говорили ранее много и неоднократно, поэтому сделаем главный фокус на то, что в дальнейшем может сказаться на динамике рубля.
Проведя регрессионный анализ и моделируя факторы, можно сказать, с моей точки зрения, что курс рубля дисконтирует больше, чем об этом говорит фундаментальная ситуация. Да и представители ЦБ России не предпринимали шагов по ослаблению. Также, Минфин говорит, что не будут покупать валюту на таких уровнях. Поэтому, можно предположить, что фактор симпатии к валютам развивающихся рынков сыграл свою негативную роль. Еще один из факторов, который не особо освещен СМИ и известнен не всем, это расследование регуляторами манипуляций на рынке Форекс глобальными дилерами. Уже известна первая реакция самих глобальных компаний в ответ на расследования. Были уволены главные валютные трейдеры из Годман Сакс, Ситибанк, Дойчебанк. С большой вероятностью можно сказать, что в таких случаях глобальные банки «режут свои позиции и подчищают то, что имелось в книгах». Уж очень подозрительно синхронно и одно направленно было падение по всему фронту . Техническисерьезная поддержка на 34р и ниже, ближайшие сопротивления 35р. и 35,50р. Теоретическая цена, исходя из моделирования нынешней ситуации, находится близко к 34р. Факторы риска ослабления рубля остаются евродоллар и нефть. Также, не забываем, что коррекция на рынках акций играет негативную роль. Нисходящий канал, показанный красным фоном, будет ориентиром для динамики. Для покупок доллара желательно курсу опуститься ниже 34,50. НЕ исключается тестирование уровня 35, но в дальнейшем ожидается укрепление в феврале. Новая волна ослабления может наступить в марте. Критические точки и возможно разворотные в локальном смысле 13 февраля и 3 марта.
Рекомендуется только сделки для агрессивных игроков в сторону укрепления. Для долгосрочных покупок доллара необходимо укрепление к 34,50 и ниже.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
SnP 500: дневной график. Критическая зона поддержки устояла. Рекомендуется удерживать короткую позицию.
UST-10: недельный график. Экономическая статистика в целом отражает уровень доходности на настоящий момент. Ситуация остается неопределенной и при условии подтверждения сезональности в США было бы более логично продавать облигации.
EUR/USD: недельный график. «Перетягивание каната продолжается». Рекомендуется позиционироваться в короткую позицию, ментальный стоп 1.37, ориентировочная цель в район 1.33-1.34
EUR/USD: дневной график. Дневная структура преобразовалась из негативной в нейтрально-негативную. Рекомендуется удерживать и позиционироваться в короткую позицию на отскоках, ментальный стоп -1.37-1.3750
Золото: недельный график. Консолидация продолжается, но возможен технический пробой. Рекомендуется покупать в случае пробоя 1280, но для агрессивных трейдеров и малой позицией.
Рубль: дневной график. Как и прогнозировалось задолго, переломная зона сработала. Рекомендуется только сделки для агрессивных игроков в сторону укрепления. Для долгосрочных покупок доллара необходимо укрепление к 34,50 и ниже.
SnP 500: недельный график
Негативное начало прошлой недели было нивелировано неоднозначными данными по и рынку труда.
Слабая статистика в начале прошлой недели привела к массивным продажам. Рынки стали перепроданными в локальном отношении и тут на помощь вышли данные по рынку труда и которые можно было интерпретировать по разному. вышли слабее ожиданий, а безработица уменьшилась до 6,6% при этом улучшился ( количество работающих в общем числе трудоспособных) . Именно эта комбинация сыграла роль в оптимизме инвестров, которые развернули рынок в положительную сторону.
Джанет Йеллен официально приступила к своим обязанностям.Во вторник и четверг будет выступать перед и по вопросу монетарной политики. Также на предстоящей неделе будут речи , , и , которые могут добавить волатильности рынку. Однако в последнее время выходит все больше высказываний о необходимости продолжения .
В целом глобальная экономическая ситуация неоднозначная. Ослабление в Китае и в Германии является тревожным фактором для глобальных рынков. Корпоративная отчетность вступила в завершающую фазу, отчиталось 344 из 500 компаний. В целом можно сказать, что отчетность посредственная.
Техническая ситуация трансформировалась в нейтральнонегативную, недельная перекупленность отыграна и вероятнее всего будет происходить консолидация. Положительных катализаторов на горизонте пока не видится. Уровень 1765 был пробит, но окончание недели отыграло пробой. Для позиционной рекомендации необходимо четкое формирование, пока его нет.
Короткая позиция остается привлекательной, но на недельном графике будем ждать лучшей точки входа.
SnP 500: дневной график
Критическая зона поддержки устояла.
Начало прошлой недели было продолжением локального негатива января и важный технический уровень 1765 был пробит. Однако перепроданность достигла низкого значения(=30|), что вынудило игроков в короткую закрыть свои позиции. Также, обнадеживающие данные по безработице и ускорили отскок. Необходимо отметить, что индекс был на грани пробоя восходящего тренда (зеленая линия), что могло привести к более серьезному техническому урону.
Настоящая техническая структура еще остается слабой ввиду нахождения ниже МА55 и МА21. Некоторые могут посчитать, что пересечение двух МА генерируют негативнй сигнал. Психологическое сопротивление находится на уровне 1800, поддержка на 1737.
Скорость падения была такова, что достиг 30 на уровне 1737, а проецировался уровень 1725, поэтому рекомендуемый ШОРТ можно было закрыть или частично прикрыть. С технической точки зрения более низкие уровни еще остаются актуальными, в частности, МА200 не тестирован. Есть и положительный момент, который может нивелировать проецируемый уровень, это факт пробоя вверх мини нисходящего канала,показанного пунктирными линиями. Тем не менее, рынку еще предстоит «работа» по восстановлению технического урона. Поскольку недельный формат обзора не позволяет делать ежедневно рекомендации по закрытию позиций, то можно считать,что ШОРТ еще открыт. Шорт от 1823 создавал прибыль порядка 4%5%, что согласуется с таргетами по быстрым сделкам,поэтому если прибыль была фиксирована, то это приветствуется,если нет, то нужно опустить стоп таким образом,чтобы быть в БУ или с небольшой прибылью.
Рекомендуется удерживать короткую позицию.
UST-10 (доходность): недельный график
Экономическая статистика в целом отражает уровень доходности на настоящий момент.
Прошлая неделя выявила некоторые проблемы стабильности американской экономики. Индекс по промышленному производству вышел существенно ниже прогнозов и приблизился вплотную к 50, при этом (ценовой компонент) оказался выше. Продажи автомобилей уменьшились, сократились, торговый баланс увеличился. Вот что обрадовало инвесторов, так это рост числа занятых по опросу домовладельцев. Безработица упала до 6,6% и снизился до 12,7%. В целом смешанные данные, но улучшение на рынке труда сумело притормозить падение доходности и ей удалось отскочить от важного уровня поддержки 2,60% .
Как и предполоаглось ранее, существует высокая вероятность движения доходности в мини канале,показанном пунктирной линией. Ближайшая поддержка 2,60%, сопротивление2,75%, где находится МА21. Если предположить, что замедление экономики связано с сезонными факторами и весной экономика снова восстановит свой темп роста, то доходности могут повыситься к 2,90%,зоне сопротивления. Это означет, что оптимисты по экономической ситуации могут играть на повышение доходности в США. Предстоящая неделя будет насыщена выступлениями официальных лиц, что может сказаться на волатильности. Пока ситуация неопределенная.
Ситуация остается неопределенной и при условии подтверждения сезональности в США было бы более логично продавать облигации.
EUR/USD: недельный график
«Перетягивание каната продолжается».
Глядя на недельный график, видно, что евро снижается, но неделя на неделю не похожа. Одна неделя в плюсе, другая в минусе. Экономическая ситуация в еврозоне далека от хорошей, но евро не сдает свои позиции, вернее слабая статистика из США удерживается евро.
Заседание ЕЦБ не произвело сюрпризов, зато комментарии Драги на конференции спасли евро от дальнейшего снижения. Его выступление оказалось менее . Он сказал, что нет необходимости снижать ставки и заявил, что не собирается останавливать программы по стерилизации и что, не видит дефляции в еврозоне. Это, безусловно, «выбило почву изпод ног» спекулянтов, видящих евро на более низких уровнях.
В техническом аспекте ситуация гдето нейтральнонегативная. Более вероятным сценарием можно считать консолидацию до мартовского заседания ЕЦБ.
Рекомендуется использовать отскоки по евро для входа в не агрессивную короткую позицию, поскольку существует хорошая вероятность снижения к черной линии МА200, в район 1.33. Стоп ориентировочно снова в районе 1.371,3750. Сложно сформулировать четкие параметры, поэтому нужно рассматривать рекомендацию как направление в позиционировании и применять свои параметры по соотношению рискприбыль.
Рекомендуется позиционироваться в короткую позицию, ментальный стоп 1.37, ориентировочная цель в район 1.33-1.34
EUR/USD: дневной график
Дневная структура преобразовалась из негативной в нейтральнонегативную.
Очевидно, что уровень 1,35 устоялблагодаря комментариям Драги и отскок произошел к уровням сопротивления. Теперь можно и провести динамическое сопротивление в виде красной нисходящей линии. Пробой этой линии и ближайшего локального сопротивления 1,3738 может открыть тестирование 1,381,3850.
Безусловно, нужно наблюдать за статистикой из еврозоны, США и выступлениями официальных лиц, что может создать волатильность и сорвать стопы с разных сторон.
Как видно, образовалась формация, ограниченная двумя линиями. Красная нисходящаясопротивление, зеленая горизонтальная поддержка. Выход из нее сулит движение порядка 200 пипсов. Думать, что евро пойдет на 1,40 в данной экономической ситуации в еврозоне кажется маловеротяным, но есть и доллар на «другой» стороне, ко торый сказывается на движении евро.
Предстоящая неделя может быть волатильной поэтому в случае пробоя вверх важных уровней, не исключаю необходимость закрытия и перезахода в короткую позицию на негативном формировании.
Рекомендуется удерживать и позиционироваться в короткую позицию на отскоках, ментальный стоп -1.37-1.3750
Золото: недельный график
Консолидация продолжается, но возможен технический пробой.
Интересно, что падение доходности не помогло золоту выбраться из боковой консолидации. Если не сейчас, то когда? Сезонно слабая статистика могла подыграть на рукуно пока инвесторы боятся покупать, « дуют на воду, обжегшись на молоке».
На данный момент золото все еще остается под сопротивлением МА21 и находится в нисходящем канале. Выход за рубеж 1300 можно будет считать потенциальным краткосрочным сигналом, хотя технический пробой может состояться с рубежа 1280.
Техническая ситуация на настоящий момент нейтральная.
позиция слегка подросла. Фьючерсные игроки пока не были особенно активными. Временами просматривается рост золота на падениях рынка, что наводит на мысль ухода от риска, однако, нет четкой корреляции.
Считаю интересным, но рискованным, попробовать взять сигнал на пробой 1280 с целью 1300, но малой позицией. Можно рассматривать ментальный стоп на уровне 1240.
Рекомендуется покупать в случае пробоя 1280, но для агрессивных трейдеров и малой позицией.
Рубль спот: дневной график
Как и прогнозировалось задолго, переломная зона сработала.
О фундаментальных факторах говорили ранее много и неоднократно, поэтому сделаем главный фокус на то, что в дальнейшем может сказаться на динамике рубля.
Проведя регрессионный анализ и моделируя факторы, можно сказать, с моей точки зрения, что курс рубля дисконтирует больше, чем об этом говорит фундаментальная ситуация. Да и представители ЦБ России не предпринимали шагов по ослаблению. Также, Минфин говорит, что не будут покупать валюту на таких уровнях. Поэтому, можно предположить, что фактор симпатии к валютам развивающихся рынков сыграл свою негативную роль. Еще один из факторов, который не особо освещен СМИ и известнен не всем, это расследование регуляторами манипуляций на рынке Форекс глобальными дилерами. Уже известна первая реакция самих глобальных компаний в ответ на расследования. Были уволены главные валютные трейдеры из Годман Сакс, Ситибанк, Дойчебанк. С большой вероятностью можно сказать, что в таких случаях глобальные банки «режут свои позиции и подчищают то, что имелось в книгах». Уж очень подозрительно синхронно и одно направленно было падение по всему фронту . Техническисерьезная поддержка на 34р и ниже, ближайшие сопротивления 35р. и 35,50р. Теоретическая цена, исходя из моделирования нынешней ситуации, находится близко к 34р. Факторы риска ослабления рубля остаются евродоллар и нефть. Также, не забываем, что коррекция на рынках акций играет негативную роль. Нисходящий канал, показанный красным фоном, будет ориентиром для динамики. Для покупок доллара желательно курсу опуститься ниже 34,50. НЕ исключается тестирование уровня 35, но в дальнейшем ожидается укрепление в феврале. Новая волна ослабления может наступить в марте. Критические точки и возможно разворотные в локальном смысле 13 февраля и 3 марта.
Рекомендуется только сделки для агрессивных игроков в сторону укрепления. Для долгосрочных покупок доллара необходимо укрепление к 34,50 и ниже.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter